FXとは?
1.FX(外国為替証拠金取引)とは?
2.そもそも外国為替とは?
3.株式とは違い24時間取引可能
4.少額から始められるレバレッジ
5.通貨ペアとは?
6.通貨の金利差「スワップポイント」

FXの基礎知識
1.取引の際にはスプレッドに注意
2.レートの最小単位Pips(ピップス)
3.リスクコントロールを知る
4.マージンコールと強制ロスカット
5.ロスカット(損切り)は超重要
6.相場を分析する2つの方法
7.いろいろな注文方法の解説
8.自分に合った投資期間選び
9.余剰資金を使って投資する
10.FXでの税金知識



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チャートの見方(テクニカル分析)
1.チャートからトレンドを読む
2.基本中の基本「ローソク足」
3.値動きを平均化「移動平均線」
4.トレンドを把握「トレンドライン」
5.「RSI」で加熱度のチェック
6.「MACD」で売買タイミングを計る

情報活用(ファンダメンタル分析)
1.ニュースや政策から相場を読む
2.経済指標の発表をチェック
3.要人の発言によって・・・
4.災害が起きると・・・
5.為替を動かす情報とは?
6.情報はどこから入手?

まずはデモトレードに挑戦
1.実戦の前にまずはデモトレード
2.チャートの見方を練習
3.注文の仕方・数値の見方を確認
4.取引システムは使いやすい?
5.勝てるまで口座は開かない
6.オススメのデモトレード口座
FX口座の選び方
1.FX口座を選ぶ際のポイント
2.くりっく365とは?
3.信託保全について
4.開設に必要な初回入金額
5.口座開設手続きの概要
6.オススメのFX口座

FX実践体験記
1.見方をチェック(1日目)
2.相場上昇でもプラス0(2日目)
3.安値買いで相場上昇(3日目)
4.負けて負けて また負けて(4日目)
5.予想外な結末(最終日)

FXで勝つためのポイント
1.自分の投資スタイルを確立する
2.トレンドに乗るのが基本
3.ナンピンと塩漬けは厳禁
4.取引記録を付けておく
5.ロスカットはしっかりと
6.ポジションを持たないという選択肢
7.大儲けを狙わない

検証トレードについての近況

月ごとのトレード結果がなくなったので、私がどのようなトレードをしているのかを書いておく場がなくなってしまいました。なので今回は最近の検証トレードについて書いていきたいと思います。


<最終局面 抵抗線は?>

まぁ結論から書いていくと「かなり調子がいい」です。このペースであれば来年の2月ごろからリアルトレードも再開するかもしれません。しかもうまくいっているのは一つではなく二つのトレード方法において、という今までになかった状況です。

まずは私のFXの最終局面と書いた「抵抗線トレード」ですが、9月半ばから練習を始め、その中で見つかった不要なパターンをトレードしないようにし、さらにブレイク側だけでなく反発側での練習も始めたわけですが、不要なパターンが分かってからというもの3週連続でのプラスになっています。

3週というだけでは大したことがないですが、実は先週に面白いことが起こりました。


<まさかのプラス>

先週というのは抵抗線トレードにあまり向かなかったのかもしれませんが、週の前半で10連敗しました。1週のうちに10連敗ですから、その週はマイナスで終わるのが必至、どう頑張ってもプラスにはならないペースなだけでなく、その後のトレードの可能性を奪うほどの負けです。

この負けは木曜日の前半まで続き、残すは木曜後半と金曜日のみ、取り戻すのは無理なのでせめてそこそこの負けで終わってほしかったのですが、実際には木曜後半に2連勝、金曜日の後半に2連勝をしており、土曜日の早朝にポジション決済で起きてみると目を覆いたくなるほどの負けが年利100%ペースの勝ちで終わっていました(笑)

これにはさすがに驚きました。10連敗ですよ、1週10連敗を覆すなんてさすがに驚きます。この出来事があったので、負けてもそれほど気にならなくなりました。今週もすでに6連敗していますが全然気にしていません。なんというか「このまま勝っていけるのではないか」という確信的なものは感じています。

それと変な話ですが、このトレードにおいて1Pips差で負ける、勝ちを逃すということはよくあり、そういったものも自信につながってます。今週すでに6連敗と書きましたが、そのうち1回が1Pips差で負け、また他に1Pips差で仕掛けられず勝ちトレードを逃したのが2回と、それぞれが勝っていればマイナスどころかプラスになっていたはず、こういう非常に惜しいトレードは山のようにあるので、それを見ていても勝ちの確信が強まります


そういうことなので最終局面と評した「抵抗線トレード」は十分にうまくいってます。

悩みとしては「パターンの最適化がもうできない、むしろ過去に削った分が間違いだったのではと思ってしまう」こと。2回支持の抵抗線でのブレイクは9回中9回の失敗があったのでその時点でパターンとしては削りましたが、それ以降2回支持の抵抗線ブレイクのパターンは出てきています。だからこれは間違いだったのかなと、でも現在はトータルプラスですからわざわざ追加しなくても・・・という感じで悩んでいるのです。


<コメントから得た通貨強弱トレード>

さて、コメントで「面白いデータがある」と教えていただいたシグナル配信、このシグナル配信の説明を読むと「通貨の強弱」によるトレードであることが分かりました。

通貨の強弱というのは、単純にその日にどの通貨が強いかを計るというもので、ユーロドルが下がっていて、ユーロ円が下がっていればユーロが安いから下がっているということが分かりますし、もしもユーロドルが下がっていて、ユーロ円が上がっているようなことがあった場合、さらにドル円を確認し、ドル円が上昇しているとなればユーロドルの下落はドルの上昇に原因があることが分かります。

こういった通貨の強弱関係の話は私も知ってはいました。ですが実際にトレードに使ったという話は聞かず、「せいぜい参考程度のもの」だと思っていたのです。しかしシグナル配信が通貨の強弱によるトレードということを知り、じゃあ検証しようと試してみたのが「通貨強弱トレード」です。


<通貨強弱トレードの結果>

と、本当に残念なことですが、これは機械的なトレード、つまり誰でも全く同じことができるトレードになってしまっているので、このトレード方法の公開はないです。抵抗線トレードの方はまだリアルトレードで勝っていないので書かないだけですが、こちらは失敗が確定するまで秘密です。申し訳ないですが、もしも将来的にこれで勝てるようになった場合、方法が公開されることはデメリットしかないのでFXに夢をかけている私としては、この辺りで手を抜いたりはしません。まぁ失敗する可能性の方が高いと思うので、ボラティリティブレイクアウトのように後から公開されると思います(笑)


あまり詳しくは書けませんが、通貨の強弱トレードで検証しているのは4つのパターン、ABCDとすると、BとDはAとCの色違いみたいなものであり、内容としてはほとんど同じであることが分かりました。つまりスマートに行くのであればAとCのパターンだけで良さそうです(まだ検証中)。

そしてそのAパターンは7週中7週がプラスという結果ですが、実は6週までの結果はマイナスであり、ダメダメの結果だったのですが、ふと思ったのがこれは逆の指標なのではないかと。それで7週目に反対に仕掛けたところ見事にプラス、つまりは6週までのマイナスも逆仕掛けを前提にすればプラスという見込みであり、それで7週中7週がプラスと表現しています。

Cパターンの方は順仕掛けのままで7週中6週がプラス。獲得Pipsの方はAパターンが1回あたりの平均値で30〜40Pipsのプラス、Cパターンが1回あたりの平均値で7〜10Pipsのプラスとなっています。Aパターンの方が3倍以上も可能性があると。


問題点としては、時間決済を前提としているためストップを大きくとる必要があることと、Aパターンの有効性の理由が全く説明できないことです。なんというか検証のパターンとしてはボラティリティブレイクアウトのときとまったく同じで、10月ごろから検証が始まり大きな検証結果を出して、その後リアルトレードではそこそこになって負けていくというパターン(笑) あの時も10月から始まった検証で1〜2月のリアルトレード開始を目論んでましたし、またその期間の大きな結果というのも全く同じ、なんとも変な縁を感じます(笑)

まぁこれはまだまだ偶然の域は出ていません。もちろんこれだけ偏った結果で「偶然です」と言われても納得できませんが、1日1回以下のトレードということを考えても絶対にないとは言い切れない結果なのかなと。12月も半ばまで検証、1月も検証という感じで行くと思います。


<ボラティリティブレイクアウトは失敗続き>

はい、一応やっているボラティリティブレイクアウトの様々なパターンですが、全然うまくいっていないという表現で正しいです(笑) もうすでに検証するパターンが尽きるほど検証したので、このまま緩やかにフェードアウトという感じだと思います。

これは最近購入した「ラリーウィリアムズの短期売買法」に詳しく載っているらしいので、自分であれこれ考えるのではなく、素直にそれを読んでからにしようかなと思っています。もうすでに10以上のパターンを試しても失敗続きですから、そもそも「ボラティリティブレイクアウト」がうまくいかないものなのかもしれないと思い始めてきました。


<リアルトレード再開は2月か>

うまくいっている「抵抗線トレード」と「通貨の強弱トレード」があるので、検証のペースが全くこのままいくのであれば早ければ1月中、現実的には2月初めぐらいにはリアルトレードの再開があるかなと思ってます

2012年度分のトレードは申告分離課税になるので、それほど高い金額でなければ損失繰り越しを見越したトレードができますから、検証が十分でなくてもリアルトレードに移る可能性もあります。


うーん、でもこのままどちらもうまくいっていると、リアルトレードはどちらを使うかという問題が出てきます。なんともぜいたくな悩みですが、案外どちらもダメになったり・・・それは考えたくないです(笑)


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効率的市場仮説について書いてみる

ずいぶん前からその内容は書いていたんですが、いまいち説明がなかったなぁと思ったので今回は「効率的市場仮説」について書いていきたいと思います。


<効率的市場仮説とは?>

まずはウィキペディアから引用します。

効率的市場仮説

市場参加者は利用可能なすべての情報を迅速に取り入れており、新規情報によって他の市場参加者より有利になるという状況は生じないため、市場の挙動はランダムウォークになるという仮説。

引用元:人工市場 - Wikipedia


ということで、効率的市場仮説とは「結局のところ相場はランダムな動きをする」というような内容です。まぁ確かにこれを真とすると相場に関するかなり多くのデータが納得いくものとなるので、完全な無視はできないところです。


この効率的市場仮説に基づくと、相場に影響を与える出来事が起こると市場ではすぐにレートに反映され織り込み済みの状態になります。つまりは現在相場を予想するのに利用できる情報はすぐさま相場に反映されてしまい、「適正」なレートに収まります。

しかもなにか新しい材料が出るときは、それが発表される前にその材料が良いものか悪いものかを判断することはできず、結果として相場はランダムウォークになってしまう。という話です。


<ランダムだから・・・>

この効率的市場仮説の解説とセットになって説明されるのが「インデックスファンド」です。

効率的市場仮説とは少し関係がない気もしますが、市場の平均値、例えば「日経平均」とか「ダウ」など、そういった市場の平均値に沿ってトレードされる「インデックスファンド」と、ファンドマネージャーが独自の判断に基づいて銘柄を選んでいく「アクティブファンド」の結果を比べた際に、「アクティブファンド」が「インデックスファンド」、つまりは市場の平均を上回ることはほとんどない、というデータがあり、それなら「アクティブファンド」ではなく「インデックスファンド」の方がいいだろうということになります。

アクティブファンドとは言っていますが、実際にはおそらく個人のトレーダーなども同じであり、相場が効率的市場仮説によりランダムに動いている中で、自己の判断により市場平均以上の利益を上げていくことは無理であり、素直にインデックスファンドを購入するのが相場で勝つための最善の手段だという話です。

この話は「ウォール街のランダムウォーカー」「敗者のゲーム」という書籍にありますが、他にもこういった話は良く見られます。


<FXに当てはめると>

FXにこの効率的市場仮説を当てはめると、いくつかの点が異なります。

まず「材料が出るとすぐにそれを織り込む」ということですが、先日の円相場介入や、また少し前のスイスフランの介入予告による動きなどは、だいたい15分間は続きました。その間であればその動きに乗れましたし、利益にもなったことでしょう。取引量が多いためなのか、FXでは材料がレートに反映される前に十分な時間があることもあります。もちろん材料が何かわかる前に市場に織り込まれることも多いですが、経済指標など特定の時間に発表されるとわかることもあり、すぐに織り込まれるという材料に全く反応できないわけではないかなと。

またFXでは対通貨であるので、動きがかなり複雑です。インデックスファンドは「経済は基本的に成長する」という性質がありますが、FXにはそれがなく、たとえ効率的市場仮説が正しかったとしても、市場平均というものがないので、キャピタルゲインを目的としているのであれば必然的にアクティブな投資しかできません


<自分がその効率である可能性はないのか>

実はこの効率的市場仮説に詳しい知人がいまして、彼に話を聞くと「結局のところ相場はランダムでしょ、だからインデックスファンド買っておけばいいんだよ」とのこと。

そこで「相場には何らかの法則性があるはず、それを見つければ優位性も・・・」と返すと「いや、そんなのあるならとっくに誰かが見つけている」と返され撃沈(笑)

まぁ確かにそれはそうだと思います。世の中で自分だけが考えていること、気づいていることなんて言うのは本当にまれであり、日常生活において「自分だけが」なんてことはまずなかったりします。


でもここで思うのが、自分が効率的市場仮説における「効率」になる可能性はないのだろうか、ということです。

効率的市場仮説によれば、市場はニュースにすぐさま反応しレートに織り込むわけですが、そのレートに織り込むトレードをした人は確実にいるわけで、その人は利益が上がっていないとおかしいわけです。だからその織り込むトレードをした人、つまりは効率を作った人には自分はなれないものなのだろうかという疑問はあります。

効率的市場仮説では「適正価格以下のものは買われて適正価格になる」というものもあり、これもやはり自分が効率になる可能性があることを示している気がします。

例えば銀行やファンドなどのFXトレーダーの場合、個人のトレーダーよりもはるかに早く情報が手に入ります。そのため情報に関するトレードにおいてはそういった機関に属するトレーダーに勝つことはないだろうと考えられます。この場合は機関に属するトレーダーが効率となっているわけです。


こういうこともあるので、必ずしもランダムではないのかなと。まぁランダムだったら身もふたもないので考えたくないだけかもしれないですが(笑)


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今年の年末ジャンボは一等2本で期待値もアップ!

はい、いつものことですが、今回は「年末ジャンボ宝くじ(第614回全国自治宝くじ)」の期待値を調べてみたいと思います。

なんと今回の年末ジャンボ宝くじは1等が2本ということで、もしかしたら期待値の変化もあるかもしれません。まぁなくても調べますが、そういえば調べてもいつも結果は同じですね(笑)


では早速計算していきましょう。

(2億×2)+(5000万×4)+(10万×198)+(1億×1)+(100万×20)+(50万×000)+(1万×1万)+(3000×10万)+(300×100万)

=4億+2億+1980万+1億+2000万+5000万+1億+3億+3億

=14億8980万


14億8980万÷30億=0.4966


なんと!!! 期待値が上昇しています。ひとつ前のジャンボ宝くじオータムジャンボは「0.47」、去年の年末ジャンボ宝くじの期待値は「0.476」なので、だいたい2%ほど上昇しています

これはいつかあった「宝くじの改善計画」のときと同じ期待値です。あのときはこの程度の期待値がずっと続くのかと思ってましたが、すぐに取りやめられ、結局元の期待値に戻っていたわけですが、またこうやって高い期待値が復活しています。ちなみに宝くじの期待値は50%(0.5)を越えられないらしいので、これは宝くじの実質的な最高期待値と言って過言ではないです。

すでに1枚買ってきましたが、もう1枚ぐらい買ってこようかな(笑)


と、宝くじに関する雑談ですが、日本の宝くじの賞金は1等でも1〜3億円ぐらいが普通、しかし海外では数十億、100億円を超えるような宝くじがあるとも聞きます。そこで海外の宝くじを買おうとすると・・・実は大問題、日本にいながら海外の宝くじを買うのは違法だそうです。海外に行って宝くじを買い、海外で換金するのはOKとのこと。なんとも法律というのは難しいものです。


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円最高値更新は今年はもうない?

今日は11月27日、12月も半ばになると取引がかなり少なくなってきますし、現実的にトレードできるラインとしては後20日ちょっとでしょうか。そんな中で疑問なのが「今年中に円の最高値は更新されるのか」ということ。以下引用です。

75円32銭。
 年内は、もうドル・円の戦後最安値更新はないとみている。年内は。

 23日、勤労感謝の日で東京勢が休みを取るなか、ドル・円は静かに日足一目均衡表の「雲」の上限を突破した。

 10月31日、当局の大規模(すぎる)介入で「震え上がった」投機筋はドル売り・円買いで攻勢をかけることを「忘れた」。安住淳財務相の表明後、断続的な指値介入の時間帯に転じたことで、市場では「今回は当局の手法が異なる」との見方が一般化。その後、覆面介入観測がくすぶり続けるなか、ドル・円は何とか命脈を保ってきた。

 もちろん、11月に入ってのドル・円の底堅い推移は、ユーロ圏各国を覆い尽くした財政懸念に根ざす投資家のリスク回避の賜物に他ならない。各国の株価指数が下落してリスク回避志向が高まれば、ドル高(高金利通貨安)によってドル・円が上昇。一方、欧州の諸問題への警戒度がいくぶん和らいで投資家のリスク許容度がやや高まる際には、ドル安(高金利通貨高)主導でドル・円が「きちんと」下落した。

引用元:FXを極める=「ドル・円の戦後最安値更新はもうない」/ 株式NEWS /モーニングスター


引用した記事中では「ドル円最安値」となっていますが、円最高値と同じ意味です。


と、引用記事によればドル円が上昇しているのはリスク回避の動きによりドルが買われているからで、欧州問題の警戒度が下がれば円高になると書かれています。先週などはドル円が上昇していますが、これはリスク回避的な動きなのでしょうか。

そういえば円高に進んでいた要因は「ユーロがダメで、ドルもダメだから消去法的に円が買われる」というような話でしたが、これはリスク回避的な動きとは違うのでしょうか。それとも状況が変わってきたのでしょうか、この辺りはよく分かりません。


まぁそのあたりはいいとして、問題は今年中に円の最高値を更新するかどうかです。

チャートを確認してみると、現在のレートから最高値までは約220Pipsほど、このぐらいであれば緩やかな動きでも10日もあれば到達しますし、急激な動きであればもっと早く到達するでしょう。参考までに書くと最近のドル円の平均値幅は50〜60程度なので、値幅的にも到達の可能性はあると。


ただもしも最高値に至っても介入はないと思います。前回の介入から日が経ってないですし、また前々回よりも前回の方が規模が大きかったようであり、さすがに今年中の介入はないだろうなと。もちろん今年に関しては円最高値の可能性が低いからですが、来年はどうなるかはさっぱりわかりません。


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posted by ゼロハジ at 2011年11月27日 13:32 | Comment(0) | FX時事ネタ

ゼロハジのテクニカル分析 11月26日版

そういえばこの企画は今年いっぱいで終了なわけですが、それ以降の土日はどうしたものでしょうか。私的には土日は更新軽めがいいので、そういった意味でこれは良い企画だったわけです。可能性としてあるのは「土日更新なし」「軽い雑談記事」「ニュースのみ」「通常更新」などとありますが、試したいこともあるんですよね。しかも週足を使うのでこの企画で検証するにはもってこいというわけで、まぁ実際にどうなるかはわかりません。

さて、企画の趣旨に行きます。

ゼロハジのテクニカル分析は「ある程度の知識を持ったトレーダーの予想は50%を切らない」という推測のもとにやっています。その検証のために毎週の相場を週の始値から「上昇」するか「下降」するかを予測し、その結果を記録しています。「ゼロハジの予想」が私の予想で、「テクニカルB」はついでに検証している独自テクニカルです。



はい、では前回(ゼロハジのテクニカル分析 11月19日版)の結果に行きます。

ゼロハジの予想
ユーロドル:上昇   ドル円:上昇

テクニカルB
ユーロドル:下降   ドル円:下降

実際の結果
ユーロドル:下降(272Pips)   ドル円:上昇(89Pips)

総合結果
ゼロハジの予想:46/90(51.1%)   テクニカル使用後:29/56(51.7%)
テクニカルB:44/84(52.3%)


予想は今日を含めてあと4回の予定ですが、本当にちょっとだけプラスになってきた感じです。でもまぁこんなものはランダムな精度と変わりません。特定のテクニカルのみを使い続けたとしても、大した有効性にならないというべきか、分析する時期が固定なので無理があるというべきか。なんというか値動きを予想するのと仕掛けるのは別なんじゃないかと思い始めてきました。この辺りは今年度末のまとめに書きたいと思います。


では来週の予想です。

ゼロハジの予想
ユーロドル:かなり明確に下落中ですが、残念なことにストキャスティクスの下降余地が全くないです。なので来週は調整的な動きか戻り的な動きになるのは必至、上昇が見込まれます。来週の予想は上昇です。

ドル円:ユーロドルの下落もそうですが、ファンダメンタル的な動きによってドルが強くなっている気がしています。しかし介入の前の水準を参考にすると現在はレンジの上限に来ています。ですから下降の可能性も十分にあります。この予想はあくまでも「テクニカル分析」ということなので、ファンダメンタルは無視、来週は下降予想とします。


テクニカルB
ユーロドル:下降(弱)   ドル円:下降(弱)


今年もあと1か月ですか、12月の半ばからはFXの検証もなくなるのでゆっくりできそうな感じです。もしかしたらですが、その期間はブログの更新を休むかもしれません。PCを開いておく理由もあまりないので、購入した投資書籍を読む時間にしたり、ゲームしたりしたいところです。FXをやっていると長期的に休むことってないですからね。せっかくの機会になるかもしれないです。


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posted by ゼロハジ at 2011年11月26日 15:50 | Comment(0) | 今後の相場観

2012年から適用される申告分離課税について確認

※記事中に致命的な間違いがあったので修正しました。間違えた情報を流してしまい本当に申し訳ありませんでした。

時期的に書いておいた方がいいと思うので、今回は来年からすべてのFX取引に適用される申告分離課税に関して分かっている限り書いていきたいと思います。


<今までは取引所取引のみ>

申告分離課税というのは今までは取引所取引、つまり「くりっく365」と「大証FX」の取引にのみ適用されていて、それ以外の取引である店頭取引は所得によって税率が変わる総合課税となっていました

取引所取引は申告分離課税でありますが、取引所取引である「くりっく365」「大証FX」ともに取引には取引手数料がかかるうえ、さらにスプレッドも通常よりは高めということで「税率が低くても手数料などでメリット帳消し」という感じ。

しかし申告分離課税が店頭取引にも適用されることになり、店頭取引は「手数料無料、低スプレッド、申告分離課税」という非常に優位な取引ができるようになります。くりっく365は来年からどう頑張ってくるのでしょうか。このままでは取引所取引の意味が「信用できる」以外何もなくなってしまいます。


<適用は来年分から>

さて、ネットの情報を見ていると勘違いされている方がいたので確認のため書いておきますが、店頭取引の申告分離課税が適用されるのは2012年度分の取引からです。2012年3月の確定申告においては店頭取引は総合課税となります。

まぁ確かにこの辺りはわかりにくいです。来年から申告分離課税といわれても、来年の申告分がすでにそうなのか、それとも来年の取引分がそうなのかは判断付きにくいところでしょう。

しかし適用は2012年度取引分からなので、今年度の取引分は今まで通りの申告となりますので注意してください。


<20%税率と損失繰り越し>

基本的な申告分離課税のポイントとしては3つ。

一つは20%課税ということです。総合課税の際にはほかの所得により15%〜50%までという高い税率もありましたが、申告分離課税の場合は一律で20%の課税となります。ほかの所得からの影響は受けません。

ただし総合課税にあった控除分がなくなり、「給与所得者は20万円以下、それ以外は38万円以下は申告不要」というルールはないです。追記:この点は私の間違いでした。くりっく365の業者の記事によれば、くりっく365でも同じく適用されるようです。つまり申告分離課税でも控除があります。ただし、損失繰り越しをしている場合には申告が必要になりますので注意です。

そのため10万円などという利益の場合、総合課税では申告不要の可能性もあったのに。申告分離課税では申告の必要があり、さらに税金として2万円取られることになります。申告分離課税というのは場合によっては税額が増えてしまうのです


次は損益通算。申告分離課税というのは他の申告分課税との損益通算が可能です。実際に可能な例は「株式投資」「日経225先物」「商品先物取引」など。実際にできるかどうかは確認してください。サービスによっても違うかもしれません。


もう一つの損失繰り越しは、過去3年までさかのぼって損失を繰り越すことができるというもので、例えば1年目に100万円の損失が出た場合、2〜4年分の損失は累計100万円まで控除されます。2〜4年までに100万円の利益を得ても税額は0です。もちろんそれ以上利益が出れば税金がかかります。申告分離課税であればほかの投資の利益も繰り越し分から引けます。


<毎年確定申告が必要?>

この損失を繰り越しを受けるためには毎年の申告が必要になります。1年目に100万円の損失であれば、2〜4年目は必ず申告しなければならないと。取引がない場合はわかりません。

また損失繰り越しが0の状態で考えていくと、利益が出た場合は当然のごとく申告が必要ですが、損失が出た場合も損失繰り越しができるので、損失が大きければ申告した方がいいですね。FXをやめる場合などでもほかの投資との損益通算の可能性もあるので申告はした方がよいです。

つまりFX取引をやっていて申告をしない場合というのは「損失が小さく損失繰り越しを期待しない場合」ぐらいなものなので、2012年以降もFX取引をする人は基本的に毎年確定申告することになると思います。


<未登録海外業者は不明>

それと金融庁に未登録の海外FX業者の取引に対して申告分離課税が適用されるかどうかですが、これについては確定情報はなく、実際にどうなるかは全く分かりません。私的には「実際に為替取引をしていない可能性もあるので適用されない」と思うのですが、ネットの情報でも適用される可能性があるという情報はあります。申告を対応した人によるのかもしれないですし、来年中にそういったガイドラインができる可能性もあります。現時点では不明です。


<ランダムなトレードもしやすくなった?>

この申告分離課税導入で思ったのが、ランダムなトレードでもしやすくなるだろうなと。

例えば1年目にマイナスが出たとして、2年目以降はその損失分だけを埋めるようにトレードする。もしもすべての損失が埋まった場合はその年はトレードをやめ、来年から仕切りなおして1年目から、としていけば、1年目に利益が出た時はそれで良し、損失になった場合は損失繰り越し期間を利用して損失を埋めていくというスタイルでトレードできるかなと。

なんとなく考えただけなので実際にうまくいくかはわかりませんが、少なくとも申告分離課税を背景にトレードすれば、かなり負けにくくはなると思います。1年目の損失は2〜4年目で埋め、2年目の損失は3〜5年目で埋めてということができるのであれば、損失は0でいけますし、しかも繰り越し0のときに勝てば利益も出ます。

まぁ5年目になってしまうと1年目の損失繰り越し分は消えてしまうので、決して必勝法ではないですが、意識をしなくても自然にマーチンゲール的なリスク管理にもなるかなと。そういう意味でも申告分離課税のおかげで「トータルで負ける方」自体は減るのではないかと思います。


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K-POPと通貨価値

少し前に俳優さんが「テレビに韓国ネタが多くて見たくない」とかなんとか発言していましたが、こういった話は珍しくなくなってきました。

確かにいわゆる「K-POP」というのが、過剰なほどに取り上げられている感じはあります。「話題のグループが登場」とか紹介されていても、実際に登場するのは全然知らないK-POPのグループなんてこともしばしば、嫌になってもおかしくはないでしょう。

実はこの辺りはFXとも全く関係がないわけではなかったりします。今回はそのあたりを書いていきます。


<韓国のウォン安>

単純な理由としてK-POPが日本に進出してきたのは韓国のウォン安があると思います。

通貨が安くなるとしやすいのが輸出でありますが、それは音楽でも同じことなのでしょう。国内において安い通貨を得るよりも、海外に出て外貨を得た方がお金になります。

ウォンは2007〜2008年の1ウォン0.12円から大きく下落、現在は0.066円しか価値がありません。つまりは半分近くも下落しています。海外から見れば韓国のものを買うにはいい時期ということ。

音楽でいえば今までは1200万円かかって呼んでいたグループが600万円で来てくれるとなればそれは多少人気がなかったとしてもお得ですよね。テレビ局としては使わない手はないです


<円高も要因>

気づいている方もいると思いますが、日本のテレビ局において外国人タレントを使った番組が増えています。これは韓国人の方には限りません。

他に理由がある可能性も十分にありますが、こっちは円高が要因なのではないかなと。円高のマイナス面が説明されるときに、海外からの日本居住者が生活に困っているような話が出ていますし、海外から人を呼ぶにしても円高はプラスの要因になります。円高というだけ日本人を使うよりも外国人を使った方が安くつく可能性があります。


つまりはまぁK-POPがよくテレビに映るのは、通貨の価値関係により「安く出演してもらえるから」なんだろうなと。韓国側からしてもメリットはありますし、日本のテレビ局側にしてもメリットはあります。あくまでも私の予想ですが、そういった背景でK-POPを取り上げることが多いのではないでしょうか。


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posted by ゼロハジ at 2011年11月24日 13:48 | Comment(0) | 小ネタ

「宇宙には行ってみたいのだ」等 変な検索ワードを集めてみた

いつもの企画です。最近は更新に気が乗らないようで、どうしても変な記事ばかり書いてしまっています。なのでこういう記事でも書いてリラックスしていきます(笑)


「10億の借金で利息はいくら」

どう頑張っても年率がなければ計算ができないのですが、そういえば期間もないですね。検索の意図が分かりません。


「fx 対面取引」

そういえばそんなものもありました。銀行か証券会社かだったかは覚えていませんが、FX取引をネットではなく、お店に足を運んで話を聞きながら取引をするというものがあったはずです。これだとデイトレードはさすがに無理ですが、円高時のリスクヘッジなどには使いようはあったことでしょう。このタイプは少しぐらい増えるかと思いましたが、それ以来全く聞きません。


「ユウ キソン」

見てすぐは驚きましたが、これは人名ですね。私が過去に読んだ「為替の中心ロンドンで見たちょっとニュースな出来事」の著者だったと思います。


「いつ円高になったの?」

もうずいぶん前から円高でしたが、その円高の動きの始まりをチャートで見てみると、最近でいえば1998年、それ以前でいえば1985年から始まっているようです。1985年にはプラザ合意があったので、1985年から円高が始まったという認識が正しいのかもしれません。


「おばあさん 大儲け 例」

なんでそんな例を知りたいんでしょうか(笑) 自分がお年寄りであれば「おばあさん」とは検索しないでしょうし、ましてや年を取ってから大儲けというのはいくらなんでも無理があるというものです。私の予想ではテレビか何かで「おばあさんが大儲けした話」をやっていてそれを調べたかったのではないかと思います。


「atmが混む日」

これについては一言書いておきたいのですが、どうしてみんな給料日である五十日(ごとおび)にATMに行くんでしょう。おそらく休憩時間を利用してきているのでしょうが、いくらなんでも給料日にすぐにお金が必要という状況は金銭感覚のなさが見えて取れます。もう少し余裕のある生活をしてもらいたいものです。


「まぁ~いいか」

前回にも「まあいいか」がありましたが、今回はちょっと変わって「〜」がついています。なんでしょうかこれ、確かに私は「まぁ」とはよく使うので、それに反応して検索されるのはわかるとしても、なぜ検索するのかというのが全く分かりません。すごーく気になりますが・・・まぁいいか(笑)


「中3の土・日 何をする」

FXとは全く関係のないワードですが、私のときは中三、つまり中学3年生の時は思いっきり不登校でした。だから土日がどうとかもなかったりします。今の中学生だったらみんなで集まってゲームでもするところでしょうか、いや勉強とかもありそうです。


「fx俺の必勝法」

なんでしょうか、検索もかけてみましたが特になく、結局これで何を検索したかったのかは全然わからなくなりました。俺の必勝法? うーん、よく分かりません。


「まあいいか 危険性」

またもや来ました「まあいいか」。危険性ってなんでしょうか、「まあいいか」で検索をかけてみると「「まぁいいか」の危険」という記事がありました。実はこの記事ってこのブログのものなんです(笑) つまりは原因は自分にあったと(笑)


「宇宙には行ってみたいのだ」

なぜこれを検索しようと思ったのか(笑) まぁ私も宇宙に行ってみたいですよ。結構何度も書いてますが、宇宙に行くといってもちょっと上昇して大気圏を超えて戻ってくるぐらいなものなので、10年もすれば普通に、ではないかもしれませんが、宇宙旅行ぐらいはあります。私が宇宙に行きたいというときはそっちのことですね。宇宙飛行士になって、というのは違います。


今回はこれで終了です。そこそこですね。特別面白いのはなかったですが、平均的に興味がわくワードでした。


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「デイトレのリアル!」のレビュー

久々に投資関係の書籍を読んでいたのでそのレビューをやっておきます。今回読んだのは「デイトレのリアル!(著:熊野英生・他  出版:洋泉社)」です。

どのような書籍かというと、まずチャプター1は株式投資のデイトレーダーの構図がデータとともに紹介され、そのあとのチャプターは株式投資においてデイトレードを始めたばかりの人のデイトレ体験談となっています。ですからチャプター1とその他のチャプターでは全く内容が異なります。というか書いている人もそれぞれ違います


<ちょっと偏ったチャプター1>

そのメインと思われるチャプター1ですが、株式市場でデイトレードが流行ってきた背景、大半のデイトレーダーは大敗して撤退するという現実、ネット取引の普及、などについてデータ付きで詳しく紹介されています。

このチャプター1では「ライブドアショック」と「ジェイコム株誤発注事件」がかなり重要視されていて、そのような出来事が株式投資、デイトレードへの関心を高めているとしています。

ただこのチャプターにおいては「株式投資=ギャンブル」というような認識が見え隠れしていて、「上昇相場であればどのような株でも買っておけば勝つ、そこに方法は関係ない」というような文言が時々出てきます。おそらく著者はテクニカルやファンダメンタルによる優位性を全く信じておらず、そのトレードのほとんどが運によるものと考えているようです。


<完全初心者の他チャプター>

他のチャプターはチャプター1とは打って変わって「デイトレードの体験談」となっています。

直接的な感想としては「薄い」、さすがにデイトレードを始めたばかりの初心者の体験だからなのか内容というものはほとんどありません。全くないわけではないですが、役には立たないと思います。

でもまぁデイトレーダーの現実を見せたかったのでしょうから、その点では合格だと思います。デイトレード、株に向かう心理や動機、負けた時の行動ややめ時など、本当にリアルなトレーダーな感じがします。ただ残念なことにデイトレードで勝った例はなし。


ちなみにですが、この体験談を書いていた3名を調べてみたところ、3名中2名はすでに株の世界から手を引いた模様。1名は商材屋になっています。というかその1名はこの体験談の時点から「プロの視点」という説明でありますが、それなのにどのようなトレードをしているかなども一切載っていません。いわゆるコンサルタントってやつですね、投資の世界に引っ張っていくけども自分は決して手を染めないという。


<チャプター2を忘れました>

すいません。ここまで書いて気が付いたのですが、チャプター2の内容も体験談ではなかったです。

チャプター2はネット上にいた大敗トレーダーの顛末、またカリスマトレーダーと呼ばれた方への黒い疑惑など、これは面白い記事になっていました。特にカリスマトレーダーが見せ玉といわれる不正行為を行っていた可能性があるとか、また2億円稼いだということを背景に情報商材の販売、書籍の出版などをするなど、本当にトレーダーなのか疑問になってくるところはFXも同じだなぁと(笑)

そういえばこの間も、多くの方にFXのトレード方法を教え、FX雑誌に載ったり、また書籍まで出版している方のブログを初めて見たのですが、トレードしている額は20万円も行っておらず、本当に勝っているのか疑問になりました。まぁ20万円以下しか入金せずにトレードしている方を信じられる方が私には信じられないですが(笑)


<評価>

この書籍の点数としては40点です。役には立ちませんし、体験談を読んでもネット上に大量にある投資の体験談より少しまとまっているぐらいなものです。点数をつけたのはメインであるチャプター1が「株(デイトレード)で勝っている人は非常に少数」というのが良く解説できていたからです。


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FXのメンタルは終わらない千日手に似ている

将棋には千日手というものがあります。

千日手というのは「一局のうちに同じ盤面が何度も現れること」で、それが3回続くと引き分けで攻守交代となります。私もずいぶん前に将棋にはまっていた頃にこの千日手になることは良くありました。別段珍しくもない状態です。

基本的には千日手になった場合、どちらかが手を変えて打つか、もしくは3回繰り返し引き分け・打ち直しとするのが一般的だと思います。


<もしも回数制限がない場合>

千日手は3回という制限があります。さすがにいつまでも同じことを繰り返しても意味はないので、回数を制限し、時間の無駄を省きます。この3回というのが重要です。

千日手になるというのは「その手が最適であり、他の手に代えがたいから」でしょう。つまりその時点での最適な手を繰り返すと千日手になってしまうと。

じゃあそこで制限など一切なかったらどうなるでしょうか。

千日手になってしまう手が最適なのですから、他の手を打つのは悪手となり不利、この状況は自分も相手も変わりません。そこで制限がないということは延々と同じ手を打つことになります。もちろん時間的な制限があるかもしれませんが、回数的な制限がない以上は自分が打つ時には千日手になるパターンを繰り返し続けます。


こういう終わりのない千日手を実際にやるとした場合、折れた方が負ける確率が高いことでしょう(千日手になる手が最善とした前提)。しかし相手も常に同じ手を打つ、後はもうどちらが先に折れるかというメンタルの勝負になります


<FXのメンタルに似ている?>

この辺りってFXに似ていないかなぁと。

FXとは相場との戦いなわけですが、その戦いの中で千日手のように「相場が動くか、それとも自分が動くか」というような場面はある程度あるのではないかと。そしてそういった中で自分を動かして負けていっている人も多いような気がしています

そういう時に自分を動かさないって大事だと思うんですよ。もちろんその方法が最善だと思っていればの話ですが、「自分が正しいと思っていても動かない、だから変更する」というのは少し安易、自分が正しいと思っているのであればずっと同じ手でも不安になるべきではなく、そういった場合に変更してしまうのはメンタルが弱いからかなと。


<先に動いた方が負けという状況は多い>

なんにしてもそうですが、「先に動いた方が負け」という状況はすごく多いです。

こういうと映画とかゲームとかの話に見えますが、そうではなく、軍縮や企業の設備投資などいわゆる「ゲーム理論」で説明できるものです。ゲーム理論とはテレビゲームなどの理論ではないですよ。もちろん私はテレビゲームの方面だと思って書籍を読みましたが(笑)

だから先ほどの千日手もそうですが、敵が動いた後に自分が動くというのは戦略としてはありです。FXでいえば相場が動かないから自分の方法を変えるのではなく、相場が自分の方法に合わないことを確認してから後追いで変える感じでしょうか。


と、今日は何を書きたかったのかさっぱり分からなくなってしまいました(笑)

おそらく「制限のない千日手をするときは先に折れないようなメンタルが必要になるはず。だからFXでもそういったメンタルの強さが欲しいところ」という感じのことを書きたかったのではないかと。かなりわかりにくい記事でしたが、書いていた自分もよく分かりませんでした(笑)


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121証券 自己資本規制比率の基準を下回り、業務停止命令を受ける

こういうニュースは久々に見た気がしますが、まずは以下引用です。

関東財務局は17日、自己資本規制比率が法定基準の120%を下回っているとして、FX業者「121証券」(東京)に対し、17日から2012年2月16日までの間、顧客の解約手続きを除く全業務を停止するよう命じた。

 関東財務局によると、同社の自己資本規制比率は11年10月12日以降、継続的に100%を下回っていた。このため、関東財務局は自己資本の増強などを求める業務改善命令も同時に出した。

引用元:FX業者「121証券」に業務停止命令 関東財務局 - MSN産経ニュース



レバレッジ規制以来こういったニュースはほぼ全く見なかったですが、今回は自己資本が基準よりも低い比率になってしまったということで、「121証券」が3か月の業務停止命令を受けています。私の記憶の中では自己資本規制比率による処分は初めてです。


自己資本比率が少なくなるとどうなるのかというと・・・私では全然わからないので調べてみました(笑)

しかし多くのページを見たにもかかわらず「FX業者の自己資本比率は高い方がよい。100%以下は危険」という情報ぐらいなもので、減少に伴いどのようなリスクがあるのかははっきり書かれていなかったりします。

予想では自己資本比率が下がると「顧客の資金返却が困難になる可能性がある」ということかなと思います。自己資本の比率が下がるということは、損失が出た時にFX業者の資本だけでは補えない可能性が出てくるわけで、そういったクッション的な役目が自己資本比率なのかなと。

また、もしも自己資金比率が非常に低いところがあったとして、相場が急激に動いた場合、顧客の資金の変動をそのFX業者では受け止められない可能性が出てくる、つまり顧客のトレードを持続できない可能性が出てくるのではないかと、その場合に顧客のポジションの維持が難しくなり、それがリスクとなる可能性もあるのではないでしょうか。


まぁとにかく単純に「自己資本比率は高い方が良い」で間違いはないでしょう。しかし私はそういった規制があることが分かっていたので、自己資本比率について一度も気にしたことがなく、今回のニュースにはかなり驚いていたりします。

ネット上では「自己資本比率が低いところは危険」なんていう話もありましたが、私的には「そんな細かいこと気にしてどうするの?」という感じでした。でも実際にはこういうことがあったわけで、知識の正しさとしては「自己資本比率まで気にかけて口座を選ぶ」という方が正しかったのかもしれないです。


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posted by ゼロハジ at 2011年11月20日 13:51 | Comment(0) | FX時事ネタ

ゼロハジのテクニカル分析 11月19日版

うーん、練習・検証中のトレードの結果が良いです。悩むことでもないのかもしれないですが、自分が思っていた形とは違う形で利益になっているので、なんかおかしな感じがします。現在検証中なのは抵抗線トレードと通貨の強弱トレードがメインですが、抵抗線トレードはブレイク、反発ともに2週連続で週単位プラス。通貨の強弱トレードは一つが6週中5週で週単位のプラス、もう一つは6週中6週でマイナスですが、これは逆張りすれば結果が逆になるはずなので可能性はかなりあったりします。


さて、企画の趣旨に行きます。

ゼロハジのテクニカル分析は「ある程度の知識を持ったトレーダーの予想は50%を切らない」という推測のもとにやっています。その検証のために毎週の相場を週の始値から「上昇」するか「下降」するかを予測し、その結果を記録しています。「ゼロハジの予想」が私の予想で、「テクニカルB」はついでに検証している独自テクニカルです。



はい、では前回(ゼロハジのテクニカル分析 11月12日版)の結果に行きます。

ゼロハジの予想
ユーロドル:下降   ドル円:下降

テクニカルB
予想なし

実際の結果
ユーロドル:下降(285Pips)   ドル円:下降(40Pips)

総合結果
ゼロハジの予想:45/88(51.1%)   テクニカル使用後:28/54(51.8%)
テクニカルB:43/82(52.4%)


またもやテクニカルBを忘れてます。これで3回目ですか、正直あまり興味がなくなっているのもありますが、この企画もあと数回で終わるのですからそのあたりはしっかりしておきたいところです。それと珍しく私の予想がダブルで当たりました。いや、実にめずらしい(笑)


では来週の予想に行きます。

ゼロハジの予想
ユーロドル:ストキャスティクスだけを見ても、現在の状況は明らかな売られすぎ、過去の水準からみてもストキャスティクスが低すぎますし、来週は上昇することでしょう。来週は上昇予想です。

ドル円:結構微妙なラインです。すでに介入前の水準まで戻ったといえば確かにですし、しかしトレンド的には下降、ストキャスティクス的には上昇とちょっと判断が付きにくい状況です。でもまぁ上昇じゃないでしょうか。昨日の下降が76.57で止まっていて、このラインは介入前の下限にかなり近いです。だからその水準を守ったと考えると、ここを背にしての上昇もあるかなと。ということで来週は上昇予想です。


テクニカルB
ユーロドル:下降(弱)   ドル円:下降(強)


まぁ可能性があるというだけいい方ですか、今までやっていたボラティリティブレイクアウトの方はいろいろな派生パターンを試してますがあまりうまくいってないです。そういえば買った書籍も全然読んでないですし、トレードの可能性としてはまだまだ諦めるほどではないと思います。


追記インターネット回線切れ問題が再発しました。今回は雨によるものではなく他回線の干渉のようです。自分が使っている以外の無線LANの電波を見ると4つもあるので、それが原因だと思います。それにしてもネットワーク名が見えるってセキュリティ的に大丈夫なのでしょうか、中には「game」とあるのでゲーム用なのは明確ですし、もしかしてうちのも見えてるんですか?


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posted by ゼロハジ at 2011年11月19日 13:58 | Comment(0) | 今後の相場観

株の方が簡単なんて書きましたが・・・

昨日の謝罪の続きな感じですが、「FX投資よりも株式投資の方が簡単」という認識も間違っていたかなと。


<上昇相場は良いですが・・・>

私がなぜそのような考えだったのかというと、株式相場というのは基本的に右肩上がりになっていく性質があるためで、そういった性質は長期的に投資することで最大限のメリットが受けられるだろうと思っています。

確かにそれは間違いというわけではないと思います。そういう性質もありますし、10年20年という長期で見ればある程度どの時点で買ってもプラスにはなるのではないでしょうか。

ただこれは上昇相場であればの話です。かなりの長期で見れば基本的には上昇相場だと思いますが、10年程度であれば下降相場も当然あるはず、もしもそういった中でのトレードであれば結局は地獄を見ることになります


<場合によってはFXよりも怖い>

最近は「オリンパス」の問題が出てますが、その問題の前の株価は2000円以上、問題発覚から1か月した現在では685円の株価になっています。株価が3分の2も下がってしまっているのです。

FXでドル円が120円だったのが今は77円にもなってますが、これは数年の月日があってのことです。そう考えるといくら滅多にないこととはいえ、1か月でレートが3分の2も減る投資が簡単であるとは思えないです


他にも倒産や上場廃止というリスクもありますし、FXと比べた場合に株の方が簡単という印象は明らかに間違っていたなと。その性質が違うというだけで、実際に勝つためのプロセスというか難しさはそれほど変わらないのではないかと思います。

と、なぜこのように株式取引の認識が変わったのかというと、少し間がありましたがまた読み始めた「デイトレのリアル!」という書籍でライブドアショックの影響とか、一般的トレーダーが勝つにはどのくらい難しいかなどを見ていると、「あぁやっぱり株式投資も同じなんだ」と思うようなところがあり、そこから株式投資はFXよりも簡単だという幻想が消えた気がします。


なんというか、やはり自分がよく知らないことを簡単だとか難しいだとか評価しちゃダメですね。私はFXについてそこそこ分かってきたのでそれに対しては難しいことはわかっていますが、他の投資からする人からみればFXなんて簡単という思いもどこかにあるはず。私の株式投資に関する認識ものその程度のことだったのだと思います。


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posted by ゼロハジ at 2011年11月18日 13:49 | Comment(0) | 小ネタ

チャートパターンは何を表す?

私はずいぶん前からこう思っていました。

「チャートパターンなんてものに頼っているのはおかしい、それは単なる形だけであるし、実際に有効性があるわけがない」

つまりはヘッドアンドショルダーとか、ダブルボトムという基本的なチャートパターンはもちろん、ネット上にあふれる独自のチャートパターンすべてが「機能しないもの」と判断していたのです。

しかし最近になり、抵抗線トレードのパターンをまとめていると思うのが・・・チャートパターンになっている、ということです。


<なぜチャートパターンを否定していたか>

そもそもなぜ私がチャートパターンの全否定に至ったのかというと、これは書籍の影響が大きかったように思います。いくつかの書籍には「チャートパターンを信じているなんて信じられない」というような話があり、ありもしないチャートパターンでなぜトレードできるのか、という疑問が書かれています。

チャートパターンというのは何の理由もなくできるはずがなく、その背景には必ず心理的なものがあるべきです。ですが、チャートパターンごとにその背景があるとはとても思えず、だから多くのチャートパターンは全く機能していないだろうなと思っていたのです。


<かなり機能しているチャートパターン>

ただこの考えを改めざるを得ないなと思ってきたのは、抵抗線トレードのパターンの中にかなり機能しているチャートパターンがいくつか見つかったからです。それらは心理的な背景も確かにありますが、しかしチャートパターンではあります。

ひとつ例を挙げるとすると、抵抗線ブレイク後にもう一度抵抗線に触れるような動きがあるとそれがかなりの確率で反発しトレードのチャンスとなります。確率としては低く見積もっても50%ぐらいですが、トレードするとすればリスクリワードは少なくとも1対2、場合によって1対5ぐらいもいくので、チャートパターンとしてはかなり機能している方かなと。

こういったものを目の当たりにすると、「チャートパターンってあるんだ」とようやく認識できた感じです。


<でもやはりすべてが機能しているとは・・・>

しかし先ほどの場合は心理的背景が見えています。

例えば、抵抗線が下降でブレイクした時に、買いポジションを持っている人は損失を抱えます。通常はブレイクした時点で売るわけですが、それをしなかった人たちは相場が戻るのを待ちます。つまり抵抗線にもう一度戻った時点がそのマイナスの買いポジションを決済するチャンスであるので、そこで相場が反発するのだろうと予想できます。

もちろんこのほかにも要因はあるでしょうが、大事なのは心理的背景がある程度予想できるということです。


ネットで見たチャートパターンの中で、心理的背景が理解できるものはなかったです。まぁそもそもそのテクニカルについて理解していないといけないので、私では知識不足という面は確実にありますが、それでもそれを使っている本人がなぜ機能していると思っているのかは疑問です


というわけなので、少なくとも機能するチャートパターンはあるだろうなと思うようになりました。今までの記事の中でチャートパターンを全否定するようなものもあったと思いますが、それは私の認識不足だったと思います。申し訳ありません。

ついでと言ってはあれですが、私は「FXではここまで稼げない」的なことも良く書いてきました。ですがこれも間違いだと思います。抵抗線トレードの有効性を見てからというもの、今まで私が見てきた有効性というのはいかに低いかが分かってきました。抵抗線トレードが正しいということではないですが、世の中には「勝率が50%を超え、しかもリスクリワードが1対3ぐらいのトレード方法はあるだろうな」と認識を変えています。だから今まで書いた「このトレードは有効性が高すぎるから嘘」的なものは間違いだった可能性もあります。この点も申し訳ありませんでした。


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posted by ゼロハジ at 2011年11月17日 15:32 | Comment(0) | 小ネタ

ついに解決!? ネット回線切れ現象(WARPSTARに問題あり?)

今回もFXとは関係ないですが(笑)、私がいつも思うのがネットって本当に素晴らしいなと。

最近もPS2モニターが故障したので、どうにか直せないものかと検索すればそれについて書いてくれている方がいましたし、映画の内容が分からないときに調べてみたり、送られてきた封筒やかかってきた電話番号を調べて安全性を確かめたりと、個人から発信される情報でそれを読んだ人が救われるようなケースは自分がよく体験していたりします

そんな中で思うのが、自分もできるだけ人の役に立つ(かも)しれない情報を発信しておきたいなと。

ということで、今回は我が家で起こっていた無線LANの回線切れ現象とその解決(?)方法を書いておきたいと思います。確定ではないですが、これで直る例も0ではないかもしれないですよ。


<我が家の回線切れの歴史>

まずは我が家での回線切れの状況がどんなものだったか、から書きますが、我が家でインターネットを導入したのは2007年のこと、設定などは自分で行い回線もすべて自分でつなぎました。

しかしこの時点から「時々回線が切れる」のが当たり前でした。インターネットを家庭で使うの初めてなわけですから、「回線は切れるのが普通」だとばかり思っていました。ほかに比べるものもないので、まぁこれは仕方なかったです。


そしてそれらの回線切れをよく観察してみると2つの現象が主であることが分かります。

まず一つが雨が降ると回線が切れるというもの。これがあるので大雨の日などは1日30〜50回程度回線が切れることも普通でした。酷いと数秒ごとに切れますから、もはや普通にインターネットをするのが無理なレベルです。

もう一つが振動によるもの。私が常にPCを使っている部屋の一角に電話とモデム、無線LANルータがあるわけですが、その近くにある戸を強く閉めると、その振動で回線が切れるという現象です。開け閉めに気を付ければ問題ないですが、家自体がボロイので仕方ないと思ってました。機器が振動でおかしくなるというわけではなく、ちょうどその戸が柱のところにありまして、その柱に電話回線が埋まっているのが原因なのではないかと。

これら2つの現象を発見して初めて「あ、回線が切れるのって異常なんだ」と思うようになりました。


<まさかの機器はずれ>

それで現在直っているのはどちらの現象もです。つまり回線切れ現象は全く起きていません。1日2回はあったものがすでに20日以上ないですから、さすがに直ったのではないかと考えています。では実際にどうやって直したか(直ったか)を書いていきます。


まず振動による回線切れですが、こちらは機器の緩みによるものでした。

あるとき部屋に戻ってくると、モデムのランプがいくつか消えていることに気づきます。当然インターネット回線はつながらない、それで機器をいろいろと調べてみると、柱に取り付けられていた電話回線の接続機器が丸ごと外れてしまっていました

その機器はずいぶん前から緩んでいて、それが柱への振動で内部の接触が瞬間的に途切れてインターネット回線を切っていたようです。これはその機器をしっかりと接続することで直りました。つまり振動による回線切れの問題は機器が緩んでいたことに原因があったようです。

この振動切れの現象はそれ以降起こっていないので、これが原因で間違いないと思います。


<長らく続いた雨による回線切れ>

問題は雨による回線切れでした。こちらは「雨が降ると回線が切れる」のですから、自分に非がないであろうことは明らか、それにネットで調べてもADSLにおいて雨による回線切れは普通にあるようでした。だから特に問い合わせもせず「雨が降った時はこんなものなのか」という思いは確実にありました。

そのためとにかく我慢しました。ずーっと我慢、1日に50回も切れてもそのままでした。はっきり言ってかなりストレスでしたが、「他の人もこんなもの」と思うと直すために動こうとはあまり思わないものです。


しかしつい先日のある行動をした以降、この雨による回線切れ現象はピタリと止まりました。

そのある行動とは「LANケーブルを輪ゴムで固定したこと」です。


まずその前にLANケーブルの破損がありました。このLANケーブルは私が使っている無線LANルータ「WARPSTAR」に付属されているものだったと思います。

破損といっても差し込み部分のプラスチックが折れただけなので、中身には問題ないはず、それならば輪ゴムで止めてしまおうという考えです。実際には冗談半分であり、すぐに使えなくなるだろうと思っていましたが、意外にもそれでしっかりと止まり、さらにその処置をして以降、だいたい20日ほど経ちましたが一度も回線が切れていません。その間に雨が降ることも当然ありましたが問題なかったです。


詳しい方法ですが、LANケーブルに輪ゴムを巻いたわけではなくてですね、ルータに輪ゴムをかけ、それを接続したLANケーブルの差し込み部分に引っ掛けるようにするのです。するとより深く接続を維持できるになるのですが、絵がないとわからないですね。ちょっと書いてみます。

LANケーブル固定方法.jpg

こんな感じです。もちろん程度はあるので、あまりきつすぎないほうがよいと思います。


<どうして雨の回線切れが直ったか推測>

雨とLANケーブルは全く関係なさそうですが、ネットを見ていると「家の中にある機器の劣化」、もしくは「モデム・ルータの設定を変えたら雨が降っても回線が切れなくなった」など、必ずしも外部のものが原因で回線が切れているわけでもなさそうでした

推測としてはこうです。

雨が降ると回線の速度に影響する(外部要因)→機器の劣化・設定が原因でさらに速度が下がる→回線が切れたと判断される

という感じかなと。雨が降るとADSLの回線が切れることは多いようなので、それに機器の問題がプラスして始めて現象が起こるのかなと思います。


今回の私のLANケーブルの件は、LANケーブルの接続部分が疑問でした。付属物でしたが、折れたプラスチック部分は最初からゆるゆるでしたし、また接続される方の「WARPSTAR」のLANケーブルを受けるところも、差すと多少反発するような形になり、プラスチックが折れた状態では自然に抜けるような状態、つまり接続部分の反発の力が強すぎるのではないかと

そういったことがあり、LANケーブルの差し込みが緩くなり回線速度に影響、さらに雨が降ったことで致命的になってしまうのかなと思います。

そういえばご近所さんがインターネットを使うとそれが原因でも回線が切れていました。先ほどの説明であればこれも説明できます。


<でも確定とは言えません>

ただこれで絶対とは言えないです

というのも私がインターネットを使うようになった4年半の間に一度だけ、何の理由もなく回線が切れなくなったことがあったからです。しかもその期間は半年もありました。この間は雨が降っても回線が切れることはありませんでした。


こういったこともあるので、今回のことはあくまでたまたまという可能性もあります。もちろん実行するとして「機器の緩みを確認する」「輪ゴムでLANケーブルをしっかりと固定する」ぐらいなものなので実行はたやすいことでしょう。

と、100%絶対に直るかといわれても困りますが、「ADSLを使っていて、雨が降ると回線が切れて、できれば簡単に直したい」とかなら試してみると良いと思います。失敗ということもないですからね。回線切れで困っているのであれば「とりあえず」試すには良い方法かなと思います。特に「WARPSTAR」を使っている方であれば、実は全く同じ状況なんてこともあるかもしれないので是非とも試してもらいたいです。


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posted by ゼロハジ at 2011年11月16日 15:03 | Comment(4) | 小ネタ

期待値マイナスがプラスに? パロンドのパラドックス

はい、昨日の予告通り、今日は「期待値がマイナスな賭けの期待値をプラスにする」という方法を紹介していきます。


<パロンドのパラドックス>

ここに2つのゲーム、ゲームAとゲームBがあるとします。このゲームはどちらも勝てば1円増え、負けると1円失うゲームとなっています。

ゲームAの方は勝率が48%に設定されていて、ゲームBは元金が3の倍数のときは勝率1%、それ以外は勝率85%のゲームとなっています。

もしもゲームAだけを繰り返した場合は負ける確率の方が高いですから賭けを続ければ資金は減り続けます。またゲームBも賭けを繰り返すと負けていく性質をもちます。つまりどちらも期待値がマイナスのゲームです。

しかしこの2つのゲームを組み合わせて「50%の確率でゲームAを行い、もう50%の確率でゲームBを行う」というゲームCを実行すると資金が増えていく、つまり期待値がプラスになるというのです。


この方法は「パロンドのパラドックス」というらしく、「天才数学者、株にハマる」という書籍で取り上げられているようです。


<実際にエクセルで試行すると>

まずは試行してみないと話になりません。ネットで調べるとプログラムで計算されている方が多かったですが、私にはそんな技術はないのでエクセルでやります。回数は30000回×3のデータとします。

ゲームA(勝率48%)
1回目:‐1007
2回目:‐1333
3回目:-895

ゲームB(元金が3の倍数との時は勝率1%、それ以外は勝率85%)
1回目:‐559
2回目:-545
3回目:-655

ゲームC(ゲームAとゲームBを50%の確率で行う)
1回目:1299
2回目:1097
3回目:1301


思ったよりも簡単に計算できました。確かにゲームA、Bはマイナスの結果となり、ゲームCはプラスになっています。30000回という非常に回数のあるデータでこうなのですから、期待値的にプラスになっているのは間違いないです。


<ゲームBが重要>

まぁ期待値について理解している方であればすぐにわかったと思いますが、このゲームはゲームBがポイントです。

ゲームAに関しては勝率が48%で固定ですから、期待値は0.96と簡単に求められます。しかしゲームBの結果はこの0.96という非常に1に近い結果よりもさらに1に近い結果になっています。この辺りが重要です。

ゲームBの条件である「3の倍数」というのは3回に1回、つまり3分の1の確率とするのであれば期待値はどうにか計算できますが、実はこれは「3の倍数」と「3分の1」の結果は違っています

実際に3分の1の確率で勝率1%のゲーム、それ以外が勝率85%のゲームとして試行してみたところ、「30000回で4405円」という先ほどの3つのゲームの結果の中でもダントツに良い結果になってしまいます。つまり3分の1の確率ということではなく、3の倍数ということにこのゲームの解が潜んでいるのだと思います。


<計算ではなく実際の動きで見ると・・・>

私は手元に先ほどのデータ群があるのでイメージしやすいですが、3の倍数ごとというのを理解するのには計算で考えるよりも実際の動きをイメージした方が簡単だと思います。少なくとも私は「3の倍数」とした場合に、なぜ0.96以上1未満の期待値になるかを計算的に理解することはできませんでした。


では100から考えてみましょう。数値が100の場合は勝率85%のゲームなのでまずは勝つでしょう。101になりました。

101も3の倍数ではないので勝率85%のゲームとなり、これもまたかなりの確率で勝ちます。102になります。

102は3の倍数になるので、ゲームは勝率1%しかありません。この場合99%の確率で負けるので、ほぼ確実に負けます。101に戻ってしまいました。

101は勝率85%のゲームでまたもや勝ち、102になると99%負けるので101に戻る。基本的にこの動きを繰り返していくことになります。3の倍数が壁になるのです。


ここで重要なのが85%の2連敗する確率です。この確率というのは15%×15%なので、2.25%の確率です。これは3の倍数層を突破するときの確率1%よりも高いです。つまり3の倍数層を突破するよりも、勝率85%のときに2連敗する確率の方が高いためにマイナスの期待値になっているのではないかと思います。


<期待値を計算していく>

重要なのは、「ゲームAとゲームBを組み合わせた時になぜ期待値がプラスになるか」ということですよね。この辺りは期待値から導き出せます。

まずゲームAの期待値は0.96、ゲームBの期待値は特殊な条件のために合計は(私には)出せませんが、個々の期待値を出すと、勝率1%のゲームの期待値は0.02、勝率85%のゲームの方は1.7の期待値となります。


そしてゲームCですが、これは「50%の確率でゲームAを行い、もう50%の確率でゲームBを行う」ということなので、先ほどの期待値を計算して行けば答えが見えてきます。

まずは3の倍数でないときの期待値ですが、一つはゲームAの0.96という期待値、もう一つはゲームBの勝率85%のゲームの1.7という期待値です。これが2分の1の確率なのですから

(0.96+1.7)/2=1.33

というプラスの期待値になります。

問題は3の倍数のときですが、こちらはゲームAの0.96という期待値と、ゲームBの勝率1%のゲームの0.02という期待値です。こちらも2分の1の確率なので

(0.96+0.02)/2=0.49

となります。


・・・しまった! 3の倍数は3分の1じゃなかったんでした。ということでこれ以上私には計算はできません。本当はこれから3分の1と3分の2を期待値に当てはめて計算しようと思ったのですが、それでは意味が変わるので計算はここで終わりです。


<結論?>

まぁ実際に計算で求められない以上は推測としか言いようがないですが、答えの予測はついています。

これはゲームBがポイントと書きましたが、それはその通りでこのゲームの期待値を一気に下げているのはゲームBの勝率1%のゲームです。ゲームAも0.96という期待値、ゲームBの勝率85%ゲームも1.7という比較的高い期待値なのですから、問題はゲームBの勝率1%にあることが分かります。

しかしゲームCにおいてはこれが半分の確率でしか起きません。ゲームCではゲームAとゲームBを半分の確率で行うので、3の倍数のときの半分の結果は0.96という高いものが適用され、残りが0.02という低いものになります。

なのでこのゲームCは「ゲームBの3の倍数のときの勝率1%という結果を半分に減らすことができる」ためにプラスの期待値になるのではないかと思います。


<FXでは使えません>

考えるのがあまりに楽しくてFXとは離れてしまいましたが、問題はこれをFXや投資で使えるか、ということです。ネット上でもそういった考えはあるにはあるようですが、それについて情報などはなく、結局自分で考えるしかないようです。


と、ゲームAに関しては問題ないですよね。FXは基本的にこんな感じです。

しかしゲームBに関しては厳しいですね。このゲームをFX的に説明すると「基本的にはかなりの精度で勝つトレードができるが、ある一定条件のときに必ず発生してしかもほぼ必ず負けるトレード」となるので、これと同じ条件になることはないと思います。

しかもこれは賭け率は常に1対1、勝った時に1もらい負けた時に1失うものでないといけないので、リミットもストップも固定でやらないといけません。


まぁ現実的ではないと思います。例えば3の倍数ではなく3分の1にしてやったとすると、その場合の期待値がマイナスなのであればもうプラスになりません。つまりこれは3の倍数ごとというかなり特殊な条件下の出来事というだけの話なので、実際の適用は無理だと思います。

それとも数学に詳しい方にはできるのでしょうか? その可能性は十分にあると思います。この記事の計算のやり方ももしかしたら間違っているのかもしれないですし、数学が得意であればもっと何か気づくことはあるかもしれません。ですが私にはこれが限界でした(笑)


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posted by ゼロハジ at 2011年11月15日 15:34 | Comment(0) | 小ネタ

プライズゲームの景品を取るには・・・

今回も小ネタっぽいですが、たまたま昨日知ったプライズゲームについて書いてみたいと思います。FXの関連としては期待値ですね、期待値はいろいろなところで役に立つので、今回はそれをプライズゲームに当てはめたような感じでしょうか。いつもの宝くじの記事みたいなものです。まぁこっちの方がはるかに衝撃的ですが・・・

まずプライズゲームとは何か、ということですが、これはゲームセンターなどにおいてある景品獲得型のゲームです。UFOキャッチャーもそうですし、ルーレットで景品が当たるやつなどもこれにあたります。


<プライズゲームの背景を予想する>

プライズゲームというのは景品がかかっていて、そして賭け金(クレジット)があるわけですから、普通に考えてもここで出てくるのは期待値です。もちろん実際の期待値を知ることはできませんが、景品の総額を計算して、その10倍のクレジットですべて手に入れば期待値は0.1などと計算していけます。

最近のプライズゲームの中にはニンテンドーDSやポケモンのゲームソフトが景品としてあるものがありますが、そういった高額な景品がある場合は景品の総額が上がりますから、それを当てるための金額はとんでもなく上昇します。

ニンテンドー3DSは今amazonで1万4000円ほどなので、もしもそれが景品として存在し期待値が非常に良心的な0.5だったとしても2万8000円かかります。1プレイ100円のゲームでは280回も負けると。実際にはほかの景品もあるので、こんなにきっちりとはしていないと思います。


<まさかの金額設定制>

私はプライズゲームは今書いたような期待値にもとづいた確率的なゲームだとばかり思っていました。しかし実際は違うようで、プライズゲームの中には「一定の金額分プレイされないと絶対に当たらない」ものが存在しているようです。

私的にはかなり衝撃的な事実でしたが仕組みはこうです。


あるプライズゲームA(架空)があります。このプライズゲームはルーレットによりコマを進めていき、見事景品のマスに止まると景品が落ちてきます。

ルーレットは当然確率であり、20マスごとに配置された景品から見ても少なくとも20回に1回は当たると思うことでしょう。しかし実際にはある一定の金額分プレイされるまで当たることはなく、その設定額を超えると当たるという常識を外れた設定になっています。この金額は店側で設定が可能とのこと。


という内容です。プライズゲームを架空としたのは、私はあまりゲームセンターに行かないのでわからないことと、あまりに不確定な情報が多いのでいっそ架空にしました。調べてみればわかりますが、ゲーム機の名称も出てますし、中にはその設定金額まで調査されたものもあります。

もちろんすべての機種がそうだとは思いませんが、その金額になるまで当たることがないのだとすると、これは詐欺になるのではないかと。その金額までは「景品が取れるように見せて実際にはその可能性がない状態」なのですから、普通に詐欺っぽいです。


<的屋なんてものもありますが>

そういえばこれは的屋(てきや)にも似ているかなぁと。

私も子供のころにお祭りのときの屋台で、輪投げとか、くじとか、ひもを引っ張って当たりを引くのとかいろいろありましたが、その中のくじがどう考えてもひどい。

地域や年代にもよると思いますが、私の時にはくじは紙箱に入っているおそらく既製品であり、その中には100〜200枚程度のくじが入っています。この紙箱の中のくじがなくなると新しい紙箱を開けてまたそこから引いていくことになるのですが、これは今考えると明らかにおかしい。

当然ですが、一等の景品は高額なものであり、確か私の時代はスーパーファミコンとかたまごっち(高価ではないが超希少)とかでした。2等ですら1本1万円程度のスーパーファミコンのソフトでしたから、その総額と1回200〜300円という金額を考えても100〜200枚ですべての景品が当たるわけがないです。

それなのに新しい紙箱を持ってくるということは、最初から当たりが用意されていない紙箱なんだろうなと。まぁその紙箱が10個など複数個による1セットごとである可能性もありますが、そもそも1等を当てた人も見たことがないので(笑)、最初から用意されていない気がします。


<最後に気になることが>

と、期待値とは全く関係のない話になってきましたが(笑)、まぁとにかく子供のころの的屋はいいとしても、プライズゲームの設定の酷さは目に余りますね。先ほどのルーレット等の確率のみのものはまだわかりますが、実際にはアクティブなUFOキャッチャーやそれに類似した景品をプッシュするものなどにも一定金額までは操作がズレるように設定されるものもあるようです


あまり関係ないですが、気になったのがWikipediaのプライズゲーム欄の一部表記です。以下引用します。

ルーレットなどの目押し型・点数加算型について

物理的に直接景品を狙わない「目押し型・点数加算型」では、ルーレットの回転などがあたかもプレイヤーがストップボタンを押すタイミングで動作しているように思われがちだが、パチスロ同様に本体内部にコンピュータによる投入金額に応じた「確率変動処理」機能が施されており、投入金額の累計が設置者の設定した金額(インカム)に達しなければ単純なタイミングだけで景品獲得は出来ないようにコントロールされている。

引用元:プライズゲーム - Wikipedia


「パチスロ同様に」とありますが、パチスロにそんな要素あるんですか? それがあるとすると、すでに投入金額が多くてかつ当たっていない台で戦えば勝てることになりますが・・・うーん、素人考えでしょうか。しかし間違った情報な気がしないでもないです。


さて、あまりに書きたかったこととズレてしまいましたが、そういった情報を調べている中でこれまた面白い情報が手に入りました。なんでも「期待値がマイナスな賭けをプラスにできる」とかなんとか。これは面白そうなので明日記事にしたいと思います。記事にしている最中で「これは無理だ」と思うような気がしないでもないですが(笑)


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posted by ゼロハジ at 2011年11月14日 14:11 | Comment(0) | 小ネタ

覆面介入もあった? これからの介入の可能性

まずは以下引用。

11月11日(ブルームバーグ):外国為替市場では、政府が10月31日に円売り介入を発表した後も、公けにしない「覆面介入」を行ったとの観測が広がっている。ただ、欧州の債務危機などを背景とした円高圧力は根強いとみられ、円高是正は困難とみる市場関係者は多い。

〜中略〜

もっとも、11月1日以降もドル・円が78円前後で安定的に推移したことで、市場では政府・日銀が密かに介入を続けているのではないかとの観測が台頭。池田氏は「覆面介入」の意図について「市場に介入警戒感を植え付けることが重要だったのではないか。『一日限りではない』というメッセージをこっそり仕込んでいるということはあり得る」とし「実際ちょっとしたきっかけで相場が大きく動いてしまうことがあるので、それに対する予防的な措置ということもあるのではないか」と読む。

対米関係

  コリンズ米財務次官補(国際金融担当)は7日、日本の為替介入について「市場が大きく荒れていることがない場合には市場の力に応じ、為替レートが柔軟に動くことを容認するのがG7(先進7カ国)の約束だ」と述べた。8日までに朝日新聞が伝えた。

  東短リサーチの高橋氏によると、9日以降、財政資金や国債の保有残高に大きなぶれは見られないという。これは7日以降、介入実施の可能性が低いことを示唆している。

  実際、8日以降、外国為替市場ではじりじりと円が水準を切り上げており、11日の東京市場では一時、77円49銭まで上昇。31日の大規模介入後の高値を付けた。ギリシャに端を発した欧州債務危機がイタリアなど中核国に波及。米国の追加金融緩和観測もくすぶるなか、円高圧力が再燃しつつある。

  バンク・オブ・アメリカ−メリルリンチの藤井知子シニアFXストラテジストは、「中国と違い、G7(主要7カ国)のメンバーであるため、毎日介入することはできない。外交的配慮から覆面介入の継続は無理だろう」と指摘。その上で、あすの日米首脳会談で日本が環太平洋経済連携協定(TPP)交渉参加など米国の意向に沿える姿勢を示すことで、「米国に対して少なくとも公に介入批判をしないように頼むことはできるだろう」と期待する。


引用元:政府・日銀が覆面介入の可能性、「円高是正は困難」と市場関係者 - Bloomberg



ということで、先日の介入以降、少しづつドル円相場が下落しつつありますが、それは前回8月の介入時よりも緩やかな下落です。それが実は覆面介入の影響なのではないか、という疑問です。

まぁ確かに緩やかですよね。前回の介入の際は4日ぐらいで元の水準まで戻った気がしますが、今回は10日以上経ってもまだ介入の前に水準までは戻っていません。不自然といえば不自然ですが、今回の介入の規模は前回の2倍くらいあったらしいですし、どうなのかは判断付きません。


それと今後の介入について「外交的配慮から覆面介入の継続は無理」と書かれています。

まず普通に考えても前回の介入水準である76円切りまでは介入の可能性はないだろうと思いますし、またいくら円高が進んでもそれほど速いペースで介入があるとは思えないので、今月いっぱいぐらいは大規模な介入はないような気がします。

とりあえずはまた円高に進んでいけば、そのときに口先介入なり介入の準備なりの情報が出ると思うので、急な介入の可能性とかはないでしょう。今回の介入で他国から批判があったような記事もありましたし、いくら円高が進んでも介入が簡単に行える状況ではなさそうです。


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ゼロハジのテクニカル分析 11月12日版

最近になりHDDに録りためておいた「ガンダムAGE」を見ているのですが、とりあえず2話ほど見て思ったのは「子供向け?」という感じです。なんというか内容も絵柄も「ロックマン」という感じしかせず、少なくとも以前やっていた「SEED」とか「OO(ダブルオー)」とかとは路線が違うというのははっきりわかります。まだ2話しか見てないわけですが、今までのガンダムとあまりに違いすぎるので見るのをやめるかどうか検討中です。


さて、企画の趣旨に行きます。

ゼロハジのテクニカル分析は「ある程度の知識を持ったトレーダーの予想は50%を切らない」という推測のもとにやっています。その検証のために毎週の相場を週の始値から「上昇」するか「下降」するかを予測し、その結果を記録しています。「ゼロハジの予想」が私の予想で、「テクニカルB」はついでに検証している独自テクニカルです。



はい、では前回(ゼロハジのテクニカル分析 11月6日版)の結果に行きます。

ゼロハジの予想
ユーロドル:上昇   ドル円:下降

テクニカルB
ユーロドル:下降   ドル円:下降

実際の結果
ユーロドル:下降(79Pips)   ドル円:下降(105Pips)

総合結果
ゼロハジの予想:43/86(50%)   テクニカル使用後:26/52(50%)
テクニカルB:43/82(52.4%)


最近はユーロドル関連が荒れている感じがします。値動きも大きくなることが多いですし、ファンダメンタルに強く反応しているのでしょうか。ギリシャ債務とかイタリアなどの関連で動いているのかもしれません。


では来週の予想に行きます。

ゼロハジの予想
ユーロドル:ストキャスティクス的には中間であり、トレンドライン的には上昇トレンドラインをブレイクして大きく下降、少し戻った感じです。次の動きを予想するのは難しいですね。テクニカル的にも中間としか言いようがないですし、判断に困ります。そこで4時間足で見てみると、小さい上昇トレンドラインがブレイク、現在の状況はそのブレイクラインの延長にあります。なので、来週はブレイク後の初反発による下降があるかなと。来週の予想は下降です。

ドル円:先日の介入むなしく、確実に円高へと動いてきています。後はどこまで下がるかですよね。このまま下がり続けて元の水準に戻ることも考えられますし、またいったんどこかで落ち着くようなこともあるかもしれません。ただ今回の介入で各国からかなり反発があったらしく、これからさらなる円最高値に向かったとしても介入の可能性はほぼないと考えられます。つまりは円高に進むのを止める手段はもうないだろうなと。なので来週は下降です。おそらくこのまま下降を続け、介入前の水準にまで戻ることと思います。


そういえばアニメ関連でいえば「ハンター×ハンター」が思ったよりも面白いです。旧バージョンのテレビ放送は見ていたので、内容がほぼ同じらしいということで見るかどうか迷ったのですが、何話か録ってみたところこれが面白かったりします。


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posted by ゼロハジ at 2011年11月12日 13:59 | Comment(0) | 今後の相場観

「100億以上の利益」と「後ろ盾の一発勝負」

今回は2つの小ネタを組み合わせて記事にしたいと思います。それぞれ一つの記事にするには「薄い」ので合わせ技で一記事にしてみました。


<100億以上の資産は現実的か>

時々見かけるのが「FXで数百億稼いだ」とかなんとかいう話。もちろん「数十億」とか「数億」なんていうパターンもありますが、数百億とはまた尋常ではないです。

これが現実的なのかと考えていくと、いろいろと壁があります。


まず「ポジションの限界」の壁です。

多くのFX口座には1回の取引量に限度があります。だいたい300〜500万通貨が多いですが、これとは別に「口座内での限界のポジション金額」も決められていることはあまり知られていないかもしれません。

基本的には約款にしか書いていないようで、ようやく見つけたのが「外為どっとコム」の「ポジション持ち高制限」です。これによれば「個人は円換算50億円、上場法人またはこれに準ずる法人は円換算300億円、上記以外の法人は円換算150億円」とあります。

投資だけで「上場法人またはこれに準ずる法人」にはならないと思うので、現実的なラインとして50〜150億までの取引であり、これはポジションの価値の金額なのでレバレッジだからさらに何倍ということもないです。つまりもしも法人であったとしても、持ち高制限いっぱいまでポジションを持って、しかもそのポジションの価値が2倍になっても150億円の利益ということです。

もちろん反復でトレードすれば不可能ではないでしょうが、ドル円77円計算でも2倍にするのには7700Pipsも抜く必要があり(ポジションの限界なので複利は効かない)、しかも1回の注文数量を500万通貨としても3億8000万ぐらいの価値のポジションなので、かなりの回数の注文が必要になります。


<100億円の利益を稼ぐとしたら・・・>

もしも100億円の利益を本当に稼ぐとした場合を考えてみます。

まずは「ポジション持ち高のない口座」でしょう。海外口座を使うとか、もしくは日本の口座でもポジション持ち高の制限がない(もしくは十分に多い)口座はあると思うので、そういった口座を使えば勝っている状態を維持できるのであればいつかは100億以上の利益にもなると思います。そういえば、口座を複数持っても同じような効果が期待できます。

また単純に年数を重ねるというのもあるかもしれません。FXの個人取引が広まるようになってから十数年ぐらいだったと思ったので、コツコツと10億円づつ勝てばいけると思います。10億円のどこがコツコツかはわかりませんが(笑)


うーんでもやっぱり現実的ではないと思いますよ。というのも日本には昔「高額納税者公示制度」というのがあってですね、その記録を見ても20億以上の納税者なんて多くないことが分かります。つまり申告分離課税を使っても20億以上の税金を払う方はほぼいないだろうと思うわけで、1年で100億以上稼ぐ方なんてほぼ全くいないと予想できます。

ただこれはおそらく個人のデータなので法人でFXをやられているとかであれば別ですし、複数年にわたった結果であればそれはまた別の話になります。でもまぁないですよ、FXで100億以上の利益なんて壁が多すぎて現実的ではないです。


<後ろ盾があれば・・・>

今日のネタ2つ目ですが、「後ろ盾」がある方のFX一発勝負って意外に多いなぁと。一発「逆転」ではないのであしからず。

後ろ盾というのは、たとえばサラリーマンで安定した収入があるとか(これが普通ですが)、親の遺産を継いでいる、夫婦それぞれに収入があるなど、資金に余裕がある方っていうのは余裕資金も必然的に多くなるわけで、そういった余裕資金を使った一発勝負というものの成功例が少なくないなと。

またFXに失敗しても全く生活に困らない、その後の人生が不利にならないというメリットもあり、その分だけリスクの許容度が上昇、結果として大きな成果を上げる可能性が高くなっている感じです。


こういった中で本当に良くあるのが「遺産で勝負して大儲け」というパターン。

遺産というのは予定していた収入でもなく、しかも結構な金額なので余裕資金としては最高の性質。だからそういった遺産でFX取引を始め、多額の利益を得たようなパターンはよく見ます。


そういった後ろ盾があると、「FXで失敗しても大丈夫」というメンタルもできますし、ましてや確率だけに頼った一発勝負を何度か繰り返すこともできます。そういった中で一つでも二つでも勝てば良いわけですから、FXトレードの環境としてはずいぶん安定的だなぁと思います。もちろん必ずしもうまくいかないのが当然ですが、FXで勝てないと未来がないような私とは大違いです(笑)


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