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経済指標の発表3分後以降の有効性は0

今年最後の記事となりますが、あまり明るい記事ではなかったりします。

今回の検証で判明した結果は「経済指標の発表3分後以降の有効性は0」という非常に厳しいものでした。

検証方法は「リメンバーFX」で利用できるアメリカの重要指標の予想数値からの乖離方向、つまり予想よりもプラス方向であれば買い、マイナス方向であれば売りというのを発表3分後に行ったものと想定し、発表から10分後、20分後、30分後の損益を2010〜13年の4年分調査しました。

ちなみに2012年以降からしか小数点がありませんが、これは「リメンバーFX」の仕様上、2012年の2月からしか小数点以下の動きが反映されていないためです。また数字はPipsを表しています。

2010年2011年2012年2013年
10分後62521.5-102.1
20分後-1313257.5-215.7
30分後-932756.5-205.3



結果はこのようなものでした。結果を見る限り法則性はなく、有効性も見て取れません。2013年だけ極端にマイナスになっていますが、これは2013年のドル円が値動きの大きい年だったからで、各年の合計が大きくマイナスなのはこれが影響していると思います。まぁランダムに近いのは間違いないでしょう。


<乖離度によるフィルター>

また経済指標の予想数値と発表数値の乖離が大きいほど経済指標の影響が強いということが考えられたため、乖離度が大きかった結果だけを集めたデータも作りました。

2010年2011年2012年2013年
10分後-4565-14.8-11.9
20分後-55-6521.81
30分後-101318-76.2


この結果を見ても何の法則性もありません。ということは予想数値と発表数値に大きな乖離があったとしても経済指標の発表の度合いは変わらない・・・と言い切れない要素もあるにはあります。

データ的にはそうですが、実際の動きを見ていると確かに乖離が大きい指標ほど大きく動く可能性が高く、持続することもあり、結果としてかなり大きなトレンドを形成するパターンも見て取れました。しかしそれとは逆に、乖離の度合いが大きくてもその持続性が小さいことが多々あり、3分時に所持するというルールだと、それ以前に大きな動きが発生し、3分以降は収束・調整によりマイナスの有効性ということもありました。

つまり、乖離度が大きいことにより高い有効性が発揮されることもあれば、マイナスの有効性となってしまうこともある諸刃の剣であると。もちろん3分時点でどちらに属するかはわかりませんから、結局は乖離度に意味はない・使えないということは言えると思います。


<データを比較すると・・・>

細かい条件では異なっているのですが、私が以前に検証した「経済指標発表直後の仕掛け」と比較するとこのデータの重要性がはっきりと見えてきます。

この「経済指標発表直後の仕掛け」というのは、プロトレーダーがやっていると言われている経済指標の発表数値を即時に反映したシステムトレードを想定したもので、経済指標の発表直後に発表数値の影響がある方向に即時仕掛けることでどの程度の有効性があるかを計ったものです。

実現性という意味では即時に情報を入手できないアマチュアトレーダーに不可能なことは分かっていますが、FXの限界を知る上で試してみたこの検証は大幅なプラスの結果となり、経済指標の発表数値の正方向には有効性があることが(私の中で)証明されました。

この検証の有効性はかなりのもので、基本勝率33%のものを66%まで引き上げるだけの有効性を持っているという結果。この検証の最大所持時間は3分、そして今回の検証は3分以降からですから、3分という時間を隔てただけでこれだけ高い有効性が全くなくなってしまうという結果になります。

実はこの「経済指標発表直後の仕掛け」の検証時に気付いたのですが、経済指標発表時の有効性というのは指標発表時の「初動」の動きがそのほとんどを占めていて、たった4秒後の結果も軽めにチェックしましたがその時点で約50%もの有効性が損なわれていました。ですから発表3分以内に有効性が0になってもまったくおかしくはないのです。


ちなみに前回の検証方法と今回の検証方法は明確に違う点があり、前回はリミットストップあり、今回はリミットストップなしとなっています。「だから今回の検証のほうが悪い結果なんだ」と思う方もいるかもしれませんが、もしも有効性があるのであれば、リミットストップの有り無しに関わらず有効性は発現します。もちろん前回の検証がカーブフィッティングのような感じでリミットストップの値が決まったということはありますが、多少動かしたとしても有効性が前後するだけで0まで低くなることはありません。

そういえば前回はスプレッド分ありでしたが、今回はスプレッド分は抜いた結果でした。ということはあのデータからさらに年50Pips以上悪くなるということになります。厳しい結果です。


この結果を受けてこれからのFX検証もいろいろ考えなければいけませんが、それはまた来年にしましょう。「今年は年末年始はゲーム」なんて言っていたのですが、作業がドッサリとできてしまったので、ゲームはお預けとなりそうです(笑)


今年の記事はこれで終了となります。

今年も1年ありがとうございました。来年もまたよろしくお願いします。


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posted by ゼロハジ at 2013年12月25日 18:51 | Comment(2) | 小ネタ

いまさら「2013年ノーベル経済学賞者3名」を解説

「効率的市場仮説がノーベル経済学賞を受賞」というニュースを知ったのは、実は先日の相場用語の英語表記を調べているときのことでした。しかも受賞したのは今年の10月というではないですか、ぜんぜん知りませんでした。

まずはニュースから引用です。

(CNN) スウェーデン王立科学アカデミーは14日、2013年のノーベル経済学賞を米シカゴ大学のユージン・F・ファーマ教授とラース・ピーター・ハンセン教授、米エール大学のロバート・J・シラー教授の3氏に授与すると発表した。資産価格に関する実証的な分析が評価された。

同アカデミーによると、3氏の研究は資産価格に関する理解の基礎を築いた。短期的な資産価格の予測は困難な一方、3〜5年先といった比較的長期の価格は広い意味で予測が可能なことを示したという。

研究の結果、株価指数連動型ファンドが生まれ、年金基金などの主要な運用先になっている。

引用元:CNN.co.jp : ノーベル経済学賞、米大教授3氏に 資産価格の分析を評価



ということなので、それぞれの理論により資産価格の予想の可能性を示し、ノーベル経済学賞の受賞にいたったようです。共同研究というわけではないようです。


<ファーマ教授の効率的市場仮説>

ここからはそれぞれの教授の理論を解説していきましょう。

一人目のユージン・F・ファーマ教授の理論は「効率的市場仮説」です。

FXでもかなり一般的な理論なので、知っている方も多いこの理論。内容としては「市場はすべての情報を反映する」というもので、そのため市場価格の予想をすることは困難・不可能であるとし、相場のランダムウォークの説明として使われます。

どこまでが元の理論でどこまでが発展した理論なのかはわかりませんが、「敗者のゲーム」の「効率的市場仮説」の解説によれば、もしこれから相場に影響を与える何らかの発表があるとした場合、それが相場に与える影響はまったく予想できないため2分の1の確率で良い(上昇)ものであり、もう2分の1の確率で悪い(下降)ものとなるそう。さらに発表後には「即時に」その影響が相場に反映されるために、その情報による価格変動の余地は0となり、結局は予測不可能なランダムウォークとなってしまうとのこと。

経済指標で考えると、発表前の予想数値はすでに相場に織り込まれている状態で、実際の発表による影響は予想数値との際によって修正される形となります。もちろん予想数値よりもプラスの数値が出るかマイナスの数値が出るかを分かる方法はまったくなく、その価格の修正も即時に行われるためにランダム化していると考えられるわけです。

ちなみに私も現在、経済指標の発表の影響を検証してますが、たとえ予想数値と大きな乖離がある数値が発表されたとしても、その影響はごく短期間であるように見えます。このあたりの結果はもう少しでデータをまとめて記事にしたいと思います。


<ラース・ピーター・ハンセン教授の功績>

さて、二人目のラース・ピーター・ハンセン教授は「一般化モーメント法」を確立したことで有名だそうです。これは計量経済学における計量手法の一つとのこと。また他にもさまざまな功績があるようですが、かなり専門的な分野なのかネットではあまり情報が見つかりませんでした。

しかし気になる情報がひとつだけ見つかりました。それは「金利平価説」が成立しないことを実証したという話。

「金利平価説」というのは、金利差がある通貨同士のレートは金利が大きいほうの通貨が安くなる傾向がある現象のこと。ドル円においてドルの方が金利が高いため、円高ドル安になっていくという説。簡単そうで難しい理論なので自分で調べたほうが分かりやすいでしょう。

そしてこの「金利平価説」が先ほどの「一般化モーメント法(GMM)」により成立しないことが証明されたそうです。


素人考えでいくと、金利差がある場合はその優位性はマイナスの方向への動きで消されるというのが定説(つまりは金利平価説)でしたが、それが実証されないということはスワップがある方には微量ながらでも有効性があると考えることができるということ? この研究がされたのが1980年ということですから、それならすでに一般的に広まってそもそも金利の優位性はマイナスの動きで消されるという理論すら出てこないはずですが・・・うーん、分かりません。また違った別の理論なんでしょうか?


<ロバート・J・シラー教授の行動経済学>

ロバート・J・シラー教授は「S&Pケース・シラー住宅価格指数」や行動経済学で有名な教授。

「S&Pケース・シラー住宅価格指数」は現在でも普通に使われる指標、アメリカの住宅価格の変化を捉えた指標であり、住宅価格から経済の動向を探っていくために使われています。

また人々の行動は常に合理的ではなく、人間的な心理要因が誤差を作り出す原因になっているのではないかという行動経済学を有名にした。そのため今回の経済学賞は「効率的市場仮説(合理的)」と「行動経済学(非合理的)」の相反する理論の提唱者が同時に受賞したという珍しいものとして取り上げられたようです。


うーん、これだけ研究されていて価格形成のメカニズムが判明していないということは、トレーダーがその予想で困るのは当然かもしれませんね。しかしこういった研究から「インデックスファンド」が一般的になったりもしているそうなので、身近には感じないかもしれないですが大いに関係のある事柄なのかもしれません。


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posted by ゼロハジ at 2013年12月20日 19:30 | Comment(0) | FX時事ネタ

テクニカル分析や相場用語の英語表記まとめ

さて、今回は趣向を変えてテクニカル分析の英語表記をまとめてみたいと思います。最近はあまり聞きませんが、英語のままの取引システムなため、どのテクニカル分析なのかわからないという話を読んだことがありました。ですから特に日本語表記や略語が一般的なテクニカルについて、英語表記の場合にどのように表現されるかまとめてみたいと思います。


ローソク足:candlestick chart、candle chart
一目均衡表:ichimoku
移動平均線:moving average line、MA
移動平均乖離率:difference from moving average
ストキャスティクス:stochastic oscillator
RSI:relative strength index
MACD:moving average convergence divergence
RCI:rank correlation index
ATR:average true range
フィボナッチ:fibonacci
三角保ち合い:triangle
ストップ狩り:stop hunting
始値:opening price
終値:closing price
効率的市場仮説:efficient market hypothesis
テクニカル分析:technical analysis
マーチンゲール:martingale

と、記事にするほどの量ではなかったようです(笑)


というのも、最近のテクニカルは「ライン系」が主流でそれ以外のテクニカルはかなり淘汰された感じがあり、すでに使われなくなったテクニカルの英語表記を調べても意味がないので、無視していたらこんなに紹介量が少なくなってしまったと。

最近は本当に一部のテクニカルしか使われない印象ですね。おそらくシステムトレードが一般的になりすぎて、バックテストからすぐに効果を確認できてしまうため、RSIなどシステム化が容易なトレードの価値がほとんどないと判断されているのだと思います。逆に「ライン系」はシステム化が難しく、効果が測定しにくいために人気があるのでしょう。


珍しくなにも記事ネタが思いつかなかったので古いネタを引っ張り出して書いてみましたが、やはり古いネタだと書きたかったことがちょっとズレてきます(笑)次回更新はきっちりと記事ネタがあるので、今回は短めでご容赦ください。


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posted by ゼロハジ at 2013年12月17日 16:45 | Comment(0) | 小ネタ

2013年のまとめ 為替動向や出来事など

少し早いですが今年のまとめです。


<為替動向>

まず今年の為替動向ですが、アベノミクスの円安から横ばい相場、そして円安へというパターンでした。

去年から続いているアベノミクス相場で大幅な円安が起こりそこで利益を得たトレーダーも少なくありませんでしたが、ドル円ではその後10円(1000Pips)もの下落が起こり阿鼻叫喚、そして横ばい相場に入り、年末に入ってようやく円安の動きが持続してきた感じです。

アベノミクスの動きは年前半の円安で終わっていて、その後の動きはアメリカの金融緩和を巡る動きによるものと考えられます。アベノミクスは現時点での実現度が低いされていますし、最近のニュースを見る限り「米金融緩和」のほうが良く出ています。


対円がメインというわけでもなく、対円相場でもポンド円は目に見える上昇トレンド、豪ドル円は上昇トレンドとすらいえないほど大きな下落が発生しています。またユーロドルも方向感のない相場でした。急上昇からの急下降があり、さらに横ばい相場まであり、一通貨の動きがメインでなかったことから相場としてはかなりトレードしにくい相場だったと思います。


<出来事を振り返る>

今年あった出来事を振り返ります。

1月
東京証券取引所と大阪証券取引が合併
日銀が2%のインフレ目標を発表

2月
PC遠隔操作事件の容疑者逮捕

3月
WBC(ワールドベースボールクラシック)開催
TPP交渉参加を正式表明
日銀総裁に「黒田東彦」就任

4月
日銀が異次元の金融緩和

5月
ハーグ条約に加盟決定
「長嶋茂雄」と「松井秀喜」に国民栄誉賞
日経平均1万5600円台

6月
富士山が世界文化遺産に登録

7月
参議院選挙で自民党圧勝

8月
福島第一原発で汚染水漏れが発覚

9月
2020年夏季オリンピック開催都市が「東京」に決定
埼玉・千葉で竜巻発生

10月
台風26号により伊豆大島で記録的豪雨
消費税8%に引き上げ決定
商品偽装の発覚が相次ぐ
FRB議長にジャネット・イエレン 初の女性議長

11月
中国が防空識別圏を尖閣諸島まで拡大
プロ野球 楽天が日本一に
「徳洲会」選挙違反事件
「猪瀬」東京都知事が「徳洲会」から5000万円借入れ

12月
和食が無形文化遺産に登録
特定秘密保護法案を可決
今年の漢字は「輪」


こうやってみるとわりといい1年でしたね。「あまちゃん」や「半沢直樹」の大ヒット、流行語大賞に「今でしょ!」「お・も・て・な・し」「じぇじぇじぇ」「倍返し」があり、さらに日経平均も爆発的な上昇、2020年に東京オリンピック、富士山の世界文化遺産登録と神がかり的にいい年でした。

一時は円安が悪いことのように報道されていましたが、いったん円高に動いたおかげか「急激な円安」によるデメリットは緩和されているようで、生活が圧迫される感じもそれほどなかったように思います。


ちなみに私個人としてはものすごくいいこともあり、ものすごく悪いこともあった1年でした。間違いなく今までの人生の中で「もっとも人生に影響があった1年」になりました。去年から「2013年はビッグイヤーになる」なんて思ってましたが、プラスだけでなくマイナス面もビッグイヤーだったと(苦笑)


<検証の展開>

2013年の検証の方向性としては、勝つ可能性を探るというよりも要素の一つ一つを突き詰めていった感じです。将棋の詰め将棋に近いですね、少しづつ可能性を潰していこうという虱潰しな作戦です。

しかし残念なことに可能性は消えていくものの増えないということで、窮地に立たされている次第。検証の要素がほとんどなくなっていますし、かといって実践に使えるものは何もないと。来年当たりは立ち往生しそうですが、毎年同じようなことを書いているのでたぶん問題ないです(笑)


そういえば今年の年末は12月28日〜1月5日まで9連休という方も少なくないとか。普通は旅行とか行くんでしょうか、私の年末年始は家でゲームの日々・・・寂しい(泣)


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日経平均とFXの関係性とオフセット注文サービス休止

今回は記事にするほどでもないネタがたまたま2つそろったので、セットにして1記事書きたいと思います。


<日経平均を予想する方法>

少し前からはっきりと気づいていましたし、ここ数日の的中率も80%以上はあります。また動きの背景としても完璧に納得できる「日経平均の予想方法」を発見しました。ですが当然例のごとくトレードには使えません(笑)

昨日の日経平均は大きくプラスでしたが、実はこれは完全に予想済みでした。上昇するという点だけでなく、かなりの幅で上昇するであろうことは明白だったのです。と、どうせ使えないのでもったいぶっても仕方ないですが、その方法とは日経平均の取引時間外である15時以降の対円レートの推移によって予想するというもの。


6日(金曜日)の15時の時点のドル円レートは120.17ほど、そして週明けの9日の9時の時点のドル円レートは130.13となっていて、100Pips近い上昇があったわけです。ですからこの為替レートがまだ反映されていない日経平均が上昇するのははっきり目に見えていたと。もちろん対円レートが動かない場合は予想のしようがありません。

なぜこれが使えないのかというと2点ほど。

まず始値でトレードできないという点。この上昇幅というのは前日の終値から次の始値までの乖離を予想したものなのですが、始値から時間の経過によって上昇するものではなく、始値が出た時点で値が飛んでいますからトレードのチャンスはまったく存在しません。

またこのナイトセッションがあるという問題点もあります。私は日経平均が動くのは日中だけだと思ってました。もちろんCFDなど日経平均を使った金融商品であれば夜もトレード可能なのはわかっていましたが、それが本来の日経平均には大して影響がないだろうと考えていました。ですが実際には「ナイトセッション」と呼ばれる夜の取引も存在していて、そのレートは始値の方にも反映されています。つまりは夜の為替の動きはこのナイトセッションにより実際の動きとなって現れ、日中の日経平均にも反映されているということです。

私が以前、ドル円と日経平均との関連性を調べている際に「ドル円チャートと日経平均チャートには相関性はあるが薄い」と書かれていた方がいましたが、今思えばそれは日中のチャートだけを使った場合の話だったと考えられます。昨日確認した限りでは、夜のチャートでは日本以外の要素、海外の経済指標や情勢によってチャートが動きますから、為替チャートとの相関性はきわめて高いように見えます。

またこの点から分かったのが、日経平均と対円レートには関連性があるが、日経平均が上昇したから円安になるということはなくどちらも同時に起こっているということ。チャートの反映を比べても時間差がないのですから、日経平均が上昇しているからドル円買いというのは、円安に向かっているからドル円買いと言っているのと同程度の価値ということだと言えます。もちろん多少は意味があるでしょうが、そこまで単純でも効果的でもないということは言えるでしょう。


海外市場が休みのときに、次の取引日に為替相場の影響を大きく受けて動いているのを気づいてから「もしかしたらFXじゃなく指数ならいけるかも」なんて期待はありましたが、結局この結果でまた可能性が一つ減っていきました。まぁ減ったら減ったで余計なことを考えなくて済むからいいですけど・・・(泣)


<外為オンライン オフセット注文休止へ>

9月に発表された外為オンラインの新サービス「オフセット注文」が昨日から「サービス休止」となっています。このブログでも紹介記事(外為オンライン新サービス「オフセット注文」を完全攻略)を書きました。ちなみにサービス休止の理由は品質向上のためとされています。

今回のサービス休止を調査するため「オフセット注文」で検索してみたのですが、やはりこの業界は酷すぎますね。先ほどの紹介記事にもありますが、このオフセット注文はかなり高い手数料であるために機能する可能性が低いという点があります。しかしある記事ではその手数料を40%程度カットした値で計算し、トレード方法として紹介するという始末。その方は今度FX書籍を出版されるとか、そんな人に出させるぐらいなら是非とも私に書かせてもらいたいものです(笑)


まぁそんなことはいいですが、このオフセット注文の手数料の高さは目に見えるほど異常な高さとなっていました。ですから今回の品質向上というのは手数料の削減、またはルールの変更によりトレーダーの負担を減らすことが目的なのではないかと。

ルールの変更とはたとえば期間の延長ですね。手数料をそのままに期間を延長すればトレーダーの優位性が上昇しますから、トレードしやすくなります。

他には期間が短いものを用意するのも効果的でしょう。オフセット注文の使い道として経済指標が真っ先に思い浮かびますから、最低でも1週間分の手数料を支払わなければいけないというのはきつい。これを1日分とか3日分ぐらいまで減らせれば使い道も拡大することでしょう。


ただ正直なところこのまま終わる感じもしないでもないです。外為オンライン自体が最近は迷走気味ですし、取引高の減少もありますから、危険信号は出てきた感じがないわけでもないです。まぁなんにしてもオフセット注文を使っていたトレーダーもそれほどいないようですから、困るようなニュースでもないかもしれません。


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1ドルからフェラーリ?その確率と可能性
posted by ゼロハジ at 2013年12月10日 15:40 | Comment(0) | 小ネタ

2013年検証まとめと現在の検証

まだ年末には少し余裕がありますが、今年の年末はどの程度ブログの更新をするかどうか不明なので、少し早いですが私の今年のトレード検証のまとめと現在何を検証しているかについて書いておきたいと思います。


<トリプルスクリーン>

まずはすでに終了した検証から行きますが、エクセルの更新日時を参考にしているので、順番は必ずしも正しくないかもしれません。ですが、データ上は「トリプルスクリーン」が今年の検証の最初のようです。

これは「投資苑」に載っていたトレードのフィルタリング方法で、3つの時間足を参考にして現在の流れからトレードのタイミングを計るという方法。

私はさらにファンダメンタルを追加したものを使用し検証を行いました。しかし残念なことに、トリプルスクリーンを使った場合、エントリーできる回数は月数回程度となってしまい、私の望む検証とは形が異なってしまうため途中終了。あくまでも銘柄の多い株用の戦術のようです。


<雑多3種>

その次に行ったのが「ファンダメンタルドルコスト」。ファンダメンタルの方向にドルコスト平均法で仕掛けるというわかりやすいもの。データを見る限り決して悪くはないのですが、なぜか途中終了してしまっています。何らかのミスがあったのかもしれません。再度の検証が必要となりそうです。

同時期に行っていたあるサイトで更新されているシグナルをそのまま使用した検証が2つありました。ひとつは「パッと見テクニカル」のような「形状比較分析」、もう一つはさまざまなテクニカルを一覧表示した「シグナルリスト」です。

どちらも3ヶ月行って失敗という結果でしたが、これは結局はそのテクニカルのパラメーター設定によるところが大きく、テクニカル自体が悪いとは言い切れないという結論で終了しました。同じテクニカルでもサービスによって効果は大きく変わるだろうという推測です。


<淘汰されたダウ理論>

現在行っている検証のボラティリティブレイクアウトの失敗検証として「ダウ理論1時間足をフィルターにかける」というものがありました。

これは1時間足においてダウ理論の言うトレンドが発生している場合は、そちらの方向にだけボラティリティブレイクアウト戦術で仕掛けるというもの。同時に「ダウ理論4時間足フィルター」も検証していて、そちらの方が目に見えて結果が良かったために1時間足の方は終了しました。4時間足のほうは現在も検証中となっています。


<ランダムトレードとライントレード>

軽めの検証がもう2つ。

ランダムトレードの検証では、ランダムに仕掛けた場合にどのような結果が出るのかというなんとも企画倒れな検証をしてみました。当然ランダムな結果が出たわけですが、何らかの要素を加えた場合によりもさらにランダムに近い結果となったので、FX相場というのは何も機能していないわけではないのかも?という印象が生まれたような生まれないような・・・

またライントレードとして1時間足を中心にラインだけを使った検証を行いましたが、機能している様子は全くありませんでした。6ヶ月というかなりの長期わたった検証でこれですから、少なくとも私の中ではライントレードへの大きな不信感のきっかけとなっています。


<エセ聖杯>

自分だけ一人で盛り上がって見事に失敗したのが「理論的聖杯」でした。今思い出してみてもこれは恥ずかしい失敗です。

詳しい方法はここで書ききれるものではないので、また今度の機会に。話の流れとしては「理論的聖杯の発見か!?」「聖杯なんて(やっぱり)なかった(泣)」を読んでもらえばわかると思います。

計算だけでなく実際の相場での検証も行いましたが、やっぱり少しも機能していなかったです。あの盛り上がり感はいったいなんだったのでしょうか。自分でも浮かれすぎてました。私のFX検証史上最も恥ずかしい失敗だったと思います。


<経済指標の検証>

「リメンバーFX」という過去の経済指標のトレードが可能なサイトができたおかげで、ちょうどやろうと思っていた経済指標のスキャルピング検証は大きく進展しました。

特に重要な結果だったのが、経済指標の発表数値によって動く方向には有効性があるという結果です。実際には発表直後の「初動の瞬間的な動き」に大きな有効性が含まれるため、我々アマチュアトレーダーにはその動きを追うことができませんが、それでも経済指標の発表数値には有効性があるという結果はそこそこ大きな検証結果だと私は思ってます。

ただし、現在検証中の「指標発表から3分以降の有効性の検証」では絶望的な結果が出ています。これはまだ8分の1の期間しか検証が済んでいないので確定的なことは言えませんが、指標発表3分後以降の動きには指標発表の影響が皆無という結果が今のところ出ています。これからデータが挽回したとしても、トレードに使えるかどうかは微妙なラインに収まりそうで、早くも暗い気持ちになっている私です(笑)


<現在の検証>

ここからは現在の検証となります。

現在行っている検証は
「ボラティリティブレイクアウト」
「4時間足ダウ理論フィルターボラティリティブレイクアウト」
「ストップ切上げ式ボラティリティブレイクアウト」
「ダウ理論4時間足ドルコスト」
「パッと見テクニカル」
「パーフェクトトレンドライン」
「経済指標3分後の有効性」

です。


ボラティリティブレイクアウトについてはこれまでどおりですね。すでに数年も検証しているボラティリティブレイクアウトを基本戦術として、フィルターをかけることで結果を良くしてみようという検証です。検証結果としては比較的いい結果を残す戦術ですから、もう一歩あれば実践にも使えるのではないかという思惑です。

3つのうち「4時間足ダウ理論フィルターボラティリティブレイクアウト」の結果が一番良いため、4時間足ダウ理論にはそれなりの有効性があるのでは?と思ってはじめたのが「ダウ理論4時間足ドルコスト」です。

4時間足でダウ理論におけるトレンドの定義が発生した場合にドルコストで仕掛けるというもので、ストップ切上げでやっています。結果はかなりバラつきがあるもののギリギリプラス。トレンドにはめっぽう強いため、トレンド相場で爆発的な利益を上げ、レンジ相場では小さく負け続けるというタイプ。機能しているかと問われてもなんとも言えないところ。

「パッと見テクニカル」はそのまま名称どおり「パッと見テクニカル」を検証中。可もなく不可もない結果が出ているため検証していますが、有効性のほどはなんとも。偶然の産物な気はしています。「経済指標3分後の有効性」は先ほど書いた「リメンバーFX」での検証です。

「パーフェクトトレンドライン」はトレンドラインの最終検証的な意味合いです。つい先日ランダムなチャートを作ってみた際に、実際の相場と同程度のトレンドラインが確認できてしまい、またこれまでの度重なるライン系トレードの失敗もあり、トレンドラインは本当に機能しているのか信用が揺らいでいる中で、その機能の度合いを確認するのが検証の趣旨です。はっきりと誰にでも認識できるトレンドラインだけを使ったトレードでの検証で、最低3ヶ月の検証を行います。現在は1ヶ月分終わりましたが、55トレード-660Pipsという非常に大きなマイナスの結果となっています。さてどうなることでしょうか。


ということで、今年の検証はこんな感じでした。かなり突っ込んだ検証を行ってますね。今年はFXの検証による疲労度はかなり高かったので、その分成果も多かった感じです。しかし次につながるというよりは、FXの可能性の低さを示す結果ばかりだったのは残念なところ。

来年はどうなるんでしょうか。もう検証案も底をついてきたので、そろそろランダムな相場で戦うすべを学ぶべきなのかもしれません。


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posted by ゼロハジ at 2013年12月03日 15:12 | Comment(8) | 小ネタ