FXとは?
1.FX(外国為替証拠金取引)とは?
2.そもそも外国為替とは?
3.株式とは違い24時間取引可能
4.少額から始められるレバレッジ
5.通貨ペアとは?
6.通貨の金利差「スワップポイント」

FXの基礎知識
1.取引の際にはスプレッドに注意
2.レートの最小単位Pips(ピップス)
3.リスクコントロールを知る
4.マージンコールと強制ロスカット
5.ロスカット(損切り)は超重要
6.相場を分析する2つの方法
7.いろいろな注文方法の解説
8.自分に合った投資期間選び
9.余剰資金を使って投資する
10.FXでの税金知識



←サイドバーに中級者向け記事
チャートの見方(テクニカル分析)
1.チャートからトレンドを読む
2.基本中の基本「ローソク足」
3.値動きを平均化「移動平均線」
4.トレンドを把握「トレンドライン」
5.「RSI」で加熱度のチェック
6.「MACD」で売買タイミングを計る

情報活用(ファンダメンタル分析)
1.ニュースや政策から相場を読む
2.経済指標の発表をチェック
3.要人の発言によって・・・
4.災害が起きると・・・
5.為替を動かす情報とは?
6.情報はどこから入手?

まずはデモトレードに挑戦
1.実戦の前にまずはデモトレード
2.チャートの見方を練習
3.注文の仕方・数値の見方を確認
4.取引システムは使いやすい?
5.勝てるまで口座は開かない
6.オススメのデモトレード口座
FX口座の選び方
1.FX口座を選ぶ際のポイント
2.くりっく365とは?
3.信託保全について
4.開設に必要な初回入金額
5.口座開設手続きの概要
6.オススメのFX口座

FX実践体験記
1.見方をチェック(1日目)
2.相場上昇でもプラス0(2日目)
3.安値買いで相場上昇(3日目)
4.負けて負けて また負けて(4日目)
5.予想外な結末(最終日)

FXで勝つためのポイント
1.自分の投資スタイルを確立する
2.トレンドに乗るのが基本
3.ナンピンと塩漬けは厳禁
4.取引記録を付けておく
5.ロスカットはしっかりと
6.ポジションを持たないという選択肢
7.大儲けを狙わない

「戸を強く閉めると回線が切れる」等 変な検索ワードを集めて見た

今回はだいたい2週間に1回ぐらいの企画「変な検索ワード集め」をやりたいと思います。もう定番になってきたので、詳しくは説明しないことにします(笑) まぁ、このブログにたどり着いた面白い検索ワードの紹介ですよ。


「さざ波投資 ナンピン」

さざ波投資法ってありましたね。関連書籍を見せてもらったことがありますが、ロールオーバーの時間を利用してのスワップ投資はなかなかいけていると思います。ただし、塩漬けがセットになっているのはいただけないです。そのさざ波投資法をナンピンも組み合わせてやろうというのでしょうか、相当に危険度の高いものになりそうですが、成功したのかどうか気になります。


「ゼロから始めるfx ゼロハジ」

なんと! ゼロハジというワードで検索してくる方はいるとは思いませんでした。「ゼロハジ」というネームはこのブログでしか使ってないですから、間違いなく私のことでしょう。一応検索をかけて見たところちょっと驚くことが、このブログの記事を切り取りコピーされて、まるで自分の記事のようにしている方がいました。というか、そのコピー記事に「ゼロハジ」って入っているってどういうことですか(笑) せめてその部分は消しましょうよ。もちろんそういった行為を容認したりはしませんが、ネットってそんなものですからね、ブログを丸々コピーしてあるのも目にしたことがありますし、1記事で助かっただけ良かったというものです。


「fxオンライン バグ」

これは懐かしい。私がずいぶん前に使っていた取引システムは「FX Online Japan(現在のIGマーケッツ証券)」ですが、このFX Onlineの旧取引システムというのが本当によくバグります。取引システムの起動に失敗すると、いったんPCの電源を落とさないと取引システムが開けないままになったり、1日分の値幅が2日に分けられたりもしました。決定的なのは週足ですね。もうその頃はほとんど使ってなかったと思いますが、週足の表示が日足を敷き詰めたものになっていて、週足としては全く機能していなかったです。しかもそれはリアルの取引システムでそれです。何度開いてもそうだったので、PCのスペックのせいではないです。その時点で新システムもありましたし、旧システムのサポートをするつもりがもうなかったのかなと思います。


「テレビを見てしまう fx」

すごく分かります。私の場合はゲームですね。ちょっとした合間があるとフラッシュゲームを始めてしまうので、気付いた時にはトレードチャンスが・・・なんてこともあります。最近になり裁量トレードの練習を始めたわけですが、裁量トレードって意外に時間使うんだなぁという感じです。たった10分熱中しただけで相場が動いてたりするので目が離せません。


「バーレ 通貨」

バーレ? 調べてみましたが、それらしいのは特になかったです。可能性として一番ありそうなのは「バーレーンディナール(BHD)」でしょうか。


「十分複利」

「じゅうぶん複利」かなとも思いましたが、もしかしたらこれは「じゅっぷん(10分)複利」なのではないかと思います。カイジというマンガ(もしくはアニメ)で10分複利でお金を借りる場面が出てくるのです。だから「十分(充分)複利」と考えるよりは「十分(10分)複利」の方がまだ合っているかなと。


「fx スワップ3倍日トレード」

これは実は私も考えました。方法としては先ほどのさざ波投資法のようなもので、ロールオーバーしてスワップつく瞬間だけポジションを持つようにします。それもスワップが3倍になる日だけ行うのです。そうすればある程度の有効性は得られる可能性はあります。もちろん塩漬けにしては意味がないですが。


「fx ブログ 主婦壊滅」

この間の「口座破壊」のようなワードですが、「主婦壊滅」とはまた穏やかではありません。少し検索してみると・・・特にそれらしいのはなかったです。また強制ロスカットの発動のことを表現しているのでしょうか。良く分かりません。


「変な検索」

今回の記事で使っているデータは10年6月ぐらいの検索データなのですが、そこで「変な検索」というワードがあるということはすでにその頃からこの企画ってあったんですね(笑)


「戸を強く閉めると回線が切れる」

我が家の回線状況で間違いないです(笑) 我が家の回線状況の一つに「戸を強く締めると回線が切れる」というものがありました。結局それは装置の緩みが原因だったのですが、装置が緩み過ぎて外れるまで気付きませんでした(笑) 気付いてからはそれが原因で回線が切れることはないですが、いまだに雨が降った場合は回線が切れます。というか今もめちゃくちゃ切れてます。朝から30回は切れたと思います。聞いた話によれば基地局から我が家までの回線のどこかに無線でデータを繋いでいる箇所があり、それが雨で影響を受けるから回線が切れるとかいう話です。


「新マーチンゲール法」

マーチンゲール法は知っていますが「新」が付いているところを見ると独自的なようです。と、調べて見るとこれはなかなか面白い、競馬の投資法のようですが、要は2倍という固定的な倍率ではなく、3.5倍とか、6倍とかいった2倍以外の倍率でもマーチンゲールを適用させたもののようです。なかなか興味深かったです。



今回はこんな感じです。我が家のインターネットの回線切れはかなり深刻ですね。FXで回線が切れるのは致命的ですから、できれば直って欲しいのですが、雨以外にも近所の家がネットを使用しても切れるみたいで、直すのは無理だろうとあきらめてます。

というか近所の家の方々はアクセスポイントを隠したりしないんでしょうか、普通に使っていても「BB」とか見えてしまうのでYahooBBに入っていることも分かるのですが、セキュリティ的に大丈夫? うちは大丈夫なはずですが・・・向こうからも見えたりして(笑)


追記:この記事を投稿している間に回線が4回切れました(笑)


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posted by ゼロハジ at 2011年09月30日 14:35 | Comment(0) | 小ネタ

チャネルブレイクアウトというテクニカル

リアルトレードの破綻に関連して隠していたテクニカルを紹介していってみようということですが、いまさら思えば何故そんなものを隠し通そうとしたのか全然わかりません(笑)

テクニカルは公開されるとその有効性を失うとかなんとかが理由だったと思いますが、これは今はそんなに意味ないだろうと思ってますから、どんどん紹介していくつもりです。ただ私がテクニカルを紹介するのが苦手なのは変わらないので、そういう意味ではあまり紹介したくないのは同じだったりします(笑)


<チャネルブレイクアウト>

今回紹介するテクニカルは「チャネルブレイクアウト」です。

これは「過去X日間の高値(安値)を更新したら買い(売り)」というテクニカルで、トレンドフォロー型で大きな利益を狙っていきます。


相場がトレンドを形成するときには、必ず高値(安値)を更新していきますから、それを期間で区切って仕掛けることでトレンドが発生している方向でポジションを持っていこうというものです。

手仕舞いのタイミングは「過去X日間安値(高値)、もしくはその半分の期間の安値(安値)」とされていることが多いようです。仕掛けの時はその時の値しか関係ないですが、手仕舞いの方は毎日相場をチェックして、その時点からの過去X日の安値(高値)が手仕舞いポイントとなります。

手仕舞いのタイミングは、その性質上から切り上げのみとなるので、不利な方向に動いてもまだ持ち続けるようなことにはなりません。ただストップの幅としてはだいぶ広い感じがします


<使われる期間>

実際に使われている期間は色々あるようですが、「40日で仕掛けて20日で手仕舞い」「20日で仕掛けて10日で手仕舞い」が多いようです。「40日で仕掛けて40日で手仕舞い」「20日で仕掛けて20日で手仕舞い」というパターンもあります。

呼び方も色々あるようで、良く分かりませんが、まぁとにかく「チャネルブレイクアウト」で合ってはいると思います。他にも「ドンチャン」とか「タートルズ」とかなんとかそのような言葉も使われていますが、でも結局それってチャネルブレイクアウトでは? としか思わないので呼び方にはこだわらないことにしました。


<検証結果>

さて、このテクニカルはそれほど特別なものというわけではなくネット上などでも普通に見られるテクニカルであり、いろいろな検証結果もあります。それらの記録を見てもこのテクニカルは「FXでは使えない・使いにくい」ということは分かっていますが、一応自分でも検証してみました。

方法は完全手動で過去のチャートを使ってやりました。これは機械的ですし、計算は終値、逆指値による仕掛けを想定すれば、ローソク足さえあれば可能だったりします。

それで試した結果は・・・やはりダメでした


正確なデータを載せようと思ったのですが、あまりにデータがまとまっておらず、かといってそれをイチイチまとめるのも面倒なので、簡単な説明になります。使ったのは「40日仕掛けで20日手仕舞い」です。


まず、結果はトントンぐらいです。1年ごとのデータで2年分取りましたが、どちらもプラスマイナスがほぼない結果となりました。丸1年分でこれですから、単独で使う意味は特にないと思います。

じゃあ機能していないのかというと、実はそうではありません。チャネルブレイクアウトはトレンドフォロー型なので、大きなトレンドはしっかりと確実につかみ、そこから莫大な利益を生んだりします

ただ問題は大きなトレンドのない相場であり、多少のトレンドではプラスにすらなることはないです。つまり損小利大の典型であると。

大きなトレンドでの莫大な利益と通常相場での損失をトータルするとほぼ0ということなので、他のテクニカルを使用して大きなトレンドのみの相場で仕掛けられれば意味はあるかもしれません。単純にこのテクニカルの使用だけでは、少なくともFXでは機能しないと思います。


<HLバンドで示せる>

チャートによっては「HL(ハイロー)バンド」というテクニカルがあるかもしれませんが、これこそチャネルブレイクアウトです。初期設定期間はそれぞれだと思いますが、だいたい20日か40日になっているはず、これからはみ出た場合に売買というシグナルです。

まぁ使いやすいとは思います。明確なレートで売買シグナルにできますから、他のテクニカルと組み合わせる前提であれば、使いようはあるはずです


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海外口座は申告分離課税が適用されるか

2012年より店頭取引においても申告分課税が適用されるわけですが、それにおいて法人口座でレバレッジに制限がないメリットが消えてしまいそうだ、というような記事を書きました。


そこで疑問が

海外口座においては申告分離課税が適用されるのでしょうか?

今回はそのあたりについて考えて見たいと思います。


<海外口座でも登録が必要>

時々私のところにも「海外口座を開設しませんか?」というようなメールが送られてきます。その解説によれば「海外口座はレバレッジ規制の影響を受けないため、高いレバレッジでもトレードすることができます」とかなんとか。

こういうような表現はブログなどで海外口座が紹介されるときなどにも使われていますが、これは微妙に違うと思います。

日本でレバレッジ規制がありましたが、これは日本の居住者向けのものでありまして、日本で運営されているFX業者を対象にしているわけではありません。つまり、日本の居住者を対象としたサービスであれば、海外であっても規制の対象になります。その場合は日本の金融庁に登録が必要になるので、現実的な対応としては「海外業者の日本人向けのサービス終了」となっているようです。


実際、海外のFX業者に日本の金融庁から警告があったりもしているようですし、海外口座だから何事もなくレバレッジ規制なしでトレードできるわけではないです。海外口座でレバレッジ規制の対象外というのは「まだ日本の金融庁から警告を受けていない」か「最初からルールを破るつもりの業者」のどちらかでしょう。別に合法的にOKというわけではないです


<登録されていない業者の税制は・・・>

あくまでも私の考えですが、海外業者で金融庁に登録されていない業者というのは、日本で無登録でFX取引をしている業者と同じ扱いになると思うので、それをきちんとしたFX取引と認める可能性は低いように思います。

日本にもアンダーグラウンドな感じで行っているFX業者もあるにはあるようですが、そういった金融庁にも登録されていない、信託保全もなされていない業者でのFX取引にも申告分離課税が適用されるとはとても思えませんし、同じく海外業者でもルールがどこまで守られているか全くわからない以上は適用はないのが普通かなと。


<取引明細の提出義務が関係>

また金融庁の登録と関係がありますが、FXの取引記録は国の方に提出されるようになっています。業者には顧客の取引記録を国に提出する義務があるのです。

これが申告分離課税と関係しているのではないかと私は思います。

つまりFX業者がきちんと取引記録を国に提出し、そこから税額を推測できるという背景があるから申告分離課税化できたのであって、もしもこれがなければ雑所得扱いのままだったのではないかと。


今まで「くりっく365」「大証FX」という取引所取引が申告分離課税だったのは取引の流れが透明だったからであり、2009年にFX業者が顧客の取引記録の提出を義務付けるようになってすべての業者の取引が透明になったので店頭取引においても申告分離課税の適用も可能になったのかなと

なので、登録がなく取引記録を提出もしない業者には申告分離課税は適用されないのではないかと思います。


<実はどっちつかず>

と、なんだかんだ書きましたが、いずれにしても推測の域を出ません

もしかしたら無登録の業者でも認められる可能性もありますし、逆に認められない可能性もあります。はっきり言って全く分からないのです。ネット上でも賛否両論のようです。

ただ、常識的に考えてもルールを守っていないのに申告分離課税というのはどうなのかなと思います。そもそもそれらが本当にFX取引かどうかというのをどうやって認めるのかという問題もありますし、認められる可能性よりも認められない可能性の方が高い気がします。


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人生のツケと年利

人生にはツケというものがあると思います。

浦島太郎がいい例ですが、若いころから遊んでいれば年を取ってから苦労するのは当然のこと、環境により幅があるにはありますが、学歴や投資など将来的に何も築いておかないとやはり苦労はすることでしょう。今回はそのような話です。


<年利5%は高い?>

現在私は投資信託についての書籍を読んでいます。なんというか勉強です。ここから得られることもあるかもしれないので、参考程度に読んでいます。初心者向けの書籍なので、突っ込んだ内容は皆無ですが、投資信託についてさらっと知るには良いと思います。

さて、この書籍の中で「10年で1.5倍になります」というような表現が出たときに私はアレっと思いました。

10年で1.5倍ということは単利にして1年5%ですからね、全然大したことがないように思えます。しかし実はここが問題でした。


<低年利で満足できない理由>

年5%は置いておいても、年20%の利率と聞いても「高いなぁ」という感じがしないのが現状です。FXでの目標だって年利100%ですからね、20%ぐらいであればそれほどとは思っていません。

ですが、これは人生のツケが関係してきているのではないかと。

私は現在26歳ですが、もしも22歳で大学を出て、実家で生活しながら26歳まできちんとお金を貯めていればそこそこのお金は貯まっていたはず。そしてそれを年利がそこそこの投信信託でも定期でもいいですが、預けておけば将来に不安があるほどお金には困らなかったと思います。


<ツケを払いきるための高い年利>

つまりは「きちんと働いてお金をためておく→年利が低くても十分な資金が得られる」ということで、逆は「あまりきちんと働かない→高い年利がないと十分な資金が得られない」ということだと思います。

だから真面目に働いていれば、お金を増やす選択肢としてもっともっとローリスクローリターンなものもあったような気がしています。今ここまで高い年利が欲しいのは、人生のツケを払うという面もあるのではないかと


<経済的自由と人生のツケ>

と、しかし、経済的自由な状態を目指すためには高い年利が必要かもしれません。

もしも年利10%で年500万円稼ぐとすると、5000万円の資金が必要ですが、年利100%であれば500万円で済みますから、後者の方がまだ現実的です。つまり経済的自由を達成するためには、ある程度十分に高い年利が必要ということのようです。

でもまぁそれでも現在持っている資金が多いに越したことはないですよね。投資金が多ければそれだけ楽にはなりますから、きちんと働くかどうかは別にして、若いころから資金を貯める癖はつけておいた方がよさそうです。


追記:若いから収入が低いとか、若いからリスクを取りたがる(リスクを取って失敗しても立ち直れる)というのも理由としてあるような気がしてきました。人生のツケはあまり関係ないかもしれないですね。


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posted by ゼロハジ at 2011年09月27日 13:48 | Comment(0) | マネー(お金関連)

「オータムジャンボ宝くじ」と「口蹄疫復興宝くじ」の期待値

もはや恒例となっていますが、今日からオータムジャンボ宝くじが発売されますので、その期待値を計算してみたいと思います。意外にこの記事って需要あるみたいですね。検索ワードなどを見ていると宝くじの期待値関連でうちのブログに来る方は多いようです。

それと10月15日から「口蹄疫復興宝くじ」も発売されるそうなので、今回はそちらの期待値も計算していきます。こちらはおまけですね、みずほ銀行の宝くじページにたまたま載っていたので、一応計算してみるだけのことです。


では行きましょう。まずは「オータムジャンボ宝くじ」からです。

(1億5000万×1)+(5000万×2)+(10万×99)+(1000万×10)+(100万×100)+(10万×1000)+(1万×20000)+(3000×100000)+(300×1000000)+(5万×1000)

=1億5000万+1億+990万+1億+1億+1億+2億+3億+3億+5000万

=14億990万


14億990万÷30億=0.469966・・・

ということで、毎年のごとく0.47という結果に落ち着いています途中で3回も計算をミスったのは秘密ですが(笑) それにしても何回か前の宝くじの最大払戻率である50%に近づけたのは一体何だったのでしょうか、あれが普通に続くものと思っていたのに1回きりで終わり、これでは単なるパフォーマンスだったとしか思えません。


さて、次は「口蹄疫復興宝くじ」の期待値を計算していきます。今回の復興くじは「東日本大震災復興宝くじ」と違ってサイトに当せん金が明確に示されているので、わざわざ買わなくても計算できてます。この宝くじの価格は200円であり、総発売枚数2500万枚、総販売価格50億円、どうやらユニット単位ではないようです。この辺りは今までの宝くじと全然違うように見えます。

(3000万×3)+(1000万×6)+(10万×747)+(500万×25)+(100万×250)+(10万×2500)+(5万×5000)+(1万×25000)+(1000×75万)

=9000万+6000万+7470万+1億2500万+2億5000万+2億5000万+2億5000万+2億5000万+7億5000万

=20億9970万


20億9970÷50億=0.41994

まぁ「東日本大震災復興宝くじ」のときと同じく、宝くじとしての期待値は低いです。当然ですね、収益を復興に当てるのですから、あまり莫大な金額が当たるようなものは不適切とされてしまいます。


さて、この「口蹄疫復興宝くじ」の販売額は50億円、そして配当が約21億、収益金として復興に当てられるのが約20億円とありますから、残り9億円が経費ということになります。

・・・経費高すぎでしょ。同時に「口蹄疫復興宝くじキャンペーン」とかもやっていますが、それにしても高い。こういうのがあるから宝くじが天下り事業とか言われてしまうのかもしれないですね。少なくとも私はこの金額に納得いきませんでした。


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posted by ゼロハジ at 2011年09月26日 12:30 | Comment(0) | 小ネタ

韓国・インド・タイ・フィリピン・ブラジル・ポーランドなどが為替介入

いやー、こんなことが起きているとは思いもよりませんでした。以下引用です。

東南アジアや東欧、南米の新興国を中心とした各国・地域の当局が相次ぎ、通貨価値の防衛に向け自国通貨買い・ドル売りの市場介入を実施したことが24日、分かった。世界的な市場の混乱を背景に、新興国から資金が流出しつつあることに対応するのが狙い。国際競争力の確保を目的とした従来の「通貨安競争」から状況が一変、混乱の深刻さが浮かび上がった。

 ロイター通信によると、韓国とインドが23日、自国通貨買い介入を実施。このほか、タイ、フィリピンも同日までに実施したとしている。

 ブラジルは22日、ポーランドは23日にそれぞれ介入したと発表。23日付の米紙ウォールストリート・ジャーナル(電子版)はロシア、シンガポール、インドネシア、台湾も介入したとの市場の見方を伝えた。

引用元:新興国:相次ぎ為替介入…自国通貨防衛でドル売り − 毎日jp(毎日新聞)



ということで、記事によれば「韓国・インド・タイ・フィリピン・ブラジル・ポーランド・ロシア・シンガポール・インドネシア・台湾」が自国通貨買いドル売りの市場介入をしたそうです。

実に10カ国の介入ですか、これは驚きです。記事を見ても協調介入らしき文言はなかったので、すべて単独での介入でしょうか、タイミングを見ても裏で計られていたような気がしないでもないですが、さてどうでしょう。


そういえば、23日金曜日は円高が進み一時76.15円までいきましたが、もしかしたらこれはそれらの介入の動きなのかもしれないですね。ドル売りということはドル安につながりますし、ドル安は円高につながると。

まぁ介入した国々はおそらく世界全体から見ても、通貨の重要性がそれほどでもなかったと思うので、批判などは出にくいと思いますが、日本の円はそれなりに重要性があるので介入は簡単には行えない背景があるようです。

と、今回の介入は「自国通貨買い」でしたね、日本で介入する場合は「自国通貨売り」になるので、性質は少し違うのかもしれません。


なんというか通貨戦争はかなり激化してきたなぁという感じです。日本円は安くしたい、アメリカドルも安くしたい、ユーロは分かりませんが中国元は高くせざるを得ない、今回介入した国々も高くしたい、などというそれぞれの思惑がぶつかり合って、なんだか大変なことになっている感じです。


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posted by ゼロハジ at 2011年09月25日 16:08 | Comment(0) | FX時事ネタ

ゼロハジのテクニカル分析 9月24日版

最近買おうと思っていたPCですが、目をつけていた機種であるヒューレットパッカードの「dv4-3100」に不具合があるような情報を目にしました。情報が少ないので詳しくは分かりませんが「OpenGL」を使ったソフトが起動しないとか、そもそも搭載されているGPUがうまく機能していないのではないか、とのことです。つまりはこの機種を買ってもゲーム関連については他の一般的なノートPCとあまり変わらない可能性もあると。うーん、残念。このノートPCでゲームを色々やるつもりだったんですが、機能しないリスクを考えれば買いたい感じはないです。不具合が修正されることはあるんでしょうか。(追記:知人に調べてもらったところ、ゲームのベンチマークスコア的にはGPUは機能しているようです。ただ逆に「OpenGL」関連がダメダメなのは確実な模様)


さて、企画の趣旨にいきます。

ゼロハジのテクニカル分析は「ある程度の知識を持ったトレーダーの予想は50%を切らない」という推測のもとにやっています。その検証のために毎週の相場を週の始値から「上昇」するか「下降」するかを予測し、その結果を記録しています。「ゼロハジの予想」が私の予想で、「テクニカルB」はついでに検証している独自テクニカルです。


リアルトレードの終了に伴い趣旨の一部を変更してみました。


はい、では前回(ゼロハジのテクニカル分析 9月17日版)の結果に行きましょう。

ゼロハジの予想
ユーロドル:下降   ドル円:上昇

テクニカルB
ユーロドル:下降   ドル円:下降

実際の結果
ユーロドル:下降(167Pips)   ドル円:下降(46Pips)

総合結果
ゼロハジの予想:34/72(47.2%)   テクニカル使用後:17/38(44.7%)
テクニカルB:36/68(52.9%)


だいぶ酷いことになってきました。私の予想はランダムな結果よりも下回るというのが段々と明確になってきました。やはり予想に頼ってはダメなのかもしれないですね。予想しなくても的確なシグナルを出すようなテクニカルが一番良いのかもしれません。


では来週の予想に行きます。

ゼロハジの予想
ユーロドル:なんというか、もう底が見えないほど下落してきてますよね。急な角度ではありますが、下降トレンドラインも引けますし、まだ下降が続きそうな感じはあります。なので来週の予想は下降です。

ドル円:相変わらず全然分かりません。76円を少し切ったところにストップが集中しているのは分かるのですが、かといって上昇の勢いが強いわけでもなく、現在は「いつ76円を切るのか」という態勢のような気がしています。週の終値は76.56円で先週の安値とほぼ同じ値まで下落していますが、やはりどちらともつかない感じです。うーん、一応ストキャスティクス的な余地は上昇の方が強いので、来週は上昇予想としておきましょう。


テクニカルB
ユーロドル:下降(強)   ドル円:下降(強)


そういえば現在使っている機種は2007年購入の「dynabook AX55A」ですが、これもバッテリーが充電されなくなる不具合があるとのこと。てっきりバッテリーが壊れてそうなってしまったのかと思いきや、実は不具合だったようです。ちなみに修正プログラムも公開されてますが、インストールしてもバッテリーは充電されず。やっぱり壊れているんじゃないでしょうか(笑)


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posted by ゼロハジ at 2011年09月24日 13:55 | Comment(0) | 今後の相場観

「ボラティリティブレイクアウト」というテクニカル

私がリアルトレードで使っていたテクニカルは「ボラティリティブレイクアウト」だったわけで、今回はその解説をしようと思ったのですが、ここで注意があります。

私が使っていたものは、実際のものとはかなりかけ離れている可能性があります

というのも、私がこれを知ったのは「新版 魔術師たちの心理学」に載っていたからでありますが、この書籍で解説されていたのはかなりざっくりとしたものです。詳しくは後述しますが、まぁとにかくだいぶ適当な解説を頼りに使い始めたので、本来のものとは異なる可能性があるということです。

あと、ボリンジャーバンドでも同じ名称のテクニカルがあるようですが、そっちではないです。


<どのようなテクニカルか>

ボラティリティブレイクアウトというテクニカルは、一定の値幅まで動くとそっちの方向に動く可能性が高くなるというテクニカルで、それを計算で導き出していきます。


私が使っていた計算は

(前日の高値-安値)×0.4

でして、つまりは当日の始値からみて前日の値幅の40%動くと売買のチャンスとなります


前日の値幅が100Pipsで、当日の始値が77.00だった場合、77.40で買いのチャンス、76.60で売りのチャンスということです。

ピボットはどこで抵抗されるかがメインでしたが、これは一定以上の値動きをブレイクとみなし、そのブレイクの方に順張りという形で仕掛けています。ピボットとは反対になることが多いので、注意が必要です。


<どこが異なるか>

本来のものと異なると書きましたが、異なる可能性があるのは3点。

まず一つはギャップ、窓開けです。

これは「新版 魔術師たちの心理学」にも解説してあった気はしますが、通常は値幅を測定するときに窓開け分も値幅に加えるらしいです。ですが私は「FXでは窓開けはない」と想定したので、前日の高値と安値のみ考慮しています。ここはほぼ確実に異なっています。


次は期間ですね。

通常は前日のみではなく数日間という期間の平均の値幅を使うようです。ですがその期間はどのくらいなのかはよく分かりません。「新版 魔術師たちの心理学」では前日とだけ書いてありました。

後は倍率です。先ほどの例では0.4倍でしたが、この倍率もまちまちあるようです。この倍率を変更して検証してみましたが、0.4倍か0.5倍くらいが一番機能していたように思います。まぁ五十歩百歩ですが。


<使えないわけではないかも?>

結果としてこのテクニカルでリアルトレードは破綻したわけですが、その結果はスプレッド分は上回るものではありました。つまり全く機能していないわけではないと

もちろんこれはトレードの仕方にもよるでしょう。私の場合はリミットとストップを30Pipsに固定してトレードするというやり方でしたが、もっともっと的確な方法はあることでしょう。楽をしようとしたからあまり良い結果でなかったのではないかと思っています


現在はこのような機械的トレードはある程度あきらめ、裁量でのトレードを練習中です。裁量って可能性だけはすごくありますね、まぁそれが利益になるかどうかはまだ分かりませんが、努力のしがいはある感じです。


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posted by ゼロハジ at 2011年09月23日 16:03 | Comment(2) | 小ネタ

新しいPCを買おうと思います。

うーん、昨日のリアルトレード終了があったのに、現在実験中のテクニカルがうまくいってません。そんなこんなもあって、3時間ほどチャートとにらめっこしてたらめちゃくちゃ疲れました。というか、2日続けての大雨で我が家に雨漏り発生で、それで疲れてたりもしてます(笑)

なので今回はすこしFXから離れた話をしようと思ってます。具体的には「PC」の話です。


<5月に買おうと思ってましたが・・・>

確か今年の5月にはPCを買おうとしていたのですが、その理由は夏の暑さでPCがやばいことになりそうだったからです。去年の8月は非常に暑かったですが、その時のPCは30分起動しただけでキーボード面がやけどしそうなほどに熱せられてしまっていました。

そこでPCを買い替えようとしていたのですが、結果的には熱対策にPC用の冷風装置を買うことで解決となりました。それで今年の夏は乗り切ってきたのですが、今度はスペック的に厳しい感じがするので、素直に買い替えようかなと。どうせ来年もまた熱に苦しむわけですし。


<ゲーム用PCもありました>

PC購入の可能性を考えて、いろいろとPCをチェックしてみると、これがまた面白い。

性能がアップしているのは当然ですが、サイズもまちまちだったり、安いけどスピーカーがモノラルとか、もしくはDVDドライブが付いてないとか、PCにも色々ある感じです。

気になったのはゲーム用ノートPCがあることです。ゲーム用でしかもノートパソコンというのは高いイメージがあったのですが、最近は意外に安いみたいで「ヒューレットパッカード」の14インチのがなかなか安かったです。それを買ってPCでゲームというのも十分ありですね。最近は円高で輸入ゲームがとんでもなく安いので、価格的にも負担が少ないです。


<価格が動くPC>

実は先ほどのゲームができるPCとは別に13.3インチのPCがあって、そっちのほうをチェックしていたのですが、10日ぐらいで価格が3万円も上がってしまいました

PCの価格って本当に安定しないなぁと。1万円前後の価格変動は普通にあったりしますし、いざ買ったらもっと安くなったとかいうこともありそうです。そう考えるとPCは買いにくいところです。

まぁとにかく9〜10月にもPCを買うかもしれないって話です。ちょっとした雑談でした。


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ついにリアルトレードが終わった・・・

意地を張っても仕方ないのではっきりと書きますが、昨日のトレード結果でリアルトレードの最大想定ドローダウンに到達、その結果、現在のトレード方法でリアルトレードを続ける意味がなくなり、2011年9月20日で私のFXリアルトレードは一時終了となりました

すでにこの辺りのことは書いてましたし、自分的にも今年のかなり早い段階からうまくいっていないのは分かっていたので、特にショックなどは受けていません。まぁ負ける心構えができていたという感じですかね。ただ、今日になり実際に負けた額を見たら、それはそれでへこみましたが(笑)


<トータル結果>

さて、私にとっても皆さんにとっても負けトレードの結果を知ることは、今後の負けを防ぐうえでも役に立つと思いますので、色々なデータを公開していきたいと思います。

まず、実際にいくら損をしたかということですが、去年は「68784円」のプラスであり、今年の負けは「-52843円」です。つまり2年トータルでは「15941円」のプラスになっています。途中入金した分を含めても165000円ですから(+キャッシュバック5000円)、2年でだいたい10%ぐらいは増えたわけですね。しかしそれ以前の結果はマイナス13万円ぐらいなので、別に全ての損失を戻したわけでもなかったりします。


トレード方法が途中で変わりましたが、それも混ぜての2010年1月〜2011年9月20日までのデータを総合すると、トレード回数は700回、勝率は50.22%、Pipsは97となっています。ドル円もユーロドルもスプレッドは1なので、700回のトレードだと700Pips分のマイナスが出ます。それがプラス97で終わっているのですから、このトレード方法には有効性があるだろうと推測できます

また現在のトレード方法は2010年6月7日より導入されたものですが、このトレード方法のデモも混ぜたすべての結果(2009年12月〜2011年9月20日)では、トレード回数は785回、勝率は51.3%、Pipsは638Pipsです。そこそこいいですね。

そもそもこの方法の検証開始当初は勝率66.6%ぐらいの驚異的な精度だったのですが、そこからどんどんと結果が落ちて現在至ってます。当時は年利100%が狙える思っていました。


<この方法では年利100%にはならない>

このトレード方法には有効性があるだろうと思っているのに、なぜこのトレードをやめるのか疑問な方もいるかもしれません。しかしこれには明確な理由があります。

レバレッジ25倍規制です。

これがあったせいで、このトレード方法では年利100%はまず無理になっています。実際には2010年より前から規制の話はあったわけですが、私は「実質レバレッジ」は規制されないと思っていたので、どうにかなると思ってました。しかし実際は実質レバレッジも25倍までとなったので、予想年利は一気に落ちたと。

まぁ実際にはトレードの結果も悪かったのですが・・・(笑) 年利100%は私の目標利益であるので、それが満たされる可能性がないのであれば、ある程度仕方ないかなと。それに毎年プラスになるほどの有効性もないようですからね。いくら来年から損失繰り越しができるとはいえ、満足できるような結果は出ない気がします


<使っていたテクニカルはボラティティブレイクアウト>

さて、私がトレードに使っていたトレード方法はずーっと秘密でしたが公開することにします。私ももうリアルトレードでは使わないと思うので、秘密にしておく必要はないかなと。

そのテクニカルは「ボラティリティブレイクアウト」です。

ボリンジャーバンドでも同じ名称の方法があるようですが、そっちではないです。別の方のボラティリティブレイクアウトです。

詳しくは後日書きますが、さらっと説明すると「ある一定以上値が動くとその方向へ動く可能性が高くなる」という値がありまして、それを計算で導き出すのがこのテクニカルとなります。

有効性は700トレードしてスプレッド分を埋められるぐらいですが、何も裏付けがないテクニカルよりは使える? かもしれないです。


<まだ諦めない>

それとリアルトレードは一時終了となりますが、FXをあきらめてはいないです

リアルトレードの派生版の検証も一応していますし(終了予定)、現在は裁量トレードへの挑戦がメインになってきているので、そちらの可能性を探るという意味ではまだ多少の可能性はあるかなと。それに例のテクニカルは今のところなかなか機能しているようなので、このままの結果で行けば来年の初めからリアルトレードが再開するかもしれません

まぁそれが使えないとなると後がない感じですが、私のFXの戦いはまだもう少し続きそうです。


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資金が多ければ年利も増えるのでは?

今回もエクセルネタです。

私は年利100%を目指してFXトレードをしているのですが、実際にはこれに複利を組み合わせていくと思っています。

そこで疑問、10万円の時の年利100%と100万円の年利100%を考えたときに、もしも複利を考慮するのであれば100万円の年利の方が高くなるのではないでしょうか

証拠金+余裕資金が5万円と考えると、10万円のときには半分の期間がないと複利までいけませんが、100万円のときは10分の1の期間でいけます。つまり100万円の方が早く複利ができるので、結果として10万円の時よりも複利の効果が高くなるだろうと。

なので今回は資金が増えたときに、複利の効果がどのくらい増すのかを計算していきます。


<計算ルール>

まずは計算のルールですが、取引の結果はすべて全く同じで単利で年利100%になる結果とします。計算が楽なように1Pips100円のドル円で、先ほど書いたように余裕資金と証拠金で1万通貨5万円とします。

おそらくトレード回数によって複利の効果は変わると思うので、1年200トレードで年利100%を想定します。すると1トレードあたり2.5Pips、250円のプラスという計算です。それで200トレードやっていきます。

今回は10万円、30万円、50万円、100万円、200万円、300万円のパターンでやります。多めですが、計算が楽なので問題ないです。


<実際の計算結果>

では実際にやっていきましょう。

結果
10万円→235250円(年利約133%)
30万円→772500円(年利約157%)
50万円→1314750円(年利約162%)
100万円→2669750円(年利約167%)
200万円→5380250円(年利約169%)
300万円→8090250円(年利約169%)

思ったよりもかなり簡単に計算できましたが、なかなか面白い結果になりました。


<増えるごとに効果が薄くなる>

確かに資金が増えるに従って年利は増えていきました。これは予想通りです。しかしそれは資金が増えるに従って効果が薄れていくようです

10万円と30万円の結果を比べると、24%もの上昇になっているのに対し、同じく比率の100万円と300万円という結果を比べても2%しか変化がありません。つまり資金が少ないうちは5万円という資金を増やすのに時間がかかるのでより資金が大きい方が複利の効果が大きくなりますが、5万円を一瞬で埋めるような金額になってくると、この効果はなくなるということでしょう。


<負けた場合は・・・>

一応負けた場合もやってみました。基本的な条件は同じで、250円の勝ちが250円の負けになっています。

結果
10万円→49750円(-50.25%)
30万円→128000円(-57.34%)
50万円→198750円(-60.25%)
100万円→383000円(-61.7%)
200万円→749250円(-62.54%)
300万円→1116750円(-62.78%)

酷い結果です。あまりこういうのは見たくないですね(笑) こちらの方は思ったよりは影響はないですが、やはり金額が高いほどマイナスの複利の効果も高くなっています。複利をする場合には負けはあまり許されないようです。


<結論>

確かに金額が大きくなれば複利による年利も大きくなりました。つまり資金が低い時の年利よりも、資金が大きくなった時の年利の方が大きい可能性があるということです。

しかし複利というのは、やはりプラスも大きくなればマイナスも多くなる両刃の剣ですね。勝つことを前提に使うのであればよいと思いますが、負ける可能性があるのであれば、あまり使わない方が良いのかもしれません。


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確率だけでFXを戦えるか

少し前にエクセルをいじった関連もあって、「エクセルならこういうことも計算できるのでは?」という案が色々と思いついています。今回はその一つ、「確率だけでFXを戦っていけるのか」というものです。

このブログでは主に「有効性があるトレードによる勝ち」を目指していますが、FX・投資というのは最終的に勝てばよいわけですから、それが運の要素だろうと何だろうとかまいません。そこで100万円から挑戦し、より大きな資金になる可能性はどのぐらいなのかを色々なパターンで試してみたいと思います。

条件は初期資金100万円、リスク管理は1回のトレードあたり2%のリスク、通貨ペアはドル円で証拠金は3万円とします。複利が前提です。1セットは999回の仮想トレードです。本当は1000回にしたつもりだったのですが、1回分間違っていました。すみません。


<リミットストップが同じ>

まずは基本パターンであるリミットとストップが同じであるトレードを想定します。勝率は当然50%、リミットとストップの値は30Pipsとします。これをエクセルの仮想トレードで100セット試してみると・・・

回数:100セット
200万〜400万:10セット
100万〜200万:27セット
100万以下:63セット

ということで、ランダムなトレードであっても2倍以上に増える確率は10%もあります。もちろん負ける確率が63%ということですし、またスプレッド分の負けが入ってないので、実際にはもっともっと結果が悪いと思います。

うーん、全く可能性がないわけではないようです。リスク管理の関係でボラティリティの小鬼が発生しているので、勝ちよりも負けの方が大きいですが、それでもまだ多少の可能性を感じる確率ではあります。


<リミットよりもストップが大きい>

次はリミットが10Pips、ストップが90Pipsのパターンです。基本勝率は90%ですが、これがどう影響してくるのでしょう。では実際に試してみます。

回数:100セット
100万〜200万:54セット
100万以下:46セット

完全に2分されました。おそらくリスクが低すぎたからでしょう。最初のリスクは2万円ですから、9000円(90Pips)をリスクとしてしまうと2万通貨しか持てません。これが100万円という基準を大きくズレなかった理由だと思います。

勝ちの方が多いのはたまたまでしょう。この条件が良い結果を生んだとは思いません。


<ストップよりもリミットが大きい>

最後は損小利大のトレードです。リミットが90Pips、ストップが10Pipsです。勝率は10%ですが、これだと1回のトレードのリスクが小さいので、もしかしたら一番可能性があるかも? では試してみます。

回数:103セット
1400万:1セット
600万〜800万:1セット
400万〜600万:2セット
200万〜400万:3セット
100万〜200万:14セット
100万以下:83セット

手違いで103セットも試してしまいましたが、それにしてもなんともすごい結果です。

1400万という14倍の結果もある一方で、負けの回数は83セット、約80%の確率で負けています。しかもその負けの中の一部は、資金がなくて途中でトレードできなくなっています

これは先ほどの例と逆で、リスクを取り過ぎた結果によるものかもしれません。最初のリスクで20万通貨ですから、ちょっと多いのかなと。まぁ2%というリスクは変わらないのですが・・・


<結論>

正直言えば、もう少し良い方向に確率があり、運が良ければ大きなプラスもあるのかなと勝手に思っていましたが、これでは少し無理です。この確率にさらにスプレッドという大きなマイナスが乗るわけですから、確率だけで勝とうとするには無理がありそうだ、というのが今回の結論になります。


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ギリシャの金融危機に80億ユーロの追加融資

ギリシャの危機はずいぶん前から言われていますが、思ったよりもその状況は悪化してきているようです。以下引用。

【ベルリン=弓削雅人】欧州連合(EU)の非公式財務相会合が十六日、ポーランドで開かれ、ギリシャのデフォルト(債務不履行)を回避するため、第一次支援に基づく八十億ユーロ(約八千五百億円)の追加融資を十月にも実施することで合意した。世界的な金融危機への警戒が高まる中で、七月に決めたギリシャ救済策と債務国支援のための欧州金融安定化基金(EFSF)の機能強化を確認し、ユーロ圏防衛に向けた結束を強調した。

 EFSF強化では、各国の議会承認手続きを控え、ギリシャが、不動産関連の追加増税などによって、財政赤字削減の当初目標を守ることを約束した。

 会合には、ガイトナー米財務長官も異例の出席。「EFSFの規模拡充でギリシャだけでなく、ポルトガル、イタリアなどの問題にも対処できる」と強調するとともに、債務問題が欧州の銀行の資金繰りに悪影響を与え、さらに世界全体の金融システムの安定を損なわないよう、強力で迅速な対応を求めた。

 これに対し、会合議長のルクセンブルクのユンケル首相が「欧州にはこれ以上、財政出動を伴う景気刺激策などできる余地はない」と反発。ロイター通信によると、会合冒頭で米国との協調をうたっていたドイツのショイブレ財務相も、追加支出を強要するかのようなガイトナー長官の発言に反対したという。

引用元:東京新聞:ギリシャへ8500億円融資 来月にも ユーロ圏財務相一致:国際(TOKYO Web)



少し前にはアメリカの債務問題で世界経済の危機が騒がれていましたが、今度はまたもやギリシャを火種に世界経済の危機の可能性があるようです。

問題はギリシャの債務だそうで、現在のギリシャ国債の利回りは1年債で136%という驚異的な数字。これだけ良ければ国債に全く興味がない私でも買いたくなりますが、実はこの利回りでもあまり買われないようです。

というのも現在のギリシャ国債のデフォルト(債務不履行)の確率は「5年以内に90%以上でデフォルト」という非常に高い数値。つまりもしもギリシャの国債を買ってデフォルトになれば価値がなくなるので大損の可能性がある、ということのようです。


このギリシャのデフォルトがされてしまうと、EU圏の銀行はギリシャの国債を持っているらしいので、それらの銀行が多額の損失を被り、場合によっては経営破綻、銀行が破綻する影響というのは大きいですから、各国にも影響を及ぼすことでしょう。すると世界全体で経済の不安が起こってしまうと。ギリシャの問題は世界に通じているようです。

こういった動きの一環なのか、ギリシャのユーロ離脱はずいぶん前から言われています。ギリシャがユーロから離脱すればユーロの信用は上がりますから、それが世界経済にとってメリットがあるということなのかもしれませんが、逆にギリシャの信用は落ちるわけでそれは世界経済にとってデメリットではないのでしょうか? そのあたりは良く分かりません。


まぁとにかくギリシャとEUの動きというユーロ関連に動きはしばらくは目を外さない方がいいと思います。そこからドルや円の動きが発生する可能性もありますし、何か発表があれば急激に相場が動く可能性もあると思います。


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ゼロハジのテクニカル分析 9月17日版

昨日の記事ですが、ちょっと大言壮語だったかなと思う一方で、どう考えても有効性があるテクニカルとしか思えない事態も起こってます。1:3のリスクリワードのトレードをするときの基本勝率は25%でありますが、これを4回やって4回連続で勝つ確率っていくらか分かりますか? 「約1000分の4」の確率です。4回で1セットなので、通常のトレードであれば1000回トレードして1回しか現れません。それがこのテクニカルを試し始めた一昨日と昨日で達成したとしたらどうでしょうかたった4回のトレードで1000分の1の確率が現れたとしたら・・・笑うしかないです(笑)


さて、企画の趣旨にいきます。

ゼロハジのテクニカル分析は「ある程度の知識を持ったトレーダーの予想は50%を切らない」という推測のもとにやっています。その検証のために毎週の相場を週の始値から「上昇」するか「下降」するかを予測し、その結果を記録しています。あくまでも検証のためであり、私が使っているリアルトレードとは全く異なる手法、予測になっていますので注意してください。「ゼロハジの予想」が私の予想で、「テクニカルB」はついでに検証している独自テクニカルです。



はい、では前回(ゼロハジのテクニカル分析 9月10日版)の結果に行きましょう。

ゼロハジの予想
ユーロドル:下落   ドル円:上昇

テクニカルB
ユーロドル:下降   ドル円:下降

実際の結果
ユーロドル:上昇(235Pips)   ドル円:下降(70Pips)

総合結果
ゼロハジの予想:33/70(47.1%)   テクニカル使用後:16/36(44.4%)
テクニカルB:34/66(51.5%)


ダメダメです。テクニカルはMACDを使ってましたから、それが原因かもしれないですね。一昨日書きましたが「MACDには有効性がないだろう」という結論なので、もう参考にすることはないです。予想はトレンドラインとストキャスティクスだけで行きます。


では来週の予想に行きます。予想のスタイルはMACDが消えた以外は変わりなしです。

ゼロハジの予想
ユーロドル:だいぶ落ちてから戻してきていますが、これは下落の可能性かなと。今はトレンドラインが引けるほど綺麗な相場ではないので、適当な予想になってしまいますが、ストキャスティクスも上がってますからね、下落の余地の方が大きいと思います。来週の予想は下降です。

ドル円:76.5ぐらいが結構強く反発しているラインですが、これを割るかどうかが問題なんですよね。しかしストキャスティクスがだいぶ落ちているので、今回の動きで割ることはなさそうです。ということで来週は上昇です。


テクニカルB
ユーロドル:下降(弱)   ドル円:下降(弱)


冒頭の話はマジですね。偶然の可能性も十分にありますが、このテクニカルで勝っているブログが多いこと(おそらく本人たちは有効性に気がついてない)もありますし、まぁ試してみたくなるぐらいは信じることができます。というか「確率以上に勝っている塩漬けトレード」に理由を付けられるってのは本当に大きいですよ、あれは今まではどうやっても理由つきませんでしたから、このテクニカルが真であれば100%理由づけられます

と、これで負けたら話にならないですね(笑)、せめてトレードに利用できるぐらいの有効性は発揮してもらいたいものです。そうでないと顔真っ赤にしてビッグマウスを謝らなければいけなくなります(笑)


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posted by ゼロハジ at 2011年09月17日 14:38 | Comment(0) | 今後の相場観

もうそろそろ私のFXの最終局面かも・・・

書きたいことが増えてきたのに、それに比例してさらに書きたいことが増えてくるという謎の循環が起こってますが、今日は昨日のMACDの件と関係のある記事です。


<色々試しましたが・・・>

色々と試してみて分かってきたのが、多くのテクニカルは有効性なんてないということです。私が使っていたテクニカルにもおそらくないでしょうし、また今まで隠し続けてきた私が「有効性が高いと思っていたテクニカル」も多分ほとんど機能しないです(笑) 今度機会があったらそれらについて書いていきます。

そういうことがあり、落胆してきていたわけですが、1カ月ほど前からちょくちょく調べていたあるテクニカルが機能するのではないかという期待が出てきています。というか、このテクニカルを真とすれば、いままで謎だった「塩漬けトレードで資金を何倍にもした」という例も説明できます。こういった例は運が悪ければ破綻するはずなのに、実際には破綻する方が意外に少なかったりするので謎でした。それが説明できるというのは大きいです。


<これが最後の可能性かも?>

でもこのテクニカルはFXで勝つための最後の可能性かなとも思っています。というかこのテクニカルが機能しないとなると、少なくとも私にとってもうFXで信じられるものはないです。そのぐらいはっきりと信じられるものなのですが、今はまだ書かないでおきます。

別にこのテクニカルに限っては多くの人に知られたからといって機能しなくなるとは全く思いませんが、もしも私がここでそのテクニカルを明かしてそれで「うまくいきませんでした」ではちょっと示しがつかないです。先ほども書きましたが、このテクニカルを使っている人は塩漬けのようなリスク管理ができない例でも勝っています。つまりこのテクニカルには例外なく有効性が発揮されるということです。

だから私がこのテクニカルを使い始めて負けたとして、もしもそのテクニカルの名を明かしていたりすると間違った認識を植えることにもなりかねないので、まぁそれなら勝つようなことがあればテクニカル名を明かせばいいかなと。1カ月ぐらい練習してみればすぐに結果が出ると思います。


<これからまたブログが変わる?>

それとこのテクニカルのおかげでFXの認識は変わったので、記事の内容も少しづつ変わってくると思います。まぁこんなこと書いて負けたらアレですが(笑)、ここ数日の相場を見る限りではとんでもない精度で機能しているので大丈夫かなと思います。

そういえば高〜い投資書籍を数冊買って読んだ後に、ブログの内容が劇的に変わったのを覚えていますが、今回もそういった動きなのかなと。まぁ前回はリスク管理について学んだわけですが、それだけでは足りなくて、今回のテクニカルが機能してくれれば今度こそ経済的自由へ・・・いけばいいんですが、そう簡単に行かないのがFXなわけで、しばらくはそのテクニカル中心に練習していくつもりです。


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MACDには有効性がないかもしれない

最近は裁量トレードでの可能性を探しているのですが、裁量トレードの練習としてまず始めたのがMACDのクロスでの売買でした。確かFXでデモ取引を始めたときに使っていたのがこのテクニカルであり、まずはなじみの深いMACDで裁量を試してみようという意図です。


<実際の結果>

さて、このMACDでの裁量トレードは結果としてうまくいきませんでした。実際に1カ月ほど試した結果です。デモのものですが特に問題ないでしょう。

通貨ペア:ユーロドル
トレード回数:110回
勝率:48.1%
結果:-112.5Pips

この結果を見てすぐに分かるのがだいたいPips分負けているということです。トレード110回で112Pipsのマイナスですから、1回あたり1Pipsほどのマイナスです。これはユーロドルのトレードではありますが、スプレッドは0.7、しかもDMMのデモ口座なのでスリッページも多いです。ですからだいたいスプレッド分だけ綺麗に負けている計算です。


<有効性がない可能性>

MACDのトレードはクロスで行っていたわけですが、例えばMACDとシグナルがかなり近寄っている場合などはトレードを行ってません。こういうのは値動きがなく起こる場面であり、確実に負けるので、無視しました。

そのようにしてフィルターをかけ、負けそうな場面を避けたというのにMACDのクロスでの有効性は全く発揮されませんでした。MACDには有効性というものが存在しない可能性があります。あくまでも5分足での話なので、もっと長期の足であれば分かりませんが、MACDを使えるほどには有効性はないだろうとは思ってます


<なぜ有効性が発揮されないか>

さすがに100回以上もパターンを見たので分かりますが、まずMACDのクロスが近付いた場面、つまりMACDとシグナルが近付いた場面ですが、実はここはトレンド方向への売買のチャンスとなっています。つまりMACDが上昇しているときに、それがクロスしそうになると、そこが押し目となり買いのチャンスとなります。

これと同じようなパターンで押し目なのにMACDがクロスすることが多々あり、場合によっては往復2回負けることになります。これが多いためクロスだけをシグナルにすると有効性が出ないのではないかと。

また比較的決定的なことですが、MACDが機能するのはトレンドがあるときだけです。つまりトレンドのない相場であればMACDは機能しません。使いようがないわけではないでしょうが、使い難くはあります。


<100%否定はしませんが・・・>

MACDが絶対に有効性がないと書いたわけではないです。ただ5分足で使用してクロスというシグナルに従っても勝てなかったということを書きたかっただけです。あくまでも意見の一つです。単純にクロスといっても見方はそれぞれですからね、私の見方が悪かっただけの可能性もあります

しかし私はMACDを使うことはないです。その有効性には十分に疑問が残りましたし、これだけ多いテクニカルがある中で、すでに使って有効性が全く発揮されなかったテクニカルを試す理由はどこにもありません


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無意味な約款はどうにかならないの?

昨日もそうですが、最近はFXの裁量の方の研究もありますし、またその関連でのエクセルで試したいこともあります。さらに他のこともありますし・・・と何かと忙しかったりします

言い訳から始まりましたが、ここ数日はコメント多くいただいていますが、今日は返せません。コメントを返すのは少し遅れると思います。また今日の記事も軽めに書いていきたいと思います。


今回の内容は「無意味な約款について」です。


<中古ゲームが販売できない時期があった>

久々にゲームのことを書きますが、つい先日少し古い2000〜03年ぐらいのゲームを何気なく見ていたときのこと。パッケージ裏に「このソフトの中古販売は認められていません」という文言が。

正確な時期は分かりませんが、中古のゲームソフトが中古販売しにくい時代がありまして、例えば「A社のゲームを中古で販売する場合には一定の期間を置くように」とか「B社のゲームを中古販売する場合には販売利益のいくらかをB社に渡すこと」とかなんとか、なかなか縛られた状況でした。

結局はゲームソフトの中古販売は認められてゲーム会社の条件は無視してもよくなったのですが、そもそもそういった条件は法的な拘束力はあまりなく、真面目に条件に従っていた人はいなかったのではないでしょうか。


<約款が嫌い>

これはFXでもそうですね。FXでは約款に「第三者に口座を貸すと口座閉鎖します」とありますが、実際には親が口座を作って中学生・高校生にやらせていたりするようですし、また「このサービスを使用して得た情報を第三者に伝えてはいけない」というような約款も見たことがありますが、ブログでチャートの画像をアップしているところもあり、別に普通に破られている感じです

こういう約款って本当に嫌いですね。せめて意味があればいいのですが、どう考えても機能する可能性のない約束をさせられるというのは、読むだけでもう面倒くさいです。法的に訴えられたくない予防線とかいうことなのでしょうが、もう少し無駄なことを省いてもらいたいです。

あ、そういえば、約款の中に「弊社にとって不利になる行為をした場合」というのがありますが、かなり多くの約款ってそれで完結しますよね(笑)


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ついに結論? ポジションサイジング比較

私はずいぶん前から自分のポジションサイジングの方法が正しいのかどうかが疑問でした。

一般的なポジションサイジングの方法は「現在資金の2%前後が1回のトレードのリスクになるようにする」というものですが、私は「最大ドローダウンを想定し、そこからドローダウンに耐えられるだけの負け回数分の資金を事前に用意する」というポジションサイジングにしていました。

リスクが抑えられているのであれば、どちらも同じようなものだと思っていたのですが、考えれば考えるほど「同じであるわけがない」と思うようになり、4時間ほどかけてエクセルでの計算式を作って試行してみました。今回はその中で気付いたリスクに関してを書いていきたいと思います。


<実は私のタイプの方が良い?>

さて、試行した条件は、勝率55%でリミットとストップが30Pipsのトレードです。パターンAは常に現在資金の2%をリスクとして取り続け、パターンBは2%のリスクは変わりませんが、最初から25敗分を資金に拘束します。そして負けたときはそこから引くので、25敗するまではポジション数は下がりません。

具体的な計算はかなり面倒だったので(なにせエクセルで再現するのに4時間もかかるぐらいですから)省きます。上記の条件で1000回の仮想トレードを50回試したときの結果です。欲しいのは損益の差ではなく、どちらがポジションサイジングとして優れているかなので、損益は一切考慮していません。

試行回数・・・50回
パターンAがパターンBよりも良い結果だった回数・・・2回
パターンBが25敗を超えなかった回数・・・44回

パターンBが25敗を超えた回数・・・6回
うちパターンBが勝った回数・・・4回

かなり分かりにくいですが、要はこの条件で仮想トレードした際にはパターンAの方が良かったのは50回中たったの2回しかなく、またパターンBで最悪と思われるケースである25敗が発生してポジションサイズの縮小を余儀なくされても、それでもパターンBが勝つことの方が多かったということです。もちろん誤差は多いことでしょう。


<少し変えると・・・>

ということで、私のポジションサイジングの方が優れている・・・とは言えません(笑) 実はこの試行を色々といじくってみると、私のポジションサイジングはそれはそれはひどいことになってしまいました。

具体的言えば、まず勝率です。これは勝率55%想定でやりましたが、これを51%まで下げて試してみると・・・パターンBはほぼ100%負けます。途中終了も多々ありました。25敗という想定が甘いのでしょう、なら想定負け回数を増やせばとも思いましたが・・・


試しに勝率を55%に戻して、想定負け回数を27回に増やしてみました。リスクは2%を切ってしまっているので、利率は落ちますがそれなりに勝ちます。そこで27敗を超えるときの結果を取ってみると、パターンAに大きく負けます。25回までの時は超えてもそれなりの利益で終わっていましたが、27敗に増やしただけでかなり負けが大きくなっています。

つまりパターンB、私のポジションサイジングは100%フィットすれば通常のポジションサイジングよりも機能する可能性がありますが、さまざまケースを考えた場合には全然機能しない場合すらあると。


そう考えれば、パターンAの通常のリスク管理の方が断然良いです。そもそも私のポジションサイジングは計算とかが面倒くさいですからね、簡単に現在資金の2%をリスクとするというリスク管理にすれば手間もかからないですし、きちんと確実なリスク管理ができると思います。


<2%以上のリスクでもOK>

試しに2%以上のリスク、4%、8%というのも試してみました。勝率55%で先ほどと同じ条件です。

ケースにもよるのですが、2〜8%までのリスクであれば資金は破綻しませんでした。まぁこのレバレッジ25倍では4%と少しまでのリスクしかとれませんでしたが、もしももっと高いレバレッジをかけられるのであれば8%というリスクでも良いと。

ただし、問題もあります。3〜8%までのリスクであると、ドローダウンが60%以上も発生することがあります。中には75%というドローダウンもありました。つまりかなり長い間、場合によっては数年間もドローダウンに耐えられるのであれば、リスクは高くてもよいということです。

ちなみにですが、リスク8%の場合の結果は、リスク2%の10倍なんてこともありました。もちろん逆に負けが込むこともありますが、トータルでは必ずプラスです。期待値がプラスですからね。


<1年ぐらい負けが続くことも>

今回の検証で意外にFXトレードって厳しいんだなという感じはしました。全体で見ればプラスでも一部を見ると大きなマイナスに見えることもありますし、またかなり高い有効性を持ったトレードで結果を出してみても、かなり長いドローダウンは発生しています

しかも今回はスプレッドも考慮していないですし、また税金も考慮していません。そう考えるとFXの限界というのはあまり高くないような気がしてきました。世の中に勝っているトレーダーは数多くいますが、そのうちのどのぐらいが本当なのかさっぱりと分かりません。そもそもテクニカルの信憑性が・・・と、今日は時間がないようなので終わりにします。それと今回のものはあくまでもエクセルによる仮想トレードの結果なので注意してください。


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posted by ゼロハジ at 2011年09月13日 19:16 | Comment(0) | 小ネタ

9.11のアノマリー ドル安になる日?

すでに3年前ぐらいから書いていると思いますが、今年も9.11のアノマリーについて書きます。今年の9.11は日曜日だったので、影響が表れるなら今日かなと。

毎年同じことばかり書いていますが、これは私が気付いたわけでもなく、私がブログを書き始めたころに誰かがブログで書いていたネタですが、9.11の同時多発テロに関するアノマリーです。


9.11はアメリカで同時多発テロが起き、非常に多くの犠牲者や経済的損失が発生しました。それに伴い毎年9.11にはそのことが思い出され、アメリカのマインドが悪化、それが影響してアメリカの株安を起こし、為替相場でドル安に向かうのではないかというアノマリーです。

それで、このブログが始まってからの9.11の為替の動きは・・・おととしはドル安に、去年は土曜日で計測していません。今年は日曜日なので動いてないです。


一応今年の月曜日のドル円の動きを見ても、ドル安に動いているような感じはないですね。まぁアノマリーなんてそんなものだと思います。実際のトレードの耐えられるものではないでしょう。

と、こういうテロとか災害で為替の話をするのは気が引けるのですが、9.11がドル安に影響するのであれば、東日本大震災3.11も為替に影響があることになります。来年の3.11には為替をチェックしてみる必要があるでしょう。新たなアノマリーとなる可能性もあります。


それにしてもあれから10年ですか、アメリカ同時多発テロが起こった時、私は寝るために布団に入る直前でした。ニュース番組で「アメリカのビルで大規模な火災があった」とかいう速報を見てそのまま寝たわけですが、朝起きたら実は火災どころではなかったわけです。

昨日はその9.11についてテレビで色々やってましたが、アメリカ経済が疲弊した原因は同時多発テロからの戦争という内容があり、リーマンショックでの経済不安というのは考慮されなかったのかなと思ってしまいました。


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posted by ゼロハジ at 2011年09月12日 12:36 | Comment(2) | FX時事ネタ

最低単位1通貨 土日も取引可能なOANDA(オアンダ)

何とも珍しいタイプの口座が登場です。

先月の8月22日からサービスが開始された「OANDA Japan(オアンダ)」、すでに運営されていた「My外貨」が社名変更してサービスを開始したそうですが、OANDAは海外でもFXサービスを提供しているグループ企業らしいので、実際にはMy外貨がOANDAに買われたような形だと思います。


まぁそんなことはいいです。大事なのはこのサービスの取引条件です。このOANDAというサービスは、最低取引単位が驚異の1通貨単位、取引時間は24時間365日で土日もトレードがありますスワップ金利については秒単位で付与するというかなり変わった内容のFX口座です。

ただしスプレッドについては分かりません。通常よりは多少は広いような噂です。取引手数料は無料のようです。せめてスプレッドの値が分かればいいのですが、公式サイトの情報はやや薄いですね。

しかし海外口座ではないので、信託保全もあり、金融庁の登録もあります。つまり日本でのFXの条件に満たしたうえでこんな変わったことがやれるというまさに黒船


それにしても1通貨からってすごすぎですよ。現在のドル円は77円ぐらいですから、レバレッジ25倍としても1通貨の取引証拠金は「3.08円」とあり得ないほど安くトレードできます。まぁそうすると1Pips動いても0.01円にしかならないので、それが利益として出金できたりするのかは疑問ですが、お金を使ったちょっとした練習には最適でしょう。

また禁断の土日取引も面白いですね。前から土日取引の話はありましたが、まさか実際に可能なは日が来るとは・・・。ただしこの土日取引はカバーなしですし、ONADAのインタビュー記事を見るとどうも独自レートで売買されているような感じです。

もしもそうだとすると危険度アップですね。土日はスプレッドも広がるらしいですし、今までは金曜日から月曜日は窓あきが怖かったわけですが、土日取引が可となってしまえば、本来なら月曜日の窓開けも耐えられた損失も、土日中の値動きやスプレッド拡大で狩られる可能性はあります


個人的には面白いとは思っていますが、サービスが開始されてまだ間もないですし、まずは様子見がいいところでしょう。海外口座としてOANDAを使われていた方の情報はありますが、日本サービス版とはまた違うことでしょうし、ある程度評判出てきてからでないと、良いも悪いも言えません。でも本当に面白い口座が出てきたものです。


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posted by ゼロハジ at 2011年09月11日 15:40 | Comment(0) | FX時事ネタ