FXとは?
1.FX(外国為替証拠金取引)とは?
2.そもそも外国為替とは?
3.株式とは違い24時間取引可能
4.少額から始められるレバレッジ
5.通貨ペアとは?
6.通貨の金利差「スワップポイント」

FXの基礎知識
1.取引の際にはスプレッドに注意
2.レートの最小単位Pips(ピップス)
3.リスクコントロールを知る
4.マージンコールと強制ロスカット
5.ロスカット(損切り)は超重要
6.相場を分析する2つの方法
7.いろいろな注文方法の解説
8.自分に合った投資期間選び
9.余剰資金を使って投資する
10.FXでの税金知識



←サイドバーに中級者向け記事
チャートの見方(テクニカル分析)
1.チャートからトレンドを読む
2.基本中の基本「ローソク足」
3.値動きを平均化「移動平均線」
4.トレンドを把握「トレンドライン」
5.「RSI」で加熱度のチェック
6.「MACD」で売買タイミングを計る

情報活用(ファンダメンタル分析)
1.ニュースや政策から相場を読む
2.経済指標の発表をチェック
3.要人の発言によって・・・
4.災害が起きると・・・
5.為替を動かす情報とは?
6.情報はどこから入手?

まずはデモトレードに挑戦
1.実戦の前にまずはデモトレード
2.チャートの見方を練習
3.注文の仕方・数値の見方を確認
4.取引システムは使いやすい?
5.勝てるまで口座は開かない
6.オススメのデモトレード口座
FX口座の選び方
1.FX口座を選ぶ際のポイント
2.くりっく365とは?
3.信託保全について
4.開設に必要な初回入金額
5.口座開設手続きの概要
6.オススメのFX口座

FX実践体験記
1.見方をチェック(1日目)
2.相場上昇でもプラス0(2日目)
3.安値買いで相場上昇(3日目)
4.負けて負けて また負けて(4日目)
5.予想外な結末(最終日)

FXで勝つためのポイント
1.自分の投資スタイルを確立する
2.トレンドに乗るのが基本
3.ナンピンと塩漬けは厳禁
4.取引記録を付けておく
5.ロスカットはしっかりと
6.ポジションを持たないという選択肢
7.大儲けを狙わない

「私は株で200万ドル儲けた」のレビュー

タイトルが多少変ではありますが、「ボックス理論」で有名だという『私は株で200万ドル儲けた(ニコラス・ダーバス著 パンローリング出版)』を買ってみました。またもやブックオフで105円。ブックオフは地味に投資書籍が置いてあっていいですね。

この『私は株で200万ドル儲けた』という書籍は「アメリカで40年間ベストセラー」というように紹介されています。パッとタイトルを見る限りではウソ臭さ満点ですが、40年もベストセラーということでなにかあるかもしれません。


<株式投資のサクセスストーリー>

では実際に読んでみた感想ですが、これは投資のサクセスストーリーですね。著者がどのようにして株式投資というものと出会ったか、またそこからどのようにして株式市場で勝てるようになったのかが書かれています。

しかし株式投資が難しいのは当然で、著者が株式投資に出会ってから負けて負けて負けまくるような様子が良く書かれています。初心者にありがちな「雑誌等の情報を100%信じてしまう」とか「一度完成した方法を続けずに別の方法を試してしまう」とか色々な失敗が書かれています。


<ボックス理論とは>

そして勝ちにつながったのが「ボックス理論」。このテクニカルは、これから急上昇する可能性のある銘柄はボックスの形が積み上がったように相場が推移していくというもので、私が見る限りでは安値が切り上がっていることでトレンドの発生としているように見えます。ボックスはつまりはレンジですが、このレンジ幅で売買しないというのが面白いです。このボックスが積み上がっていくときには買い、このボックスからはみ出た下降があった場合にはすぐに売れるようにボックスのすぐ下にはストップが仕掛けられています。損は小さく、利益は最大限まで伸ばすような方式です。

じゃあこのボックス理論がFXでも使えるかというと、これは使えないと思います。少し前にも記事を書きましたが、株式とFXでは値動きが全然違うので、ボックス理論で損を小さくできたとしても、大きな利益を狙えず適用しにくいです。


<この書籍の評価点>

評価としては65点ぐらいでしょうか。投資初心者の失敗を学ぶにはとても役に立つ書籍ではありますが、それが役に立つのは投資を始めた間もない方とか、まだ投資を始めていない方に限られます。投資を始めてある程度の期間経っていれば、このぐらいのことは自然に分かってくることでしょう

またボックス理論については特別優れている感じはしません。確かダウ理論にも同じような理論があったと思いますし、結局は爆発的な成長の可能性のある銘柄を損を小さく利益を最大限まで伸ばしていっている以外はないように見えます。ボックス自体に何か特別な意味があるわけではないでしょう。

ということで、FXトレーダーには特にお勧めしません。投資でのサクセスストーリー的なものは多いですし、これを読めば「すでに投資で成功している人も色々と失敗したり騙されたりしている」ということが分かるぐらいのものです。もちろん105円の中古であれば買ってもいいと思いますが(笑)、定価2200円で新品を買うつもりであればやめた方が良いと思います。それだけ出せばもっともっと良い投資書籍が買えます。


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偽トレーダーはノイズや突発的な動きを考慮していない

さて、昨日の記事にて虚偽のトレード結果の可能性について「現実的な数値ではない」というような書き方をしました。何が現実的でないのか、と思った方もいるかもしれませんが、こういった虚偽のトレード結果にはたいてい「ノイズの発生や突発的な動きを考慮していない」という点があり、そこがこういった結果を看破する要素となったりします。


<ノイズだらけで綺麗じゃないチャート>

最近読んだ投資書籍、どれだったかは忘れましたが、その中で「5分足においてテクニカルが機能することはない。5分足の動きというのはほとんどがノイズだからだ」とかなんとか書いてありました。

まぁこれはいくらなんでも極端だとは思いますが、短い足になるほどノイズが増えるのは事実なようで、そういったことから日足でトレードされている方が地味に勝ったりしているようです。

その辺はどうでもいいですが、大事なのは相場には「ノイズが発生している」ということです。


ノイズというピンと来にくいですが、テクニカル的に全く関係がない動きは常に発生していて、それがテクニカルの有効性を大きく下げています

つまりテクニカルで戦うときには、必ずノイズが関わってくるので、高い精度というのは難しくなります。というか、テクニカルって何を使ってもうまくいかないですよね、これはFXはノイズが非常に大きいからのようで、まぁとにかくいくら優秀なテクニカルといえど有効性が発揮できないノイズも発生する可能性があり、トレードというのはそこまで高い精度を維持することができません


<地震を予知できるか>

また突発的な事態も同じです。

つい先日「東日本大震災」がありましたが、それを予知できた人はいたでしょうか? いるわけがありません。超長期にわたって可能性を示唆することはできますが、実際にそれが何月何日に起こるかのような正確な予測は無理です。こういった地震などの災害、または要人の発言、大型投資家の仕掛け等が発生するのを見抜くのは不可能なのです。

こういったことが起これば相場にも影響はありますが、事前に予想することはまったく無理であるので、この時点では勝ちと負けの確率は50%以上にはなりません。こういったことが時々であれば別ですが、全く予想できない事態というのはそれほど珍しくはなく、相場への影響が大きいものだけでも月1〜2件は起こっています。小さいものを含めればもっともっと多いでしょう。


<虚偽のトレード結果はノイズにも地震にも負けない>

虚偽のトレード結果を調べるときは地震があったかどうか調べろ、という意味じゃないので勘違いしないでください(笑)

虚偽のトレード結果というのは、結果が良すぎるのです。先ほどから書いていますが、どのようなテクニカルを使ってもノイズや突発的な事態までも回避できるようなものはないです。つまり最高に機能するテクニカルの結果を見れたとして、その結果と虚偽のトレード結果を比べてもまだ虚偽のトレード結果の方が結果が良いだろうと。つまりテクニカルの有効性の最大値はそれほど高くないと思っています。それほど高くないのは先ほどの要因が関係しているからです。


今日は時間がない、ということで中途半端ではありますが、ここで終わりです。まぁとにかく、あり得ない結果には騙されないように、ということですよ。


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勝っているのにポジションを増やさないのはなぜ?

いろいろなFXブログを見ていると、FXで勝たれているような方も少なくないです。うらやましい限りではありますが、その公開されている利益等を見ているとポジション数を増やさずにトレードされている方が多いです。まぁ実際にはピラミッティングと言いますか途中でポジションを増やすとか、またトレードの期待度によってポジションを変えていたりするようですが、基本的なポジション数は全然変わらないのです。

これがすごく疑問でした。FXで勝っていればさらなる利益を求めてトレードするポジション数を増やしていくのは当然、複利をしていけば億単位の利益も夢ではありません。それなのに勝っていてもポジション数を増やさないようなトレーダーが大部分を占めています。というかきちんとポジション数を増やしている方を見たことがないです。そのぐらいポジションを変えずにトレードされている方が多いのです。

そこで今回はこの疑問を考えてみたいと思います。


<仮説1 リスク管理が漠然としている>

まず可能性としてあるのは「リスク管理が適当である」ということでしょう。トレードの際にリスク管理はしなければいけない、というのは事実です。ですが実はこれは注意すべき点があって、リスク管理というのは資金がパンクしないようにするものであって、複利の効率を上げるものではないと思っている方が多いのではないかと。

例えば100万円で1万通貨でトレードするリスク基準だったとするならば、1000万円になった際には10万通貨でトレードするはずです。ですがこの辺りを全く分かっていないようで、1000万円でも1万通貨でしかトレードしないようことをしているトレーダーが多いです。

おそらく「現在の資金でいくらのポジションを持ってもリスク的に大丈夫か」ということが分かっていないために、異様に低いリスクしかとれず(それがリスク管理だと思っている)、その結果現在資金に全く見合わないポジションでトレードを続けているのかなと思います。


<仮説2 お金を使ってしまっている>

あり得るパターンとして「お金を使ってしまってポジションを増やせない」というのはあるでしょう。私もそうではありますが、もしも年に100万円も税引き後の利益が出れば、使ってしまいたくなると思います。年100万円は月8万円ですから結構な額が自由に使えることになります。

そこでこのお金を自由に使ってしまって、FXへの再投資を考えない方が多いのだろうと思います。100万円から100万円増やして200万円になったとしても、増えた100万円をトレードに回してさらに増やそうと、そういった複利の考えが存在しないのではないかと。

欲がない、というとのは少し違う感じですが、さらなる前進を求めるよりは今あるもので満足していくスタイルなのだと思います。ポジションを増やしていくのはリスクもありますから、それが嫌というのもあるかもしれません。


<仮説3 ポジション増大で結果が悪くなる>

おそらく一部にしか適用されないケースだと思いますが、「ポジションを増やすことで結果が悪くなる」ということがあるようです。私自身は経験していないですが、ブログ等の情報を総合した場合に考えられる結果です。

良く言われるのが「スキャルピング」ですね。スキャルピングのような超短期取引であると、ポジションが大きいトレードの際にはカバー取引の関係で約定が遅れより大きなスリッページが発生する可能性があります。つまりポジションの大きなトレードをすると約定速度の関係で結果が悪くなる可能性があるのです

これは非常に現実的な話だと思います。FX業者の説明の中でも「1回の注文数量が限られているのは、もしも数千万通貨というような注文を出しても約定する可能性がないために注文数量が限られている」というような話があり、つまりはあまり大きなポジションでの注文となると徐々に約定が難しくなっていくことが見てとれます。

このようなことがあるので、「ポジションを増やすのは不利」とみてポジションを増やさない方が多いのではないかと。


<仮説4 虚偽のトレード結果>

最後に「虚偽のトレード結果である」という可能性です。

つい先日見たブログでは「勝率95%、リスクリワード1対1」などということがあり、神がかり的な結果を出しているわけですが、これが事実なのであればFX市場のお金をすべて持っていけるほどの尋常じゃない精度だと言えます。

しかしこのような非常に精度の高いトレードをしていても、ポジション数は1万通貨。まさに「そんなバカな」という感じです。

これは単純にトレード結果が虚偽である、もしくは負けポジションを隠したねつ造記録でしょう。とてもじゃないですが、全く現実的な数値ではありません

1万通貨というのは現実的な金額を作り出すために罠だと思います。もしもそれが100万通貨とか500万通貨でトレードしていることにしてしまうと、現実的な感じがなくなり、えさに食いつかなくなるので、わざと1万通貨という誰でも手が届きそうな単位にしておくことで現実味を帯びさせているのかなと。

つまり事実でないトレード結果であるので、例えどんな良い結果だったとしてもポジションが増えていくことはないわけです。実際のトレード画像が載っていてもそうですね、大事なのは総合結果なので、トレードごとの結果で勝っていますと言われても残念ながら信憑性はないです。もちろんうちのブログのような画像も載せないトレード結果なんて全く信頼するに値しません(笑)



と、色々書いてみましたが、結論としては良く分かりません。私がもしも毎年勝つようになった場合を考えたときには、「必ず複利で運用していき、しかもそれは数億円単位になるまでやめないだろう」と思っているのですが、実際には非常に素晴らしいトレード結果をしながら、「複利にしていない」「現在資金とポジションが釣り合っていない」方が多いなど謎は多いです。まぁ実際に勝ってみれば分かるんでしょうが・・・何年先のことやら(苦笑)


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3年後のドル円相場はどうなっている?

まずは引用から。

ここしばらく史上かつてない円高局面が続いているが、はたしてどこまで円高が進むのだろうか? FXで8億円を稼いだカリスマ主婦トレーダー・池辺雪子氏に、今後の米ドル/円相場についての見通しを聞いた。そして、FXで1億円を稼げるのか――その実現性について聞いてみた。

 * * *
 米ドルは、今年3月につけた円の史上最高値76円25銭に対する二番底をつけにいったが、私はこのまま円高トレンドが続くのではなく、秋までは現状レベルのレンジ相場が続くと見ている。その後、10月以降から円安トレンドが出てくるのではないか。

 米国の金融当局による量的緩和策第2弾(QE2)終了の影響が表われ始め、日本の消費税アップなどの材料が注目されるにしたがい、来年にかけて、じわじわと円安トレンドが進むと予想している。3月に行なわれた11年ぶりの協調介入の効果は大きく、ドルの下値は限られる。3〜4年後に、1ドル120〜130円となってもまったくおかしくはない。

引用元:NEWSポストセブン|FXカリスマ主婦の予想「3〜4年後に1ドル120〜130円も」



記事の日付は8月15日になっていますが、実際の記事はもっと古いような感じです。8月5日の日本の単独介入にも触れていないですし、協調介入の可能性なんてすでに全くないので、書かれたのは7月ぐらいな気がします。

まぁそのあたりのことは良いとして、「3〜4年後にドル円が120〜130円になってもおかしくない」というのが気になります。3年後とかってFX相場はどうなっているのでしょうか? 120円とかいうレベルは現実的なレートですか?

ここ最近の相場で考えると、2008〜2010年だとドル円の最高値が「110.65」、最安値が「80.24」です。その差は30円ありません。ここ3年の強い円高状況であっても30円も下降していないわけで、それが2011年8月のドル円76円台から見て3〜4年で40円以上上がって120円を超えるかというと、これはかなり厳しいでしょう。非常に強い円安相場に入っているわけでもないですし、何か強力な円安要因があるわけでもなし。

というか、月足チャートを見たんですが、3〜4年で120円越えはとんでもないペースで円安にならないと無理ですね。これはいくらなんでも予想に無理があったのではないでしょうか。気になる方はドル円の月足を見てください。


まぁその点についてはこんなもので良いでしょう。問題は3年後に円相場はどうなっているのか、ということですね。

先ほどの参考数値である、「3年30円」から考えると、77円を基準とすれば3年後には47〜107円の間だろうとは思います。そこから予想をつけていくと、まず下限の方ですがこちらはそれほど行かないと思います。すでに戦後最高値を更新しているような状況であり、下値はだいぶ重くなってきています。もしもこのまま下降するようなことがあれば、そのたびに介入ということになると思うので、これ以上の下降には相当なエネルギーが必要になり、下値は重いだろうと思います。

上値の方ですが、こちらはそもそも上方向に行く可能性があるのかどうかすら疑問です。もちろんずっと下降方向に動くわけではないと思いますが、上方向に動く可能性は低い感じです。

ということなので、3年後の相場を予想すると「60〜97円」ぐらいかなと思います。ここ数年はなんだかんだであまり動かないような気がするんですよね。まぁ私の予想精度はランダムと同じなので、この予想はほとんど意味がないと思いますが(笑)


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ゼロハジのテクニカル分析 8月27日版

ブウウ――ンンン――ンンンン……。ということで、「ドグラ・マグラ」を読み終えました。ブウウンってのは読んだ人は分かります(笑)。「読むと気が狂う」ということが言われていて、当時は珍しいものだったのでしょう。しかしいまどきではそれほど珍しくはない内容でした。でも構成については今でもかなり特殊な部類に入ると思います。内容は意外に普通です。面白いかと聞かれれば「つまらない」です。合計8時間以上もかけて読みましたが、その時間に見合うことはないです。


さて、企画の趣旨にいきます。

ゼロハジのテクニカル分析は「ある程度の知識を持ったトレーダーの予想は50%を切らない」という推測のもとにやっています。その検証のために毎週の相場を週の始値から「上昇」するか「下降」するかを予測し、その結果を記録しています。あくまでも検証のためであり、私が使っているリアルトレードとは全く異なる手法、予測になっていますので注意してください。「ゼロハジの予想」が私の予想で、「テクニカルB」はついでに検証している独自テクニカルです。



はい、では前回(ゼロハジのテクニカル分析 8月20日版)の結果に行きましょう。

ゼロハジの予想
ユーロドル:下降   ドル円:上昇

テクニカルB
ユーロドル:下降   ドル円:下降

実際の結果
ユーロドル:上昇(123pips)   ドル円:下降(14Pips)

総合結果
ゼロハジの予想:32/64(50%)   テクニカル使用後:15/30(50%)
テクニカルB:31/60(51.6%)


ついにランダムな仕掛けと変わらない精度まで落ち込んできました(苦笑)。テクニカル使用前は34回の予想回数ですから、後2週間でテクニカル使用後も同じ回数の予想をこなしたことになります。でもランダムな結果と変わらない、というのは実に面白い結果です。本当はこの検証は2年ぐらいするつもりでしたが、これだけ安定して「50%」という基礎値付近で推移していると、そこまでの期間は必要ない気がしてきました。もしかしたら今年いっぱいで結論を出せるかもしれません


では来週の予想です。

ゼロハジの予想
ユーロドル:上昇でしょうか。かなり緩やかではありますが、下降トレンドラインをブレイクしたような感があり、これから上昇してくるのではないかと思います。来週の予想は上昇です。

ドル円:全く分かりません。介入の代わりとして「円高対応基金」が創設されましたが、円相場への影響は不透明。しかも介入の可能性はだいぶ下がったということで、相場がどのような動きをするのか全く見えません。でも下降ですかね、チャートを見ると最近はずーっと赤い足(陰線)が続いています。ならこれからも下降だろう、ということで来週の予想は下降です。


テクニカルB
ユーロドル:下降(弱)   ドル円:下降(強)



あと、それとこれは当時の「ゆめにっき」みたいなものだったのかなと。「ゆめにっき」というのは個人が制作されたフリーゲームで、ゲーム全般に気が狂いそうな異常な雰囲気が漂っています。そしてクリアしたときに「これはなんだったのだろう」と思う感じとかが「ドグラ・マグラ」に似ているなぁと。そういう意味で「ドグラ・マグラ」も三大奇書とされたのかと思います。スカラカ、チャカポコ、チャカポコ(笑)


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FX相場の時間的特徴

FX相場には時間の変化によって特徴が出てきます。もちろん日によって出来事は全然違うので、100%そのような動きになるわけではないですが、だいたいこの時間はこういうことがありそう、ぐらいは言えると思います。トレードの際には参考にできるかもしれないですが、一般的な意見と私が相場を見てそう思ったという意見が入り混じっているので、話半分で読んだ方がいいかもしれません


まず早朝からですが、朝4〜6時というのは、通常の値動きはかなり少なく、トレードするには苦労する時間帯です。しかしこの時間帯に急激に動くようなこともあり、そういった場合は「経済指標の発表」とか「薄商いを狙った大型投資家の仕掛け」があると急激に動いたりします。

そして午前9時です。私はその時間帯にトレードの決定と相場のチェックをしているのですが、午前9時ピッタリになると突然相場が動くようなことがあります。もちろん大したことはないですが、それまでの動きとは関連のない突然の動きが発生するので無視はできません。色々調べてみましたが、いまだに原因が良く分かってません。


その後は比較的相場が落ち着いているというか、大きな動きが発生することもなく静かに推移していきます。ただ今までの介入を見ると、午前10〜11時に起こることが多いので、介入が警戒されているときにはその時間帯を注意すべきかもしれません。

その落ち着いた相場も午後2時までです。午後2時ごろとなると少しづつ相場の勢いが増してきて、それまでよりも大きな動きが発生してくるようになります。あくまでも最近の相場を見ている限りの話ではありますが、午後2時以前と午後2時以降ではテクニカルの機能の仕方が違うように見えます。この時間を境に動き方が変わるようです。


午後9時〜午前0時というのがFX相場の1日で一番重要な意味を占める時間となります。重要な経済指標の発表はココに集中していますし、またこの時間に参加する為替トレーダーも多いとあって、大きな経済指標の発表がなかったとしても1日の動きを決めるのはこの時間帯になると思います。ですが、経済指標の発表等でスプレッド拡大などが懸念される時間帯でもあります。重要な時間ではあるのは間違いないですが、どちらに動くかもわからない指標や、先程のスプレッド拡大等もあるので、この時間を避けてトレードするというのも可能性としてはあります

午前2時以降からはまた静かな相場へと戻り、後は同じような1日の繰り返しです。


先ほど少し書きましたが、時間帯によりテクニカルの有効性が変わっている感じはあります。正確にいえば値動きの大きさ小ささによってテクニカルの有効性が変わっている感じですね。なんというか、値動きが小さいから機能するテクニカルもあれば、逆に値動きが大きいから機能するテクニカルもある感じがしていて、システムトレードのバックテストなどで一般的なテクニカルが全然機能していないように見えるのは「機能していない時間帯までテストされているから」なのかなと。

時間帯とテクニカルの有効性には関連性がありそうですが、さてどうでしょう。


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1000億ドルもの「円高対応緊急基金」とは

昨日のトップニュースだったと思いますが、この超円高の対策として1000億ドルの円高対応緊急基金が創設されることとなりました。以下引用です。

【8月24日 AFP】野田佳彦(Yoshihiko Noda)財務相は24日、前週、戦後最高値を記録した円高に対応するために1000億ドル(約7兆6000億円)規模の円高対応緊急基金を創設すると発表した。

 世界経済の先行き不安が広がる中、マネーの安全な逃避先として円買いが進み、円は前週、戦後最高値を記録した。これにより、東日本大震災からの企業の復興が妨げられるとの懸念が高まっている。

 緊急基金は1年間の時限措置。円高を最大限活用して、日本企業によるM&A、資源確保などを促すことにより、日本企業が持つ円資金の外貨への転換が期待される。また財務省による外国為替市場の監視も強化し、9月末までは為替トレーダーに、保有する外国為替の持ち高(ポジション)を報告させるとしている。(c)AFP

引用元:円高対応基金を創設、総額1000億ドル 国際ニュース : AFPBB News



聞いた話によれば、これは円相場介入の代用として行われるそうで、急激に相場を変化させてなおかつ各国の反応を気にしなければいけない相場介入よりも、より緩やかな変化を求めてこのような対策になったのかと思います。

<海外企業を買わせて日本企業の強化>

実際にこの基金で何をやるのかというと「この金で外国の企業を買え」とのこと。現在は円の価値が高く、他の外貨の価値が低いですから、今のうちに外国の資源や工場、企業などを買収してしまって、日本企業の強化を計るのが狙いだそうです。

そういえば昨日のニュースで、「海外の不動産が3000万も安く買える」なんてやっていましたが、つまりは外国の土地を買うのにも円高は楽ですし、そこに工場を建てたりすれば日本で生産するよりも安くつく可能性があるでしょう。もちろん海外が拠点となればそれなりに日本へのデメリットもありますが、日本企業が生き残るための円高対策としてはアリなのかなと。


<資金は介入で買ったドル>

今回は1000億ドルの融資枠ということですが、かなりの額の割にはそれほど日本の負担はないようです。というのものこの1000億ドルというお金は、介入によって生まれたドルであり、普段から使用されているわけではない単に予備として用意されているだけの資金です。円相場への介入というのは、円高の場合は円安方向への動きを狙ってやりますから、円安になるには円売り、対通貨はおそらくドルがメインでしょうから円売りドル買いになります。つまり介入の時に円を使ってドルを買いまくるので、そのドルが積み上がっていたのが今回の対策の資金源となっています。

まぁ実際には融資であるので返済はされるでしょうし、「そんなお金があるのなら他のことに」という意見は受け付けられないでしょう。余っているお金の利用みたいなものだと思います。


<介入の可能性は相当下がった>

それとですが、今回の件で介入の可能性は相当下がったと思います。今回の策は「介入の代用」であり、介入がそう簡単に行えないからこういう形で対策をしたわけで、これから多少円高になったところで介入はないことでしょう。ここ最近の介入予測としては「76円を切れば介入」という感じがありましたが、ニュースを見る限りでは73〜74円までは介入はなさそうです。

ところで、引用したニュースにある「ポジションの報告」が気になります。他のニュースによれば、主要な金融機関に対して為替トレーダーが保有しているポジションについての報告をさせるという話です。しかも1日2回。そういったデータを利用してこれからの対応を計る(回数から考えておそらく介入のため)のでしょうが、円高の状況ってよほど切羽詰まっている感じがしてきました。


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DMMFXのプレミアチャートが使いやすい

DMMのデモ口座はずいぶんと前から使っていて、チャートの方はあまり使いやすい感じはなく、普段は外為オンラインの旧チャートを使っていたのですが、これも使いにくい。

外為オンラインの新しいチャートであるブラウザ版チャートの方は、使用する際には取引システムを開いたままでいないといけないため他の取引システムとの組み合わせが面倒なのでそもそも使ってなく、チャートを参考にするときには外為オンライン旧チャートのJAVA版のチャートの方を見ていたのですが、こちらのほうは機能が乏しい。またチャートを維持するためにウインドウを2つ使うのが地味に邪魔になったりします。


そこで昨日、本当にたまたま気が付いたのが、DMMFXの「プレミアチャート」というチャート。これがまた見やすく使いやすい。

テクニカルも多く、ラインなどの表示機能にも優れています。なにより値動きがいいです。外為オンラインのJAVAチャートは本当に値動きが遅くて、いくらデモでやっているとはいえ参考にするにはかなり厳しいと思っていたところ、しかしDMMFXのプレミアチャートはとにかく値動きが早いので、デモどころかリアルでも使用できるほどだと思います。

気になったテクニカルは「ATR」とか「移動平均乖離率」とかですか。特に「ATR」は意外に用意されていないところが多いので、それが使用できるというのは大きいと思います。


当然ですが欠点もあり、インターネット回線が切れるとその間のレートが補填されません。飛びます。ですから回線が切れていたことに気付かないでいると「あれ?なんでココに窓が開いてるの?」ということになります。つまり回線が良く切れる方にはかなり使いにくいです。

またそのレートのズレを直すためにはチャートをいったん閉じる必要がありますが、閉じてしまうとせっかく引いたラインが消えてしまいます。他の通貨ペアを表示してもラインが消えるので、ライン重視のトレードでは多少面倒くさいかもしれないですね。


でもまぁ使いやすいチャートだと思います。外為オンラインのよりは確実にいい感じです。と、珍しくチャートの使用感について書いてみました。多分他のFX口座ではもっと良いチャートがあるでしょうが、デモ口座でもこれだけのものが使えるというのが大きいと思います。


追記:回線切断によるレートのズレは、Bid/Askを切り替えることですでに書いたラインを維持したまま修正できることが判明しました。さらに使いやすい。


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今日から完全裁量で練習中
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posted by ゼロハジ at 2011年08月24日 15:13 | Comment(0) | 小ネタ

FXでも損小利大は機能する?

投資の鉄則的に言われていることとして、「利益は損よりも大きく」というものがあります。つまりは「損小利大」という思考であり、損は小さく抑え、利益を伸ばしていくのが良い投資のやり方だというのです。

これはずいぶん前から疑問でした。確かに損を小さくし、利益を大きくすれば利益が出るように見えます。しかし実際には損を小さくしようとストップを狭く入れれば負ける可能性が増えますし、また利益を大きくするためにリミット拡大させれば同じく負ける可能性が増えます。

これはすでにMT4の検証でも試してみましたが、リミットの幅やストップの幅を変更しても、その結果は基本勝率である50%という値がそれぞれ変遷していくだけで、総合した結果が良くなることはないです。例えば勝率50%というのは1:1ですが、リミットを多くして「リミット3:1ストップ」にしても勝率50%を維持できるということはなく、この割合だと勝率は25%となります。


ではなぜ一般的に損小利大が良いと言われているのかというと、これは株の値動きをそのままFXに適用しているからのような気がしています。

私は最近は株に関する本を読んでいますが、そのチャートを見るとレートが「2倍〜10倍」に上がっているものがあります。もちろん日常的にそのようなことは起きないでしょうが、銘柄の数も多いですし、ないわけではないでしょう。

例として300円の株が900円になった例を考えて見ます。この場合の最大リスクは300円×購入数であり、100株買えば3万円が最大リスクです。3万円が最大リスクであるのに、株価が900円までいけば6万円の利益になります。

ではFXを考えて見ましょう。現在のドル円の証拠金は3万円と分かりにくいですが、この3万円で6万円の利益取るのには1Pips100円なので、600Pips取る必要があります。現在のレートを77円として、83円まで上昇すれば先程の例と同じ利益と言えます。実際のFXでは取引証拠金のほかに余裕証拠金が必要になりますが、計算が面倒になるので省きます。言いたいことには関わらないと思います。

さて、FXの場合は上昇する確率と下降する確率はほぼ同じです。つまり83円まで上昇する確率があれば、71円まで下落する確率も含み、そして先ほどのように3万円を最大リスクとしてしまうと、確率の変遷が起こり負ける確率の方が高くなります。


つまり株のように資金を数倍にしようとした場合、取るリスクの意味が変わってくるのです。株の場合は本当の最大リスクが価格0ということですが、FXの場合はそのような投資をするためにはレバレッジをかけるのが当然、そしてFXでは同じ値幅の到達確率は同じであるのに、ストップ側の方だけを小さくするのですから、株でトレードした場合とまったく違う結果になります

うーん、分かりにくい。思いっきり噛み砕いて書くと、株の上限は青天井であるためにトレンド追随型のトレード方法も機能する可能性があるが、FXでそれをやる場合は必然的にレバレッジをかける必要があり、しかも逆方向に行く可能性も全く同じだけあるので意味はないと。たぶんこういうことです。


というか、チャートを見ているとFXのトレンドの短さが良く分かると思います。最近は裁量トレードということで、結構いろいろとチャートを見ていますが、FXではトレンド追随型のトレード方法はかなり機能しにくいです。もし大きいトレンドをつかめたとしても、それ以外の細かな動きで損失が発生してしまうので「うまみ」はないように見えます。


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高い生活レベルをあきらめれば働く時間を減らしてもよい

良い生活というのは誰でも憧れるものです。

良い家に住み、良い服を着て、良いものを食べる。趣味にもある程度お金をかけることができ、住むところも限定されない。そんな夢のような生活をしてみたいのは当たり前、ですが現実にそんな生活している人というのはほとんどいません

理由は簡単「そこまで高い生活レベルを維持できるだけのお金がないから」です。


お金を得るためには少なからず時間を使います。そしてそのお金を稼ぐために使用できる時間というのは限られています。時間というのは1日に最大でも24時間しかないですし、その中から睡眠・食事・買い物など、しなければいけないことはたくさんあり、全てを仕事時間に使えるわけでもないです。

平日8時間働くというのが労働時間として一般的ですが、この8時間で稼げるお金だけで高い生活レベルになれる方はまずいません。ほとんどの方はこのぐらいの労働時間ではどうにか生活できるぐらいだと思います。


じゃあここで1日12時間働いて収入が1.5倍になったとしましょう(普通はこんな簡単には行きませんが、笑)。そうすれば生活にも余裕ができ、生活レベルは上がることでしょう。しかし1日の労働時間が増えるということは、一生のうちの働く時間が増えるということになります。

つまり多くの場合において「生活レベルの向上を目指す=労働時間の増加」となっています。必ずしもこうではないでしょうが、だいたいは合っていると思います。


そこで逆転の発想。低い生活レベルでも満足なのであれば、働く時間というのは減らすことができます。働く時間を減らす、というのは1日の労働時間である8時間を減らすというのもありますが、多くの場合それは無理であるので、例えば「休日出勤をしない」とか「残業をしない」とか、とにかく仕事に関わらない生活にすれば、お金の方は入ってきませんが、その分時間的には余裕のある生活ができます

つまり高い生活レベルにすることをあきらめれば、時間的には余裕ができます。私なんかはFXで金持ちになる夢を見てトレードの検証に時間を割いているわけですが、そういうのもあきらめてしまえばゲームがたくさんできると(笑) まぁこれは笑い話ではなく本当ですね。お金のために時間を使う方は非常に多いですが、それをあきらめればそれはそれで楽な生活もあるということです。


ただここで注意があります。

この「高い生活レベルを求めない時間的拘束の少ない生活」というのは、あくまでも一人で生活する場合の話です。もしもこれが結婚とか、子供を育てるとかなった場合には話は全く変わります。特に子供を育てる場合には、「低い生活レベルからは能力の低い子供が育つ」というのを忘れてはいけません。

そんなことないよ、と思われている方もいるですが、低い生活レベルで生活している私からすると生活レベルの低さのせいで時間的な拘束が発生しているのが良く分かります。あまりに酷いので詳しくは書かないですが(笑)、電化製品とかが分かりやすいですね。我が家は狭いので電子レンジも、ましてやエアコンもありません。そのせいで調理に時間がかかったり、また暑さ寒さの対策で時間取られます。こういう時間的拘束はやりたいことができなくなる足かせになります


と、愚痴が始まりましたが(笑)、まぁとにかく低い生活レベルで良いのは自分だけの場合です。テレビなどで自給自足生活などといって家族で山奥に引っ越したりするのがありますが、その家族の子供は本当にかわいそうだと思いますよ。お肉だって食いたいだろうし、普通に生活したいと思っているはずです。それなのに親の都合で・・・と話がずれてきました。

本題の結論ですが、お金は確かに大事ですが、お金を求めるには時間が必要です。だから本当に必要な金額だけ稼いで、あまり仕事に関わらないのんびりした生活いうのも手かもしれないということです。ですが家族がいる場合はそうはいかないので注意です。


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ドル円相場 またもや戦後最高値更新

3月17日にドル円相場が戦後最高値を更新してから5カ月ほどして、またもや戦後最高値の更新となりました。以下引用です。

【ワシントン=柿内公輔】19日のニューヨーク外国為替市場で、円相場が一時1ドル=75円95銭まで急騰し、東日本大震災直後の3月17日につけた戦後最高値(76円25銭)を約5カ月ぶりに更新した。世界的に株安が連鎖する中、比較的安全とされる円に投資資金が流れた。「防衛ライン」とみられた最高値を突破したことを受け、日本政府・日銀は円売りドル買い介入などの検討に入った。

引用元:【世界経済危機】NY円、戦後最高75円台 - MSN産経ニュース



戦後最高値というのもそうですが、76円というキリの良い数字を切ったのも気になります。いずれにしても介入の可能性は最大限に高まってきたと思いますが、さてどうでしょうか。


このような円高が進み続ける状況っていつまで続くんでしょうか。最高値を何度も更新しているというのは、テクニカル的にも「売り」なわけですし、介入も一時的な効果しか生んでいないような感じで、この円高は底なし沼のように底が全く見えません。10年後に「ドル円相場が50円」なんてことになっても驚かないぐらいではあります。

そもそも例の大震災の影響から考えても、普通であれば円が暴落するほどの震災の被害だったのに、その影響がほとんどなかったというのも信じられないです。そのぐらい日本の経済が強い・・・というわけではなく、その大震災の影響すら超えるほどアメリカ・ユーロ圏の経済状況が悪いということなのだと思います。

アメリカは最近は債務問題があり、ユーロ圏の方でもギリシャの財務不安から始まった一連の欧州不安があるため、日本で大震災という経済に大きなマイナスな出来事があっても相殺されてしまうほどそれらの影響が大きいのだろうと思います。


さて、来週の話になりますが、戦後最高値が更新されたとあって、円相場介入の動きがあるだろうと思います。つまりは来週に介入があるのではないかと。まぁいつもいつも「介入があるかも、介入があるかも」と言い続けてはいますが(笑) 来週の介入はかなり可能性が高く感じます。ある程度の意識はしておいた方が賢明でしょう。


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posted by ゼロハジ at 2011年08月21日 13:52 | Comment(0) | FX時事ネタ

ゼロハジのテクニカル分析 8月20日版

人の好みってすごく違いますよね。食事とか趣味とか、まぁとにかく何でも良いのですが、私的には「これはありえない」と思うようなものを好きだったりする人がいたりして、そのたびに驚いたりします。かくいう私はゲームが大好きなわけですが、26歳にもなってゲーム好きというのを「これはありえない」と思う人もいるんだろうなと。そう考えると、他人の意見というのは簡単には否定するべきではないのかもしれません。


さて、企画の趣旨にいきます。

ゼロハジのテクニカル分析は「ある程度の知識を持ったトレーダーの予想は50%を切らない」という推測のもとにやっています。その検証のために毎週の相場を週の始値から「上昇」するか「下降」するかを予測し、その結果を記録しています。あくまでも検証のためであり、私が使っているリアルトレードとは全く異なる手法、予測になっていますので注意してください。「ゼロハジの予想」が私の予想で、「テクニカルB」はついでに検証している独自テクニカルです。



はい、では前回(ゼロハジのテクニカル分析 8月13日版)の結果に行きましょう。

ゼロハジの予想
ユーロドル:上昇   ドル円:上昇

テクニカルB
ユーロドル:下降   ドル円:下降

実際の結果
ユーロドル:上昇(132Pips)   ドル円:下降(35Pips)

総合結果
ゼロハジの予想:32/62(51.6%)   テクニカル使用後:15/28(53.5%)
テクニカルB:30/58(51.2%)


またもや介入予想が外れました。昨日は一時的に76円を切りましたし、介入があってもおかしくはないと思ったのですが、そうでもないようです。そろそろだとは思うのですが・・・どうなんでしょうか。


では来週の予想です。

ゼロハジの予想
ユーロドル:下降予想です。上昇予想を出していたのは、下降トレンドラインをブレイクして大きく上昇するだろうという予想からだったわけですが、実際にはトレンドラインで反発してしまいましたので、もう少しの間は下降すると思います。ですから来週の予想は下降です。

ドル円:3週連続ですが介入の予想しかないです(笑) もう戦後最高値を更新していますし、やはり介入の可能性は十分にあると思うんですよ。8月始めの介入の時もかなり低いレートをつけてから数日で介入でしたから、パターンとしては同じく来週の始めは様子を見て、その後に介入というパターンかなと。ということなので来週の予想も介入ありの上昇予想です。


テクニカルB
ユーロドル:下降(弱)   ドル円:下降(弱)


先週書いた「ブログ休むかも」という話ですが、あれはたぶんもう消えたと思います。現在の時点ではない可能性の方が高いので、もう忘れてもらって大丈夫だと思います。更新続けていきますよ。


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20万アクセス突破! このブログについて色々

あくまでもアクセスカウンター上の話ではありますがついに「20万アクセス」を突破しました。このブログが始まったのは2008年5月ですから、3年3か月ほどでの達成となります。

今回はこの20万アクセス記念として、このブログのことを色々と書いてみようかなと思ってます。まぁ単純に記事ネタが尽き始めたこともあるのですが・・・(笑)


まず何から書いていきましょうか、そうですね、アクセス関連ということでこのブログのアクセスに関する状況についてでも書いてみましょう。

最近の月間アクセスは17000ほどもあることから、20万アクセス突破という結果はブログを長く運営した結果ではなく、ここ最近のアクセスの急激な伸びにあるようです。実は去年の12月からアクセスが急激に伸びています。原因は分かっていて、それまではほとんどなかったyahooからの検索が一気に増えたのです

seesaaブログというのは検索的にマイナスな点があるという話は聞いたことがあって、それがyahoo検索からのアクセスを長い間遮断していたのかなぁと思います。しかし、去年の10月のyahooからの検索は150件、それが12月には2000件になっているのですから、この遮断が解けて検索数が爆発的にアップしたことがアクセスの上昇につながったのだろうと思います。


アクセス以外で書くことといえば・・・このブログの今後とかですか。

このブログもすでに結構いろいろな変化を遂げてきて、これ以上のコンテンツを追加するような予定はないです。最近はこのブログの認知度も上がってきたみたいで、タイトル名での検索やURLでの検索など、明らかにこのブログに来るための検索が増えてきていて自分的には充分に満足です。

後は自己紹介ですかね。他のブログを見ていると自己紹介の欄があるのが当然ですが、このブログにはないです。このブログの管理人である私「ゼロハジ」がコメントを返したとしても、コメントを返された方としては「ゼロハジって誰?」ってなってしまうだろうな、という懸念はずいぶん前からあったのですが、自己紹介といっても書くことがないのでそのままになっています


それと冒頭にもありましたが、実は最近は記事のネタが少なくなってきています。さすがに1000記事もありますから、重複せずに書いていくのはもう無理ですね。できるだけかなりの期間を開けて、そして現在の私の考え方に直して書いてはいますが、それでも似たような記事が多くなってきているのは仕方がないかなと。

まぁおそらく1年とか2年とかこのブログを読み続けている方は非常に少ないと思うので、同じような記事があっても大きな問題ではないかなと思っています。もちろん常に読んでくれる方もいるので、そういった方のために目新しい記事も書いています。


と、このようにこのブログの運営にも色々あったりします。更新が途絶えたことは何度もありますが、3年も運営してますから、面白いことも面倒くさいことも多々起こっています。でもまぁなんだかんだいってもブログの運営というものは面白いもので、やっていてよかったなとは思いますよ。もちろんFXで大金持ちになった暁には、ブログの更新なんてしないでゲームをやりまくりますが(笑)

まぁ兎にも角にもこれからもよろしくお願いします目指せ100万アクセス!!!


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最近の状況でスワップ投資を行う方法を考える

リーマンショック時というのは外貨の価値は大きく下がりましたが、そもそもそれ自体が世界経済へ大きな影響を与え、その経済対策として各国の政策金利は大きく引き下げられてしまいました。そのおかげでこのリーマンショック後にはスワップ金利は大きく下がり、それまでは神話のように伝えられてきた「円キャリートレード」を行ってきた方は大失敗することになります

そのようなことがあり、最近ではスワップ投資をする方は極端に減りました。まぁそうでしょう。以前と同じく円の金利が低いとは言え、他の国の金利も低いですからスワップ投資をするうまみはありません。


そこで今回はこのようにスワップ金利が低い中でどうやればスワップ投資が成功するのか考えて見たいと思います。

まずスワップが対して高くもない状況でスワップ投資をするメリットですが、これは「常に相場を予想する必要がない」ということに尽きるかと思います。FXの難しい要素として相場の予想がありますから、相場が前後して購入したときと同じぐらいの水準に抑えられていればそれでスワップが手に入りますし、事前にある程度の含み損を想定しているので、そのラインが破られない限りは相場の動きは特に気にしなくて済みます。

もちろんスワップ投資がプラスでも為替レートの変動でマイナスになり、トータルで負けることもあるので、「簡単」なわけではないです。あくまでも予想をそれほど必要としないというだけのことです。手間もそれほどかかりません。


しかし現在の状況には致命的な問題が存在します。スワップが低いこともありますが、そうではなく「円高」です。

大事なのは買ったときのポジションの水準ですが、最近の円関連の相場は円高の影響で下降相場にあります。しかも底というものが全く見えず、どこまで底を取るべきかも分かりません。この円高が進んでいる状況というのは確実にマイナスです。対円通貨ペアでスワップ投資をする場合というのは、外貨の買いをするのですから、円高が進むと為替差損が発生してきてしまいます

スワップ投資というのは基本的に金利の低い「円」と金利の高い外貨との組み合わせになりますが、この金利の差がいくら大きかったとしても、さらなる円高というリスクがあるために効果はかなり薄れます。

と言いますか、これがある限り円関連でのスワップ投資は無理だと思います。先ほどからスワップ金利が低い中でのスワップ投資法を考えていたわけですが、そもそもスワップ金利が高かったとしても、最近の円高リスクは許容できるものではなく、実際にスワップ投資を始める前の相場予想において「まだまだ円高が進む可能性があり、スワップ投資は危険」という結果にしかならないと思います。


ではスワップ投資は無理なのかというと、そうでもなく、円の絡んでいない「対ドル通貨」で一時的(数年程度)にスワップ投資ができる可能性があります。というのも最近はドル安が進んでいて、しかもドルの金利も日本と同じく低金利、さらに2013年ぐらいまではこの低金利を続けるという見方です。

つまり最近の状況でスワップ投資をするのであれば、対ドル通貨でスワップ投資をすればまだやりようがあると思います。もちろんスワップの低さは相変わらずなので、スワップ投資自体の魅力は低いですが、円よりは可能性はあるのではないかと思います。


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為替のヘッジ 円高になると損をする企業は・・・

FX業者などでもあまり説明されませんが、FXには円高リスクのヘッジをするという使い方もないわけではないです。もちろん他にも手段はあるでしょうし、FXに限る必要はないでしょうが、今回はFXで円高対策のヘッジの手段について書いてみたいと思います。


世の中の企業には円高になると損失が増える企業があります。日本の部品が海外で使われなくなったり、そのほか色々な理由で企業に損失が出るようなことがあります。日本は輸入よりも輸出の方が大きいので、円高になると輸出企業はマイナスの影響を受けてしまいます。

この影響は大きいらしく、テレビでも何度か報道されていました。特に中小企業、小さい工場などで作られた部品などの輸出に影響が大きいとかいう話で、円高の影響で注文が減っているという話です。おそらく他の国に注文が流れているのでしょう。


そこでFXの出番、FXにおいて円高になると利益の出るポジションを持っておけば、円高で企業の利益が減ってもFXの利益でそれをサポートすることが可能というわけです。

もちろん多少の補填程度ですし、またFXには損失の可能性もあるので、FXにあまり大きな額を使っては元も子もないですが、円安ではなく円高の危険性が常に付きまとう最近の状況ではこういった方法も無きにしもあらずでしょう。


実際に効果が出るかどうかはケースによってかなり違うと思うので何とも言えませんが、逆に円安に動いた場合に損失が出るというのはやはり痛いですね。円高で企業利益に損失が出たとしても、円安で利益が増えるわけではないと思うので、そういった意味ではリスクはあるけれどもリターンはイマイチな感じです。

うーん、実際この方法はどうなのでしょうか。どこかのFXサイトに書いてあった方法ですが、「円高で企業損失がどの程度出るのか」というところの予測がかなり難しいですね。当然ですが今後円高が進むかどうかも予想しなければいけませんし、これ以上円高が進みそうだとしてもすぐにFXで円買いのポジションを持つ、というのは早計ですね。簡単にうまくいくような方法ではないような気はします

実際に使うかどうかは別として、FXの知識として紹介してみました。


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確率の変遷について結果が出たかも?

つい先日書いた記事の中で、リミットとストップの変更により勝率が変遷するというのは本当にその確率通りになるのかどうか、という話を書きました。そしてその勝率の変遷は有効性にも変化を及ぼすのではないかと。

具体的には反復性というやつです。相場は何度も同じレートを通るので、リミットができるだけ小さい方がより通りやすく、それが有効性になっているのではないかと予想したわけです。逆を言えばストップが大きくても有効性が高まるのではないかと。

これはそもそも勝っている人の多くが塩漬けスタンスの方が多いからで、そう簡単にはうまくいくわけのない塩漬けにおいて成功しているのは、こういった反復性による有効性の発現があったのではないかと思っているわけです。


そこで検証のプランとしてリミットを10Pipsストップを200Pipsにしたトレードをやってみようとしていました。しかしこの検証が信頼性のある結果を出すには、かなりのトレード回数がかかるため、手動でやるには厳しいです

そのためこの検証はMT4のバックテストで行うことにしました。といっても私には技術がないので、知人に頼んで実行してもらいました。

先ほどのリミット10ストップ200のパターンとそれ以外の比較的多くのパターンでMT4のバックテストで検証をしてもらい、その結果をもらいましたが、そのデータを見る限りは「反復性による有効性なんて存在しない」ようです。


実際にはそのデータにはかなり揺らぎがあることは事前に告げられていて、あまり信頼性は高くはないのですが、多くのデータがあることで方向性はかなり見えます。

で、ランダムな仕掛けでリミットが小さくストップの大きな検証をいくつもやってもらうと、基本的には「スプレッド分の負け」というランダムな仕掛けと同じ結果に落ち着き、リミットとストップの変遷による勝率の変化は、人間が取引してる相場であっても同じく計算通りの結果にしかならないようです。

正確にいえばリミットが大きい方、つまりリミットが200Pipsでストップが10Pips、などのリミットの比率が大きいトレードの方が多少良い結果になっています。ただ先ほども書いたようにこのバックテストの結果はかなり揺らぎがあるらしく、あまり信頼はできませんし、そもそも多少良いと言ってもスプレッドを本当に僅かに上回るほどしかないので、これでトレードできるものではありません。


ということで、「リミットとストップの変遷による勝率の変動というのは、計算上の勝率と実際にそのリミットとストップでトレードした場合の結果の勝率にはほとんど差がみられず、リミットとストップを変化しただけでは有効性は生まれない」という結果でした。

FXの歴史に残る発見にになるかもしれない、とかいっていた割にはあまり面白い結果ではないですが、計算によってある程度の勝率を求めれば、それが基本値になることは間違いないようです。多少は役に立つ事実になったと思います。もちろん信頼性には欠けますが(笑)


でもどうして塩漬けスタンスの方が勝っているのかは分からずじまいですね。単純にトレードがうまいだけなのでしょうか。そう考えた方が自然な気がしてきました。


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今日から完全裁量で練習中

なかなか急なことではありますが、今日から完全裁量でのトレード練習を始めました

今月から裁量トレードの練習として「トレンドラインブレイクアウト」で練習していたのですが、実際にやってみるとトレードのチャンスが少なく、またかなり機械的であるために「裁量トレード」という感じが全然しませんでした。

それなので、それをさっさと切り上げてしまい、完全裁量でのトレードを練習し始めたわけです。完全裁量というと、トレードのタイミングも利食い・損切りもすべて自分で判断するということです。


実は先週は相場をじっくりと見ていてどんな感じが確認的に見ていました。裁量トレードはだいたい2年ぶりくらいということで、その間はずーっと機械的トレードの日々、このようにじっくりと相場を見ることはほとんどなく、見たとしてもトレンドラインすら引かなかったりしていました。

ですがゆっくりじっくりと見てみると、現在の機械的にやっているリアルトレードがいかに機能しにくいか、というのがはっきりと見えてきます。もちろん2010年度においてプラスを達成したことはありますから、全く無効なトレードとは考えにくいです。しかし1トレード1トレードで見ると、かなり適当な仕掛けに終始しており、その時点の他のテクニカルを見るとどう考えても負ける場面でも仕掛けてしまっています

まぁ相場にはりつかずにトレードできるための機械的トレードなのですから、ある程度適当になってしまうのは分かりますが、この適当さ加減が思ったよりも酷いわけで、機械的トレードは裁量トレードよりもかなり劣るだろうことはもう間違いないだろうなと。


前から機械的トレードは裁量トレードよりも劣ることは分かっていましたが、それにしてもこの劣り具合はかなりのもので、どう考えてもやるなら裁量の方が良い感じです。もちろん練習が必要なので、現在進行形で練習中なのです。

現在の機械的トレードは証拠金の拘束が非常に大きいです。注文を出すだけで証拠金を食うので、準備資金はそれなりに大きくなってしまっています。これをもしも単純な裁量トレードにしたとすると、それだけで10万円ほども証拠金を削減できます。この削減は年利100%というラインを考えたときも有利になり、現在の機械的トレードで年利100%を達成した場合、それよりも年1000Pips低くても同じ年利100%が達成できてしまいます。


まぁこんなことがありますので、私のこれからのトレードの方向性は「裁量トレード」に向かいます。いくらなんでも機械的にやるには限界があり、しかもその限界は意外にも低いようです。だから毎日かなりの時間をかけても裁量トレードに挑戦していき、少しでも可能性を広げていきたいと思います。裁量トレードでの目標はだいたい月100Pipsから300Pipsぐらいです。そのぐらいあれば十分すぎるほどの利益です。でも日割りすると1日5〜15Pipsなんですよね(月20日計算)。私でもできそう? なラインです。


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レバレッジ規制の影響でFXをやめる人は減ってきた?

今年の8月1日にレバレッジ規制の第2段階である25倍規制が行われ、レバレッジ規制のフェーズはこれで終了したわけですが、このレバレッジ規制に伴って「FXをやめるトレーダーが出ている」という話はありました。

とくに珍しい話でもなく、レバレッジ規制でFXの魅力が減れば他の金融商品へと資金を移してもおかしなことはありません。普通のことです。つまりレバレッジ規制が行われればFXをやめる方が増えるのは当然です。


ではレバレッジ規制が決定する前のデータから見て見ましょう。以下引用です。

行政では、投資家保護を目的に、FX業者に対して新たな法規制強化を検討しているところで、本年5月に明らかにされた規制内容は、顧客資産の信託保全、ロスカットルールの導入等である。更に、投資家がFX取引を行う際に掛ける証拠金倍率(レバレッジ)に対しても、上限25倍程度といった規制の導入も検討されている。
そうしたなか、レバレッジ規制の基準が現状の投資家の投資実態に合致しているのか、また投資家の反応はいかなるものか、といった点を把握するために、矢野経済研究所では、次の調査要綱にて外国為替証拠金取引(FX)の投資家にレバレッジ規制への意識調査を実施した。

〜中略〜

【調査結果サマリー】
◆ 90.5%のFX投資家が、レバレッジ20〜30倍に対して反対。
◆ レバレッジが20〜30倍に規制された場合、
FX投資をやめると表明した投資家は21.7%にも上る。
◆ 「レバレッジを高めてもリスクは高くならない」と考える投資家は46.1%、
過半数以上の投資家が「レバレッジは投資効率の問題」と考えている。
◆ FX投資家の4割弱が、普段「60〜100倍程度」のレバレッジで取引している。
◆ 投資家の7割以上が望んでいるのは、
「信託保全の措置」と「店頭取引での税制優遇」である。

引用元:[FOREX PRESS] FX取引規制に関する投資家アンケート調査結果(矢野経済研究所×FOREX PRESS)


これが2009年5月のデータです。実際にはこの後にズラーっとデータが来るわけですが、重要なところだけ引用できればいいのでそこは載せません。

それにしても色々と興味深いデータです。突っ込みたいところは多々ありますが、重要なのが「レバレッジが20〜30倍に規制された場合、FXをやめると表明した投資家は21.7%」というところです。


このデータを踏まえて最近のデータに行きます。またもや以下引用です。

GMOクリック証券株式会社は、FX取引者を対象に、アンケート調査を実施し、その結果を公表している。

調査方法は、インターネット調査で、調査期間は、2011年7月8日から7月11日。調査対象は、全国に住んでいる20歳から69歳の男女500名。

〜中略〜

「レバレッジ規制後の取引」については、「規制後も取引を続けると思う(44.6%)」、「おそらく規制後も取引を続けると思う(42.6%)」、「おそらく規制後は取引を続けないと思う(4.6%)」、「規制後は取引を続けないと思う(1.4%)」との結果となった。

引用元:「規制後も続ける」9割弱〜FX取引者対象のアンケート調査から 経済情報ニュース


これは25倍規制についてのアンケートなので、レバレッジ規制というのは25倍規制のことを示しています。つまり「25倍規制後にFX取引をやめると思う」と答えた方は合わせて6%になります。先ほどの規制決定前のデータでは21.7%でしたから、だいぶ低くなっています。


結構面白いデータですよね。規制が決定する前には21.7%もの人がFXをやめようとしているのに、25倍規制の直前には6%まで落ちてきています。中間のデータも欲しかったのですが確認できなかったのが残念です。少なくとも方向的には規制の最終段階に向かってFXをやめようとしている人は減ってきているのかなと。

これは考えられる理由としては簡単で、「実際にFXをやめた人がいたから」だろうなぁと。

特に無制限から50倍への規制はかなりきつい、というか自由度がなくなったのが問題で、それまでは400倍なんていう驚異的なレバレッジも普通であり、その高いレバレッジによる人生一発逆転のようなこともできてしまいました。しかしそれがなくなったことでFXは「人生一発逆転が可能な投資」から「現実的な投資」に変わってしまったので、この時点でFXをやめた方が多かったのではないかと思います。

そしてこの無制限から50倍への規制の際に実際にFXをやめた人がいて、その分の人が減ったので後のアンケートでもやめようとしている人が減っているのかなと。


まぁ他にも考えられる理由はありますよね。例えば規制決定前のアンケートというのはあくまでも確定事項ではないものに対する意見なわけで、確定していないのですからそれに対する現実的な対処である追加入金や取引ポジション数の減少などを見込んでのことではないと思います。だから甘めに「FXでレバレッジ規制される? じゃあFXなんてやめよう」ぐらいの気持ちだったような気がします。実際に何か対処しなければいけない場合とはまた違った気持ちの持ちようだったことでしょう。

またFX業者への影響が思ったよりも小さかったことも影響しているかもしれません。規制がされればFX業者は半分程度まで減ると見込んでいましたが、実際には25倍規制を経ても20%ほどの業者が減っただけです。各業者でいくつものタイプの口座を運営していたりするようになっており、FX口座を選ぶのには困りませんし、スプレッド拡大も懸念されていましたが、拡大どころかまだまだスプレッド縮小競争は続いています。また規制決定後に新規参入する業者などもあり、思ったよりはFX業界への影響はかなり小さかったかなと。これがFXをやめる理由を奪った可能性もあります。


でもやはり25倍という規制は行きすぎですよね。そもそも50倍規制とロスカット制度導入で追証がかなり減ったのですから、それで終わってもよかったような気がします。25倍規制が解除される可能性ってどのくらいあるんでしょうね。借金についても所得に応じた規制があったようですが、こういうのがあると「個人の自由」ってどこに行ったのかなと思ってしまいます。


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posted by ゼロハジ at 2011年08月14日 13:56 | Comment(0) | FX時事ネタ

ゼロハジのテクニカル分析 8月13日版

私が取引口座として外為オンラインを使用し始めて1年8か月ほどになりますが、つい先日全く予期していない形で「新規口座開設キャッシュバック」の5000円をいただきました。口座を開設したのはずいぶん前で、しかも口座開設時の入金はキャッシュバック条件の10万円に達しない9万円の入金だったので諦めていたのですが、先日のレバレッジ規制対応のための入金で累計10万円を超えたとみなされたようで、5000円のキャッシュバックをいただきました。5000円はとても嬉しいことですが、最近はまた結構負け込んできたので、あっという間にキャッシュバック分は負けに消えました(笑)


さて、企画の趣旨にいきます。

ゼロハジのテクニカル分析は「ある程度の知識を持ったトレーダーの予想は50%を切らない」という推測のもとにやっています。その検証のために毎週の相場を週の始値から「上昇」するか「下降」するかを予測し、その結果を記録しています。あくまでも検証のためであり、私が使っているリアルトレードとは全く異なる手法、予測になっていますので注意してください。「ゼロハジの予想」が私の予想で、「テクニカルB」はついでに検証している独自テクニカルです。



はい、では前回の結果(ゼロハジのテクニカル分析 8月7日版)に行きましょう。

ゼロハジの予想
ユーロドル:上昇   ドル円:上昇

テクニカルB
ユーロドル:下降   ドル円:下降

実際の結果
ユーロドル:下降(123Pips)   ドル円:下降(149Pips)

総合結果
ゼロハジの予想:31/60(51.6%)   テクニカル使用後:14/26(53.8%)
テクニカルB:29/56(51.7%)


ドル円の介入予想が外れました。今週の月曜日には一気に動くと思っていたのですが、実際にはアメリカ国債格下げの影響は「円高」にはあまり影響していません。もちろん全く影響がないわけではないですが、思ったよりはだいぶ小さかったかなと。格下げはリーマンショックほどの影響を与えるとも言われていましたが、結局のところ株関連でも動きはそこまで大きくはないですし、経済に悪影響があったのは間違いないですが、許容範囲で終わった感じです


では来週の予想に行きます。

ゼロハジの予想
ユーロドル:変わらず上昇です。ファンダメンタル的には結構いろいろあるのでその動きは予想できませんが、単純にテクニカルだけで見ると、少しづつせり上がってきているので、そろそろブレイクするのではないかと思います。来週は上昇予想です。

ドル円:ここまで下がるとどうなんでしょうか。正直言って介入の可能性しか考えられないのですが、その不安から下降の動きはだいぶ鈍く感じます。うーん、でもまた介入あるんじゃないでしょうか、8月初めの介入は結構大きな規模だったようですし、日本政府にとって円高はだいぶ嫌気がさしていると思います。なので来週も介入があると予想して上昇予想にしておきます。


テクニカルB
ユーロドル:下降(強)   ドル円:下降(弱)


まだ少し先の話ではありますが。2週間後ぐらいに急にブログの更新を休むかもしれません。まだかなり曖昧な予定なので何とも言えませんが、「更新休みます」という内容を書けずに突然休む可能性もあるので事前に書いておきます。ただ何事もなかったように更新する可能性もあり、自分でもまだそのあたりは良く分かってません。ちなみに休むとなった場合10日〜1カ月ぐらいの期間だと思います。


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posted by ゼロハジ at 2011年08月13日 14:02 | Comment(2) | 今後の相場観

「ミリオンドリーム 当たりました」等、変な検索ワードを集めて見た

今日は何を書くのかすっかり忘れてしまいました。たしか久々にテクニカルのことを書こうと思っていたのですが、どうやっても思い出せない。

用意していたネタを忘れては仕方がないので、今日は私のお気に入り企画「変な検索ワード集め」をやります。このブログにたどり着いたちょっとおかしな変な検索ワードを紹介する企画です。今回はだいたい2010年5〜6月ぐらいにあった検索ワードからピックアップしています。


「1000万円で何年暮らせるか」
私もよく「宝くじで2000万当たったらどのぐらい生活できるだろうか」なんて考えたりしますが、このワードもそんな感じのことだと思います。1000万円だけで生活していくとすると、最低の生活レベルで3〜4年でしょうか。1年250万ぐらいであれば贅沢は全くできませんが食べるだけであれば困らないと思うので、4年は暮らせるかもしれないです。それに「1000万円の所得」、ではなく「1000万円の預金」であれば税金があまりかからないので所得よりもかなり楽です。


「たけしのにっぽんのみかた」
テレビ番組ってことは分かっているのですが、それがうちのブログと一体何の関係が? うーんこの番組を見たこともないですし、それについて書いたこともなかったと思ったのですが、良く分かりません。どうやってこのワードでうちに来れたのかが謎なワードです。


「確実に負ける方法 fx 」
これは前も似たようなものがありましたが、一見すると「え!?」と思いますが、実際には「確実に負ける方法の逆をやれば勝てる」という意味だと思います。まぁ本当に負けたいのであれば、スプレッドの高い通貨ペアで売買を繰り返せばすぐに負けられます。


「ミリオンドリーム 当たりました」
マジですか!!! その頃発売されていた「ミリオンドリーム(宝くじ)」を見てみると1等100万円で確率は1万分の1ですから、この検索をされていた方は本当に当たったのかもしれません。というか、この検索ワードで2名の方が来られているんですよね。なんともうらやましい話です。


「3000万で20年暮らせますか」
またもや「○○円で○年生活」の検索ワード。先ほどのは1000万円で何年でしたが、今回は3000万円で20年という期間も限定されています。というか簡単な計算すればすぐに答え出るでしょう(笑) 3000万円÷20年で1年当たり150万円です。1年150万円ということは月12.5万円。持家に住んでいて、年金を免除し、限界まで切り詰めた生活をすればいけるかもしれませんが、そこまでして20年にこだわる意味は分かりません。


「4画面マルチディスプレイ fx」
マルチディスプレイの検索ワードはそこそこ多いですが、そもそもマルチディスプレイってそこまで役に立つんでしょうか? まぁ十分にお金があり、さらに場所にも困らないのであれば、私だって導入したいですが、でもそこまで一般的なほどの効用があるとは思いません。もちろん憧れはしますが(笑)


「この内のどれか1つだけでも欠けようものならば」
なんでしょうかこれ。全く分からないワードです。一応検索もかけてみましたが出てきません。そしてなぜこのワードでうちに来れたのかも分かりません。予想としては、三国志か何かの言葉とかそういう感じですか。


「なんだ今の値動き」
知りません(笑) こういう口語体での検索って本当に何を求めてるのかさっぱり分かりません。誰かが「いまの値動きは・・・」と答えてくれると思っているのでしょうか。ハッ! だからGoogle「先生」って言うのですね(笑)


「人生二万日」
ん? 「人生三万日」ではないですか? 二万日? いつから人生はそこまで短くなったのでしょう。計算してみると人生三万日では82歳まで、人生二万日では54歳までとなっています。おそらく二万日ではなく三万日の間違いですね。それにしてもこうやって日で見ると、人生って本当に短いなって思いますよね。たった3日で人生の一万分の1ですよ、しかもそのうちに丸1日は睡眠時間ですから、実質2日で人生の一万分の一・・・ということは、人生二万日というのは睡眠時間を除いた実質の行動時間の話だったのかもしれないですね。


「自分のパソコンのパスワードの見方」
うーん、たぶん自分のパソコンにロック用のパスワードをかけていたんでしょうね。そしてそれが分からなくなったから検索してみたと。もちろんこのブログに答えはないわけですが、実際にそのようなことが起こった場合って対処法あるんでしょうか。もしもそれがあるのであれば、他の人が見ることもできてしまいますし、かといってパスワード忘れたぐらいで初期化しなければいけないのも・・・さてどうでしょう。


「百万円 帯の名前」
たしかこれってこの企画で取り上げたワードについてもらったコメントだったと思います。それで実際の帯の名前を調べて見ると・・・ないです。帯は帯という感じであり、特に名称があるようには思えませんでした。



今回は意外に普通でした。まぁでもこの企画は本当に書くのがですね(笑) 土日の更新も比較的楽しているのに、平日の更新も楽しては仕方ないですが、たまにはいいんですよ。最近は毎日暑くてとにかくやる気が出ないので、少しは楽していかないと(笑) 


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