FXとは?
1.FX(外国為替証拠金取引)とは?
2.そもそも外国為替とは?
3.株式とは違い24時間取引可能
4.少額から始められるレバレッジ
5.通貨ペアとは?
6.通貨の金利差「スワップポイント」

FXの基礎知識
1.取引の際にはスプレッドに注意
2.レートの最小単位Pips(ピップス)
3.リスクコントロールを知る
4.マージンコールと強制ロスカット
5.ロスカット(損切り)は超重要
6.相場を分析する2つの方法
7.いろいろな注文方法の解説
8.自分に合った投資期間選び
9.余剰資金を使って投資する
10.FXでの税金知識



←サイドバーに中級者向け記事
チャートの見方(テクニカル分析)
1.チャートからトレンドを読む
2.基本中の基本「ローソク足」
3.値動きを平均化「移動平均線」
4.トレンドを把握「トレンドライン」
5.「RSI」で加熱度のチェック
6.「MACD」で売買タイミングを計る

情報活用(ファンダメンタル分析)
1.ニュースや政策から相場を読む
2.経済指標の発表をチェック
3.要人の発言によって・・・
4.災害が起きると・・・
5.為替を動かす情報とは?
6.情報はどこから入手?

まずはデモトレードに挑戦
1.実戦の前にまずはデモトレード
2.チャートの見方を練習
3.注文の仕方・数値の見方を確認
4.取引システムは使いやすい?
5.勝てるまで口座は開かない
6.オススメのデモトレード口座
FX口座の選び方
1.FX口座を選ぶ際のポイント
2.くりっく365とは?
3.信託保全について
4.開設に必要な初回入金額
5.口座開設手続きの概要
6.オススメのFX口座

FX実践体験記
1.見方をチェック(1日目)
2.相場上昇でもプラス0(2日目)
3.安値買いで相場上昇(3日目)
4.負けて負けて また負けて(4日目)
5.予想外な結末(最終日)

FXで勝つためのポイント
1.自分の投資スタイルを確立する
2.トレンドに乗るのが基本
3.ナンピンと塩漬けは厳禁
4.取引記録を付けておく
5.ロスカットはしっかりと
6.ポジションを持たないという選択肢
7.大儲けを狙わない

テクニカル2つの組み合わせに有効性はあるのか

私はテクニカルを検証に使うときには基本的に単独で機能するテクニカルを選んでいます。よくある2つのテクニカルの組み合わせというのはおそらくまだ使ったことがないです。

これには明確な理由がありまして、2つのテクニカルの組み合わせの有効性を考えた時に「有効性がないテクニカルを2つ組み合わせて有効性が出るようなことがあるのか」という疑問があるからです。


<機能しているのはどちらも?>

2つのテクニカルの組み合わせを使うとすれば、それはこの組み合わせに有効性が発揮されるだろうと思うからでしょう。

しかし待ってください、もしもこの組み合わせで有効性が発揮されるとした場合、各テクニカルの有効性というのはどうなっているのでしょうか。単独では有効性はなく、組み合わせて初めて有効性が出るのですか?

各テクニカルに有効性があるのであれば最初から単独で使用すると思うので、単独では有効性がないと判断しての組み合わせだろうとは思いますが、他に考えるのはどちらかのテクニカルをサブ的に使いフィルターとしての役割を持たせるというのもありますが、これもまたどちらのテクニカルに有効性があってこそ意味があることなはず。


しかし一般的には「単独では有効でないテクニカルを2つ以上組み合わせることで有効性を生むことが可能」という常識があるような気がしていて、FXトレーダーが2つの組み合わせのテクニカルを使っていることは全く珍しくないです。むしろ単独のテクニカルよりも圧倒的に多いと思います。


<有効性のないテクニカルが有効性を生むのか>

ここが問題ですよね。単独ではいくらやっても有効性が出ないテクニカルが、他のテクニカルと組み合わせることで初めて有効性が出てくる(と言われている)というのは一体どういうことなのか、この辺りを考えてみたいと思います。

まず有効性がないとはどういうことなのかと考えると、これはランダムな仕掛けと結果が同じであるということが言えると思います。有効性がマイナスというのは、逆に仕掛ければ有効性が出るということになるので、有効性の話ではマイナスの期待値というのは出てこないです。

つまり有効性があるというのはプラスの期待値を持っているということで、有効性がないというのは期待値が0ということになります。もちろん実際にはスプレッド分があるので有効性がないというのはスプレッド分マイナスの期待値ということになりますが、そのあたりは考慮しません。


さて、2つのテクニカルの組み合わせでトレードする場合というのは、それぞれのテクニカルのシグナルの組み合わせとなります。使い方によっては多少の違いがあるでしょうが、基本的にはそうでしょう。

そして組み合わせというからには、テクニカルAのシグナルの中でテクニカルBのシグナルを満たしたところだけが仕掛けのポイントとなります。

これを分解してみてみると、テクニカルAのシグナル時にすべて仕掛けてその回数が100回だった場合、そのうちの何回か、ここでは10回としておきますが、その10回がテクニカルBの条件も満たして仕掛けるということになります。しかもその10回は有効性がある仕掛けになるということが前提です。

こう考えると、テクニカルBが加わったことで10回の仕掛けは有効性を持ったわけですが、残りの90回の仕掛けは有効性がマイナスになっていることになります。そもそも最初から有効性のないテクニカルを使って有効性を出そうというのですから、最初の100回を見ればランダムと同程度の有効性だったわけで、そこから10回の仕掛けに有効性があるとすると差し引いた残りの90回はマイナスの有効性があることになってしまうと

先ほど書きましたがマイナスの有効性は反対のトレードをすれば有効性が出るわけで、それなら「テクニカルBを組み合わせた10回の仕掛け」と「テクニカルAのみでテクニカルBの条件を満たさない90回の仕掛けの逆の仕掛け」の両方が有効性があることになります。感覚的なことですが、これはおかしい気がします。


<すべての例がそういうわけではない>

こうやって考えるとテクニカルの組み合わせに意味があるかなという疑問があるわけです。

もちろん中には意味があるものもあるでしょうが、理論的にはこんな感じかなと。

でもまぁ一概には言えないですよね。期待値とか有効性の話になるとどうしても機械的トレードに限定されてしまうわけですが、裁量トレードで考えるとそういうわけではない例が普通なわけで、むしろ機械的トレードで考えるというのは間違いなのかもしれません。


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トレンドに持続性はあるか

かなり気にしていたドル円の80円突破がこんなにも早く訪れるとは思いませんでした。しかし大きな抵抗もなく素直に突破していきましたし、大きなファンダメンタル的な動きで突破するかと思ってましたがそういう感じでもなかったように見えます。

そこで今回はドル円80円について・・・書こうかとも思ったのですが、特に書くこともないので(笑)、今回は「トレンドの持続性」について書きたいと思います。


<トレンドに持続性はあるか>

と言っても、まだ思いついたぐらいなものですけど(笑)

トレンドの持続性とはなんたるかというと、FXや相場の基本として「トレンドに乗る」というようなことが言われています。そこでふと思ったのが「トレンドがある場合にそちらの方向に仕掛けたとすると、本当に有効性が得られるのだろうか」という疑問です。

もしもトレンドに持続性があるのであればトレンド方向に仕掛けるという単純な仕掛けでも有効性は得られるはず。そして実際にトレンド方向に仕掛けている人は多いはずなのに、FXで勝っている人はほとんどいないと。


こういうことから考えて、株やその他の相場ではどうかはわかりませんが、FXにおいてはトレンドの持続性はないのではないかという考えが出てきました。

FXだけなぜ違うのかというのもあり、他の相場では一つの銘柄内で扱われるものは一つ、つまりA銘柄の相場ではA銘柄しか扱われないというものですが、FXの銘柄は通貨ペアになっていて、一つの銘柄内に2つの要素、ドル円ならドルと円という要素があるため、ドルの方で上昇トレンドが発生していても、円の動きによっては必ずしもドルが上がらないという事態が起きます。この辺りがトレンドの持続性をなくしている可能性はあるかなと。


<検証するとしたら・・・>

このトレンドの持続性の検証にはいろいろと壁があるので、まだすぐに始めるような段階ではないですが、草案として考えたものを書いていきたいと思います。


まずトレンドが何かということですが、これは単純にレートが上昇していれば上昇トレンド、下降していれば下降トレンドでいいと思います。トレンドを計る方法はいろいろありますが、トレンドラインなどを使うとどうしても期間が一定にならないので、一定期間のレートを見て上昇トレンドか下降トレンドかを決めます。

そしてあとは仕掛けるだけ。仕掛けのタイミングと決済までの時間などの問題もありますが、一般的な理論的には「上昇トレンドが発生しているときの次の動きは上昇になる確率が高い」はずなので、あまり気にしなくてもいいかなと思います。もちろん日足でトレンドを計って、仕掛けから決済までの時間が3分では意味がないと思うので(笑)、あくまでもトレンドの効果が得られそうな常識的な期間のポジション保持が欲しいところです。


そういえばこの検証のおまけとして「日足が上昇トレンド、1時間足も上昇トレンドであれば、短い時間足で仕掛けるときは買い(上昇狙い)が良い」というのもついで見れます。つまりは仕掛けるときは長期的な時間軸で見ても同じトレンドのほうが良いということですが、本当にそういった効果があるのであればそのトレードをしている人はある程度勝っているはずですが・・・さてどうでしょう。


<検証がうまくいった場合の結論>

検証がうまくいった場合に得られる結果は「トレンドに持続性はない」ということであり、そこから導き出される答えは「どちら向きにトレンドが発生していても、そのトレンドが後の相場に与える影響はない」とできます。この結論が出ればFXの検証も大きく進むでしょう。

ただ時間軸の問題があり、例えば15分足でその結果が出ても1分足とか1時間足で同じ結果とは限らないわけで、そういった意味ではかなり長期的な検証が強いられます。まぁやっているうちに気づくこともあるでしょう。


<検証がうまくいかなかった場合の結論>

逆に検証がうまくいかなかった場合も面白いです。

検証がうまくいかないということは、「トレンドに持続性がある」ということですから、つまりはFX相場における有効性の発見となります。おそらく有効性があっても微々たるものでしょうが、トレードの基本に置くことはできるので、こちらの結果もまたFX検証の進歩があるはず。


という検証内容なんですが、やはり「どこからどこまでをトレンドと見るか」「ポジションの所持期限は」というところが意外に詰めにくいですね。間違うと意味がない検証になるので、そのあたりは慎重に考えてます。まぁそれ以前に現在は検証プランがいっぱいでデモ口座が空いてないので、検証に手を付ける気もなかったりします(笑)


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為替ディーラーという仕事がテレビでやっていた

NHKの番組「あしたをつかめ」で為替ディーラーの日常を取り扱うということで、HDDに保存しておいたのをつい先日見ました。

感想としてはなかなか突っ込んだ内容だなと。私も為替ディーラー関連の書籍は読んではいましたが、海外のディーラーの話でしたし、やはり日本のディーラーとは違うだろうとは思ってました。しかし今回は日本の銀行の為替ディーラーの仕事を映してくれるということで、これはやはり見ておいてよかったと思います。

今回はその「あしたをつかめ」で紹介された為替ディーラーの仕事ぶりから、FX的に気になったことを書いていきたいと思います。


<初任給は20万5000円>

為替ディーラーの気になるところはやはり収入ですが、さすがに初任給には驚きました。扱いは銀行の正社員なはずですが、大学卒で初任給20万5000円っていくらなんでも安すぎだろうと思います。

と、ネットで調べてみると、この初任給って普通みたいですね。銀行関係は初任給が特別に安いんでしょうか? 私が派遣で働いてた時の月収と同じくらいです。もちろん労働時間が違うと思うので一概には言えませんが、大きなお金を動かす為替ディーラーと言えど給料は大したことはないようです。


また見た感じでは「取引を成功させた場合の特別報酬」があるようには感じませんでした。もちろん結果が良ければボーナスの査定とか、昇給・昇進に影響はあるでしょうが、銀行所属だから仕方がない? 書籍で読んだ海外ディーラーの話では取引の成果によってクビが飛ぶような話や億単位でのボーナスの話もありましたが、日本の場合は取引によって出た外貨の清算がメインなのかもしれません。


<投機的な売買というよりは・・・>

放送の中で企業から入った200万通貨の売買を受注する場面がありましたが、その説明で「このように発生した外貨を日本円に換金するのが為替ディーラーの仕事」とというようなものがありました。

つまりは企業が貿易などによって得た外貨を日本円に交換したいときに銀行に申し入れ、それを銀行側は受ける。今度は銀行が受けた外貨を日本円に交換するために、より利益が出るようなタイミングで市場に売買を仕掛けるということだそうです。


ただ気になったのは後半のオーストラリア雇用統計の場面、ここでは明らかに売買を繰り返していて、それが銀行にたまった外貨の清算のためとは全く思えませんでした。なので仕事としては基本的には外貨の清算のタイミングを計ることで、それと付随して投機的な売買もしているのかなと思います。


<情報源>

私は銀行の為替ディーラーという仕事は「情報面では絶対的に有利」にあると思っていました。しかしオーストラリア雇用統計の場面で発表時の急上昇に乗れていなかったり、またその以前にあった急上昇からの急下降という例でも損失を出したという話があるなど、経済指標の発表という面において銀行のディーラーが有利に立っていた感じはないです。

その他の情報については他ディーラーとのチャット以外は目立ったものはなさそうでした、他は普通に移動平均線とかMACD(もしくは移動平均かい離率)とかトレンドラインなどのテクニカル、またかなり多くの通貨のレート(企業からの外貨受け用?)、経済指標発表時刻の一覧などです。

当然これですべてではないでしょうが、少なくともテレビに映った限りでは意外に普通の情報を表示しているだけという感じでした。操作しなくても表示するためにマルチモニターなのですから、特に情報を隠している感じはしません。

あ、そういえばオーストラリアの雇用統計発表時のトレードでは1分足を使っていたようです。私的には1分足はノイズが多くて使えないものだと思っていたので、ディーラーが使っているとなれば認識は改めなければいけないでしょう。


<意外に適当なトレード>

さて、その例のオーストラリア雇用統計時のディーラーさんの売買ですが、意外に適当というのが感想としてあります。

放送内でそのディーラーさんが発表時にどのような売買を行っていたかを画像を使って紹介していましたが、はっきり言って一般的なトレーダーと何も変わらない内容です。ナンピンらしきものもしていますし、発表時の高値を買っているなどミスもあります。

もちろんトレードというのはトータルで勝っていれば良いので紹介されていた期間での売買がうまくいっていなくても(損失は埋めたという説明はありました)全く問題ないですが、ディーラーというともっとスマートなトレードをイメージしたのでちょっと驚きました。


<管理者が悪い?>

FXの世界で時たま耳にすることの一つに「個人というのは売買を強制されることがない、だからチャンスになるまで待ち続けていれば良い」というものがあります。

つまりは逆の面から見ると為替ディーラーなどというのは「売買をしなければいけない」という面を少なからず持っているということですが、この辺りも放送に出ていました。上司に呼ばれて「もっと突っ込んで取引しないとだめだ、損失が出たらそれを取り戻す取引を始めないと」とかなんとか。

そもそもトレードって有効性・エッジがあると思うからトレードするわけで、それが損失が出た時に現れるかどうかは別のことだと思うんですが、やはりどこの業種でも上司って口を挟んでくるのかなと(笑) 以前読んだ他の為替ディーラーの話(日本)に「トレードをしない時間があるとサボっていると思われるから、適当でもトレードしなければいけなかった」とかなんとか書かれてましたが、つまりは会社に所属してトレードする以上は「チャンスを待つ」なんてことはできないなんだろうなと。



<想像を絶するビッグマネー>

今回紹介されたディーラーさんは日に1000億円のトレードをするということなので、メインを任されているオーストラリアドルで考えると1日で11億通貨ぐらいのトレードをしているということになります。くりっく365のデータから見ると豪ドル円の1日当たりの取引量は7億〜15億通貨ぐらいなので、1銀行でくりっく365の取引量と同じぐらい取引していることになります

しかも銀行は他にもありますから、為替ディーラーたちの売買がいかに相場に影響を与えるのかが見えてきます。個人で相場を動かそうなんて夢のまた夢ですね(笑)


まぁ今回の放送からはこんな感じでした。思ったよりは得るものが多かったです。またこういった放送があれば録画してみたいと思います。


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posted by ゼロハジ at 2012年02月20日 14:40 | Comment(0) | 小ネタ

最高当せん額1等前後賞で5億円 東日本大震災復興支援グリーンジャンボ宝くじの期待値

毎度毎度のことですが、宝くじが発売ということで期待値の計算を行っていきます。

今回の宝くじは「東日本大震災復興支援グリーンジャンボ宝くじ」。2月14日からの発売ということで、昨日買いに行ったのですが、行くのが少し遅かったためか販売店が閉まってました(笑) 宝くじ売り場って閉まるの早いんですよね。

と、今回の宝くじは1等賞金が過去最高の3億円、前後賞を合わせると5億円という非常に高額な当せん金額となっています。もしかして期待値の変動があるかも、という思いはあります。

また今回は通常のグリーンジャンボとは違い「東日本大震災の復興支援」という意味合いもあり、以前に同じ例で期待値が下がったことを考えると今回どうなるのかも気になります。


まぁとにかく計算してみましょう。
(3億×1)+(1億×2)+(10万×99)+(1000万×2)+(500万×10)+(100万×100)+(1万×1万)+(3000×10万)+(300×100万)

=3億+2億+990万+2000万+5000万+1億+1億+3億+3億

=13億7990万


13億7990万÷30億=0.45996666・・・


ということで、期待値的には0.46ほどとなっています。今までの宝くじもだいたい0.47ぐらいで、宝くじ事業の改善策で2回ほど0.49ぐらいになった以外はこんなものでしょう。以前の東日本大震災支援の宝くじのときは0.41という低い値だったので、今回の0.46という値はかなり良心的な数値です。

といっても前回は売上額の約半分が支援に充てられており、今回は売上額の13.3%の支援とかなり支援額が低いのが原因でしょう。おそらく大震災支援は名目だけのことで、実際にはより売れるような目的なのでしょう。今までのグリーンジャンボとは違い販売数も決まっていないですし。


とりあえずこの記事を書いている間に1枚買ってきました。すでに1年以上も当たっていないので今度こそ当たってほしいところ。300円とは言わずに一気に3億円当せんして、FXの検証もこのブログもやめて毎日ゲーム漬けの日々です(笑)


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posted by ゼロハジ at 2012年02月15日 16:36 | Comment(0) | 小ネタ

迷走状態に突入のトレードの検証

しばらくぶりな気がしますが、今回は私のFXトレードの検証の状態について書いていきたいと思います。リアルトレードもしなくなった今、自分の検証風景を描くこともなくなってきたので、今回は今年に入ってからどんな検証をしていたのか等を書いていこうかなと。


<抵抗線トレード>

まず一番のメインは「抵抗線トレード」でしょう。

検証を始めた時は「これが私のFXの最終局面」なんて意気込んだものですが、その割にはあまりうまくいっていないです。100%機能していないというほどではなく、ブレイク側の方においてはスプレッド分を上回る有効性(らしきもの)は出ているものの、実際のトレードで考えればドローダウンの大きさがあるでしょうし、実戦を考えるほどでは全くないです。反発側の方は見事にマイナスですし。

だから期待の割にはさっぱりという感じです。しかも去年の9月から始めていろいろと変更を加えている割には全く良くなっていない。ただまだまだ試したいことはあるので、そういった意味では可能性はあると思います。私の裁量トレードの経験はかなり薄いですから、根本的に間違っているような可能性もあるでしょう。


<通貨強弱トレード>

去年の10月から始めて、11週連続でプラスになった「通貨強弱トレード」。この調子であれば2月からのリアルトレード再開もあるという思惑は・・・崩れました(笑)

というのも今年に入ってからというもの去年のような勢いは全くなく、週単位でプラスを達成していくどころか、今年1月をトータルしてもマイナスという結果でした。

まぁドローダウンは必ずあるのでそこまでは気にしていませんが、2月に入ってからも結果は悪いです。去年の大勝は全く偶然の可能性も出てきました。さてどうなることでしょう。


<その他 検証>

そのほかの検証として「ボラティリティブレイクアウト戦術」、「相場反復性検証」などとありますが、別段書くこともなく、いたって普通の結果しか出てないです。特に「相場反復性検証」は、相場には反復性があり、それが有効性となるのではないかと思ったものですが、あれほどきれいにランダムな結果になるとは思いませんでした。まだ最終結論は出してないですが、もしかしたらこの辺りの内容はまた記事にするかもしれません。


このようにいろいろと検証していて思ったのが、やっぱり自分は機械的トレードの方が合っているだろうなと。というか、感覚的に裁量トレードが有効性を生み出すというのがイマイチ理解できない。

そういうこともあり、機械的トレードの案はいくつかあったりします。今後はそういったものの検証と、あと気になっているのは「ブレイクイーブンまでストップを引き上げる意味があるのか」ということ。

ブレイクイーブンというのは、つまりは損益が0の地点ということですが、「トレードで含み益が出た際にストップをブレイクイーブンまで引き上げる」というテクニックは書籍などで何度か見たことがあります。しかしどう考えてもおかしい、検証とかそれ以前に計算上でもこの行為には全く意味がないことが導き出されるわけで、それをわざわざ書籍に書く意味はなんなのかということです。

だから計算上にはない何かがあるのかな、とは思ってはいるのですが、その検証のルールを作っていくうえでも「何の意味があるのか」と疑問がわいてくるところです(笑)


と、現在の検証風景はこんな感じです。かなり大雑把でしたが、検証はきちんとしているが結果はイマイチという現状です(今まで通りですね、笑)。

しかしきちんと押さえているところは押さえて検証しているつもりなので、その結果が検証回数が少なくある程度の推測の上のものだったとしても、これからその点において迷うことはなくなるわけで、そういったことがまた次の検証に役立ってくるのかなと思います。役に立たないということが分かっていれば気にしなくていいことが増えますし。


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posted by ゼロハジ at 2012年02月10日 15:13 | Comment(2) | 小ネタ

ナンピンの結果をポジションごとにすると・・・

最近になってようやく解けた謎があります。

それは「勝率が極端に高いのにきちんと負けているトレード」の謎です。


具体例を挙げると、勝率は80〜90%と高く、月ごとの結果は基本的にプラスであり、しかもトレードごとの細かい結果を見ても勝ちと負けは同程度の損益で、しかも勝ちが圧倒的に多いというトレード結果。ストップを入れていないことやナンピンを使っていることが明記してあってもなんとなく納得がいかない結果でした。普通にうまいようにしか見えません。

こういったものは結構良く目にしていたのですが、塩漬け・ナンピンを使った場合には「大敗」が基本であるのに、ちょくちょくと出ている負けが気になります。もしも全勝であれば「これは1回のトレードで破たんするタイプだ」と分かるわけですが、勝ちに対してあまりに負けが少ないものの、負けがある以上はまともなトレードに見えてしまうところがあります


<実はナンピンに答えがあった>

しかしこれは非常に単純なものだったようです。

ナンピンを使う場合というのは、売買の平均レートを下げることに意味があります。例えば80円で1万通貨買ったポジションが70円になった場合、そこでさらに同数を買えば平均価格は75円で2万通貨持っているのと同じことになります。

つまりここで70円から75円まで戻ればイーブンになるわけです。ここが重要。

この時のポジション別の損益を見てみると、80円時に購入した1万通貨はマイナス500Pips分であり、逆に70円に購入した1万通貨はプラス500Pips分になっています。これをトータルしてイーブンということです。


<1トレードをどこで見るか>

もしもこの場合に、それぞれのポジションを別のトレードとして計算していれば、トレード結果には「500Pipsのプラス」と「500Pipsのマイナス」の二つが記載されることになり、結果的にイーブンだったトレードでも負けという記録が出てきます。つまりはきちんと負けながらほとんどが勝つという状況がピタリと出来上がります。

そもそもナンピンというのは資金が続く限りほぼすべてのトレードがイーブン以上の結果になり、資金が続かなくなって初めて大敗するものですから、勝率が高くいかにも勝っているような状況を作るのも可能なのかなと。負けもきちんと出るわけですし。


もちろん意識せずともそういったトレード結果になるトレードもあるでしょうが、今回はあくまでも「ストップを入れていない・ナンピンをしていると明記している」場合の話です。そういった場合はナンピンで先勝ちになっているだけの状況なのではないか、というのが今回の趣旨です。

というか、これに気づいてなかったって私だけかもしれないですね。それほど難しいトリックでもないですし、ナンピンの性質を知っていればすぐにわかったことかもしれません。ただ私は塩漬けについてはいろいろ調べたことはありますが、ナンピンについてはそれほどでもないので気づかなかったのでしょう。まぁとにかく「ストップなし、ナンピン使用を明言しているトレード方法」についてはかなり多くの勝ちトレードの中に負けトレードが含まれることも普通にあり、それが一見すると損小利大的なトレードに見えることがある、ということのようです。


追記:損小利大的に見えるというのは、例えば普段100Pipsで利益確定する人が、‐100Pipsでナンピンしたとすると、それがブレイクイーブンになった時に決済すると結果には「‐50Pips」と「+50Pips」のトレードが記載されるわけで、マイナスだけを見ると利益確定の幅の半分で押さえられているように見えてしまいます。もちろん最終的なリスクを考えれば、これは見かけだけのことです。


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posted by ゼロハジ at 2012年02月07日 14:57 | Comment(0) | 小ネタ

サービス内容から見る最近のFX業界

いつものことで今年に入ってからFXの口座情報記事の修正を行っているのですが、さすがに数十ものFX口座を確認していくと気づくこともあり、そういったことで現在のFX業界の状態やブームなどを計ったりしています。


<ドル円はやや縮小、ユーロドル拡大>

あくまで私の感覚的なことなので、間違い等はあるかもしれませんが、まずドル円のスプレッドはやや縮小傾向にあります。現在のドル円の主なスプレッドは0.6〜1Pipsぐらいで、拡大した例はそれほどなかったです。もしかしたらですが、最近はドル円の値動きが極端に少ないので、それが原因かもしれないです。レバレッジ規制で業者も減っているので、スプレッド競争をする理由もそれほどないですし。

同じくポンド円も縮小傾向です。平均で3Pipsぐらいでしょうか。こちらの縮小幅はドル円よりも大きい感じです。低いところがより低くなった、というよりは、今まで5Pips以上とか高かったところが3Pips程度まで抑えてきたような例が多いです。

逆に拡大してきたのがユーロドル。縮小した例は少なかったですが、拡大した例は意外に多かったです。自分的には平均1Pipsかなと思ってますが、実際の値としては0.8〜1.5ぐらいで1を超えるところも少なくなかったです。ユーロドル好きとしては残念なところ。最近の値幅の大きさが原因でしょうか?


<時間による固定制>

前回の修正はレバレッジ25倍規制直後だったので去年の8月です。そしてそこから4か月ほどして意外に変わってきたのが「スプレッドの固定制の有無」。

以前は低スプレッドのところは「変動制」であり、最低スプレッドは低いけれども代わりにスプレッドの安定度にかなり幅があるのが普通でした。

しかし最近の低スプレッド業者を見ると「固定制」が多い。なかでも「時間内固定制」というものも出てきて、ある特定の時間帯のみはスプレッドは固定制、それ以外は変動制をとるようなところも見かけました。


こういった固定制が増えてきたのは、おそらく固定制といっても「指標時はその限りではない」ということが通用するということが一般的だからなのかなと。変動制の場合は最少スプレッドが非常に小さく見せることができますが、結局は平均値は固定制と同じような場合も多く、それなのに指標時も大きく開くのですから評判は悪くなりがちです。ですが固定制の場合は通常時は固定で、指標時などには「相場急変時」ということでスプレッド拡大も認められるということで、変動制よりは受け入れやすいのかも。

時間による固定制が増えてきたのは、そもそも時間帯によって通貨の取引量が違い、それによりスプレッドの安定度が違うわけですから、一番低く安定したスプレッドを見せたいのであれば、通貨の取引量が一番多くてスプレッドが低く安定的に供給できる時間のスプレッドを見せるのが一番であり、そのためにその時間を固定制にしているのかもしれません。そういえば深夜から早朝の取引時間を変動制、それ以外を固定にしていたところもありましたが、それも意味的には同じで、スプレッドの安定性が落ちる時間帯を切ることで、全体のスプレッドを保っているように見えます。

これからはこういった時間によるスプレッド固定制は増えるかもしれないです


<スプレッドを表記しない業者>

業者の数はまだ減ってます。

2011年8月1日のレバレッジ規制の前後に10ぐらいのFXサービスが消えましたが、それ以降から現在まででも、私が気付いた限りでも4つぐらいのサービスが終了、もしくは終了予定になっていました。現在のFX業者の数は80前後ぐらい(いかないかも?)だと思うので、4つも減るというのはなかなかのものです。

また面白い変化として「サービスの内容を隠す」業者が増えてます。おそらく詳細なスペック、特にスプレッドを比較されるとそのFXサービスの程度が分かってしまうからでしょうが、公式サイト内に「スプレッドの表記なし」というのも普通に出てきています。スワップポイントにはついて全く表記しない例(システムからは見れるはず)もずいぶん前からあります。


<主流はMT4 システムトレード>

サービスの内容で増えてきたのが「MT4」が利用可能というものと、「システムトレード」です。

独自のシステムを持ちながら「MT4」のシステムを使えるという業者や、さらにそれに「システムトレード」が用意されているFXサービスは結構多いです。つまりは「独自システム・MT4・システムトレード」という3種の神器が武器のFXサービスが多くなっているということです。

MT4に関していうことはないですが、システムトレードについては今までの経験から見ても長続きした例は少ないです。システムトレードのほとんどのサービスは2年もせずに終了していますし、いくら手数料的に問題なくても選択肢に入れないほうが無難かもしれません。


と、今回は最近のFX業者事情について書いてみました。


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posted by ゼロハジ at 2012年02月03日 15:56 | Comment(0) | 小ネタ