FXとは?
1.FX(外国為替証拠金取引)とは?
2.そもそも外国為替とは?
3.株式とは違い24時間取引可能
4.少額から始められるレバレッジ
5.通貨ペアとは?
6.通貨の金利差「スワップポイント」

FXの基礎知識
1.取引の際にはスプレッドに注意
2.レートの最小単位Pips(ピップス)
3.リスクコントロールを知る
4.マージンコールと強制ロスカット
5.ロスカット(損切り)は超重要
6.相場を分析する2つの方法
7.いろいろな注文方法の解説
8.自分に合った投資期間選び
9.余剰資金を使って投資する
10.FXでの税金知識



←サイドバーに中級者向け記事
チャートの見方(テクニカル分析)
1.チャートからトレンドを読む
2.基本中の基本「ローソク足」
3.値動きを平均化「移動平均線」
4.トレンドを把握「トレンドライン」
5.「RSI」で加熱度のチェック
6.「MACD」で売買タイミングを計る

情報活用(ファンダメンタル分析)
1.ニュースや政策から相場を読む
2.経済指標の発表をチェック
3.要人の発言によって・・・
4.災害が起きると・・・
5.為替を動かす情報とは?
6.情報はどこから入手?

まずはデモトレードに挑戦
1.実戦の前にまずはデモトレード
2.チャートの見方を練習
3.注文の仕方・数値の見方を確認
4.取引システムは使いやすい?
5.勝てるまで口座は開かない
6.オススメのデモトレード口座
FX口座の選び方
1.FX口座を選ぶ際のポイント
2.くりっく365とは?
3.信託保全について
4.開設に必要な初回入金額
5.口座開設手続きの概要
6.オススメのFX口座

FX実践体験記
1.見方をチェック(1日目)
2.相場上昇でもプラス0(2日目)
3.安値買いで相場上昇(3日目)
4.負けて負けて また負けて(4日目)
5.予想外な結末(最終日)

FXで勝つためのポイント
1.自分の投資スタイルを確立する
2.トレンドに乗るのが基本
3.ナンピンと塩漬けは厳禁
4.取引記録を付けておく
5.ロスカットはしっかりと
6.ポジションを持たないという選択肢
7.大儲けを狙わない

新サービス「トライオート」を考察

はい、新サービスも珍しくなってきたFX業界ですが、久々に新サービスが私のアンテナにキャッチされたので、紹介と内容の考察を行いたいと思います。


今回の新サービスはインヴァスト証券の「トライオート」。

その内容は「上昇、下降、レンジ」から一つ、さらにエントリータイプを選び、損益幅を決めるだけでトレードしてくれるというもの。

一見すると何が優れているのか全然分かりませんが、解説によると「人間が得意な相場予想の分野を人間が行い、人間が苦手なエントリーや決済をシステムが担当する、という次世代型の裁量FXサービス」だそう。これでも何が優れているのか分かりません。


<トラリピのパクリ?>

解説ではまったく理解できませんが、公式の画像を見ればこれの基本は「マネースクウェアジャパン」の「トラップリピートイフダン(トラリピ)」だということが分かります。パクリと言うと聞こえは悪いですが、他業者のサービスを真似るのは珍しくないので、これもその一つでしょう。「ぱっと見テクニカル」そっくりの「らくらくテクニカル」もあることですし(笑)

注文の動きとしては、相場予想を上昇で設定した場合、上がったところで逆指値買い、そこからOCOでリミットストップが設定、どちらかが決済されるとIFOとしてまた同じ注文が執行されるというスタイル。これらを「最初の設定だけ」で自動的に続いていくサービスとなっています。


<まったく使えない>

FX業者はFXトレーダーが取引することで利益を得ていますから、できるだけ数多くのトレードをしてもらいたいわけです。そういった意味ではこのシステムは(業者にとって)とてもいいシステムであると。

一度オートパイロットが設定されれば、手動で止めるか、口座資金が尽くか、もしくは設定した値まで損をするかしない限りは続きますから、うっかり忘れてしまったら許可を出されている限界の損失まで搾り取られます。

確かにプラスになる可能性は0ではないでしょう。しかしそもそもシステム自体の優位性、これはトレードの優位性ではなく、自分で予想した場合とこのシステムを使った場合の優位性の違いがまったくない、つまりこのシステムを使う理由がそもそも存在していないと。予想してくれるわけでもなければ、リミットとストップを決めてくれるわけでもない、ただ自分が決めた内容を機械的に繰り返すだけのシステムですから、それが裁量トレードよりも優れているとは考えられません。

そして注文方法としてもお粗末です。「マネースクウェアジャパン」の「トラリピ」も何度かこのブログで取り上げていますが、これは複数ポジションによる安易な勝ちと一気に損失にしてくる鬼畜の所業で成り立っています。しかし「トライオート」のほうは1ポジションしか持てませんから、勝ちすら安易ではないですし負けも少しづつ訪れます。おそらく使ったとしてもランダムな結果に左右しているだけというのはすぐに気づくことでしょう。騙すならもっとうまく騙さないと(苦笑)


こうやって考えると「マネースクウェアジャパン」の「トラリピ」は本当にうまくやってるんだなと(悪い意味で)。おそらく「トライオート」が1ポジションに限定されているのは「マネースクウェアジャパン」が注文方法に特許を持っているからでしょう。実は「トライオート」と同じような注文サービスが他にもあって、そちらも同じく1ポジションに限定されています。ということは特許関係と考えるのが自然です。

「外為オンライン」の「オフセット注文」もそうですが、顧客の利益にならない口座資金搾り取りのサービスが増え始めてきたのはFXブームの終焉をはっきりと感じさせてくれます。


追記:「トライオート」を分かりやすく説明すると、現在のレートがいくらかも知らない状態で、「10Pips上がったら買い、OCOでリミットを20Pips、ストップを20Pipsにする」というの延々と繰り返すシステムということです。相場予想とは全くの無縁ということが分かってもらえたでしょうか。


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posted by ゼロハジ at 2014年03月28日 15:26 | Comment(0) | 小ネタ

ゼロハジ6年の軌跡

はい、まだ終わるわけではありませんが(笑)、ブログ・FXを始めて6年という時間が経ち、自分でも思い出せないぐらいさまざまな変遷がありました。私がこの6年間でどのように学んできたか、そしてどのような結論を出してきたか、まとめていきたいと思います。


<2008年>

このブログが始まったのが2008年5月、そしてFXを始めたのもまったく同じ時期です。FXに興味があった私は検索してFXについて調べていたわけですが、その当時というのは「円キャリートレード」の全盛期でして、どのFXサイトを見ても書いてるのは「今なら絶対儲かります」「1年で年利100%」という文言ばかり、まっとうな初心者向けFXサイトなど皆無であり、「なら自分で作ってしまえばいい」ということで始まったのがこのブログ。

2008年からすでにデモトレードの重要性は気づいていて、リアルトレードの前に2008年の5〜8月の間に確率関係の検証・勉強を終えています。塩漬けやナンピン、もちろんマーチンゲールも研究していてその結果私は否定派になったという背景があります。ただ否定しているわけではなく、すでに十分な検証の結果からそう判断しているのです。

実際にリアルトレードを始めたのは2008年9月からです。このあたりはブログが更新されていませんが、そもそもこのブログはもともと定期更新するつもりがなかったという裏事情があります。リアルトレードの結果は2008年トータルでマイナス5万3400円のマイナス、トレード方法は経済指標スキャルピングでした。

今思えば方法は悪くないと思いますが、リスクの高さとスリッページの異常さから考えると危険ですね。リスクは自分でどうにかできますが、この当時のFX業者というのは大して規制されていませんから、私が使っていた「FXOnline(現IGマーケッツ)」では、スリッページが毎回出るのが普通、システムが止まり修復したころには60Pipsも動いていたなんてこともありました。恐ろしい時代です。


<2009年>

経済指標スキャルピングは2009年1月に終了、新しく始めたのが政策金利スキャルピング。検証もほぼ行っていませんでしたが、今見てもそこまで悪い方法ではありません。一応2009年いっぱいまでリアルトレードとして行っていたはずですが、トレード回数がとにかく少なく、また1月の負けがショックだったのか記録もあまり残っていません。この時点で資金が6万円だったと思うので、2008年から2009年いっぱいのリアルトレードの結果はだいたい16万円の負けとなっています。これは痛い(笑)

2009年の10月に購入した「新版 魔術師たちの心理学」を読み、トレード哲学を大きく変えることとなった「有効性のあるトレード」「期待値」「ポジションサイジング」を知ります。これは現在でもそのまま活きていますから、私が投資書籍を一冊だけ勧めるとしたら間違いなくこの一冊となるでしょう。ちなみに「先物市場のテクニカル分析」も購入し、後のテクニカルトレードへの布石となっています。

そういえばこの年の11月ぐらいには1000万円をかけた「FXトレードグランプリ」に参戦していました。6回(?)の予選のうち2回入賞、賞品は1万円と5000円のVISAギフト券。本選であるグランプリは早々に大敗し指をくわえて眺めていた覚えがあります。しかし複数アカウントなど不正も多かったので、優勝者に本当に1000万円支払われたかは疑問です。


<2010年>

「新版 魔術師たちの心理学」に載っていた「ボラティリティブレイクアウト戦術」をデモトレードで試したところ異常なまでの有効性を見せます。基礎勝率50%のところを3ヶ月間70〜80%を維持していて、「これこそ有効性なんだ」と判断し、2010年1月よりリアルトレードとして「ボラティリティブレイクアウト戦術」を採用します。現在もそのまま残っているサイドバーの記録はこのときのリアルトレードの結果です。

幸いにも2010年は6万8784円のプラスで終了しています。リアルトレードを行っているというだけあって、他の検証はしていないのかと思いきや、さまざまな検証していたようで、数多くのデータが残っていました。またブログの記事数も多く、FX知識の吸収幅の大きい1年だったようです。ちなみに2010年の記事を読んでみましたが、基本的な考えは今と全然変わっていないですね。ということはここから4年分の私のFX成長率は相当低いということが伺えます。


<2011年>

「ボラティリティブレイクアウト戦術」の2年目。1月からすでに暗雲が立ち込めているようなはっきりとしたマイナス基調が見えていて、9月にはそれが確定、リアルトレードの一時終了となります(現在まで続く)。2011年の結果は-52348円。「ボラティリティブレイクアウト戦術」トータルでは1万6000円のプラス、FXトレードトータルだとキャッシュバックなどもあったためにだいたい13万円のマイナスとなりました。

9月になる前にすでに終了を予期していたのか、8月ぐらいからテクニカルトレードの検証が始まっています。また2011年度はテクニカル以外にも多数の検証が行われていて、私の中でもっとも検証件数の多い1年だったと思います。

この年の10月に大量の投資書籍を購入していますが、なぜかそこからしばらく置いておかれます。なぜ読まなかったんでしょうか?何か理由があったのかもしれませんが、全然覚えていません。


<2012年>

2008年時にでもトレードで行って以来、4年ぶりの完全裁量トレードに挑戦。ファンダメンタルとテクニカルを総合的に判断して仕掛けていくわけですが、トレードの精神的負担が極めて大きいわりには機械的トレードよりも有効性が出ているわけでもなく、さらに途中でストレスが爆発、体調も壊し、丸3週間もFXを休むという大変な時期でした。

この後に始まったのが「FX最終結論プロジェクト」、FXを勝てる可能性からではなく、勝てない可能性から攻めていくことで、可能性をどんどんと絞込み、最終的に勝ちに必要なエッセンスを求めようというものです。

またこの年の11月ぐらいからようやく2011年に買った投資書籍を読み始めます。買ったのは「マーケットの魔術師」「新マーケットの魔術師」「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」「シュワッガーのテクニカル分析」「投資苑」「投資苑2」「ゾーン 相場心理学入門」「まぐれ−投資家はなぜ、運を実力と勘違いするのか」「田平雅哉のFX「スイングトレード」テクニック」「投資の王道 実践編「通貨証拠金取引」」「コナーズの短期売買入門」「アメリカ最強のFX理論」「システムトレード 基本と原則」「敗者のゲーム」の14冊。

読んでみての感想は「ガッカリ」の一言。ハズレの書籍があるのは当然ですが、名著・必読な投資書籍をメインに選んだわりには得る部分が全然ありませんでした。トレーダーとして数年の経験があれば知っておかなければいけないことだらけですし、テクニックという意味で目からうろこの情報は何もなく、この結果を受けて「人から情報を受けて成長する段階は終わっていたんだな」と気づかされました。


<2013年>

そして2013年、前半は投資書籍から得たテクニックの検証を行いましたが、当然うまくいくほどではなく、またFXの可能性の低さをすでに感じていたこともあって、それまでに使ったことのないサービスのトレードを検証していた時期です。

思い出したくもない「聖杯」を検証していたのもこの時期ですね。あまり詳しくは書きませんがストップを逆止弁として使っていき、プラス側にだけ偏らせるという方法です。よくもあんな大失敗な方法を記事にして検証までしていたものです。まぁいまだに理論的な納得はできていませんから、パラドックスみたいなものなのかもしれないですが、あまりに大きな夢を見ていた気はします。

そんな中で流れが完全に変わったのが8月。この8月には私のそれまでのFX人生を変える発見がありました。そう「有効性の発見」です。

「有効性の発見」、誰しもが飛びつきそうなこの発見ですが、例の聖杯記事に嫌気がさしていたのか記事にしても誰からも何の反応もありませんでした。しかし私の中ではこの発見は非常に大きい。それまで一度も確実な有効性というものを見たことがありませんでしたから、それを見たことでいわゆる「一本の線につながった」状態。

ちなみにこの有効性というのは、「経済指標の発表時に、予想数値から見て正方向への乖離への仕掛けを行うことで発生」します。つまり米新規失業者保険申請件数において、10万件の予想数値で実際の発表が9万件だった場合、1万件のプラス方向への乖離が発生していますから、米ドルの価値が上昇するという簡単なもの。

ただ、この有効性は「使えない」のです。経済指標発表から3分以内に有効性は消滅し、また発表数秒のうちに有効性は半分程度に減少、経済指標を使うとあってスリッページが発生しますし、そもそもアマチュアトレーダーには発表直後に発表数値を得ることもできないと。つまりせっかく有効性は見つかったものの、アマチュアトレーダーには使うことができない要素であったと

これをアマチュアトレーダーが使えるようにした場合は年利10〜20%にしかなりません。これは毎日経済指標の発表時刻に張り付いて、致命的なトレードのミスがない場合の話です。もしも1000万円の資金を持っていたとしても、年間100〜200万円の収入にしかならないと。もちろん経済指標の発表は毎日、朝から晩までありますから、専業でないと無理です。私のような貧乏トレーダーからすればバイトしたほうがマシです。


と、話がずれましたが、この有効性の発見が「テクニカルではなくファンダメンタルによるものであった」ということ、そしてそれは「情報の入手速度によりアマチュアトレーダーの利用が難しいものであった」という2点が私のFX哲学に非常に大きな影響を及ぼしました。ちなみにこの「有効性の発見」の検証には「リメンバーFX」を使っています。


<2014年>

2014年になり、先ほどの「有効性発見」の結果を受けて、多くのトレードが理論的に破綻するという考えに行き着いています。最近になって「詰めの状態」と称しているのはそのためです。目に見える有効性が一つ見つかったことで、数多くの可能性がまったく機能しないと理論的に判断できるようになってしまったのです。

それと面白いことに2008年に行った「経済指標スキャルピング」のトレード理念と同じだったりもします。このトレードを行っていた際に考えていたのは、「効率的市場仮説のなかで、情報は「瞬時」に市場に反映されるとあるが、それならその「瞬時」が有効性になるのではないか」と考えて経済指標スキャルピングを行っていましたが、結局2013年の「有効性の発見」はまさにその理論そのものでした。


2014年3月現在行っているのは「敗残処理」です。おそらく現在行っている検証のすべては機能しないでしょうが、ある程度はっきりしたデータとして出ない限りは検証していくつもりです。

ということで、そろそろこのブログも終わりかもしれません。もう新たなトレード方法を試す気もない、というか試す前に過去のデータから理由がつけられるようになってしまいましたし、今後のトレードに劇的な変化を与える要素があるとも思えません。

すでに2年ぐらい前から引退は考えていましたし、また最近はアクセス数も減少、そして理論的なトレード方法の破綻と引退すべき要素が重なっているのもあります。突然に引退記事を投稿するのもあれなので、今年中(14年)に引退する可能性が80%ぐらいあることは事前に告知しておきます。


追記:有効性の発見がなぜ多くのトレード方法の破綻につながるかはまだ秘密です。これについては引退時のまとめ記事に書くつもりです。


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ランダムな結果をどうやって信じると・・・
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posted by ゼロハジ at 2014年03月21日 18:33 | Comment(15) | 小ネタ

有効性のあるトレードは曖昧?

最近記憶力がものすごく落ちてきて、今回の記事ネタを思い出すのに30分もかかってしまいました(笑) 元から短期の記憶力はいいほうではないのでメモを愛用しているのですが、今回はそのメモすることすら忘れてしまったと(笑)

さて、今回記事にするのは「有効性のあるトレードは曖昧なのか」です。


<メンタルが有効性を生むという理論>

私はメンタル面がトレードに影響を与えるとはまったく思っていませんし、トレードに失敗した場合に見方が悪かったからだとも思いません。

これは長年の検証でそう思っているわけですが、残念ながら確証はありません。ですが、そういったメンタル面や見方の問題にするのは非常に安易だなぁとは感じています。「下手なのはメンタルのせい、見方が悪いせいだ」というのは本当によく目にする理論ですが、そんなことはサイコロを振った結果だろうと占いの結果だろうと同じことが言えるわけで、どうして根本であるテクニカルのせいにはしないのかは大きな疑問です。


<あいまい理論>

これはトレードの有効性が発揮されるのは曖昧な要素によるものという思い込みがあるからな気がします。つまりはトレードの有効性というのは「はっきりと示されることはなく、トレーダーの力量によって左右される部分が多い」と思っている方が多いのではないかと。

「トレードに聖杯はない」とも言われますね。絶対確実な方法はさすがにないとは思いますが、しかしトレードの有効性というのはそこまで「曖昧」なものなのでしょうか。なんというか適当なテクニックを売るための方便という感じがしないでもないです。


<プロトレーダーは明確な有効性を使う>

最近読み直した「新マーケットの魔術師」はプロトレーダーのインタビュー集なわけですが、そこではもちろん有効性について触れる内容もあります。

あまり驚くことでもないですが、プロトレーダーというのは目に見えるはっきりとした有効性を使っています。メインは「アービトラージ」、次点が「ファンダメンタル(インサイダー含む)」、下策が「テクニカル」となっています。いずれも過去の話ではありますが、比率的には現在も変わらないと思います。

「アービトラージ」というのは銀行や市場間の価格の差異を利用した取引のこと。ミスをしない限り100%儲かる方法ですが、その利益は非常に小さいものであり、個人トレーダーとは無縁でしょう。一応日本のFX業者でもスワップのアービトラージは可能ですが、スプレッド分を稼ぐのに100日以上かかると思います。

「ファンダメンタル」は言うまでもないので省きます。問題は「テクニカル」ですが、これも実ははっきりとした有効性を使っているようでした。つまり「あいまい」な理由に基づいたものではなく、データに基づいた誰にでも再現可能なテクニックを使用している例もあると。

「新マーケットの魔術師」の中で紹介されていたのが「月曜日に上昇した場合、水曜日に買う」というやつですね。また他にも私が使っているボラティリティブレイクアウト戦術やタートルズのブレイクアウトなども誰でもが再現可能なテクニックです。

もちろん時代の流れの中で市場参加者が増え、こういったテクニカル、むしろテクニカル全般が機能しなくなっていると「新マーケットの魔術師」のプロトレーダーたちによって警鐘を鳴らされていますが、過去にはこういった誰にでもできるテクニカルによって利益を上げられた可能性があったのではないかと思います。


つまりは「メンタル」や「テクニカルの見方」などといったあいまいな部分以外を抜かしても、利益を生んだテクニカルは過去にあったのではないかということです。確実なことは言えないのがもどかしいですが、はっきりと目に見える有効性を生むテクニカルがあったところでおかしくはないのかなぁと。私の感覚がずれているのかもしれませんが、メンタル面を指摘されても「直すところがない」と思ってしまうだけだったりします。


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posted by ゼロハジ at 2014年03月14日 16:12 | Comment(8) | 小ネタ

2月の検証トレード結果

3月に入り、せっかく暖かくなったと思ったらまた寒くなりガッカリです。

さて、今月からこのブログの更新は週1回を目安に更新していくこととなります。私の時間の関係もありますが、このブログの不人気ぶりや、FX自体の人気の低迷などいろいろと理由が重なっています。当然FXの検証が詰めの段階に入っているということもあります。

今回は2月の検証トレードの結果を書いていくわけですが、この中でもまた一つ可能性が消えたものがあるなど、私のFX検証も終焉に向かっている感じです。


<終了した検証>

現在検証中なのが「4時間足ダウ理論+ボラティリティブレイクアウト」「4時間足ダウ理論」「ぱっと見テクニカル」「トレンドライン」の4つ。

そして終了したのが「ストップ切上げ式ボラティリティブレイクアウト」となっています。


まず終了した「ストップ切上げ式ボラティリティブレイクアウト」ですが、方法としてはボラティリティブレイクアウトで仕掛けてストップ切上げで利益を伸ばすという方法。「ボラティリティブレイクアウト」についてはあまり一般的な仕掛けでもないですし、過去に何度も解説しているので今回は説明を省きます。

この「ストップ切上げ式ボラティリティブレイクアウト」は去年6月から8ヶ月に渡る検証の末、終了となりました。

開始時は多少利益がありましたが、その後イーブンまで戻し、そこから一気にマイナスが込んで終了という流れです。トレンドに強くレンジに弱いのがストップ切上げですから、ここ最近のレンジ相場で一気に負けが増えたのでしょう。「機能しない相場だから仕方ない」と考えることもできますが、8ヶ月やって-940Pipsという厳しい結果ですから、今後には期待できそうにありません。


<検証中のトレード>

「4時間足ダウ理論+ボラティリティブレイクアウト」は270トレードで-365Pipsというスプレッド分以上のマイナスが出ていますから終了も目に見えています。2月のトレード結果は-41Pips。

「4時間足ダウ理論」は2月に-1578Pipsというそれまでにない絶望的なマイナスを記録。トータルで-1743Pipsになっています。当然終了ベースでしょう。1ヶ月でここまでマイナスになるのであれば使いようがありません。

「ぱっと見テクニカル」は意外にも善戦。去年2月からの検証スタート、今年2月の結果を含めた約1年の結果が185Pipsのプラスという予想外の結果。トレード数は244と少なくはないですし、この状態が続くなら有効性アリという判断もあるかも。


一番の問題は「トレンドライン」。トレード数166で-1450、4ヶ月連続のマイナスということで、通常の使い方が機能しているとは思えないほどのマイナスとなっています。ですから今月がマイナスであれば逆方向への検証を始めるつもりです。ランダムというには考えにくい偏りですし、トレンドラインを逆手にとったトレードが優勢なためにこういった結果が出ているという可能性は0ではないでしょう。いずれにしても私の中でのトレンドラインへの信頼は失墜しました


という4つの検証ですが、検証プラン追加の予定はないですし、現在の検証も2つは終了予定。今年はじめの記事にも書きましたが、今年は「FXから緩やかにフェードアウト」していく1年になりそうです。


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posted by ゼロハジ at 2014年03月07日 14:57 | Comment(0) | 小ネタ