FXとは?
1.FX(外国為替証拠金取引)とは?
2.そもそも外国為替とは?
3.株式とは違い24時間取引可能
4.少額から始められるレバレッジ
5.通貨ペアとは?
6.通貨の金利差「スワップポイント」

FXの基礎知識
1.取引の際にはスプレッドに注意
2.レートの最小単位Pips(ピップス)
3.リスクコントロールを知る
4.マージンコールと強制ロスカット
5.ロスカット(損切り)は超重要
6.相場を分析する2つの方法
7.いろいろな注文方法の解説
8.自分に合った投資期間選び
9.余剰資金を使って投資する
10.FXでの税金知識



←サイドバーに中級者向け記事
チャートの見方(テクニカル分析)
1.チャートからトレンドを読む
2.基本中の基本「ローソク足」
3.値動きを平均化「移動平均線」
4.トレンドを把握「トレンドライン」
5.「RSI」で加熱度のチェック
6.「MACD」で売買タイミングを計る

情報活用(ファンダメンタル分析)
1.ニュースや政策から相場を読む
2.経済指標の発表をチェック
3.要人の発言によって・・・
4.災害が起きると・・・
5.為替を動かす情報とは?
6.情報はどこから入手?

まずはデモトレードに挑戦
1.実戦の前にまずはデモトレード
2.チャートの見方を練習
3.注文の仕方・数値の見方を確認
4.取引システムは使いやすい?
5.勝てるまで口座は開かない
6.オススメのデモトレード口座
FX口座の選び方
1.FX口座を選ぶ際のポイント
2.くりっく365とは?
3.信託保全について
4.開設に必要な初回入金額
5.口座開設手続きの概要
6.オススメのFX口座

FX実践体験記
1.見方をチェック(1日目)
2.相場上昇でもプラス0(2日目)
3.安値買いで相場上昇(3日目)
4.負けて負けて また負けて(4日目)
5.予想外な結末(最終日)

FXで勝つためのポイント
1.自分の投資スタイルを確立する
2.トレンドに乗るのが基本
3.ナンピンと塩漬けは厳禁
4.取引記録を付けておく
5.ロスカットはしっかりと
6.ポジションを持たないという選択肢
7.大儲けを狙わない

何かがおかしい「日本人のFX事情」のデータ

はい、今回はデータから見るFXということで、先日公開された「日本人のFXトレーダーについて」を取り上げてみたいと思います。

このデータは「Dynamic Trade」が行っているアンケート調査のもので、日本人が行っているFX運用についての動向を結果として表したものです。


項目は「FX利用者の年齢」「FX利用者の職業」「FX平均投資額」「レバレッジ」「FX以外の資産運用」「FX取引をよくする時間帯」「FXを成功させるうえで、最も重要だと思う事」の7項目。

気になる項目を挙げていくと、まずは「FX利用者の年齢」です。

リンク先のデータを見ると、20代がわずか2%であり、40代が43%ともっとも多く、60代でも4%いるという驚きのデータ。私の感覚で言うと20代がもっとも多いと思ったのですが、意外すぎる結果が出ています。


次に気になるのが「FX平均投資額」。その平均額は実に「116万8600円」だそう。以前見たFX調査のデータでは20〜30万が一番多かった気がしますが、それとはまたずいぶんと乖離したデータとなっています。

また「FX以外の資産運用」のデータによれば、FXをやられている67%の方は株式投資にも参加、また42%が投資信託にも参加しているというデータ。67%というと3分の2ですから、FXトレーダーの大半は株式投資をやっているという話です。


<信憑性薄し>

いくつか挙げた中ですでにおかしな点があったと思いますが、そうです。このアンケート調査には難があります。

アンケートの調査方法を見ると「現在FX投資を行っている20〜69歳の男女50人ずつ、計100人」となっていますから、1人あたり1%という大きな比率を占めるアンケート調査なわけです。

また最初から100人のうち20代が2人しかいないということでもあり、年齢層のデータがうまく機能していないことが分かります。同じく40代が多いことで証拠金の平均額が上昇していることも想像に難くないです。

そもそもこの100人はどうやって選出されたのでしょうか?アンケート設置型であればこんなに切りのいい数字になるわけがないですし、100人の選出時点でなんらかの意図が働いたのかも?


ちなみにこの調査を行ったのは海外のFX口座であり、プロモーションのための調査であることは間違いありません。

ただ気になるのがこの海外口座はレバレッジ規制の対象外であるのに、アンケートの「レバレッジ」の項目のアンケート結果は25倍が最大になっていること。つまりアンケート対象者は「この海外口座のトレーダーではない」ということなわけで、ますますアンケートの信憑性が薄れていきます。


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2014年 「ドリームジャンボ宝くじ」&「ドリームジャンボミニ5000万」の期待値

はい、久々の宝くじ期待値計算記事となります。

今回発売されたのは「ドリームジャンボ」と「ドリームジャンボミニ5000万」の2種類。

「ドリームジャンボ」の方は1等前後賞合わせて5億5000万円、1等賞金が3億5000万円であり、どちらもドリームジャンボ史上最大とのこと。去年のドリームジャンボが1等1億円が7本でしたから、今回はずいぶんとイメージチェンジされた感じです。

「ドリームジャンボミニ5000万」の方は1等賞金5000万円が10本、2等賞金500万円が20本と当たりやすく分割されたタイプとなっています。


では計算していきます。まずは「ドリームジャンボ宝くじ(第660回全国自治宝くじ)」からです。

(3億5000万×1)+(1億×2)+(10万×99)+(1000万×3)+(100万×100)+(10万×1000)+(1万×1万)+(3000×10万)+(300×100万)

=3億5000万+2億+990万+3000万+1億+1億+1億+3億+3億

=14億8990万


14億8990万÷30億=0.496633・・・


0.496633×100=49.6633



期待値は49.6633%でした。去年が49.64%でしたから微増ということになります。ちなみに宝くじの期待値は50%が最高、47%ぐらいが平均なので今回の結果は充分に高いほうです。


次は「ドリームジャンボミニ5000万(第661回全国自治宝くじ)」の期待値の計算です。

(5000万×10)+(500万×20)+(5万×2000)+(5000×10万)+(300×100万)

=5億+1億+1億+5億+3億

=15億


15億÷30億=0.5


0.5×100=50



期待値は50%ピッタリとなりました。宝くじの制度上最高の期待値ということです。1等も当たりやすいですし、購入の選択肢としては充分アリでしょう。


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posted by ゼロハジ at 2014年05月16日 15:23 | Comment(0) | 宝くじ

「金額の壁」でトレードが鈍る理由

つい先日読んだ投資関係ではない一般の書籍の中で、1回のトレード額が10万円を越えるとぱったりと勝てなくなるトレーダーのことが紹介されていました。その項は「限界を知る」とかなんとかいう話であり、ギャンブルで勝って不安にならない金額があなたの限界である、という流れ。

つまりはそのトレーダーの限界は10万円前後ということを言いたかったのでしょう。FXに関わってから「この金額を超えると勝てない」という話はよく目にしています。


<精神の揺らぎ>

この「金額の壁」の影響としては、金額が大きくなることで動揺が発生するため、とされています。個人の収入と預金額、そしてリスク許容度によりこの壁が見えてくることでしょう。さすがに月収の3倍の額や、預金額の100%を超えるような取引を1回の取引にかけた場合に、眉一つ動かさないような人はいないということです

そのため勝っているトレーダーであっても、現実的な金額、せいぜい10万円単位のトレードに終始しているということはよくあります。「勝っているならもっと勝負するべき」とは思いますが、この「金額の壁」を盾にされると「そういうものなのか」と思う部分もないわけではないです。


<リスク管理の問題なのではないか>

しかし私は「金額の壁」により、トレードに精神的な影響が発生することはまずないと考えています。つまり金額が上昇したから動揺しトレードに影響を与えることはないと。もちろん金額が上昇しポジション数が増えたことでトレードが鈍る、約定が遅くなるという意味では確実にあります。1万通貨と1000万通貨でまったく同じ条件でトレードできるわけがないですからね。

では何が問題なのかというと、これは「損失に耐えるための余裕資金が減ること」が問題なのです。

私の経験上勝っているトレーダーの大半はポジションマジック、つまりはストップを大きくすることやナンピンすること、マーチンゲールを行うことで小手先の勝利を得ているだけです。有効性という意味では全く何の利もありません。確率を変化させ、勝ちが先になる可能性を高めているだけなのです。


こういったプレイヤーが困るのは資金が追いつかなくなることです。

塩漬けを例に考えると分かりやすいです。

塩漬けというのはストップを設定せずに莫大な損失を抱え続け、利益に転換するまで待ち続けるという手法のこと。株式で当たり前のように使われている手法であり、FXでもこれを使っている方は山ほどいます。

しかし自己資金を超えて損失が発生すると大きな問題となります。資金がある限りは入金を繰り返してポジションを維持すればいいですが、限界を超えてしまうと負けが確定してしまい、損失だけが残るという最悪の状況になります。

ですからこれらを行う場合はポジションが小さくなりがちです。ポジションを小さくすることで損失の許容度を上げているのです。

ではここでポジションを大きくしたらどうでしょうか?いつもよりも大きなポジションを持ったことで損失の許容度が減少し、確率的に負けやすくなります。これは先ほどの「金額の壁」と全く同じ要素、つまりは金額が上昇することでトレードにマイナスの影響を与えるということを示しています。


<まとめ>

金額がメンタル的にトレードに影響を与えることは「絶対ない」とまでは言い切りませんが、表面上に現れる「金額の壁」というのは、単にポジションが大きくなったことで損失許容度が減少し負けやすくなっている状態のことを示していると考えています。

ちなみにこれは自己資金とも関連があります。1万円程度であれば自分の都合である程度簡単に用意できますが、100万円以上となると簡単にはいかないように、自己資金が大きい方ほど大きな金額でトレードを行い、また損失許容度も大きいためトレーダーとして非常に優秀に見えます。もちろん有効性という意味では一分の理もないので注意が必要でもあります。


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posted by ゼロハジ at 2014年05月09日 15:01 | Comment(0) | 小ネタ

さよなら ボラティリティブレイクアウト戦術

名残惜しくはありますが、2009年の10月から行っていた「ボラティリティブレイクアウト戦術」の検証が終了しました。この終了に伴って検証プランは残すところ2つのみとかなり寂しくなっています。

この「ボラティリティブレイクアウト戦術」の検証は形を変えつつも私のFX暦でも最も長い検証期間を誇っていました。5年近い付き合いということもありますし、今回は「ボラティリティブレイクアウト戦術」についてまとめていきたいと思います。


<ボラティリティブレイクアウト戦術とは>

まずトレード方法としては全く有名ではない「ボラティリティブレイクアウト戦術」の解説からです。

このブログの主要検証だけあって話題にすることはありましたが、解説を飛ばすことも多かったので意味が通じていないことも多かったかもしれません。

この方法は「前日の高値と安値の差に0.4倍し、当日の始値からその値以上動いた際に逆指値で仕掛ける」というものです。前日の高値と安値の差が80Pipsで、当日始値が100.00円だった場合、80の0.4倍で32Pips、100.32円で逆指値買い、99.68円で逆指値売りとなります。もちろんこの値が有効なのは1日だけで、次の日にはまた計算しなおす必要があります。

本来であれば窓開きも計算するのですが、FXではそれが発生することはほぼないのでそのルールは削除して使っていました。またリミットとストップについての言及もなかったので、それもいろいろと検証していましたが、特に有効なリミットとストップの入れ方があるわけではないようです。


手法の作用としては「価格変化の幅に対応すること」「大きな動きの発生をつかみ、トレンドの初動に乗ること」だと思います。これはあくまでも私の推測です。


<知った経緯>

この全く有名ではないこの手法を知ったのは「新版 魔術師たちの心理学」の41ページからです。わずか11行しか解説されておらず、また勝てる方法と解説しながらも「トレードに失敗する条件の解説」として掲載するなど書いた意図が分からないものではありますが、とにかく何でも試すつもりだったそのときはすぐに検証を始めたというわけです。

その書籍中だったか、もしくはネットで調べたかは定かではないですが、「ボラティリティブレイクアウト戦術」はトレーダーの「ラリー・ウィリアムズ」が得意であり、その詳細は「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」に書かれているということでそちらも購入しました。

しかしその内容はカーブフィッティング以上のものではなく、少なくとも「ラリー・ウィリアムズ」から「ボラティリティブレイクアウト戦術」の有効性を問うのは無理でしょう。彼がこの方法の発案者でないことを祈るしかないです


<検証の経緯>

そういった裏があるにはあったものの、意外にもこのトレードは検証後すぐに結果を表しました。検証直後から高い有効性を見せ、4ヶ月程度でリアルトレードに採用、1年9ヶ月ほどリアルトレードで使っていました。

その結果はトータルではプラス1万数千円ぐらいでしたか。今考えればマイナスでなかっただけでよかったものです。


また最初の検証を行っているころから、倍率を修正してみたり、リミットとストップの値を変化させてみたり、さらには他のテクニカルと組み合わせてみたりしましたが、それにより有効性が変化することはほとんどありませんでした。いくつもやれば多少の前後はありますから、方法自体の元の有効性には変わりはないだろうと思います。


<結論>

「ボラティリティブレイクアウト戦術」を長年検証してきた私としては、この戦術には有効性があるだろうと感じています。しかしトレードには使えません

かなり多くのパターンで検証トレードを行っているため、全体の動向が把握しやすいのですが、基本的にこの戦術はランダムトレードよりも大きな有効性を発現します。だからこそ最初の検証で高い有効性を発揮したわけです。

ただこの有効性というのは「ランダムトレードより大きくスプレッドよりも小さい」という情けないものであり、トレードの基礎として使えなくはないですが、トレードで勝つにはこれ以外にもっと大きな有効性を発揮するトレード方法が必要になります。


ということなので、トレードの一要素として「ボラティリティブレイクアウト戦術」を覚えておいても損はないと思います。もちろん5年も検証しているトレーダーが「有効性があったとしてもスプレッド分の損失を上回らない程度」と表現していることは充分に考慮していただいたほうがいいと思います。

今回のこの検証に伴い5年続いたこの戦術ともお別れです。さよなら、「ボラティリティブレイクアウト戦術」。今までありがとう。


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有効性のあるトレードは曖昧?
ランダムな結果をどうやって信じると・・・
posted by ゼロハジ at 2014年05月02日 14:50 | Comment(4) | 小ネタ