ボリンジャーバンドの解説

あまりテクニカルについて書くのは得意ではありませんが、FX関連のブログとあってはそういうわけにもいきませんので、今回は「ボリンジャーバンド」というテクニカル分析について解説してみたいと思います。

ボリンジャーバンドというのはジョン・ボリンジャー氏により開発されたテクニカル分析です。設定した移動平均線から上下のバンドが求められ、そのバンドがボリンジャーバンドとなります。

ボリンジャーバンド.jpg

ボリンジャーバンドの見方はそのバンドにあります。このバンド幅はそのままレートの推移予測幅となっており、±2σ内には95.45%の確率で収まるのだといいます。この「±2σ内」というのが分かりにくいですが、まぁとにかくバンドから大きくはみ出して相場が動くことはないということを表していると覚えておけばよいと思います。

ただしこのバンドというのは値動きによって変化し、値動きが激しい時は広いバンド、値動きが少ない時には狭いバンドとなりますので、バンド内に収まるのが当然と言えば当然です。しかし通常の値動きであれば、そのバンドを超えるようなことはないということなのでしょう。


シグナルとしては2つの方法があるため、ボリンジャーバンド単体で取引のシグナルとするのはかなり難しいものと思います。

まず一つがバンドに達したときに内側方向へと逆張りするというものです。先ほども言った通り、バンドを超えることはあまりありませんから、バンドを超えればすぐに戻ることが予想されますので、バンドの内側方向への取引を行います。

もう一つがバンドを超えたときに、「バンドを超えるような動きをしたのだからこれは強い動きだ」として、超えた方向への取引をするというものです。つまりブレイクアウトのようなものでしょう。

このように相反するとも言える2つの見方ができてしまいますので、ボリンジャーバンド単体でのシグナルにはあまり効果は期待できないことでしょう。もしも使用するつもりならば、一からの検証をお勧めします。


ちなみに私もボリンジャーバンドを表示させています。ほとんど見ることはありませんが、本当に補助的に使用している感じでしょうか。どこまでいってもメインにはならないテクニカル分析ではあると思います。


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posted by ゼロハジ at 2009年12月30日 13:25 | Comment(0) | チャートの見方(テクニカル分析)

サイコロジカルラインの有効性

サイコロジカルラインというものをご存知でしょうか。

なんとなく「サイコロ」と関係がありそうですが全く関係ありません。「サイコロジカル」とは「心理的」という意味で、サイコロジカルラインは相場の心理的な動きを表しているチャートです。

12日間の中で終値がプラスになった日数を数えて、プラスで終わった時は強気相場、マイナスで終わった時は弱気相場として計算していきます。

あまり一般的なチャートではないですし、株式で使われることが多いですがFXではあまり見かけません。


さてこのサイコロジカルラインのシグナルは12日間の中で9回以上の強気相場が出た時は売り、逆に9回以上の弱気相場が出た場合は買いとするというものがあります。つまり強気が多すぎるから売っておこうという心理ですね。


実はこのサイコロジカルラインについてバックテスト(過去の相場データでの検証)を行ったことがあります。

極端に12期間中11回の強気で売りと11回の弱気で買いというかなり確実性の高そうなシグナルをもとに、システムトレードを使いバックテストを行ってみたのです。

さて結果はというと勝率が50%を切るという非常に悪い結果に、おそらくスプレッドも計算されているために50%を切ったのだと思いますが、スプレッドを抜けば平均すれば50%に落ち着きそうな気がしました。つまりシグナルとしてまったく機能していないのではないでしょうか。

株式の場合はどうか分かりませんが、FXの場合はいろいろな時足も試すことができます。しかし時足を変えてみても結果は変わりません


結局のところサイコロジカルラインというのは一般的なチャートのように数値を基にしたデータを利用していませんので、テクニカル分析としては使えないということなのかもしれません。

なお今回の結果は私が行ったバックテストの結果だけですので、もしかしたら設定自体を間違えていた可能性も0ではありません。もし結果に納得いかないのであれば自ら試してみるのが一番だと思います。


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posted by ゼロハジ at 2009年09月10日 11:55 | Comment(0) | チャートの見方(テクニカル分析)

「MACD」で売買のタイミングを計る

MACD(マックディー)は相場の反転ポイントを予測するためのオシレーター系チャートです。

MACDを使いどの時点で相場が反転するかを知ることができれば、その反転が売買のタイミングになってくる可能性もありますので、売買のタイミングを計るチャートと言えます。

MACD.jpg

MACDがシグナルの上にあれば上昇相場、その逆は下降相場となります。また移動平均線と同じ「ゴールデンクロス」と「デッドクロス」を売買のタイミングとすることもできます。MACDがシグナルを下から上に突き抜ければ買いのタイミング、MACDがシグナルを上から下に突き抜ければ売りのタイミングです。ただし実際の相場の動きよりもやや遅くサインが出てくるので、多少の慣れが必要です。

MACD ゴールデンクロス.jpgデッドクロス MACD.jpg

また中央にある棒グラフ(OSCI)はMACDとシグナルの差を表しており、これが反転(上方向が下に、下方向が上に)に近づくとトレンドの転換の可能性を示唆しています。


実際のところそれほど難しいチャートではないですが、相場との遅れを読み違えないように慣れる必要があるのと、移動平均線と同様に瞬発的な変動に弱いところは欠点かもしれません。

また私がトレードで試し見た限りでは、MACD単独だけで利益を上げていくのは無理そうでした。テクニカルとしての効果はあまり高くなさそうです。


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posted by ゼロハジ at 2008年05月26日 18:59 | Comment(0) | チャートの見方(テクニカル分析)

「RSI」で加熱度のチェック

RSIは加熱による一時的な高値などを狙ういわゆる「逆張り」を行うためのチャート、「オシレーター系チャート」の代表格ともいえるチャートです。

「買われ過ぎ」と「売られ過ぎ」の状況を見極め、買われ過ぎている時の売りへの反動と、売られ過ぎている時の買いへの反動を狙っていくのが主な目的です。

あまりに買いが進んでいるとその過熱感に反発して徐々に売りが出始め、結果として相場が下落する場合が多いのですが、そういった場面でRSIを使用し相場の加熱度をチェックしておけば取引チャンスを逃すことも少なくなります。

RSI.jpg

見方は簡単で、数値が70〜80%を超えていれば「買われ過ぎ」、数値が20〜30%を切ると「売られ過ぎ」という判定になります。買われ過ぎていれば売りのサイン、売られ過ぎていれば買いのサインと見ることができます。

ただし、80%を超えても相場が変動しないことがあるなど、相場変動を見るには精度が低く、RSIだけを単独で使うのは厳しいものがあります。他のチャートと組み合わせて使用するのがベストな使用方法でしょう。


買われ過ぎたり売られ過ぎたりすることによってトレンドが変化することもありますので、そういった変化を見逃さないためにもRSIを使用してみてください。


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posted by ゼロハジ at 2008年05月26日 15:32 | Comment(0) | チャートの見方(テクニカル分析)

トレンドの変化を把握「トレンドライン」

現在のトレンドがどのように変化しているかを知ることができるのがトレンドラインというもので、ここ最近の高値・安値をつないでラインを作ることにより、現在のトレンドがどのように動いているのか、トレンドが変わったかどうかなどのトレンドの変化を知ることができます。

サポートライン.jpgレジスタンスライン.jpg

トレンドラインを引く方法は簡単で、上昇トレンドでは2つ以上の安値を結んでいけばサポートライン(支持線)ができ、下降トレンドでは高値を結んでいけばレジスタンスライン(抵抗線)が出来上がります。

相場はこのラインに沿って動き、サポートラインの場合はラインに沿った上昇、レジスタンスラインの場合はラインに沿った下降が基本となります。

トレンドの転換.jpgトレンドの変化.jpg

相場がこのラインを大きく離れた場合には、現在のトレンドが転換・変化したとみることができますし、もしもトレンドの転換(上昇から下降、下降から上昇)だった場合には、売買のポイントである可能性もあります。

こういったトレンドの転換・変化が起きたかどうかの判断はなかなか難しいもので、その読み方一つで勝敗が分かれることも珍しくありません。トレンドラインを引き直していく必要もあるでしょう。


トレンドの変化は取引のタイミングを計るときに重要になりますし、ラインの引き方も難しくないので是非ともマスターしておいてほしいテクニカルです。


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posted by ゼロハジ at 2008年05月25日 17:16 | Comment(0) | チャートの見方(テクニカル分析)

値動きを平均化「移動平均線」

移動平均線とは一定期間(期間は変えられます)の終値を平均したもので、現在の相場と移動平均線との差を見ることにより、現在の相場状況が上昇傾向なのか下降傾向なのかなどが分かるようになっています。

移動平均線.jpg

平均する期間により、短期の動きから長期の動きまで幅広く見ることができるうえ、平均線を複数本組み合わせることにより売買のサインを知ることもできます。ただし移動平均線は相場の動きへの反応が遅いため、トレンドの転換には非常に弱いです。しかし、その分トレンドが発生し続けているトレードには向いていると言えます。

平均される期間は5日や25日、75日など多くの期間があり、それぞれ相場からの反応が違うため、どの期間の移動平均線を使用するかは人によって異なりますが、中でも5日の移動平均線と25日の移動平均線が人気が高いようです。

移動平均線はローソク足についでポピュラーなチャートで、多くの投資家の方が利用されています。他のチャートの基本にもなっており、これがなくては機能しないテクニカルもあります


移動平均線の活用法は大きく分けて2種類あるので、それぞれ説明していきます。

一つ目の活用法は、現在のトレンドを知ることです。

現在の相場が移動平均線を上回っていれば上昇トレンドで買いの気配、逆に下回っていれば下降トレンドなので売りの気配と単純で分かりやすいです、ただし移動平均線だけを見て判断できるほどの精度はありませんので、ほかのチャートを組み合わせてトレンドかどうかを見極めた方が安全と言えます。


もう一つが移動平均線を組み合わせて売買のサインを知る方法です。

ゴールデンクロス.jpgデッドクロス.jpg

短期の移動平均線と長期の移動平均線を組み合わせた時に、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上に突き抜けた場合は「ゴールデンクロス」と言い、買いのサインだといわれています。逆に短期移動平均線が長期移動平均線を上から下に突き抜けた場合には「デッドクロス」と言い、売りのサインとして見ます。

短期も長期も移動平均線の期間は個人の好みによって異なるので、自分に合った期間の移動平均線を選ぶといいでしょう。


移動平均線は単独で使用することもでき、あるデータによれば長期の移動平均線のクロスシグナル(ゴールデン、デッド)を使っていくことだけで利益を上げられるという話もあります。もちろん鵜呑みにはできませんが、個人的にも移動平均線は比較的良い結果を残しそうなテクニカルだとは思います。


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posted by ゼロハジ at 2008年05月25日 00:17 | Comment(0) | チャートの見方(テクニカル分析)

基本中の基本「ローソク足」

チャートの基本中の基本ともいえる「ローソク足」、短期トレードから長期的なトレードまで幅広く使われており、多くの投資家が利用しているチャートです。

現在のレートや動きなどが一瞬で分かるようになっており、ローソク一本で1分の動きを表す「1分足」や「5分足」「15分足」「30分足」「60分足」などがあり、相場の細かい動きを知ることができるようになっています。また長期的な投資のために1日分の動きを表した「日足」や1週間なら「週足」、1ヶ月なら「月足」、1年なら「年足」といったものまであります。

ローソク足の見方.jpg 陽線・陰線.jpg

見方としてはローソクの一番上の線の部分がその時間帯に出た高値を表しており、胴体部分の一番上は陽線(相場が上昇)の場合は終値を、陰線(相場が下降)の場合には始値を示しています。胴体部分の一番下は陽線の場合は始値を、陰線の場合は終値を示しています。さらにその下に伸びている線はその時間帯での安値を表しています。

ローソク足が長ければ長いほどその瞬間に相場が大きく動いたことを示しており、その色によって上昇したのか下降したのが分かるようになっています。色は取引システムによって違いますが、白が上昇を表す陽線、黒が下降を表しているの陰線というの基本のようです。

チャートにはこういったローソク足がズラーっと並んでおり、相場の動き方が分かるようになっています。

ローソク羅列.jpg


ローソク足の見方としてヒゲの長さをチェックするものがあります。

トンカチ・カラカサ.jpg

ヒゲというのは胴体から伸びている線のことで、このヒゲが上に長く伸びている時は「トンカチ」と呼ばれ上昇トレンドが長く続いた場合の下降トレンドへの相場転換の可能性を示唆しており、逆にヒゲが下に伸びている時は「カラカサ」と呼ばれ下降トレンドが続いている場合には上昇への相場転換の可能性を示唆しています。最近ではあまり重要視されないことが多く、カラカサ、トンカチともに解説されることすら少ないです。


余談ですが「ローソク足」というのは江戸時代に日本で考案されたチャートであり、海外ではバーチャート(棒の長さなどで値動きを見るチャート)の方が一般的だったりします。


ローソク足はチャートの基本となりますのでしっかりと勉強しておきましょう。


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posted by ゼロハジ at 2008年05月22日 21:52 | Comment(0) | チャートの見方(テクニカル分析)

チャートからトレンドを読む

FXの取引には必ずと言っていいほどチャートが使われます。

なぜチャートを使うのかというと、チャートを見ることにより今後の値動きを予想したり、現在のトレンド(買いや売りの傾向)がどちらに動いているかを知ることができ、取引に役立つからです。

特にトレンドを知ることができるのは重要で、そのトレンドに乗ることさえできれば取引がしやすくなってきます。現在上昇方向に動いているのが「上昇トレンド」、下降方向に動いているのが「下降トレンド」、どちらにも動かず均衡している状態を「中立トレンド」(レンジ相場、ボックス相場、横ばい相場)と言います。

上昇トレンドなら買いで、下降トレンドなら売りと分かりやすいため、トレンドさえしっかりと読めれば、初心者でもFXの勝率を上げることができるわけです。

そしてこのトレンドを読む方法こそがチャートをしっかりと見ることで、様々なチャートを読みしっかりとトレンドをつかんでいれば、取引で失敗することは少なくなることでしょう。


チャートというものは一つだけをじっくりと見るものではなく、いくつかのチャートを組み合わせ、総合的な判断により今後の予測を立てます。ですのである程度の数のチャートの読み方を知っておく必要があり、自分に合ったチャートを組み合わせていくことが求められます。

ただしチャートの数はかなり多く読み方が複雑なものもあるため、すべてのチャートに通じている必要はありません。自分に合ったチャートが見つかれば、数が少なくても相場を読めることでしょう。


FXで勝率を上げたいのであれば、チャートの読み方をしっかりと身につけてトレンドを読めるようにしておきましょう。


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posted by ゼロハジ at 2008年05月22日 19:08 | Comment(0) | チャートの見方(テクニカル分析)