ラインブレイクアウト戦術を極める 第3回

今回はラインブレイクアウト戦術の第3回、最終回となりますが「ラインブレイクアウト だましと利食いの問題」です。


ラインブレイクアウト戦術にはだましが多いとされています。特に1回目のブレイクアウトにだましが多く、仕掛けの後にラインの内側に戻ってしまうようなだましは良くあります。

ラインブレイクアウト だましシグナル.jpg

しかしこのだましを避ける術はないようです。ラインブレイクアウト戦術の仕掛けは最初から多少の余裕を持たせていて、これがすでに小さなだまし回避として機能していますが、それ以上となると仕掛けのポイントとしてはイマイチとなりますから、ある程度のだましは仕方がないと切り捨てるしかないと思います。

まただましの後で内側に、つまりラインの反発を利用したトレードもできなくはないですが、再度ブレイクアウトしてしまうと連続で2度負けることとなりますから、2度の挑戦、3度の挑戦と続くのも悪くはないですが、できればブレイクアウト側へのトレードだけにしておいた方が良いと思います。


そして利食いの問題です。

ラインブレイクアウト戦術というのは仕掛けも初期ストップも比較的明確に分かりますが、「利食い」となるとそうはいきません。前回の記事でストップを切り上げていくことについて書きましたが、ラインブレイクアウト戦術では利を伸ばすことが前提となっていますので、利益を伸ばしていくなかでストップを切り上げていくということになります。

しかし利を伸ばしていったとしてもそれをいつ決済すべきかというのは分かりません。ラインブレイクアウト戦術では仕掛けも初期ストップも決まっていますが、どこで決済するのかというのは各自のタイミング、そのほかのテクニカルや一般的な利食い方法などに左右されます

ラインブレイクアウト 利食いの問題.jpg

まぁ利食いの方法なんてそれほど多くはありませんから、そんなにそんなに大きなことではないと思いますが、ラインブレイクアウト戦術を使うときには利食いのやり方を知っておく必要があるということです。

また当然のことですが、ポジションを持っている際に次のラインブレイクアウトが発生すれば、そのポジションの有効性はもうないですから、これは決済するしかないでしょう。そして新たに発生したラインブレイクアウトで仕掛けを行うということになるでしょうか。


ということでラインブレイクアウト戦術についてはこれで終わりです。私も専門家というほど詳しくはないので、できるだけ主観的な見方は避けて、一般的なラインブレイクアウト戦術について書いてみました。しかしこの戦術はなかなか良いという見方は変わりませんから、「どんなトレード方法を使っていいかわからない」という方は是非とも使ってみてほしいです。もちろんまずはデモトレードからですよ。


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ラインブレイクアウト戦術を極める 第2回

はい、今回は前回に引き続き「ラインブレイクアウト戦術」についての記事となります。今回は第2回「ラインブレイクアウト 仕掛けとストップ」です。


ラインブレイクアウトというのはトレード手法、テクニカルでありますから、もちろんトレードをするチャンスというものがあります。トレードシグナル、売買のタイミングですね。このタイミングというのは当然のことながら、ラインがブレイクした時点となるのですが、ここで注意が必要です

ラインブレイクアウトというのはトレンドラインのブレイクアウトを基準に判断します。しかしトレンドラインは機械的に引くことはできないために、人為的な判断によって引かれます。そのためラインがずれることがあり、ブレイクのタイミングに多少のズレがある可能性もあります。

ですからラインブレイクアウトの仕掛けには余裕を持つ必要があるのです。つまり誰が引いたトレンドライン(一般的な)から見てもブレイクアウトしたとみられるところで仕掛けないと、実はトレンドラインの内側だったのにブレイクアウト側へトレードしてしまったなんていうこともあるでしょう。

これを図にすると

ラインブレイクアウト 仕掛けポイント.jpg

という感じです。ブレイク後の青い点当たりがラインブレイクアウトでの仕掛けポイントとなります。当たり前のことですが上昇トレンドでも下降トレンドでも仕掛けポイントに違いはありません。またこれは「意図的に」なのですが、トレンドラインを引いている際に多少はみ出た部分があります。トレンドラインを引いているうちにはこういったことも普通にありますから、トレンドラインをちょっと超えたぐらいではトレードシグナルとして見ることはできません


次はストップの入れ方となります。

ラインブレイクアウト戦術は損小利大に適していることは前回少し書きましたが、入れるストップの値というのは本当に小さくても機能します。おそらく他のトレード方法よりはかなり小さいのではないでしょうか。

では実際にどこに入れるかということですが、これはラインのすぐ内側となります。ラインブレイクアウトの場合にトレードが失敗したと判断できるのはブレイクアウト後にラインの内側に戻ってしまった場合となります。この場合はこのブレイクアウトがだましだったということになるのでロスカットするのが最適、つまりラインの内側に戻ったところがストップというのが最善でしょう

ラインブレイクアウト ストップ.jpg

先ほどの仕掛けポイントと比べてみれば分かりやすいですが、ストップの値というのはかなり小さいです。もちろんこれが最低地点で、これ以上拡大するようなことはあってはいけません。利を伸ばしていくときに、このストップは少しづつ利益側に寄せていきます。つまり最初に入れた値がストップの最高値となり、後は利益が伸びるに従ってストップの幅は小さくということになります。


ということで今回はラインブレイクアウト戦術の第2回「ラインブレイクアウト 仕掛けとストップ」でした。明日は最終回の第3回となる「ラインブレイクアウト だましと利食いの問題」です。


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ラインブレイクアウト戦術を極める 第1回

私はトレード方法を紹介するのは苦手と言っていますが、それでも一応このテクニカルについては紹介しておいた方が良いかなと思ったので、今回は「ラインブレイクアウト戦術」について紹介したいと思います。

私はこれでも結構いろいろな書籍を読んでいますから、多くのテクニカルについて知ってはいますが、あまり有効なテクニカルについては秘密にしておきたいのでこのブログでは取り上げないということは書きました。しかしこの「ラインブレイクアウト戦術」はすでに一般的なテクニカル、トレード方法であり、しかもその有効性は私が思うになかなかのものを持っています

これはかなり機械的にトレードすることが可能なので、心理的な負担も少なくて済みます。この戦術で利益を上げている方も結構いるようですし、出来るだけ詳しく書いておきたいということで今回は3回に分けて書いていきたいと思います。

今回は第1回「ラインブレイクアウトとは?」です。


まずラインブレイクアウトとは何なのかということですが、これはトレンドラインをブレイクアウト、つまり飛び出たときにトレードするというトレード方法です。

トレンドラインというのは

トレンドライン.jpg

このように引けるラインのことですが、このラインに触れている部分というのは心理的な買いポイントを表しています。つまりこのラインに触れる、近づくなどしたときに買う、というのが一般的な売買方法となります。いわゆる押し目買い、というやつですね。

しかしこのラインを超えることなく上昇し続けるということはあり得ません。相場というのは上昇だけなんてことは絶対にないですから、いつかどこかでそのラインを越えてしまうような下落も発生します。この時がトレードチャンスです。

ブレイクアウト.jpg

ラインを越えてしまうと心理的な節目が壊れるということになりますので、それまでの動きを否定した大きな動きとなる可能性が強いです。ですからラインを超えるというのは大きな動きが発生する予兆とみることができます。もちろん方向はブレイクアウトした方向への動きです。

先ほど「機械的にトレードすることも可能」と書きましたが、これはラインブレイクアウト戦術の判断基準が「ラインを超えたかどうか」という非常に分かりやすいものであることに起因します。実際には多少の誤差はありますが、判断基準としてはかなり分かりやすいものでしょう。

またこれは次回書きますがラインブレイクアウトではストップを小さく入れることができるために、損小利大のトレードが簡単にできます。ですからトレード方法としてはかなり優秀なのです。


このラインブレイクアウトは基本的にどのような時間足でもトレード可能です。ただし出来るだけ長い方が効果が安定します。分足ではあまり効果的ではないでしょう、最低でも5分足、出来れば1時間足以上ぐらいが望ましいと思います(個人的には日足がベストだと思います)。「それでは使いにくい」と思うかもしれませんが、先ほども書いたようにラインブレイクアウト戦術は損小利大が基本となりますから、利を伸ばすための時間が必要となってきます。ですからあまりに短い時間足での仕掛けだと確認のために何度も取引システムを開くことになってしまうので、出来るだけ長い時間足の方が時間的負担が少なくなります。もちろん精度的にも長い時間足をお勧めします

ただし注意点もあります。トレンドラインの引き方というのは「安値と安値を結んでいく(もしくは高値と高値)」というのが基本ですが、人によって引き方に微妙なズレがあります。ですからタイミングも多少ズレることがあります。この点は注意しておかなければいけません。


と、今回は「ラインブレイクアウトとは?」という内容で書いていきました。次回の第2回は「ラインブレイクアウト 仕掛けとストップ」、第3回は「ラインブレイクアウト だましと利食いの問題」についてです。


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エリオット波動理論

たまにはテクニカル的に有効な記事も書かないと、ということで今回は「エリオット波動」について解説していきたいと思います。

エリオット波動というのは、R・N・エリオット氏が提唱したテクニカル理論のことです。相場には基本的なパターンがあり、現在がどのパターンに属するのかを推測するために使われるのがこの理論というわけです。


その基本的なパターンというのは、8つの波。5つの上昇波と3つの下降波からなります。

エリオット波動(基本形).jpg

こういったパターンで相場が繰り返されるので、現在の相場がどの状況にあるのかが分かれば今後の値動きの予想に参考になるというテクニカルです。「エリオット波動で儲ける」などと言った文言もよく見ますが、エリオット波動というのもあくまでもテクニカルの参考にするだけのものですから、エリオット波動だけで儲けるといったことはできないことでしょう。余談ですが、開発者であるR・N・エリオット氏ですらエリオット波動を使っても相場で利益を上げることはできなかった、という話があります。

また先ほどの画像はごくごく基本的なパターンの一部でありまして、エリオット波動にはこの他に「拡張」や「それぞれの波の特徴」、「リトレースメント」、「トライアングル」、「フィボナッチとの関係」など、かなり知識が必要になるテクニカルであります

しかし個人的な意見としては、それだけの知識に見合うだけの効果はないと思いますので、わざわざエリオット波動について詳しく知っておく必要はないと思います。こういうテクニカルもある、ぐらいの知識として知っておけばよいことでしょう。間違ってもエリオット波動だけで相場を攻略できるとは思わないほうがよいです


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レバレッジ1倍投資法についての疑問

自分のトレード方法を公開もせずに他人が公開しているトレード方法にインネンをつけるのはどうかとは思いますが、今回は「レバレッジ1倍投資法」について考えてみたいと思います。

レバレッジ1倍投資法というのは、ある特定の投資家が開発手段のことではありません。特定のブログやサイトで紹介されていることがありましたが、そういった個人を否定したいわけではなく、すでに一般的となっているこのトレード方法についての是非を問いたいだけです。また名称は私が勝手につけたものでありますから、もし誰かの紹介している名称と同じだったとしてもそれは偶然です。まぁとにかく特定ブログ・サイト・個人を否定したいわけではないことをはっきりと明言しておきます。


さて、まずは「レバレッジ1倍投資法」とは何かということですが、これはレバレッジを全くかけずにポジションを持つことで強制ロスカットの可能性をなくし、スワップ分の利益だけを目的とするスワップ投資法の一つです。

スワップ投資においても為替差損というのも大きなものですから、いくらスワップをもらっていてもレートが下がれば強制ロスカットの可能性も十分にあるわけです。しかしレバレッジをかけないポジションであればそれは株取引と同じで価値が0にならない限りはポジションを持ち続けることができます(FX口座によるかもしれません)。ポジションがあればスワップが入ってきますので、この方法を使えば超長期にわたって強制ロスカットの可能性がなくポジションを維持することができ、スワップももらうことができるという方法です。


一見すると良い方法にも見えますが、リスクが2つあります。

まず一つがスワップの逆転です。2008年にすでにFXトレードをされていた方なら分かると思いますが、2008年のリーマンショックの影響で各国の政策金利というのは大きく下げられました。その中で一時的にではありますがドル円において買いポジションがスワップの支払いをしなければいけないというスワップ逆転現象が起こりました

これは非常にまれなケースではありますがスワップポイント狙いの投資というのは数年単位での長期での投資が前提となっていますので、今後いったいどうなるかわからない以上は運用中にスワップの逆転の可能性もあるでしょう

もし本当に逆転しまうことになれば、ポジションの決済を考えなければいけなくなるため、場合によっては損失を抱えたポジションを決済しなければいけなくなる可能性もあります。これではスワップ分よりも為替差損の方が大きくなる可能性が出てきます。


そしてもう一つのリスクがFX口座の都合による決済です。先ほどすでに出ていますがこのトレード方法において失敗する可能性を考えると「決済しなければいけなくなる状況」になると問題があることが分かります。決済しない限りはスワップをもらえ続けますが、決済をすると通常のトレードと同じようにリスクを背負ってしまうわけです。

しかしこれはスワップの逆転以外にもその可能性があります。それがFX口座による都合です。たとえば行政処分とかFX口座の閉鎖、システムの改修などのためにポジションをいったん決済しなければいけなくなるようなこともあるかもしれません。そういったことが起こることは珍しいことではありますが、数年以上もポジションを所持する予定なわけですから考えられない事態では決してないでしょう。その時にマイナスであれば、先ほどと同じく全体ではマイナスになるようなこともあるでしょう。


次は利益について考えてみましょう。レバレッジ1倍であればドル円で1万通貨買うのに現在のレートで90万円ほど必要です。そしてスワップは1日6円程度、×365日で1年2190円です。1万通貨のトレードで1Pipsの値動きは100円ですから、1年分の利益がたった22Pipsのマイナスで消えることとなります

確かに現在はスワップが異様に低いですが、6円の5倍、30円だったとしても年10950円ですから、110Pipsの動きで年間の利益が消えてしまいます。ちょうど昨日は円高に進んだ日でありましたが、200Pipsほどのマイナスに動いています。つまり1年分の利益以上がたった1日で消えてしまう恐れもあるのです。しかもこれは5倍の数値での話です。

また先ほどの1年1万1000円の利益だったとして40年持ったとしましょう。これだけ何事もなく所持できれば大きな利益が出ていそうなものですが、利益は44万円です。ということは1ポジション当たり90万円かかっていますから利益は40年で約50%ほど。はっきり言って割に合いません。しかもこれは5倍の数値ですから、実際にはもっと少ない利率となるでしょう。これならば年1%の複利の定期預金の方が大きな利益であることが分かると思います


と、このようにレバレッジ1倍投資法はリスクの割には利益率はかなり低いと思います。これだけのリスク商品でありながらこの利益率の低さは異常ではないでしょうか。まぁやはり現在のスワップが非常に低いことはありますが、もしもドル円1万通貨のスワップが毎日100円という超高額であっても40年で約160%しか増えません。しかもこれには為替差損の可能性もあるわけですから、勧めることはできないでしょう。

これはおそらく「FXでリスクなく勝つためにはどうするか」というの突き詰めていった結果なのでしょうが、大事なことを忘れています。それは「FXをやるのは資金を増やすため」ということです。資金を増やす手段は他にもありますから、FXにこだわってそういった手法を生み出してしまうのは意味がないでしょう。FXブログの管理人らしからぬことを言いますが、要はお金が増えればFXに限る必要などないのではないでしょうか


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フィボナッチリトレースメントとは

個人的にはあまり得意ではないためテクニカルを紹介するのは好きではありません。しかし、「こういったテクニカルもあるので、調べてみては?」ぐらいのつもりでの紹介ならできると思いますので、今回は「フィボナッチリトレースメント」について紹介していきます。

「フィボナッチ」とは数学で使われる変わった性質を持つ数のことで、フィボナッチ数列、フィボナッチ定数とも呼ばれることがあります。正直言って詳しくは分かりません。ただ自然界にもこのフィボナッチ数列があらわれて来るなど、人間界にも数学的以外の何らかの意味があるのでは? とかなんとか。そのあたりは数学関連について調べればわかるのかもしれません。私は一切興味がないですが(笑)。

さて、ではこのフィボナッチ数列がFXといったい何の関係があるのか、ということでフィボナッチリトレースメントが出てくるのですが、これはFXに限らず「チャートの戻りの幅」をフィボナッチにより測定しようというものです。

フィボナッチリトレースメント.jpg

今回は画像も用意したのでわかりやすいと思いますが、このように天井を100%(逆は0%)に設定し、底値を0%(逆は100%)に設定すると、61.8%・50%・38.2%のライン付近まで戻す可能性が強いということがフィボナッチ数列により分かるのです。

この61.8%・50%・38.2%という数字は、一般的な戻り幅として使われている66%・50%・33%という数値に非常に近いために、戻り幅としての信頼性は強めです。


フィボナッチリトレースメントの使い方としては、上昇トレンド・下降トレンドの際にどこまで戻る可能性があるのかということを測定することができます。押し目のタイミングでの売買は重要ですから、そういった場合に使用するのでしょう。

ただ一つ疑問なのが、戻し幅をトレンドの転換として見ることはできないのか、つまりフィボナッチリトレースメント以外でトレンドの転換を示した場合はどうするのかが気になります。60%以上も戻ったというのにそれでもまだ上昇トレンドと言われても疑問なところはありますので、そういった場合でもまだ「戻し」だと定義すべきなのかどうかは迷ってしまいそうな気はしてしまいます。


このフィボナッチリトレースメントは取引システムによって一発で引けるようになっていると思いますので(できないところもあるかも?)、一度試しに引いてみてどんな感じなのかを確認してみるとよいと思います。私の読んでいる書籍などにもフィボナッチリトレースメントの話はよく出てきますので、本当に効果があるのかもしれません。


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チャートパターンって知ってますか?

ローソク足でいうと「トンカチ」や「カラカサ」と呼ばれるものがチャートパターンになると思いますが、チャートパターンというのはトレンドの転換や押し目などを的確に表してくれる一定のパターンのことで、似たようなチャートが表れるとそれを先読みしてとらえることができるのです。

詳しく一つづつは紹介しませんが、有名な「ヘッドアンドショルダー」や「ダブルボトム」「リバーサルデー」、ブレイクアウトもチャートパターンと言えるかもしれません。そういえば日本の酒田五法もチャートパターンについての方法でした。


ここでは画像も用意していないのでわかりにくいと思いますが、チャートがある特定のパターンになると相場が下落するなどといった読み方をすることができるのがチャートパターンというもので、そのパターンになると相場の読みやすさが全然変わってくるわけです。なぜなら今までにそのパターンの有効性も検証されており、長年使われているチャートの読み方であるからです。

ただ個人的には「チャートパターンが明確になった」のか「似ているチャートを形成した」のかが分からないので、実際のトレードに使うにはかなり熟練した読みが必要になると思っています。もしも興味がある方がいるのであれば、チャートパターンについて勉強してみるのもよいと思います。その有効性については自分でも検証することを勧めますが、もしかしたら有効なトレードとして機能してくれるかもしれません。

チャートパターンでのトレードで考えられる弊害が、トレードチャンスが限られてくるということだと思います。それぞれのパターンは特定の相場にしか登場しない特異なパターンでありますから、日常的にそれがチャートに表れてくるということはないでしょう。そのあたりがネックです。


チャートパターンを知るにはやや上級者向けの書籍を買うのがよいと思います。チャートパターンを使うというのはテクニカルを使うよりも一般的なことではありませんので、ややマイナーな書籍などでなら見ることができるでしょう。ちなみに私が購入した「先物市場のテクニカル分析」にはかなり詳しく載っていました。難解で分かりにくいところも多いですが、分かる人には分かるのかもしれません。

また個人の方でチャートパターンを見つけた方というのもいました。特に名称などはつけていませんでしたが、見る限りでは「その人だけが使っているパターン」のようです。こういったことはそれほど珍しくないようで、チャートパターンとは思ってはいないまでも実際には珍しいパターンを読んでのトレードをしてたりして、そういったものもチャートパターンと言えなくもないでしょう。


正直言って私はチャートパターンについてはよく分かりません(笑)。それぞれのチャートパターンについてはもっと調べたうえで画像付きで記事にできたらいいなと思っていますが、よくわからない人が書くチャートパターンなど何の参考にもならない気はします(笑)。


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ストップ位置から仕掛けを見つける

損小利大というのはなかなか実行しにくいですが、有効なのは確かです。そこで考えてみました。利大を実行できるかどうかは分かりませんが、損小は実行できる方法です。

それはストップ位置から仕掛けを見つけるという方法です。


普通は「これから上がるから買い」「下がりそうだから売り」となりますが、この方法はそうではなく、「このラインを越えていくことはなさそうだから、ここにストップを置こう」という考えからトレードをしていくというものです。

たとえば今現在はユーロドルが1.5000付近で攻防を見せていますが、これは1.5000〜1.5050に強い抵抗線があるために、なかなか超えられずに(それ以上のレートになるようなら何らかの措置を取る、という動きもあります)付近で推移しているという事情があります。

ということは、ユーロドルのレートで1.5060にストップを入れておけば、かなりの確率でストップには引っかからないことになります。そのため売りで入り、ストップを1.5060に設定。後は利益が出るのを待つだけという戦略です。

実際のところうまくいくかは分かりませんが、1.5000に近づいたときに売っておきストップを1.5060に設定しておけば、その抵抗線を超えない限りは相場は下落するのが予想されますので、利益を出すことができるかもしれません。ただし下落トレンドをつかんでいるわけではなく、抵抗線からの反発を狙っているだけですので、利を伸ばすというのはなかなか難しいと思います。


個人的には悪くない戦略だと思います。なにも今すぐユーロドルでこの方法で取引をしてくださいということではなくて、こういったトレード方法もありますよ、ということを示したかっただけです。

もしもトレンドに乗るのが不得意な方はこの方法を試してみるのもよいと思います。抵抗線の見つけ方としては近辺の最安値、最高値を過去にさかのぼって見てみると何度もそこで反転している値が見つかることがあります。それが抵抗線です。そのレートに近づくと相場が反転することが多いですので、そこより少し大きめにストップを取っておけば損を小さく抑えながら利益の可能性を作ることができると思います。もちろんトレードするのは抵抗線に近づいた時で、できれば反転を確認してから仕掛けた方がよいと思います。


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押し目から買いのタイミングを計る

このブログでもすでに何度か使用していると思いますが、今回は「押し目」について詳しく書いていきたいと思います。

押し目というのは上昇トレンドの際の一時的な下降、下降トレンドの際の一時的な上昇のことでその場面で売買するとうまくトレンドに乗ることができます。

押し目.jpg

トレンド中はどの場面で買って良いのかが分かりにくいところがありますが、それはトレンド中の一時的な反転である「押し目」が怖いからではないでしょうか? 買ってから下落するのは嫌ですからそれを警戒してしまうのはよくあることです。そこで一時的な反発である「押し目」での売買が求められてくるのです。

実際のところ押し目のポイントがブレイクアウトの場面になることも十分にありますので、「押し目で買ったら一気に下落した」ということもあり得ます。押し目での売買にはそういったリスクも付きまとうのです。


押し目の簡単な見分け方はトレンドラインです。2回、できれば3回分の安値・高値を結んだトレンドライン付近に足が来た時が押し目だと言えます。先ほども言った通りブレイクアウトの可能性もありますので、押し目を大きく割るようならすぐに決済した方がよいでしょう。

押し目買い.jpg押し目 ブレイクアウトの可能性.jpg

画像はいずれも上昇トレンドのものでしたが(実際こんなにきれいに並ぶことはないと思います)、下落トレンドでも同じように使えますので、試しに「押し目」を意識しながらチャートを眺めてみてはいかがでしょうか。


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ギャップ(窓)が埋まるときは・・・

ギャップ(窓)の話は以前もしたと思いますが今回はもう少し詳しくいきたいと思います。

まずギャップとは何かという話ですが、これは急激な値動きの変化のせいでローソク足(またはバーチャート)と次のローソク足との間に隙間が生まれていることを言います。ときどき、ローソク足が今までの相場とは少し離れたところにポンと表示されていることはないでしょうか、そういったときはそこでギャップが起こりそこからまたチャートが始まっていっているのだと思います。

このギャップが埋まるとき、つまりはギャップが起こった後にギャップが起こった方向とは逆に相場が動き始めた場合はそのギャップ方向とは逆に相場が転換しているのを示しています。


「あいた窓(ギャップ)は閉まる(埋まる)」というのが一般的な意見のようですが、その意見には時間軸が全く入っていません。何日後のことなのか何週間後のことなのかが良く分からないので、いつかは埋まるとすればそれは埋まると思います。しかし短期的に見れば、埋まることは少ないと思われます。

つまりギャップが発生したらその方向へと買い、短期的にそのギャップが埋まるような動きをしたら売る。もしも埋まるような動きがなければ後は相場に任せて利を乗せていくというトレード方法が考えられます。


ただ個人的にはこの方法はFXではどうなのかと思います。というのもFXのチャートというのは各FX口座ごとによって違いますので、レートの更新が遅いところはギャップが発生しやすく、早いところはギャップが発生しにくくなるはずです。これではギャップの何が有効かがわかりません。

ギャップを使うというのは他の投資、株式や先物に限られるのではないでしょうか? FXのように取引量が多い市場ではギャップの有効性には疑問を感じます。

たとえばFXでの月曜日のギャップは100%意味がないでしょう。これは自分の使っているFX口座の取引時間がそれ以外だったというだけであって、全員が全員そのギャップを見ているわけではありません。


と、このようにFXでのギャップの重要性はそれほど高くないものだと思います。発生する時間もほとんど限られていますし(月曜日開始時、経済市場発表時)、他の投資のように強い動きが発生したととらえるのは危険なような気もします。ギャップが埋まるときについて書くつもりだったのですが、すこし脱線しました、申し訳ないです。


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ポジションサイジングという名の資金管理法

面白い話を聞きましたので紹介したいと思います。


40人の参加者を集めてあるゲームを行いました。そのゲームというのは60%の確率で賭けた額が2倍になり、40%の確率で賭けた額を没収する(0になる)という内容のものです。ゲームの回数は100回行うと事前に決まっています。

ルーレットの赤・黒を当てるとしても50%で2倍、もう50%で0というのが通常ですので、このゲームがいかにおいしいゲームか分かってもらえると思います。

さてこのおいしいゲームの結果はというと・・・なんと40人中2人以外の38人の方の結果がマイナスになってしまったそうです。確率的に有利なゲームだというのに、なぜ95%もの人が負けてしまったと思いますか?

実は負けている人たちというのは、「全額を一気に賭ける」「大きな額を賭けすぎる」などの賭け方をしていたために、40%の負けに耐えられずに損失を出してしまったのです。


これは「ポジションサイジング」の重要性を表しています。ポジションサイジングというのは、現在の資金でどの程度のリスクを許容するかなどを計算することにより、適正なポジション数をコントロールしていくという重要な役目を持ちます。


たとえば先ほどのゲームで100万円を資金としてやっていくとしましょう。この場合に複利でやっていくという可能性も十分にありますが、計算がややこしくなるので単利のみでやっていきましょう。

まず100万円のうちリスクを許容する額を決めます。私はリスクを好む方ですので50万円ほどまでリスクを許容しましょう。

次に1回あたりの損失許容額を決めます。このゲームは1回で勝負が決まり、勝ち負けしかありませんので、つまりはいくら賭けるかということです。5万円と言いたいところですが、さすがにそれではすぐに終わりそうですので2万円くらいにしておきましょう。

これで50万円÷2万円で25回まで負けに耐えることができます。さすがにここまで負けが込むことはないでしょう。後はゲームに臨むだけです。


1回に2万円を100戦して結果が55勝45敗だったとします。確率よりも悪い結果ですね。負けた額は2万円×45敗で90万円、勝った額は2万円×55勝で110万円ですので、差し引くと20万円ほどの利益が出たことになります。100戦して20%の利率ですからかなり良い結果になったのではないでしょうか。

先ほどの人たちはむやみに賭け方をして負けてしまいました。しかしこのように適切なリスクとポジション(賭け金)を知ることにより、途中で資金が破たんしてしまうようなことがなくなるのです。これがポジションサイジングというものです。


例え取引で勝っていたとしても、一度に全額をつぎ込むような取引をしてしまえば必ず負けてしまいます。勝っている方にとってはポジションサイジングというのは絶対の条件です。これができなければ勝つことはできても勝ち続けることはできません。勝てていても勝てていなくてもリスクに合った最適なポジション数に抑えることは必ず心がけておきましょう。


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勝っていない管理人が考案したトレード手法

FXで勝っていない私はデモトレードでの練習を何度となく重ねているわけですが、その中で生み出したものの私には合わない、役に立たないトレード手法というのがいくつかできてしまったのです。役に立たないことが分かっているわけですから公開しても、実戦には利用できません。でも参考程度にはなるかもしれないということで、公開することに決めました。ちなみにですが、失敗作ですので、「なんだコレ」っていうぐらいひどいのもあるかもしれないため、そのあたりはスルーしてくれると幸いです。



・ランダムウォーク平均法

ランダムウォークというのはコインの裏表で右か左かに移動していくと、中心(50%)には必ずしもよらずにふらふらと酔っ払い歩きのように動くというもので、その性質を利用して取引回数を増やしていけば中心に戻る動きもあるために結局は中心付近でふらつくためにプラスに行ったところでやめておけば利益を確定することができるというトレード方法です。

正直言って自分でもよくわからないです(笑)。そもそもランダムウォークの動きから考えて、このトレード方法は全く成り立たないので、トレード能力以前に不可能なトレード方法です。スルーしてください(笑)。



・20ストップ15リミットマネージメント投資法

ドキュメントについていた名前そのままです(笑)。これはその名の通りリミットを20Pips、ストップを15Pipsに設定しておき、勝った時はそのまま取引を終え次の日に、負けた時はもう一回取引をして勝っても負けてもその人の取引を終えるというやり方です。

マーチンゲールと利大損小を組み合わせた形ですね。こういった取引方法を使ってもテクニカルを読む必要があるので、トレード方法だけで利益を上げるというのは難しいでしょう。



・ミニマーチンゲール3回

そのままですね。ミニマーチンゲールを3回までに限定し取引をするという方法です。先ほど同じくトレード方法だけでは利益を上げることはできませんので役に立ちませんでした。



・10戦勝負

これもまたよくわかりませんが、最大10戦まで取引をしてそのうち1勝分の利益が出た時点を取引をやめるという方法でした。これも結局はトレード能力が必要になります。



・新投資法・バックテスト投資法

MACDの反転の精度を事前にバックテストしておき、その結果で取引をする通貨ペアを選択、MACDの反転をシグナルとして逆張りをしかけるというトレード手法です。バックテストをする意味が全くないうえに、MACD反転シグナルの精度があまり高くないために失敗しました。



・10対150法

リミット10Pipsにストップ150Pipsというほとんど塩漬けスタイルのトレード方法。以前のFX大会で使用していたために「いける」と思って練習してみましたが、大会の方法とは違うことに気付かされ終了。



こんな役に立たない方法を公開するのは非常に恥ずかしいです(笑)が、こういうものも誰かの役に立ったりするものです。こうやって見てみると、確率に頼っているものが多いですね、いかに自分のトレードに自信がないかがよく見てとれます。


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posted by ゼロハジ at 2009年10月11日 13:15 | Comment(0) | トレード手法

レンジブレイクとは?

しばらくFX取引を控えてきた管理人ですが、他の人の取引記録を目にしてモクモクとやる気が出てきましたのでもう一度デイトレードに挑戦しようかなと思ってきたわけです(もちろん最初はデモですよ)。

そこで最近更新してなかったトレード手法カテゴリも、題材がないわけではないので自分への確認への意味も込めて、まずは「レンジブレイク」から書いていこうかなと。というわけで今回はレンジブレイクについて。


レンジブレイクというのは多くのブロガーさんも使っている投資手法ですしネット上では有名ですが、私が持っているFXの書籍を見るとまったく書かれていませんでした。もしかしたら知らない方もいるかもしれません。

レンジブレイクとは「一定の期間内の相場のトレンドがトレンドラインの範囲内に収まる場合、その後にトレンドが発生した場合に大きな方向性を持つ」というものです。あまり詳しくはありませんが、「タートルズの手法(合ってますか?)」というものと同じだと思われます。

レンジブレイク前.jpgレンジブレイク.jpg

分かりにくいと思いますので手書きで画像を用意しました。

画像ではチャートの一部分のみを書き出していますので余計に分かりにくくなってしまったかもしれませんが、実際のレンジブレイクというのはかなり長期間でも活用できますし、トレンドレス(レンジ・ボックス相場)でない場合でも適用することができます。


適用できる場面は比較的多めだと思いますが、残念ながらその精度はあまり高くありません。いままでトレンドがないかもしくはトレンドが一方向に動いているのが、突如トレンドを転換ししかも大きな勢いを持つというのはあまりないことのように思えます。

しかし、順張りで行えばより精度を高めることができます。つまりトレンドが転換しそうだから取引をするのではなく、トレンドが転換したから取引をする、というようにトレンドが転換したのを確認してからそのトレンドに沿うような順張りで取引を行えばよいのです。


レンジブレイクは取引の手段としてはなかなか悪くないと思います。他のテクニカル分析を組み合わせにくいのは問題がありそうですが、ローソク足単体だけでも使えると考えればよいでしょう。もし知らなかった方がいたなら一度試してみてはいかがでしょうか、ただしまずはデモトレードからするようにしてください。


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posted by ゼロハジ at 2009年09月26日 16:21 | Comment(0) | トレード手法

確実なシグナルを求めて

MACDのクロスやボリンジャーバンドの下限・上限を抜いたときなどを取引シグナルとするなど、一定の条件を満たしたときを取引のチャンスとすることは多いと思います。その取引シグナルの確実性は誰しもが求めるものではないでしょうか。

そのシグナルをもとに取引をすれば間違いなく利益が上がり、損失を生むことはないというそんな夢のようなシグナルを求めたことは一度くらいはあるでしょう。少なくとも私はあります。


いったいどのようにしてそのシグナルを手に入れようとしたのかといいますと、システムトレードで利用される「バックテスト」というものを使用したのです。

バックテストというのは期間内のチャートに対し、一定の条件で取引をした場合の取引結果を算出してくれるというものです。

このバックテストを使いいろいろと試した見たところ、確実とはいかないまでもなかなか優秀なシグナルを見つけることができました。


それは分足でRSIの数値が1%で買い、99%で売りとするものです。

そもそもRSIは20%で買い、80%で売りとするシグナルがありますので、それを更に凝縮したシグナルといえるかもしれません。

3か月間のバックテストの結果としてはストップよりもリミットの方を多く取っておいても勝率は60%ほどでした。これはなかなか良い結果だと思います。3ヶ月の期間で資金は2倍ちょっとぐらいまで増えましたので十分に実用的でしょう。

ただし1か月の間に2回しか取引がない場面があるなど安定性にかけます。またシステムトレードで使う場合は取引回数の少なさがネックとなるため、取引システムの安定度から考えるとあまり有効な投資はできません。実際私もこのシグナルでトレードはしていません。


システムトレードでは使えなくても、実際の取引で使用できる場面はあるかもしれません。これだけのためにチャートを見続けるのはきついものがあると思いますが、たまたま見つけた時にトレードしてみるというのも悪くはないでしょう。ただし投資は自己責任でお願いします。


他の方法でもバックテストは試してみましたが、使えそうなシグナルはまだまだありました。もしかしたら絶対に利益の出るシグナルなんてものもあるかもしれません。夢のようなシグナルを求めて試行錯誤を繰り返していくのも面白いことですね。


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posted by ゼロハジ at 2009年09月09日 16:25 | Comment(0) | トレード手法

FXでミニマーチンゲール法

ひとつ前の記事(FXマーチンゲール法は必勝法?)にてFXでマーチンゲール法を使うことができるのかを考察しましたが、今回はミニマーチンゲール法と呼ばれるマーチンゲール法をちょっと改変した投資法はFXで有効なのかを考察してみたいと思います。

まずマーチンゲール法の説明はひとつ前の記事を見てもらうとして、ミニマーチンゲール法の説明をしたいと思います。

負けた場合に賭け金を2倍にしていく方法はマーチンゲール法と同じですが、マーチンゲール法は勝つまで無制限に賭け金を増やすのに対し、ミニマーチンゲール法は一定数の負けが連続するとその時点で負けを認め、新しく勝負を開始するという投資方法です。

3回まで勝負する場合
勝敗
×
×
×
×
賭け金
1
2
4
1
2


ミニマーチンゲール法を使うメリットは、マーチンゲール法に比べ投資金額を増やすことができる点にあります。

マーチンゲール法ではいくら投資金額が多くても、勝つまで賭け金を増やしていくことになるため元となる賭け金を増やすことは難しいですが、ミニマーチンゲール法ならば最初から何回まで勝負をするのかが決まっていますので、それに合わせて元となる賭け金を増やすことができます。

例えばFXでの投資金が100万円だった場合、マーチンゲール法では最低賭け金は1万円(最大勝負回数7回)になると思いますが、ミニマーチンゲール法で3回まで勝負することを決めている場合は25万円(実際はもうちょっと低い)まで賭け金としてつかうことができます。

マーチンゲール法
勝敗
×
×
×
×
×
×
賭け金
1
2
4
1
2
1
2
1
2
4
損益
-1
-3
1
0
2
1
3
2
0
4


ミニマーチンゲール法
勝敗
×
×
×
×
×
×
賭け金
25
50
100
25
50
25
50
25
50
100
損益
-25
-75
25
0
50
25
75
50
0
100



実際のところいくら賭け金を増やしたところで勝つ確率が上がるわけではありませんが、自分の腕に合わせた勝負回数を設定することにより、マーチンゲール法よりも高い資金効率を生むことができます

FXが得意で3回に一度は勝てるという方ならば勝負回数を5回までに設定しておけばまず負けることはないでしょうし、5回に一回ぐらいなら勝てるという方ならば勝負回数を7回にしておけば7回に一回勝てばいいわけですから精神的にも余裕があるはずです。

勝負回数を増やしていくことにより一度に賭けられる金額は減ってしまいますが、勝負回数内に勝てなかった場合の損失は計り知れない(5回連続負けなら31回分の勝ちが吹き飛ぶ)ものがありますので、現実的にほぼ絶対勝てると思われる勝負回数を設定しておくことを勧めます。


FXでミニマーチンゲール法を使う際には、自分が確実に勝てると思われる勝負回数を設定しておけばリスクが少なくリターンも多めにすることができますので、十分に有効な投資方法と言えるでしょう。



追記:このページへの検索が多いので追記させていただきます。

確かにミニマーチンゲール法は全く意味のない方法というわけではありません。しかし1回の負けがあまりに大きすぎるために現実的な投資法としては機能しません

これはこの記事を書いている時点ではわからなかったため記事内には書いていませんが、ミニマーチンゲール方は塩漬けと同じで損失を後に回すという投資法です。ですから長期的に見れば利益を上げていくというのは難しいことが分かると思います。

参考としてこの記事を読んでいただけるのであれば幸いですが、ミニマーチンゲール方を使えばFXで利益を上げていくことができると思われたなら、それは間違いです。

記事を書いたのはずいぶん前だとはいえ、リスク管理という面において内容が抜けていたのは本当に申し訳ありませんでした。


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posted by ゼロハジ at 2008年07月05日 16:00 | Comment(2) | トレード手法

FXマーチンゲール法は必勝法?

ギャンブルでの必勝法としてマーチンゲール法というものがあります。

これは確率が2分の1で勝った場合に賭け金の2倍の額を手にすることのできるギャンブルなどで使われる投資方法の一つで、負けた場合は賭け金を2倍に、勝った場合は賭け金を最初の値に戻します。

勝敗
×
×
×
×
賭け金
1
2
4
8
16
損得-1-3-7-15+1


この方法を使えば、一回の勝ちでそれ以前の負け分をすべて取り戻すことができますので、資金が無限であれば絶対に負けることはありません。しかし実際は賭け金の制限等の理由によりカジノなどでは使用できません


このマーチンゲール法をFXに応用すれば必勝法とすることができるのでしょうか? その前にまずはFXをマーチンゲール法に対応させなければいけません。

マーチンゲール法をFXに対応させるためには、リミットとストップを同じにし損得を調整する必要があります。勝ったときは大きく勝ち、負けるときは小さくなどと設定していては、確率だけで言うと負ける確率の方が高くなってしまいますので、勝ち負けの確率が二分の一ではなくなってしまいます。これではマーチンゲール法は使えませんので、ここではリミットとストップの値は同じとしておきます。

それともう一つ違うのが賭け金(投資金額)の減り方です。

通常のギャンブルでは賭け金はすべて奪われてしまいますが、FXの場合は設定するレバレッジ・Pipsにもよると思いますが、だいたいレバレッジ100倍・20〜30Pips(これ以上のPips幅だと確率よりトレンドの方が明確になるのでこの方法を使う効果が薄れます)ぐらいですので、一度の負けで失うのは賭け金の20〜30%ということになります(勝ちも20〜30%ということ)。

そのため実際のマーチンゲール法よりも少ない賭け金で済みますので、より多くの賭け金を使うことができ、長く勝負を続けることができます。


こういった応用をしておいたとして、次は実戦です。

分かりやすいように、証拠金は100万円、レバレッジは100倍、通貨ペアは売買金額が分かりやすいドル/円に限定します。

この場合、一万通貨単位を買うのに必要な証拠金額は一万円(1ドル100円とした場合)ですので最低単位を1ロット(一万通貨)とすると、負けるたびに賭け金を倍にしていくと1,2,4,8,16,32,64ということになるので、6回までの負けを許容することができ、7回に一度勝てばプラスになっていく計算になります。ただし、7回連続で負けた場合には127回分の勝ちが吹き飛ぶことも忘れてはいけません。

あくまでも確率による勝負ですので、エントリーをする場合は特に意識をする必要はありませんが、一方向(買い・売りのみなど)に偏った取引をすると長期トレンドに入った場合に負け続けてしまうこともあるので、買いと売りは偏らないようにトレンドを見ながら取引していった方がいいでしょう。

またPipsは20〜30ぐらいにしておかないと、明らかに戻りそうにない相場を待ち続けることになってしまいますので注意してください。またPipsは変動させずに固定しておいてください。


長くなってきたのでここでまとめです。

・エントリーのタイミングは自由
・エントリーは買いや売りに偏らない
・Pipsは20〜30程度 必ず固定
・ストップとリミットの値は同じにする
・負けたら賭け金を2倍
・勝ったら賭け金を最初の値に戻す

FXでは一度の取引量は決められていますが、いくらでもポジションを持つことができるので、投資資金が無限ならば100%の確率で勝っていくことができます。つまりはFX必勝法になりえます。ただ分かっているとは思いますが、資金力が無限の方などいるわけがありません。これを使ってもいつかは資金の方が破綻してしまうことでしょう。

また、リターンが非常に低い割に(先程の例だと100万円の資金、1回の勝ちで2000〜3000円)時間が異様にかかります。20〜30Pipsが決済されるまでには2時間ほどかかることもありますので、人為的にやるにはかなりの根気が必要になりそうです。


ちなみにマーチンゲール法を応用したミニマーチンゲール法というのもありますので、次回はそちらをFXで使ってみたいと思います(FXでミニマーチンゲール法)。



追記:すでに記事内にも何度か追記していますが、マーチンゲール法というのは必勝法としては間違いはありません。ただしそれは資金が無限であった場合に限ります。通常の投資をするぐらいの資金力では絶対に成功しないトレード方法です。

ここで紹介したのはこういったトレード方法もある、ということを伝えたかっただけであって利益を出す方法を記事にしたわけではありません

もしもこの方法で利益を上げられると勘違いさせてしまったかがいるのなら、本当に申し訳ありませんでした。


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posted by ゼロハジ at 2008年07月04日 17:20 | Comment(0) | トレード手法

経済指標の発表に合わせたスキャルピング

指標スキャルというトレード方法があるのをご存知でしょうか? これは経済指標の発表を見てからスキャルピング(短時間での売買)によるトレードを行うというもので、経済指標発表の際の乱下高する相場を見極めてわずかな時間で利益を上げるという方法です。

経済指標の発表内容をいち早く入手し、素早く正確なトレードを行うことができるのならば非常に有効な手段となりますが、そうそう簡単にはいきません。


と、いうのも「経済指標の発表内容をいち早く入手すること」と「素早く正確なトレードを行うこと」は意外に難しいからなのです。

経済指標の発表内容をいち早く入手する際には、どこかのサイトの経済指標スケジュールにまとめられているような発表内容では、ほとんどの場合には指標発表の影響が終わった後にしか掲載されることはありませんので、経済指標を発表する発表元のサイトを探しておいた方が無難だと言えます。

しかもこの発表元サイトの発表も、パソコンの通信速度の関係などで発表後すぐに見れないこともあり、ちょっと不便です。

また指標発表後の素早いトレードも、自分の反応速度に取引システムが付いてこれなければ意味がありませんので、ワンクリックトレードなどができる取引システムを選んでおく必要があるでしょう。


このような条件を満たしていくことができれば指標スキャルも有効な手段ですが、私の場合は条件を満たすことはできそうにありませんでしたので、ちょっと違ったトレード方法を使っています。

違うトレード方法というのは、経済指標の発表前に相場の動きを予想してポジションを持っておき、ストップとリミットを決めておくという方法です。

例えば、「今日のアメリカ雇用統計はもっと悪化するはずだ」と予測した場合、発表の数分前に売りポジションを持ちリミットとストップの値を入れておきます。このときストップはリミットよりも低めに設定します。こうしておけばアメリカ雇用統計が発表された瞬間に(必ずではないですが)相場が大きく動き、入れておいたリミットかストップのどちらかが約定します。自分は相場が下がると予想し売りポジションを持っていたのですから、もし予想通り動けばリミットが決済され利益確定。予想とは逆に動いた場合、低めに設定しておいたストップで損失を抑えてくれます(スリッページが起きることもあります)。

この方法ならば指標発表時の激しい動きに惑わされることもありませんので、心理的には安定したトレードを行うことができます。

ただし発表前に予想を行うので、どちらの方向に相場が動くのかという予測が当たらなければ失敗に終わります。いかに予想精度を高めるかが重要になってくるでしょう。


経済指標の発表時を狙ったスキャルピングは、取引にかかる時間が少なくて済みますし、大きなリターンを望むことも不可能ではありませんので、一度試してみてもいいかもしれません。もちろん実戦に導入する前にデモトレードで試してくださいね。


追記:経済指標発表の前にIFD注文で買いと売りの両方を出しておくと、動いた方向の注文しか発動しないためリスクが少なく取引することもできます。


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posted by ゼロハジ at 2008年07月04日 10:11 | Comment(0) | トレード手法