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聖杯なんて(やっぱり)なかった(泣)

はい、ダメでした。例の聖杯の話ですが、前記事投稿後10時間ほどの実験後にミスが判明。そこまでの総実験時間は20時間ぐらいだったので、結構長い間そのミスに気付かなかったようです。

つまりは前記事で書いた「聖杯を見つけたかも」というのは失敗に終わったということです。有効性が出ていたように見えたのはこのミスのせいでした。今回はこの聖杯失敗の経緯などについて書いていきます。

ちなみに前記事を削除ではなく打ち消し線としたのは、自分への戒め的な意味です。なんでもかんでも削除して何もなかったことにするわけにはいかないので、浮かれて不確定な記事を書いた罰として恥を晒しておきます


<なぜミスに気付かなかったか>

もう聖杯ではないと分かっているのでその詳細を書いてもいいんですが、現在は敗残処理中であり、有効性が出る可能性はほぼないですが、実験もまだ続いているので今回はまだ詳細は伏せておきます。


私はエクセルを使ったこともありますし、過去に同じような実験をしたこともあり、今回もそれほど大差のない実験内容だったと思いますが、しかし今回はミスが発生しています。

このミスに気付かなかった原因は2つ。

一つは偏りの幅が小さいということ。このミスにより有効性に見えてしまう偏りというのは非常に小さいものです。しかしこれは場合によって大きな偏りに発生します。そして今回はその場合に見事に当てはまったと(笑)

もう一つはこのミスが発生する条件がやや特殊ということ。聖杯となるはずだった要素の実験は当然のこと、別モデルとしてその要素を抜いたものも実験していました。しかし要素を抜いたものはミスが発生する条件からは抜けているために、その要素があるせいで有効性が出ているように見えてしまいミスに気付かない原因になったわけです。


<可能性は0ではない?>

先ほど敗残処理と書きましたが、実はこの聖杯の可能性は全くの0ではありません。と言っても99%可能性がないですが(笑)、1%ぐらいの可能性はあります

ミスが発覚して新しい数式での計算をしたわけですが、その計算というのはそれはそれで実際の相場とは違った動きになっています。前の数式はミスがあって使えず、後の数式は相場の動きとは異なっているということで、実際の相場での検証は必須となっています。

本当は後の数式で計算すればかなりの精度で結果は出るのですが、10万セル分を3000回ぐらい試さないといけないぐらいになりそうなので、エクセルでの簡易的な実験は「有効性はない、あったとしても無視できるほど非常に小さい」という結果で終わらせておきました。

またもう一つのポイントとして、後の数式での結果と現在すでに行っている検証との結果の差があまりに大きいため、もしかしたら相場の動きでは機能する可能性もあるのかなと。計算ではダメという結果でも、理論的には何故そうなるのか理由が付かない、つまり理論の破綻はまだないので可能性は1%ぐらいあると思ってます。


<生まれた可能性>

少し面白いことに、今回のミスはそのまま有効性の可能性となりました。

ミスの原因そのものと同じ要素が相場にはありまして、しかも私のアイデアにあったものとほぼ同じ、理論的に有効性が出るものではないのですが、ミスのように偏りが発生することがわかったので、その要素が使える可能性もあるかもしれません。


はぁ、なんにしても今回の失敗は痛いです。時間の消費はまだいいですが、精神疲労が半端ではありません。1週間ぐらいすべてを投げ出してゲームをしていたい感じです。まぁそんなのはいつものことなんですが(笑)、FXへの興味はまた一歩遠ざかった感じはしてます。


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posted by ゼロハジ at 2013年07月29日 13:16 | Comment(5) | 小ネタ

理論的聖杯の発見か!?

現在とても落ち着きがなくなっている状態です。

というのも、検証を始めて5年してようやく初めて有効性というものを結果で見てしまったのです。この間ちょっと書いた「聖杯」の話ですね。それで嬉しくて涙も・・・。

たぶん「聖杯を見つけた」ということを信じてもらうのは無理、というか自分もさほど信じていませんが。少なくともそういった結果は出たのでその秘密を充分すぎるほど守りながら記事にしたいと思います。


<理論的聖杯とは>

まず私の「聖杯」の定義からですが

「再現性があり、なおかつ利益の上がる不変のトレード方法」

という感じだと思ってます。つまりは教育などにより受け継げて、さらにトレードにおいて利益が上がり、超長期にわたってその性質・有効性が変わらないトレード方法というもの。


今回はそれに「理論的」と付けましたがコレには大きな理由が。

今までの聖杯探しのような検証というのは「○○に有効性がありそう」と知って、それを実行・検証して有効性があるかどうか判断するというものでしたが、今回発見したものはそういったものではなく、最初の理論の段階で有効性があるという変わったものでした。

うまく説明するのが難しいですが、「期待値マイナスがプラスに? パロンドのパラドックス」という記事で扱った問題に良く似ています。結局この問題はトレードに置き換えることができないという結論が出ましたが、今回もこういった問題のような形で有効性にアプローチし、そして有効性が発現していると。だからトレードで検証する前に有効性が出ているという奇妙なこととなり「理論的」と付けました。


<経過>

ここまでの経過ですが、まず7月2日にこの「理論的聖杯」の基礎理論というか仕組みに気づきました。こういった気付きは過去に何度もありましたが、その多くは思考段階、つまり頭の中や図にして考えているときに失敗が確定し記録すら残さないという流れです。

しかし今回は今までと全く違い、その理論に気付いたときから「一度も」論破できることなく数日が経過しました。さらに数日経過時点で知人にも確認してもらいましたが(パズルだと言って解いてもらいました)、やはりそこでも論破できず。

そして昨日のこと、「これは理論的な問題なのだから、エクセルで計算すれば理論自体の実験は出来るはず」と思い立ち実行したところ、完璧に理論どおりに機能し涙を流したと(笑)


すでに計算は何度も確認していますし、数値のミスの確認のために別モデルも実験しましたが問題ありませんでした。またランダムな分布でプラスになっていわけでもなく、1000回の仮想トレードを300回以上試しましたが、一度たりともマイナスがプラスを超えることはありませんでした

しかし残念なことにミスが発覚、ランダムな数値の生成のところに偏りが発生していたのです。これでこの夢も終わりと思いきや・・・なんとマイナス方向に偏っていました(笑) これを修正したところさらなる有効性を発揮しています。そして現在も夢の中というわけです。


<問題>

問題は充分過ぎるほどあります。

この「理論的聖杯」というのはあくまでも理論的に有効性を発生させることができるというものです。ですから実際のトレードでどこまで通用するかは未知数です。といっても対応さえさせれば100%とはいかなくても40%ぐらいは機能することでしょう。

まだまだ変更する部分はあるでしょうが、現在の結果によれば1000トレードあたり80勝分の有効性が出ています。ですからスプレッドやスリッページがあってもそこそこの有効性は残るだろうと、もしかなり小さい有効性になってしまったとしても、トレードの組み合わせのための一要素としては充分すぎるほど大きな要素になりえます。


もう一つの大きな問題は「完全システム化」です。

この方法で有効性を出すにはかなりのトレード回数を必要とします。そして100%理論どおりにやるには常時トレードできる状態にしている必要もあります。ですから完全に理論どおりであれば機械化・システム化以外の方法はありません

ですが私はシステムトレードは良く分かりませんし、誰かに頼んで方法の流出も望みません。ですからまず第一段階として「半システム化」を試し、有効性の度合いを見ながら少しづつ修正していこうかと思っています。


<今後>

今後としてはまず理論の完成でしょう。数値をいじくると勝率がどう変わるかはまだ見ていないので、そういった点や、最大の有効性を引き出すにはどうすればいいか、またその有効性はどのくらいかなど実験段階で調べることは多いです。

検証はすでに行ってはいますが、どこまで理論に近づけるかとかトレード回数の問題など修正すべき点はあります。多数のパターンを同時に行うことも考えると、ものすご〜く早ければ来年にはリアルトレード再開もあるかもしれませんね。


<聖杯2>

もう一つ面白いことに、この「理論的聖杯」が真とした場合、もう一つの聖杯も生まれる可能性があります

というのもこの理論に気付いた際に、もう一つの理論も関連していることに気づいていて、亜種という形で有効性を発揮する可能性はあります。理論は違いますが、性質がほぼ同じなので機能する可能性も0ではないでしょう。

またこちらの理論のほうがトレードに直した場合に圧倒的に管理が楽なので、そういった意味での期待は大きいです。余談ですがこの「聖杯2」で説明が付くようになるトレード方法もあり、今までの大きい謎が解けるかもと期待。


<信憑性>

この「理論的聖杯」の信憑性は自分の中で完全に二分しています。

信じられるポイントとしては、理論的な破綻が全くなく、さらにエクセルによる実験で完璧なまでに理論どおりの計算結果が出て、今まで見てきたトレーダーの結果にもそれなりの理由をつけることが可能、などという点から信じる理由は大きいです。

逆に信じていないポイントとしては、あまりに簡単すぎる理論であり、過去数十年のトレーダーの検証によりこれが発見されなかった確率は極めて0に近いという点が一番大きいです。この理論はFXかどうかの関係もないですから、株の投資家によって発見されていてもおかしくはないわけです。


まぁどう常識的に考えてもこのレベルの理論であれば絶対に誰かが発見しているわけですが、私はその記事を見たこともないですし、その理論だけを頼りにトレードしているトレーダーも見たこともないということで、信じていい度合いが分からず何ともモヤモヤした気分になっています。

しばらくは「夢が達成されるかもしれないという高揚感」と、「FXを始めて以来最大の期待を背負った方法が失敗に終わるかもしれないという不安感」が続きそうです。



追記:察してください(笑)


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経済指標を2秒前に見れるサービスがあったなんて・・

まずは以下引用です。

金融ニュース・情報を提供するトムソン・ロイター は、米ニューヨーク司法当局からの要請を受け、同社とミシガン大学がまとめる消費者信頼感指数を一部顧客に先行して公表することを停止すると発表した。

トムソン・ロイターはミシガン大との取り決めで、月2回発表するミシガン大消費者信頼感指数を一部の顧客には公表の2秒前に提供してきた。同社が7日発表した声明によると、この取り決めをめぐり、ニューヨーク州のシュナイダーマン司法長官が調査を行っている。

引用元:トムソン・ロイター 、ミシガン大消費者信頼感指数の一部顧客への先行提供停止 | マネーニュース | 最新経済ニュース | Reuters



詳しい経緯などは分かりませんが、「ミシガン大消費者信頼感指数」という経済指標が一部の顧客には発表の2秒前に教えてもらえるという特別サービスが存在していたようです。経済指標直後の動きは1分どころか1秒を争う内容ですから、2秒前とはいえ使いようはいくらでもあります。有効性と言って差し支えないでしょう。

やっぱりこういうサービスってあるんですね。今回は「ミシガン大」という国ではないところからの経済指標ということで無理が効いていたようですが、逆を言えば国が関わりにくく為替に影響を与える可能性のある銀行の発表などもこういったインサイダー的なことはありそうですね。


<過去にあった経済指標漏れ> 

今回の件とはちょっと違いますが、過去には経済指標の事前漏れが発生したこともあります。経済指標を見ている方なら分かると思いますが、指標の発表前に大きく動くようなことも時々あり、そういった際に後から「○○の経済指標が事前に漏れたようです」というニュース記事が書かれたりします。もちろん書かれないことも多いですが、指標発表数分前に瞬間的な動きがあり、さらに指標発表後に動きがないという場合はこのケースなのかなと思ってました。

まぁ発表がある限りは当事者の中で情報を知っている方も多いでしょうから、事前に誰かに耳打ちするようなことがあっても全くおかしくありません。

また以前に経済指標の悪化を事前に知っていた国が、その発表時間「前」にその指標の動きを牽制する強いコメントを出したことがありました。つまりは発表前に指標の数値は国の内部である程度知られている状態にあったと。だからこそ事前に牽制コメントを出すことができたわけです。


今回の件は「提供停止」ということなので、そういったエッジのありそうな情報が消えたわけですが、ここまで明確に優位になれるサービスはもしかしたら他にもあるかもしれないですね。少なくとも日本の個人サービスには存在していないようですし、そこまで大量にあるわけもないでしょうから一生のうちに目にすることもないかもしれません(笑)


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posted by ゼロハジ at 2013年07月23日 14:30 | Comment(0) | 小ネタ

X beyond the frontierの攻略

普段はこんな記事は書きませんが、今回はどうしても攻略の必要性のあるゲームで、なおかつ日本語の攻略記事が皆無ということで、場違いなのは分かりますが、ここに攻略記事を書き残すことにしました。普段ブログを読んでくれている方は完全に無視して大丈夫な記事です。

そのゲームとは「X beyond the frontier(エックス ビヨンド ザ フロンティア X−BTF)」です。私も「X SuperBox」で入手しましたが、このゲームは普通のプレイすら厳しい。そもそもセーブ方法が分からないためにやめた方も多いことでしょう。

今回はこれを簡易的に攻略します。私は英語が分からないので、英語攻略を翻訳したり動画を見たりしながらクリアしていて、そういった情報のまとめです。「簡易」なので参考程度に考えてください。

さて、このゲームを始めようと思っている方に言っておきますが、コレは相当なクソゲーです。私が英語を理解できていない点も大きいでしょうが、ゲームのプレイ時間のうち8割が移動時間(見ているだけ)という内容なので、そこだけ見てもクソゲー度は充分にあります。また説明も不足しているので攻略なしでのクリアはまずあり得ません。こだわりがなければプレイしない、またはクリアは目指さないことを「強く」オススメします。クリア時間は52時間でした。


ストーリーチャート

Seizewellの母船に3500クレジット払う
西のほうにあるArgonエリアで小さい水色で表示される船(GGOと付く型番)と会話し、Cloudbase SWのGoner Templeまで連れて行ってもらい基地と会話(Mineral Scanner購入と隕石探索を命令される)
Red LightでMineral Scanner(21000?)の購入
Paranidと仲良くなるためパイレーツを倒す(コロニーに入れるまで)
Paranid PrimeでHornet Missile(6400?)を購入
Chins Clouds(最東のマップ)の一番右上のコロニー(Computer Plant)のすぐ右の隕石をスキャンしてHornet Missileで破壊し、出現したlogを取得(とても小さいのでマップで位置確認推奨)
Argon Primeの母船→The Wallの母船と会話(位置が変わる?)
Priest's Pityの北→東のマップの真ん中にあるゲートを調べる
The Wallの母船と会話
Paranid Prime、Kingdom End、Greater Profit、Family Prideで各勢力の母船と会話(任意?)
Atreus Cloudsの一つ南でエネルギープラント7機撃破
The Wallの母船と会話
Paranid Prime、Kingdom End、Greater Profit、Family Prideで各勢力の母船と会話(任意ですが、後のことを考えて会話しておくことを強く勧めます)
Thuruk's Beardの南→西のエリアで敵母船を倒す(敵母船を倒すには逆凸型の6つの装置を破壊後に倒せるようになります。各勢力の母船と会話していると友好度により協力が得られる可能性があり、戦いが楽になります)
地球の平和は守られた(ネタバレ反転:敵母船を倒した時点で実質終わりのようです。ムービーはありません。また敵母船破壊後にArgon oneと会話するとアイテムがもらえるようです。ちなみに私は敵母船破壊後にArgon oneがいなくなったので(バグ?バージョン違い?)会話できていません。 追記:クリア後のArgon oneとの会話のためにはArgon oneの生存が必要になるのかも?そのため敵母船との戦闘時や戦闘後の移動時にArgon oneが撃破されるとArgon Primeに出現しないのかも?また各勢力と会話しておくことがフラグになっている可能性もあります。さらにArgon one出現位置もArgon Primeの南ゲート付近(ほぼ重なる)でとても分かりにくく、単純に気づかなかった可能性もあります。何度も試したところArgon oneと会話することができました。色々試してください

流れ的には短いですが、移動システムを使っても移動だけで十数時間、クリアに必要な資金をためるのに十数時間程度はかかると思います。もちろんうっかりやられた場合のやり直しを考えると・・・なかなかきついゲームです。終盤なんて大型船の特攻で山ほどやり直すことに・・・


TIPS
・セーブはコロニー内で売っているフロッピーディスクのようなもの(10クレジット)を買うと出来ます。
・移動システム(Singularity Engine Time Accelerator)を買うとキーボードの「J」で高速移動ができます。
・カーゴを拡大することで荷物を多く積むことができます。
・Tactical Navigation Systemを買うと「N」でそのエリアのマップを表示
・コロニー建設のためには、「□」表記のトランスポーター船に話しかけ契約後、シップヤードで欲しいコロニーを購入し、場所を選んで作成します。
・鉱石系のコロニーの場合、小惑星の素材が必要になります。素材のある鉱石小惑星の近くでないと建てることが出来ません
・コロニー建設はした方がいいです。交易の利益には限界があるので、コロニーで生産しそれを売ることで爆発的な利益が入手できます。
・コロニーの生産の促進のために輸送機(戦闘機ではない)を購入して、コロニーにお金を置いておくと生産物が勝手に生産されます。充分な数が貯まると売却もしてくれるようです。
・新しい装備(武器、シールド)を買うには古い装備を売る必要があります。
・母船は位置が違うこともあるかも。この記事の位置は参考程度に。
・ドッキングシステムは価格の割りに役に立ちます。ロックオンできれば遠くからでも「D」キーで即時ドッキングできます。

リンク
動画
Lets Play X-Beyond the Frontier (X-btf) German Part1 - YouTube(Part27でクリアしています)
攻略サイト
666th Covert Operations Arm : X-BTF Strategic Resources ( Homepage )(全体マップやアイテムの位置が役立ちます)


追記:「X Beyond the Frontier」の拡張である「X-Tension」をプレイしました。攻略は「Belgarath's X Page」を見れば全く問題ないですが、ゲーム性は大問題な内容。はっきり言えばクソゲーです。詳しくは書きませんが、やたら時間がかかってなおかつ中身のないゲーム性となっています。ちなみに私は55時間やりましたが、ストーリーに関係あるミッションが始まるまでもいきませんでした(そもそもクリアとかはなさそう)。一人のゲーマーとしてこのゲームをプレイしないことを強く勧めます。
posted by ゼロハジ at 2013年07月22日 16:13 | Comment(0) | 小ネタ

参議院選挙の為替への影響

もうすぐ選挙ですね。前回の選挙は去年末にありましたので、だいたい半年ちょっとぶりの選挙ということになります。

今回は「参議院議員選挙」。参議院は半数づつの選挙なのであまり大きな政変にはなりませんが、どちらにしても今回は大勢は決しているようなので問題にはならないでしょう。以下引用。

自民党は、選挙区で40台後半、比例代表で20以上のあわせて60台後半の議席を確保し、改選議席(34)を倍増させる見通し。
岩手と沖縄でリードされているのを除けば、2人を擁立した東京と千葉を含めて、残る全ての選挙区で優位な戦いを進めている。
公明党も好調で、10議席を超え、改選議席(10)を上回る勢いを示している。

〜中略〜

一方、民主党は厳しい状況が続いていて、1998年の結党以来最低の10台後半の議席となる可能性がある。
日本維新の会も振るわず、選挙区と比例をあわせても、1桁の議席にとどまる見通し。
また、みんなの党は、一時の勢いが見られず、10議席には届かない見通しとなっている。

〜中略〜

一方、共産党は、12年ぶりに選挙区で議席を獲得しそうで、比例とあわせて、改選議席の3から、倍以上の議席を確保する可能性がある。
社民党は、比例で議席を確保する見通しだが、生活の党とみどりの風は、議席獲得が微妙な厳しい戦いを強いられている。

引用元:FNNニュース: 参院選まで2日 「ねじれ国会」解消は確実な情勢 FNN分析


ということで、衆議院選挙のときと同じく与党の圧勝が予想されています。

やはりアベノミクスが大きいのでしょうか?最近はあまりプラスのイメージをもらえないようですが、ある程度評価されたのかもしれないですね。もしくは消去法になってしまったか。


<為替への影響>

選挙直後というのは結構相場が動くのですが、今回は微妙な情勢でもないですし、もし選挙の影響があるとしても選挙後ではなく、投票前から織り込みされることでしょう。また先ほども書いたように参議院は半数の選挙なのであまり大きなサプライズにもならないのではないでしょうか。

しかし選挙後の為替の展望記事を見ますと、「アベノミクス肯定で円安になる」というものが多いです。中には全く反対のものもありますが、確かに現在の政策への肯定という意味ではアベノミクスによる金融緩和も含まれているだろうなと。そう考えれば円安方向というのは納得できる予想です。


<選挙には行きましょう>

選挙は日曜日ですから、もし何かあった場合に月曜日の窓明けの危惧はあります。たぶん何もはない気はしますが、選挙後の窓明けは大きいことも珍しくないので、その点は注意が必要でしょう。幸い今日は金曜日ですから、注意しておくのも悪くはないでしょう。

それと20歳以上の方は自分の意思を伝えるという意味できちんと選挙に参加してもらいたいものです。投票すらしないのに政治に文句を言うのはお門違いもいいところ、難しいのは分かりますが、マニフェスト(公約)はきちんと読んで、後から「話が違う」なんて言わないようにしましょう。


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理論勝率の計算方法

話が最初から脱線しますが、私が時々書く「有用な情報の共有」について少し書きたいと思います。

私が最近プレイしているゲームが非常に不親切な内容で全くクリアできそうにありませんでした。しかし素晴らしいことにこの全く有名ではないゲームについて情報をネットに載せている方がいて、それを参考にクリアできそうな感じがあります。

こういったことはゲームに限らず過去に何度もあり、誰かが情報を提供してくれた(ネットに情報を残した)おかげで物事が解決するようなことが多々ありました。

そこから生まれたのがこのブログを通じて役に立つ情報を提供するということ。そのためこのブログでは時々FXや投資に全く関係のない記事が書かれるわけです。自己満足という面も強いですが、情報を欲しがっている人がいるのに情報が足りない場合に書いているので、「有用な情報の共有」という意図はあります。


<FXの有用な情報?>

さて、そこで私は考えました。私が知っているFXにおける有用な情報とは何なのだろうかと

多くのファンダメンタルな情報は別に私だけで知っているわけではないですし、テクニカルの検証結果も信憑性という意味ではどこも同じです(もちろんこのブログも)。リスク管理については優れているつもりですが、検証した結果として「1回の損失はトレードの1〜5%に抑える」という基本的なものが一番という普通の知識にしかなりませんでした。

しかし一つだけ思い出したのが「理論勝率の計算」というものが、世間一般にはなかなか知られず、かつ「確定的な情報」であり、有用と言えるなぁと。ということで今回は「理論勝率の計算方法」について書きます。


<理論勝率とは>

まず理論勝率とは何かと言うことですが、これは特に名称がついていない(もしくは私がその理論の存在自体を知らない)ためにとりあえず付けた名称です。

意味としては単純に「リミットとストップの値から理論上の勝率を導き出す方法」ということです。この理論勝率を参考にすれば、そのトレードを続けた場合の基礎的な勝率が分かるので、方法自体にどの程度の有効性が含んでいるかなどがわかります。

理論勝率はランダムなトレードでもその勝率になるというものなので、ここからスプレッド分を引いた値がFXの基礎(何も加味しない)勝率となります。


<計算方法>

実際の計算方法は簡単です。まずそのトレードのリミットとストップを用意します。平均値でも計算は出来ます。

後はそこから計算して%に直すだけ。%に直す計算は「リミットとストップを足して、ストップをその値で割って100倍する」です。今回はリミット1ストップ9として計算します。計算式だと「1+9=10 9÷10=0.9 0.9×100=90(%)」となり、この場合の理論勝率は90%ということがわかります。


例をたくさん挙げたほうが分かりやすいかも?小数点は四捨五入しています

リミット36:ストップ55
「36+55=91 55÷91=0.6044 0.6044×100=60.44」→勝率60.44%

リミット111:ストップ83
「111+83=194 83÷194=0.4278 0.4278×100=42.78」→勝率42.78%

リミット22:ストップ90
「22+90=112 90÷112=0.8036 0.8036×100=80.36」→勝率80.36%

リミット7:ストップ4
「7+4=11 4÷11=0.3636 0.3636×100=36.36」→勝率36.36%

リミット15:ストップ7
「15+7=22 7÷22=0.3182 0.3182×100=31.82」→勝率31.82%


簡単ですね。リミットとストップの比に注目してもらえれば、リミットの方が大きいときは勝率が50%よりも低く、リミットの方が小さいときは勝率が50%よりも高くなっているために、この計算が的確に機能していることは分かってもらえると思います。


<補足>

ちなみにこのお話は為替相場が究極的にランダムであるという前提に立って話をしています。私の長年の検証でも為替相場はランダム要素が非常に強いことが分かっているので、ある程度どの地点から仕掛けてもランダム的な動きから逃れられないために、効果のあるテクニカルによって仕掛けない限りは、先ほど紹介した理論勝率どおりの勝率が現れることになります。もちろん相場にランダム性があるからといって法則性がないとまでは断言していません。有効性はどこかにあるかもしれません。

さて、この方法は私が何年もFXの情報を調べてきた中でも1回しか記事を目にしたことはなく、しかもそれは計算方法がなく勝率も間違っているという程度のものでした。そのためこの記事は他に存在しないそれなりに有用な記事になったと自負しています(前半部が蛇足だったのは玉に瑕ですが、笑)。もちろん私が知らないだけだった場合には本当に恥ずかしいことになります(笑)


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posted by ゼロハジ at 2013年07月17日 15:17 | Comment(2) | 小ネタ

2013年度のサマージャンボ宝くじの期待値

はい、今回はいつもの企画「宝くじの期待値計算」です。こんなに為替相場が荒れているというのに書くのは宝くじ優先という不思議なFXブログです(笑)

今回の宝くじは2013年「サマージャンボ宝くじ」です。同時発売の2000万サマーも。どちらも7月10日発売。


サマージャンボの方は一等賞金3億円、前後賞1億円というスタイルで、本数は今までどおり一等は一ユニット一本となっています。特別賞の「サマーバケーション賞」が10万円です。

2000万サマーは1000万本中の50本が2000万円の当たりという内容の宝くじ。1等が当たりやすい代わりに金額が低く、また余計な賞も少なくなっています。


<平均やや下の期待値>

サマージャンボ宝くじ(市町村振興 第645回全国自治宝くじ)」の期待値の計算からいきます。

(3億×1)+(1億×2)+(10万×99)+(500万×2)+(100万×100)+(1万×1万)+(3000×10万)+(300×100万)+(10万×1000)

=3億+2億+990万+1000万+1億+1億+3億+3億+1億

=14億1990万


14億1990万÷30億=0.4733

今回はきっかり割り切れて「0.4733(47.33%)」の期待値を持っていることが分かりました。ここ1年ほどのジャンボ系の宝くじから見ると「平均やや下」というぐらいです。配当金でいうともう2000万円ぐらい多いと最近の平均という感じです。


次は「2000万サマー(市町村振興 第646回全国自治宝くじ)」の期待値の計算です。

(2000万×50)+(10万×100)+(5000×3万)(300×100万)

=10億+1000万+1億5000万+3億

=14億6000万円


14億6000万÷30億=0.486666・・・

期待値は「0.4866(48.66%)」となりました。期待値的にはまぁ高いほうです。去年は0.47だったので、それよりは大きく改善したのは嬉しいところ。期待値的にはこちらのほうが高いようです


そういえば前回のはドリームジャンボでしたが、3枚買ったうち1枚が300円が当たってました。しかし、換金可能期日前に換金に行ってしまい、「まだですよ」と言われてトボトボと帰ってきたのは秘密です(笑)


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月間売買高増 FX人口は60万人?

今回はFXのデータから最近のFX業界の動向を探ります。引用記事はPR記事なので「GMOクリック証券」に偏った内容(いわゆる「ステマ」)なのはとても残念ですが、その辺りは差し引いてデータだけ参考にしたいと思います。以下引用。

GMOクリック証券などを傘下に持つGMOクリックホールディングスの月間売買高が100兆円を超えた。5月の売買高はGMOクリック証券単体だと94.5兆円だが、昨年子会社化したFXプライムが6.5兆円(650億通貨)。2社を合計すると100兆円を超える計算だ。

100兆円と言われてもピンと来ない。株と比較してみよう。ネット証券最大手のSBI証券でも5月の約定代金合計は18兆円。ネット証券大手7社の約定代金を合計しても47兆円だ。GMOクリックグループだけで、その2倍の取引があったことになる。

〜中略〜

日本でどのくらいの人がFXを取引しているのか。FXの口座数は500万を超えるが、そのうち実際に取引のあったのは約80万口座だ。ひとりで複数の口座を使う人もいるだろうから、FX人口はおそらく60万人程度だろう。

〜中略〜

FXを取引するために必要な証拠金は、日本全体で約1兆円が預けられている。昨年来の円安相場でも証拠金は微増なのに、売買高は3倍以上に増えている。寝かせていた証拠金が円安で動き出し、頻繁に取引を繰り返しているせいだ。

〜中略〜

視点を落として口座ごとの様子を見てみると、1口座あたりの証拠金は平均約20万円。100万円、500万円と多額の証拠金を入れている人もいるなかでの平均が20万円だから、多くの人は10万円前後の証拠金で取引しているのではないだろうか。

証拠金の「対建玉残高比」、つまり未決済ポジションに対する証拠金の比率は20%前後。レバレッジ5倍前後での運用が平均的なようだ。たまには自分の取引成績をまとめてみて、こうした全体の数字と比べてみては。

引用元:月間取引高100兆円を超える会社も : FX特ダネ便 : FX講座 : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)


いろいろとデータが提示されているので取り上げて見ていってみましょう。


<2012年後半から売買高大幅アップ>

さすがに画像を引用するわけには行きませんが、元の記事を見ると2009年からの売買高の推移のグラフが表示されています。それによると2012年後半から売買高が大きく上昇しています。2009年以降のデータでは2013年の売買高は最高を更新しているようです。

当然その背景は「アベノミクス」でしょう。急激な円安を見た投資家が投資意欲を高めて相場に参加しているようです。記事によれば新規参加者が増えたのではなく、既存の投資家が資金を動かすようになったとのことでした。


記事中では売買高は株と比較しても高いと書かれていますが、これはどうなんでしょうか。日本の株式保有率は7%程度らしいですが、そう考えると株人口は900万人いかない程度、記事中のデータではFX人口は60万人と言っています、結構な違いがありますが・・・この売買高の差にはレバレッジの違いや売買頻度の違いが大きいのかもしれません。株は頻繁に売買するものではないですし。


<平均は実質レバレッジ5倍>

平均20万円の残高で未決済ポジションの比率が20%。ということは「20万円で1万通貨取引」というスタイルが普通というところでしょうか。記事中のレバレッジ表記は「実質レバレッジ」の方でしょうから、かけるレバレッジは25倍で実質レバレッジを5倍に抑えているということでしょう。

それともレバレッジ5倍に設定して、証拠金の20%まで耐えていくタイプかもしれません。こちらでも実質レバレッジは5倍となります。


私の資金も18万円ほどなので(全くトレードしていませんが)、案外平均程度の残高なんですね。自分的には少ないと思ってましたが、それほどでもないと知ってちょっと安心。


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posted by ゼロハジ at 2013年07月09日 15:14 | Comment(2) | 小ネタ

最近の検証経過と甘い夢

しばらく書いてないということで、最近私がやっている検証について書いていこうと思います。良い結果ではないですが、よく考えてみると失敗続けでもないなぁと。トレードに使えるほどではないですが、今後に役立つ検証結果がそろっている感じでしょうか。

最近気が抜けたような記事の書き方だったので、今回はしっかり書いていきます。


<ボラティリティブレイクアウト>

まずは数年来続いている「ボラティリティブレイクアウト」からです。

久しぶりの検証経過記事なので、このテクニカルについて改めて説明すると、これは相場に短期間で一定量の変動があった場合、その動きが持続するためにそこに有効性があるのではないかというもの。実際の仕掛けとしては前日値幅から計算して一定値幅で仕掛けていくテクニカルです。

それでこの検証は3タイプ行っていて、まず基本タイプは相変わらずスプレッド分を微妙に上回る程度の有効性で推移しています。この程度の有効性ではドローダウンが大きすぎて実戦に使えません。なのでもう少し改善していこうというのが現在のスタイル。

そして改善タイプ1である「ストップ切り上げ型」はまだ検証を始めたばかりなので何とも言えませんが、基本タイプよりは良い結果を出しています。ちょっとだけ可能性を感じます。

もう一つの改善タイプ2は「4時間足ダウ理論」を導入してフィルターとするもので、結果を見ると基本タイプよりも驚異的(自分の中では)に改善されています。もうちょっと検証しても結果が変わらない場合、「ボラティリティブレイクアウト」基本タイプの改善に成功したと言えるでしょう。しかしそれでも実戦に耐えられるほどではないです。


実戦に耐えられないというのは、たとえばスプレッド分を引いたあとの有効性が1トレードあたり0.2Pipsだった場合、100トレードで20Pipsの有効性となります。しかしこのトレードでは1ヶ月のマイナスが-400Pipsになることもありますから、「もしあったとしても確認できない程度の有効性」または「ドローダウンの大きさから運用が非常に難しいトレード」となり実戦に耐えられないということになります。

有効性があるだろうとしているのは長期的なトレードにおいてスプレッド分を上回る結果を出しているからです。今までの検証で「スプレッド分マイナス」という結果は多く見てきましたが、それを上回る結果というのはなかなかないので発展を期待して検証を続けています。


<その他>

その他の軽めの検証は現在は3つ。

一つは完全ランダムトレード。有効性を見つけるためというよりは、実際にランダムなトレードをした場合にどういった結果になるのかという確認検証です。これで有効性が出ることも「もしかしたら」とは思ってますが、現在の結果から見ても「ランダムなトレードはランダムな結果を生む」という当たり前の結果に終わりそうです。

2つ目は「パッと見テクニカル」を検証しています。過去のチャートの形から未来のレートの動きを予測していく「形状比較分析」はすでに検証済みですが、同じく形状比較分析として人気の高い「パッと見テクニカル」を検証しています。結果はまだ出ていませんが、良いとも悪いとも言えない状態がずっと続いています。これは設定した検証条件が悪かった可能性もあるので、再検証になるかもしれません。今週の結果次第です。

3つ目、1時間足のラインのパターンに対して損小利大で仕掛けるという王道テクニカル。一応プラスになったこともありますが、先月の結果がとても悪く、今月(4週単位なので先月を含む)も悪い結果なのでおそらく有効性なしという結果で終わるでしょう。この検証の目的はこれまで有効性の出なかったライン系トレードも1時間足(4時間足も使用)というやや長期の時間足を使うことで改善するかなと思ったわけですが、そういったことは特になかったようです。


<聖杯か!?>

あまり恥をかきたくないので細かくは書かないのですが、ここ数日思い立ったあるアイデアに有効性があるのではないかと心躍っています。

今までのパターンですと、アイデアがあったとしても「考えているうちに破綻」かもしくは「検証をしてみないと分からない」という状態が普通なのですが、今回は理論的に有効性が発生しているという状況。

だけどどう考えてもおかしいのです。このアイデアはとても簡単・単純なものであり、そんな単純なものであれば絶対に誰か気づいているはず、だから「有効性アリ」と言う結果のどこかに間違いがあるはずなのに、すでに10時間以上も解けないという状態です。

まぁ期待し損は何度も経験していますからいいですが、これが真とした場合、過去に目にした様々な勝ちトレーダーの結果に理由がつけられるようになるのは大きい。

自分的には「これは聖杯か!?」という思いと、「そんなわけがない、どこか間違っている」という思いが半々という感じです。でもまぁ夢は見れますね(笑) そしてガッカリするのがいつものパターンですが、このアイデアの検証結果が出るまでは甘い夢を見ておきたいと思います(笑)


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posted by ゼロハジ at 2013年07月05日 11:40 | Comment(2) | 小ネタ

もしも今リアルトレードで勝負する場合に使う方法

前回の記事でも書きましたが、私は数年間もFXの勉強や検証を続けているにも関わらず、実質的に何の成果もないという状況が続いています。

今は時間的余裕もあるので検証でも勉強でも出来る限りやっていきますが、後に時間が取れなくなってきた場合にはFXをやめる・・・のではなく、とりあえずの検証とリアルトレードの再開を考えています。

このリアルトレードの再開は有効性に基づくものではなく、「ランダムトレードによる一発勝負」に近いものになるのは間違いないでしょう。


<ランダムではダメですが・・・>

有効性のあるトレードを持続していくというのが一番の方法なのは間違いありません。しかし検証による有効性の発見も期待できず、時間もないというのであればこれはもう仕方がないでしょう。ですがそこでやめるにはいくらなんでも惜しい。せっかくですからこれまでの知識を利用したランダムトレードの実施もいいだろうなと。

単なるランダムではやっていく意味がないですが、今までの知識から分かったのが、たとえランダムトレードと言えど、運が重なれば爆発的な利益なることもあるということ。持続的なトレードではランダムトレードはスプレッド分によるジリ貧になりますが、回数を抑えて一時的な勝負とすればそれこそ10連勝でまでいくことも不可能ではありません。

つまりはランダムトレードは持続的だからダメなだけで、回数を限れば爆発力という意味では可能性は残っているかなと思ってます。もちろん期待的にはスプレッドマイナスなのは変わらないので、形の変わった宝くじを買うようなものですが。


<買い切り型と塩漬け型>

思いついた方法としては2つ。

一つは一定金額を一勝負として運よく連勝できることを祈りながら勝負するタイプ。10万円を開始資金としたら、そこからポジション分を引いて、残りをストップに、同額をリミットに設定します。これで勝ち続ければどんどんポジションが増えて利益も増えるので、運がよければ大金を勝つことも。無限に続けるわけではないので時間的にもあまりかからないかも?運は最大限重要ですが(笑)

もう一つは塩漬け型ですね。ストップを充分に大きく取り(もしくは設定しない)、利益は出来るだけ早く確定、もしくはストップを損益0地点まで切り上げというのを繰り返します。大きいストップにかかる前に複利で増やせればうまくいくこともありそう。ネット上で億トレーダーになった方はたいていこのパターンでした


<申告分離課税の損失繰越>

この一発勝負形式のランダムトレードで重要なのが申告分離課税です。

申告分離課税には損失繰越の制度がありますから、たとえば初年度に充分なマイナスだったとしても、次年度に充分に勝ち、そして初年度のマイナスを消せば税額も少なくて済むと。

様々なパターンを考えても、損失から始まった場合にそれを損失繰越しておけば、それが0になるまで戻せる可能性は高いですね。ランダムトレードならではと言うべきか、確率の収束があるのでそこまで酷いことにはならない気がします。


まぁなんにしても有効性のあるトレードが第一ですね。この記事を書いている最中にもいいアイデアが出たので、そうやって試していくのがまずは一番。ランダムトレードで一発大きく狙うのは最終手段にしておきましょう。


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posted by ゼロハジ at 2013年07月02日 16:27 | Comment(7) | 小ネタ