FXとは?
1.FX(外国為替証拠金取引)とは?
2.そもそも外国為替とは?
3.株式とは違い24時間取引可能
4.少額から始められるレバレッジ
5.通貨ペアとは?
6.通貨の金利差「スワップポイント」

FXの基礎知識
1.取引の際にはスプレッドに注意
2.レートの最小単位Pips(ピップス)
3.リスクコントロールを知る
4.マージンコールと強制ロスカット
5.ロスカット(損切り)は超重要
6.相場を分析する2つの方法
7.いろいろな注文方法の解説
8.自分に合った投資期間選び
9.余剰資金を使って投資する
10.FXでの税金知識



←サイドバーに中級者向け記事
チャートの見方(テクニカル分析)
1.チャートからトレンドを読む
2.基本中の基本「ローソク足」
3.値動きを平均化「移動平均線」
4.トレンドを把握「トレンドライン」
5.「RSI」で加熱度のチェック
6.「MACD」で売買タイミングを計る

情報活用(ファンダメンタル分析)
1.ニュースや政策から相場を読む
2.経済指標の発表をチェック
3.要人の発言によって・・・
4.災害が起きると・・・
5.為替を動かす情報とは?
6.情報はどこから入手?

まずはデモトレードに挑戦
1.実戦の前にまずはデモトレード
2.チャートの見方を練習
3.注文の仕方・数値の見方を確認
4.取引システムは使いやすい?
5.勝てるまで口座は開かない
6.オススメのデモトレード口座
FX口座の選び方
1.FX口座を選ぶ際のポイント
2.くりっく365とは?
3.信託保全について
4.開設に必要な初回入金額
5.口座開設手続きの概要
6.オススメのFX口座

FX実践体験記
1.見方をチェック(1日目)
2.相場上昇でもプラス0(2日目)
3.安値買いで相場上昇(3日目)
4.負けて負けて また負けて(4日目)
5.予想外な結末(最終日)

FXで勝つためのポイント
1.自分の投資スタイルを確立する
2.トレンドに乗るのが基本
3.ナンピンと塩漬けは厳禁
4.取引記録を付けておく
5.ロスカットはしっかりと
6.ポジションを持たないという選択肢
7.大儲けを狙わない

バックテストは導入するべきなのだろうか

明日から新しい検証が始まるわけですが、また数カ月後に失敗が判明する可能性があるトレードを繰り返していくのかと思うと、少し気が引けます。まぁ今まで検証してきたトレードがイマイチ役に立たないものだと分かっただけ良いですし、また新たな可能性を試せるというのも嬉しくはあります。

ですがさすがに時間的負担もありますし、もう少しどうにかなってほしい気もしています。そこで思い出したのがバックテストの存在です。


バックテストというのは過去の相場データを使ってトレード方法の検証をすることですが、これを使っていけばある程度の検証結果が得られ、そうすれば実際に検証をするトレード方法も限定していけるかなと思います。しかし私はバックテストを前から否定してました。

否定していた理由は、簡単に利益の出るトレード方法を作れてしまったからです。FXを始めて少ししたぐらいだったと思いますが、バックテストを試してみたところ、1時間程度で利益の出るトレード方法ができてしまいました。パラメータをいじればこのぐらい誰でも簡単なもので、それ以来バックテストというものをあまり信頼してきませんでした

しかし今バックテストの使用法を考えた場合に、A案とB案の比較などが簡単にできるように思います。現在、A案とB案を比較する場合、いつものように自分で数カ月も検証してようやく「A案の方が良かった」などと結論付けられるわけですが、バックテストを行えば其のあたりの簡略化はできるのかなと。もちろんパラメータは動かさないことを前提とします。


あ、今思ったのですが、最近の取引システムで簡単にバックテストできるものってあるのでしょうか? 私が以前使っていたものは一時的にテスト公開されたものだったのですが、専門知識なども全くいらずに移動平均線とかRSIなどの数値が入力できました。

まぁ私の現在のトレードは一般的ではないので用意されていないでしょうが、そういうのにも対応したバックテスト機能がないとそもそもバックテストを導入するべきかどうかを考えても意味がなかったですね。

まずは情報収集が必要ということで、バックテストを導入するかどうかはまた今度考えたいと思います。


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ダイエットとFXは似てる?

私はもう何年も前から体形が変わっていません。自分的にはやや太っている方だとは思っていて、時々運動はしてみるのですが全然続かない。せいぜい1週間か10日というところで面倒になってやめてしまいます。

当然効果はなし。でも世の中でダイエットに失敗している人ってこんな感じではないでしょうか? つまり続かないことによって失敗していると。もし継続できていれば、多少なりとも効果があったはずです。


これと方法が関係してきます。例えばダイエットにはりんごダイエットとかレコーディングダイエットとか色々ありますが、これは方法自体の効果というのは「長く続いた場合にのみ効果を発揮する」のであって、短い期間であきらめてしまった場合というのはどのような方法を使っても効果はないと思います。

この辺りがFXに似ているなぁと思います。FXでトレード方法をコロコロと替える方は良くいますが、そもそもそのトレードの有効性が発揮されるだけの期間のトレードをしていないようなこともあるようで、それならそのトレードがいかに優れたものであってもマイナスの期間から始まればどれもが役に立たないものになってしまいます


ダイエットとFXの方法で共通するものがもう一つあり、自分に合うかどうかという点で同じです。ダイエットで優れた方法であれば何でも良いわけではなく、出来るだけ自分に負担のない方法が良いはずです。もしも毎日40キロ走れば誰でもやせるでしょうが、現実的にそんな負担のあるダイエットは誰もやらないわけで、無理がなく実行できるものに限られます

この辺りもFXと同じですね。FXではかなり色々な方法がありますが、実行するために資金が足りない方法とか、かなり時間を取られるトレード方法など、万人ができるわけではないトレードもあります。ですから、FXにおいて方法を選ぶときも自分に無理がないものを選ぶことになるのでダイエットに似ているかなと。

つまり方法と継続という点において、ダイエットとFXには関連性があるのかなと思っています。まぁだいぶ違くはあるのですが、失敗するとすぐやめてしまう人が多いところなんかも似てますよね


ところで、ダイエットって体重を落とすことが目的になっていて、自分の肉体を良く見せるためというのがダメな風潮なのが良く分かりません。別に筋肉ムキムキで体重が重くても、整った体であればいいと思うんですけど、脂肪だけ減らしていこうとするその感じが分からないんですよ。目的は自分の体をきれいにするというものなはずなのに、体重にこだわり過ぎというか数値化されたものを意識しすぎというか、見て綺麗な体であれば体重がいくらあってもいいと思います。個人差もあることですし。


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トレーダーは私にとって最高の職業

子供のころに将来何になりたかっただろうと思いだしてみると、「科学者」とか「社長」とかそんな感じだった気がします。

じゃあ今何になりたいのか、と考えて見ると、やはりそこは「トレーダー」となります。まぁだからこそ検証をずっと繰り返して、少しでも良い結果を残せるように努力しているわけです。それにトレーダーってなかなか優れた職業だと思うのです。


トレーダーが最も優れている点は、資本がお金を生むということかもしれません。普通の人の資本というのは自分の肉体以上にはなりません。つまり自分が働いて稼いだ分しかお金にならないわけです。その点、トレーダーというのはお金が資本ですから、お金があればあるだけ、投資金が増えれば増えるだけ利益が増えるので、かなり高い利益を望むことも可能です。

これは不動産でも同じですね。アパートや駐車場、土地の貸し出しなど資本としてお金を生みますから、自分の肉体以上のお金を生む可能性があります。でもトレーダーと違ってこちらは管理が必要となり、トレードにさえ時間を使っていれば良いトレーダーとはちょっと違います。税制なども複雑なようです。


また不動産とトレーダーの違いとして「場所に左右されない」というのがあります。不動産の場合は通常、自分が住んでいる地域の物件を買うと思いますが、トレーダーの場合は基本的にインターネットを使うのでどこに住んでいるかは自由です。ですから、もしも引っ越したくなった場合などを考えるとトレーダーの方が有利かもしれません。

トレーダーの時間については、各トレーダーのトレード時間によりますが、これは自分で決めたことでありますから、多少の自由はあります。ですが株式にしてもFXにしても土日はトレードはないですから休みになりますし、平日でもサラリーマンよりは労働時間は短いでしょう。時間的にも結構な余裕があると思います。

そういえば、人と会わないというのも利点ですね。人づきあいが苦手な私にとっては誰とも会わなくても収入があるというのは非常に大きいメリットと言えます。


このようにトレーダーはかなり高い利益を望むこともでき、場所に左右されず、時間的にも多少の融通がきくといいことづくめなわけですが、当然ですがマイナス面もあります。

まず倫理的問題です。トレーダーが稼いだお金というのは働いて稼いだお金ではなく、あくまでも相場というゲームで勝った賞金のようなものです。それで生活していくというのは、世間体はあまり良くないですね。近所の人に「仕事は何をしているのですか?」と聞かれて「トレーダー(もしくは投資家)」なんて答えたら間違いなく好奇の目で見られます。その後の生活にも影響がありそうな感じです。

またトレードに伴う精神的な負担は大きいでしょう。普通に働いていても疲れることはあるでしょうが、人に雇われて働いている身というのは失敗してもせいぜいクビになる程度、しかしトレーダーの失敗は自分のお金を失う非常に大きなものです。トレード自体も全勝ではないわけですし、判断等による精神の疲労は他の職業よりも確実に大きいと思います。


やっぱりトレーダーって憧れますよね。FXや株など何でも良いですが、トレードで生計を立てていけるというのはうらやましい限りです。まぁ実際なってみたら思っていたよりもマイナス面があるのかもしれませんが、それでも会社に縛られずに生きていける可能性があるというだけで頑張っていく気にはなります。


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海外の投資書籍が人気がない理由

最近読んでいるのが「株式インサイダー投資法」。まぁFXではなく株式ということで、FXで使える知識はそれほどないだろうとは思っていましたが、ブックオフで105円だったので買ってしまいました。買ったのを忘れていて2冊買ってしまったのは秘密です(笑)。

読んでみてどうかと言いますと、まだ途中までしか読んでいないのですが、FXどうこう以前に分からないことが多すぎです。


分からない、というよりは日本のことではないので実情に合っていないという感じで、日本にはない制度や日本では公開されていない情報など、もしこれを読んだ誰かが株式投資に精通していたとしても日本で機能するようにはできないだろうなと思います。

こういうことって海外の投資書籍には良くありますよね。そもそも海外の投資書籍って為替についての内容が少ないので、株式投資や先物、投資全般に関する書籍を読んでFXに対応させるというのが読み方になると思いますが、その株式の税制や情報公開制度などが日本ではおそらく存在しないであろうものなので、内容が分かりにくいと。


前々から思っていましたが、日本のFXの書籍というのは「重要なことを書かない」ようなところがありますが、海外の投資書籍よりも明らかに人気が高いです。どこのサイトを見ても投資書籍と言えば日本のものが紹介されている気がします。

海外の書籍はストレートに書いてくれているので役には立ちます。でも先ほどのように日本の実情に合っていないようなことが元になっていることも少なくなく、そのせいで海外の投資書籍を毛嫌いしている方が多いのかなと。

まぁそういったのを含めてハズレが多いというのもあるでしょうが、私的には日本の書籍に「大当たり」は存在しないと思っているので、多少リスクを取っても今までのトレードの価値観を壊したいのであれば海外の書籍に頼るしかないと思っています。

例えば、いわゆる複利においての「ボラティリティの小鬼」なんてのは日本の書籍で説明されることはまずないですし、またリスク管理についても日本のものはかなり曖昧ですね。テクニカルが良ければ勝てるみたいなそんな意識がどこかにあるような気がします。


FXや投資について学ぶのであれば、とにかく多読が一番だと思います。日本のものも海外のものも投資に関するものであれば読んでみると良いと思います。ハズレならハズレなりに役に立つこともあるでしょうし、数を読むことで見えてくるものもあると思います。まぁ海外の書籍のハズレは本当に役に立たないので、あまりお金をかけるのはお勧めしませんが(苦笑)。


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利幅は少なく取るとロスカットがうまくなる?

たまたま「うーん」と悩んでしまうような記事を見つけたので紹介したいと思います。以下引用。

ただ、FXで失敗している多くの投資家は、短期投資のつもりでエントリーしたものの、含み損が発生し、ロスカットを行わないまま結果的に“塩漬け”という名の中長期投資になってしまっているケースが多い。とくに昨今のような円高局面では、ことさら前述のようなパターンに陥っている個人投資家は多いだろう。

では、なぜこのようなことになってしまうのだろうか? 一言で言えば、「ロスカットができないから」だが、その前に「どれくらいの値幅取りを狙っているのか」が問題のような気がする。

たとえば、某FX初心者に、「あなたはデイトレードなどの短期投資でどれくらいの値幅取りを狙ってエントリーしますか?」と質問してみると、「50銭程度」という回答が返ってきた。

ドル円で考えた場合、1万通貨に投資していれば、50銭抜きで5000円の利益になる。確かに金額的にはキリのいい数字だろう。

一方、某カリスマトレーダーに同じ質問をしたところ、「数銭〜10銭程度、場合によっては1銭で利益確定することもある」との回答。つまり、同じ1万通貨であれば、10銭で1000円、1銭なら100円の儲けということになる。もっとも、彼の場合はレバレッジを大きく掛け、100万通貨単位で投資しているというが…。

つまり、ここで言いたいのは、同じマーケットで短期投資を前提に勝負しているにもかかわらず、FX初心者は50銭抜きを目指し、カリスマトレーダーは10銭抜きを目指しているということ。

これでは投資期間も長くなりがちだし、ロスカットの値幅も広くなるはず。結果的にロスカットが行えずに“塩漬け”の中長期ポジションを抱えてしまうというわけだ。

引用元:【基礎からFX】いくら取れば満足か? カリスマは10銭、初心者は50銭 - 経済・マネー - ZAKZAK


読んだ瞬間に「なんのこってすか?」と思ってしまいました(笑)。


記事の内容をまとめるとこうです。

初心者はロスカットができない
     ↓
ロスカットできない原因は利幅の取り方にある
     ↓
利幅を狭く取れば、ロスカットも狭くて済む
     ↓
そうするとロスカットが上手になる

ということで、何度読んでも理解しがたい記事です。


まず初心者がロスカットをしない・できない、というのは同感です。しかしこれを改善するために「利幅を小さく狙い、それに伴ってロスカット幅も小さくする」というのが分かりません。

某カリスマトレーダーの話は明らかにスキャルピングの話であり、また初心者の話はデイトレードとかそのぐらいの長さのトレードの話です。ということは、初心者にスキャルピングをやれということなのでしょうか? そうすればロスカットがうまくなると?


ですが、私は反対です。というのもかなり多くのスキャルパー(スキャルピングをやる人)というのは、気付いているのか気付いていないのか分かりませんが「塩漬けもどき」に頼っています。

例えば某カリスマトレーダーの話の中で「場合によっては1銭で利益確定」というような話がありましたが、実はこれのストップが10Pips程度だったりすることは良くある話。ではそれを先ほどの初心者デイトレードに合わせるとどうなるかというと、50Pipsで利益確定とした場合、先ほどと同じく10倍のストップを入れると500Pipsのロスカット幅です。デイトレードでこの幅ではほとんど塩漬けですね。

つまりスキャルピングというのは塩漬けを短期幅でやっていることが多く、勝率の高さのその実はロスカット幅の大きさにあったりするものなのです。当然ですがこれで利益を上げているというのは、確率に頼っているだけなのでトレードがうまいわけではありません。


ということなので、初心者がいくらロスカットできないからと言って目標とする値幅を小さくしても意味はないです。目標利幅というのは、単にトレード期間の違いによるものですから、小さくすればトレード期間がスキャルピングになるだけでロスカットのうまさとは関係がありません。


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posted by ゼロハジ at 2011年06月26日 13:44 | Comment(0) | 小ネタ

ゼロハジのテクニカル分析 6月25日版

私は去年から次の週にポジションを持ちこさないように土曜日は早朝に起きて全ポジションを決済しているのですが、先週と今日の2回にわたって目覚まし時計が鳴らずに寝坊、6時までに取引システムを開くことができませんでした。先週はポジションがなかったから良かったですが、今日はポジションを持ったまま持ち越しとなってしまっています。月曜日に窓開けがないといんですけどねー、まぁこういったことは多少はあると思ってましたが、実は今回の2回が初めてだったりします。


ではこの企画の趣旨に行きましょう。

ゼロハジのテクニカル分析は「ある程度の知識を持ったトレーダーの予想は50%を切らない」という推測のもとにやっています。その検証のために毎週の相場を週の始値から「上昇」するか「下降」するかを予測し、その結果を記録しています。あくまでも検証のためであり、私が使っているリアルトレードとは全く異なる手法、予測になっていますので注意してください。「ゼロハジの予想」が私の予想で、「テクニカルB」はついでに検証している独自テクニカルです。



はい、前回(ゼロハジのテクニカル分析 6月18日版)の結果に行きます。

ゼロハジの予想
ユーロドル:下降   ドル円:上昇

テクニカルB
ユーロドル:上昇   ドル円:下降

実際の結果
ユーロドル:下降(101Pips)   ドル円:上昇(33Pips)

総合結果
ゼロハジの予想:24/46(52.1%)   テクニカル使用後:7/12(58.3%)
テクニカルB:23/46(50%)


ドル円の値動きが相変わらずないですね。もう少し動いてくれないと今後の値動きも予想しにくい気がします。その割にユーロドルは値動きが大きくていい感じです。


それでは来週の予想に行きます。

ゼロハジの予想
ユーロドル:すごく微妙なところです。トレンドラインもはっきりとしたものは引けず、明確な感じはありません。でも下降だとは思います。MACDが下降に向いていますし、今までの流れが下降なので、来週も下降かなと思います。ということで来週の予想は下降です。

ドル円:80円が強力なサポートラインというのは間違いなく、現在の終値が80.41ですから、他のテクニカルを参照するまでも上昇の予想です。テクニカルというよりは介入を恐れたファンダメンタル的なものでしょうか。


テクニカルB
ユーロドル:上昇(弱)   ドル円:下降(弱)


この予想ではなく、リアルトレードの最適化のためにしている検証の方ですが、来月からその検証の内容が変わり、4つほど新しく検証を始める予定です。しかしまだ準備はさっぱりです(笑)。終了予定の検証のデータもまだまとめてないですし、新しい方の検証の正確なトレード法も決めてなかったりします。最近は何に関してもやる気がなかなか出てこないので、すこしリフレッシュしたい今日この頃でした。


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トレード金額によってアクセス数は増える?

もしも私のトレードの金額が10倍になったとしたら、読んでくれる人もそれに伴って増えていくものなのでしょうか?

大手のトレード系のFXブログというのは、だいたいトレード金額が多いです。月単位の利益で100万円も珍しくはないですし、その金額の多さにそのブログを読んでいる方もいるはず、ということはやはり実際のトレードのすごさではなく、トレード金額の多さによってブログの人気が決まっているところがあるような気がしています。


まぁもちろん、トレーダーとしての能力を計るのであれば金額自体には意味がなく、リスク管理と利率が本来の成績となるはずですが、単純にお金だけを見ている人がいる気がするんですよね。

例えば、あるブログは非常に人気で雑誌等に引っ張りだこなわけですが、その内容はたいしたことはなく、結局は「自分はすごいから商材を買え」という内容なのですが、それでも人気だけでいえばFXブログにおいてトップクラスです。

何故かと考えても、「トレード金額が多いから」しか思いつかないです。さすがに数千万円単位で動かしているようなので、興味がある人も多いのかもしれません。


どうしてトレード金額が多いブログにひかれてしまうかと考えると、これは初心者に限定されるのかなと思いました。

というのも私からすれば大手のFXブログのほとんどは見かけの割には大したことがないというか、「実」ではなく「虚」な感じなんですよ。たぶん参考にしても役には立たないでしょうし、むしろ騙して金を儲けようとしているようにしか見えないです。

これは私だけが感じていることではなく、トレーダーならそういうことを感じることも多いはずです。しかしFXを始めたばかりの初心者の方とか、雑誌でFXを知ったばかりの方というのはそういうわけにはいかないのだ思います、あまりに金額が大きいですから、それがその人の実力を表しているように見えるのではないでしょうか。


と、そういえばこのブログのトレード結果はまだまだ地味のままだと思います(笑)。つまり入金の予定はないですね。8月のレバレッジ規制で入金する可能性はありますが、ポジションを増やすためではないので、トレード金額が増えたりはしません。いつかはこのブログもトレード金額が増えて、読者も増えてくれると嬉しいですけど。まぁ現在のアクセス数でも、私の身の丈に合っていないぐらい多いと思いますが(笑)。


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今度のレバレッジ規制で証拠金が2倍に

そろそろ25倍へのレバレッジ規制が近いということで、規制対応についてのメールなども届くようになってきました。ずいぶん前も書いたのですが、今回は50倍から25倍に移る際の証拠金についてです。

と、言ってもそれほど書くことはないですね。今回は最大レバレッジが50倍から25倍へとなりますから、その証拠金額は単純に2倍です。さらに今度は前と違ってロスカット制度の変更もないので、あまり変わるようなことはないと思います。

じゃあ前に書いたことは何だったのかと言いますと、証拠金額の実際の増え方が「200倍から50倍」よりも「50倍から25倍」の方がきつい、ということです。


例を挙げて解説したいと思います。まず200倍から50倍ですが、この場合のドル円の1万通貨の証拠金額の変動を考えます。1ドル80円の時に1万通貨をレバレッジ200倍で買うとすると4000円の証拠金です。そして同じくそれを50倍で購入すると1万6000円となります。1万2000円分高くなりました

しかし25倍の時はというと3万2000円です。50倍との差額は1万6000円と200倍から50倍に移った時よりも資金的負担が増えていることが分かります。ちょっと意外に思われる方もいたかと思います。

これは1万通貨だからまだいいですけどね、実際にはもっと大きな単位で取引をしている人もいるわけで、それが2倍も証拠金を食うようになったらさすがに面倒でしょう。まぁ海外口座という逃げ道もあるのでしょうが、日本政府的にはどの口座を使っても日本人向けにはレバレッジを規制したいようなので、使いにくい感じはあります。


そういえば、今年のレバレッジ規制はFX業者への影響は50倍規制の時よりは少ないようです。まぁあくまでも私の感覚的なものではありますが、今年はそんなに業者の撤退・譲渡などはないような気はしてます。そもそも50倍の規制の時にそういう業者は消えたのかもしれないです。業者も弱肉強食なのでしょう、淘汰はすでに始まっていると思います。


ちなみに私のレバレッジ規制への対応ですが、このまま何もしないか追加資金を投入するかは今月と来月の運用結果で決まります。予想ではかなり微妙なところですが、ギリギリ入金しなくても済むのでは、と考えています。まぁいざとなってから入金してもいいですから、今年は私的には全然焦ってなかったりします。


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FXでのドルコスト平均法に意味はあるか

最近読んでいる本に「ドルコスト平均法」について載っていました。海外では「インデックスファンドをドルコスト平均法で買う」というのが主流なようで、今回載っていたのもだいたいそんな話でした。

インデックスファンドというのは株価指数に連動した動きをするように組まれたポートフォリオの投資商品で、これを買っていれば株価指数とほぼ同じ成果になります。これをドルコスト平均法で積み立てていくと、基本的に右肩上がりになるという株価指数の特性のおかげで利益になる可能性が高いと。


このドルコスト平均法をFXに応用するという話は良くありますが、でも良く考えるとそんなに使えないのではないかと思っています。今回はそのあたりを考えて見たいと思います。

と、その前にドルコスト平均法を簡単に説明したいと思います。このドルコスト平均法は、一定の間隔で同額分を買い続けるというもので、例えば「毎月一日に10万円分を買う」というような感じです。これをしていくと、高い時にはあまり買えず、安い時には多く買えるようになるため、現在のレートからそれほど離れないところでポジションを持つことができると。

もしも長期投資を考えている場合に、高くなったところで買ってしまった場合は非常に損なので、そういったことのないように時間をかけて平均的にポジションを取得していくわけです。先ほども書きましたが、相場が上昇するという特性のある株関連で使えます。


つまりはFXでは使えないわけです。FXでは上昇傾向という特性は存在せず、場合によってはずっと下降ということもあります。この辺りは以前も説明しましたが、FXは「通貨ペア」なので上がる・下がるという動きがそれぞれの通貨にあり、そしてその合わさった動きが相場になっています。だから株式にあるような基本的に上昇するという特性はないわけです。

じゃあFXでドルコスト平均法を使うメリットはというと、これはスワップ目的になります。為替差益を狙うのは無理ですから、相場から大きく離れないという効果を生かすにはスワップをもらうためにロスカットされにくくされる効果を期待します

もしも下降相場が続いている場合でも、ドルコスト平均法であればナンピンと似たような効果になるので、平均売買価格は下がってくれて、損は多少軽減されてきます。このような効果は長期投資をするうえでは意味があるでしょう。


ですが、ドルコスト平均法には問題点があると思っています。

それは期間が延びると効果がなくなるということです。例えば毎月1万通貨買っていくとした場合、1カ月2カ月程度と最初のころは平均化の効果は大きいですが、100か月までいってしまった場合には100万通貨を1万通貨で平均化するのですから、その効果は1%しかありません。つまりそこまで行ってしまえば平均化の効果などほとんどなくなっています

そういえば、100ヶ月後に半分になった場合を考えても効果は薄いと思います。100ヶ月後には100万通貨持っているわけですが、もしもそれでレートが半分になった場合に、それをまた平均化していって現在のレートに近づけると考えるとかなりの時間がかかります。こうなると平均化の意味が分かりません。


と、今思ったのですが、FXにおいてドルコスト平均法で「買い続ける」というのは意味がないですよね。FXの場合はあくまでもスワップ目的なのであって、為替変動は全く期待していないのですから、平均的に買うという目標さえ達成されれば、ずっと買い続ける必要はないと思います。

株の方は上昇特性があるので、5年マイナスでも買い続け、10年マイナスでも買い続け、20年後に利益が出ていればOKという感じだと思います。どんなにマイナスになっても買うのをやめてしまえば、プラスになる可能性は低くなります。というかマイナスということはそれだけ安く買えるということですからね。チャンスでもあるでしょう。


FXでスワップ目的でやる場合は買い続けるのではなく、売買価格を平均化するために1年間のみ毎月買うなど、期間と運用資金を決めてのドルコスト平均法が必要だと思います。スワップ目的を得るために相場に資金を投入したいのですから、あまり期間が長引いても意味がないでしょう。もしドルコスト平均法の期間を1年にするなら、一回で資金を投入した場合よりも半分程度スワップが減る(1年だけを考えた場合)ということです。期間を延ばせばそれだけスワップがもらえなくなってしまいます。本末転倒ですね。

他のサイトには「ドルコスト平均法は役に立たない」ようなことが書いてありました。しかしこれは正確ではなく、「ドルコスト平均法はプラスにはならない」だと思います。というのもドルコスト平均法は導入の時期や買う時期を一切考える必要がなく、買う間隔と資金量を決めるだけです。つまり平均化というメリットよりは、機械的に相場に沿ったレートでポジションを持てるというのがメリットなのかなと。もちろんこれを使っても余計に利益が生まれたりはしません。予想ができない人向けの方法でしょう。

だってもしもスワップ目的で多量のポジションを買うとして、どのタイミング買ったらいいかなんて普通は分からないですよ。下手に予想して外す+精神的ショックを受けるぐらいであれば「ドルコスト平均法」という選択が正しいような気がします。ドルコスト平均法にも使いようはあるということです。


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勝つ場面にだけ賭けるのは面白くない

昨日の記事で、「小さなチャンスを見逃して大チャンスにさえ賭けていればいいのでは?」というような結論になりましたが、今日はその続きとなります。


勝つだけの試合に賭け続ければ、それは十分に勝つことができると思います。実際そのような賭け方を試してみたところ、確実にプラスになっていきます。まぁもちろんこれはゲームの話ではありますが、現実のFXにおいても勝ちやすいトレードだけやるというのは方法として確立されているでしょう

じゃあどうして勝ちやすいトレードだけに絞ってトレードするということができない人がいるかと考えたときに、これはもしかして「面白くないから」なのではないかと思いました。


100%とは言わなくてもかなりの確率で勝つだろうと予測できる事態を待てば良いというのは分かっていても、そういう事態というのはなんというか面白くない、もちろんトレードもするし、利益も欲しいでしょうが、ゲームとして見ると面白さには欠けています。

FXはゲームのようなものとはいえ、面白さを求めるのは無理というものですが、そういう面を求める人もいるだろうと思います。つまり利益を得るためには勝ちやすい状況でのみのエントリーが求められるわけですが、ゲーム的に楽しんでしまう方はどうしても「分かりにくい相場を予想する」という方向に行きがちなのではないかと考えています。

待つのが嫌というのも理由としてあるでしょう。FXで勝つためには勝ちやすい状況をずーっと待っていなければいけないわけですが、それは全く面白くない行為です。もしもFXに面白さを求めるのであれば、常にとは言わなくてもポジションを持ち、自分にとって有利な方向へと相場が動いていくのを見るのが楽しいはずです。


私がFXをやるのは完全に利益のためなので、トレードに面白さを求めるべきだとは思っていませんが、パチンコ感覚でFXをやられている方というのもいるような感じがします。なんというか、勝ちに徹していないと言いますか、利益のためなのか予想を試したいからなのかが良く分からないところがあります。

まぁFXのやり方は人それぞれですから、きっちりとルール通りにやり利益を求めていくという窮屈なやり方が嫌で、やや自由な感じだけれども悪く言えば適当なトレードをする方が多いのかなと。私だって機械的とはいえ毎日のようにトレードしているわけですが、このやり方ははっきり言って面白くないです。もちろん結果が出れば嬉しくはありますが、まさに仕事をしているのとほとんど同じです。

そう考えると、きついトレードよりも面白いけどあまり的確でないトレードもありなのかなと。もちろん勝ちたいという思いが強いのであれば、面白さなんてものは全くないと思ってもらわないと困りますが。


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posted by ゼロハジ at 2011年06月21日 17:11 | Comment(0) | 小ネタ

大チャンスがリスク管理の崩壊を招いてる?

最近プレイしているゲームが「トルネコの大冒険3」、その中にあるミニゲームの「モンスター闘技場」が面白くてかなりの時間を使っています。このミニゲームは出場したモンスターのうち、どのモンスターが勝つかを賭けるのですが、賭け事とFXは関係性が高く、これをプレイしているうちに気付いたことがありました。

この「モンスター闘技場」での倍率は結構適当です。例えば8体のモンスターがいて最低倍率が3倍という普通の状況もあれば、最低倍率が1.1倍という普通では考えられないようなパターンもあります。

中でも気になるのが、3体しかいないパターンの時です。この時は1体だけが弱く勝つ可能性はほぼ0、残りの2体がまず勝つのは間違いなく、しかもその倍率は8倍程度もあります。つまり勝率が50%ほどなのに倍率はどちらも8倍と、どう考えても期待値は大きくプラスです。


この時には当然大きく張ります。それが賭け事というものでしょう。もちろん負ける可能性もありますが、期待値から考えて、投資としてはかなり良い効率だと思います。

しかしこういったことを繰り返しているうちに、試合の倍率が良い時には強く賭け、悪い時には弱く賭けるという癖がつきました。こういった癖が悪いわけではないのかもしれませんが、私が考えるリスク管理からすると、これはかなり不安定なリスク管理だと思います。

大チャンスがあるとそれに大きく張るというのは分かりますが、それが賭け金を一定にするという習慣をなくし、行き当たりばったりの賭け方になってしまう恐れがあるようなのです。これが今回気付いたことです。


もちろんFXでも同じです。FXでの負ける原因の多くに「ポジション数の不安定さ」もあると思いますが、先程のように「大チャンスには大きく賭ける」など、チャンスの強さによってポジションの数を変更するというのがあまり良くない影響なのではないかと、私はそう思うのです。

チャンスの強さによって賭け金を増減させる方法が間違っているとまでは言いませんが、そのチャンスが正確にはかられたものでなければ、的確なリスク管理とは言えず、リスクをいたずらに高めているだけの可能性があります。


大事なのはそのチャンスはどのぐらいのリスク・リターンかということだと思います。つまりリスクに対して大きなリターンであれば大きく賭けるというのは分かりますが、この辺りを数値化して、厳密に賭け金を変更しないと、ポジションサイジングにおいて無駄のあるバラつきになってしまいます。

結論としては、「相場に大チャンスが発生するとポジションを多く取りたがるようになり、その癖が普段のトレードにおいてリスク管理を甘くしているのではないか」ということです。あくまでも仮説ではありますが、そういうトレード方法が紹介されていることは良くありますから、それを生兵法でやってしまうから痛い目を見る方が多いのかなと。


そういえば、記事を読んでいて気付いた方も多かったと思いますが、「それなら大チャンスの時だけ賭ければいいのでは?」という考えもあったはずです。冒頭のゲームの例では勝率50%の8倍の時だけ賭け続ければいいわけですね。この辺りについても実は思うところがありますが、詳細は明日の記事に書きたいと思います。


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ついにキター!!! FX税制改正が成立の見通し

いや、これだけが最近の希望だったわけですが、どうやら成立の見通しが経った模様です。以下ニュースから引用します。


問題となっていたのは、「くりっく365」と「大証FX」の取引所取引と、その他の店頭取引において、同じFXでありながら税制に格差があったことだ。利益に対する課税が取引所取引は一律20%だったのに対して、店頭取引では総合課税であり、所得によって10〜50%(ともに住民税と地方税の合計)となっていた。

〜中略〜

こうした格差解消への期待が高まったのは、昨年12月の閣議決定。取引所取引だろうが、店頭取引だろうが来年度(2012年度)から一律20%とすることが決定されたのだ。

あとは国会での審議を待つのみと思われたが、思わぬところから余波が押し寄せる。3月の東日本大震災の余波により復興対策を優先、復興財源の問題とも絡む税制改正関連の法案の審議は先送りされた。

そうした経緯もあり実現が心配されたFX税制格差解消の行方だが、冒頭で紹介した今井氏のつぶやきなどにもあるようにメドがたったようだ。

別のHPでは「23年度税制改正法案のうち『個人所得課税の諸控除』『法人税の税制引下げ及び課税ベース拡大』『相続税の控除、贈与税の税率構造の緩和』『地球温暖化対策税』以外の項目について民主党、自民党、公明党合意により月内に成立することで決定致しました。このことによりFX税制につきましても、成立する見通しとなりましたので、取急ぎご報告致します」との報告も寄せられている。

法案が成立すれば、実行されるのは来年、2012年の取引分から。あわせてCFD(差金決済取引、Contract for Differenceの略。証拠金を業者に預け、株価指数や商品価格などを参照する取引)の利益に対する課税も一律20%に。

また、取引所取引にしか認められていなかった「損益通算」や「損失額の3年間の繰越控除」などのメリットが店頭取引でも可能になる見通しだ。来年からさらに使いやすくなるFX。税制メリットにひかれて取引所取引を使っていたFX投資家は、店頭取引の口座を開設するいい機会となるだろう。

引用元:FX税制改正の国会審議にメド : YOMIURI ONLINE(読売新聞)



個人的には去年一番のFXのニュースが「店頭取引の税制改正」だったわけですが、その後全くと言っていいほど情報がなく、正直「無理だったのだろう」とかなり諦めていました。

しかし今回のニュースで、成立はまだ無理だと決まったわけではなく、それどころか成立の見通しが高いということで、驚きとともに喜んでいます。いやぁこれは嬉しいですよ。


成立されれば何が変わるのかというと、簡単にいえば「くりっく365の税制優遇措置が店頭取引(非くりっく365)にも適用される」ということです。つまり全てのFX取引において、税率は一律20%、損失の3年繰り越しができるようになるのです。

これは大きいですよ。今までは取引手数料という厄介なものがあったので、くりっく365を選ぶ方はかなり悩んでいたと思いますが、ほとんどが取引手数料無料でスプレッドも低い店頭取引において税制優遇が受けられるというのであれば、こちらの方が良いに決まっています。くりっく365を選ぶ理由は特になくなるでしょう(信用度ぐらいでしょうか)。


一応注意ではありますが、一部トレーダーにとっては税額が上がる可能性もあります

というのも現在の税制では、店頭取引の最低税率は15%ですから、一律20%になれば税額が増える人がいる可能性もあります。まぁ損失繰り越しがあることを考えれば、それほど負担にはならないと思います。

そういえばくりっく365って利益は1円から申告でしたっけ? 確か基礎控除が全くないので、利益が出れば申告しなければならず、損失が出ても損失繰り越しのために申告するべきと、これが同じになれば店頭取引でも毎年申告の必要が出てくるはずです。少し面倒にはなりますが、メリットもあるのである程度仕方ないでしょう。


成立すれば、2012年から採用のようですが、なんというかFXをやっていてよかったなぁと思う希望のあるニュースでした。これで不成立とかマジで勘弁ですよ(笑)。


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posted by ゼロハジ at 2011年06月19日 15:35 | Comment(0) | FX時事ネタ

ゼロハジのテクニカル分析 6月18日版

ずいぶん前からあるゲームが欲しくてAmazonでの価格をチェックしています。まぁ手が出ないほどではないのですが、人気の割には少し割高で「買うにはちょっと」という感じだったのですが、ちょうど例の大震災があったころから出品数が2倍に、しかも価格は30%ほども下がってきています。今が買い時・・・とか考えると、買い物も楽しいものなのだなと思います。


ではこの企画の趣旨に行きましょう。

ゼロハジのテクニカル分析は「ある程度の知識を持ったトレーダーの予想は50%を切らない」という推測のもとにやっています。その検証のために毎週の相場を週の始値から「上昇」するか「下降」するかを予測し、その結果を記録しています。あくまでも検証のためであり、私が使っているリアルトレードとは全く異なる手法、予測になっていますので注意してください。「ゼロハジの予想」が私の予想で、「テクニカルB」はついでに検証している独自テクニカルです。



はい、前回(ゼロハジのテクニカル分析 6月11日版)の結果に行きます。

ゼロハジの予想
ユーロドル:下降   ドル円:上昇

テクニカルB
ユーロドル:上昇   ドル円:下降

実際の結果
ユーロドル:下降(30Pips)   ドル円:下降(24Pips)

総合結果
ゼロハジの予想:22/44(50%)   テクニカル使用後:5/10(50%)
テクニカルB:23/44(52.2%)



ドル円が80円に近付いていくと少し怖いですね。80円を切った後の強い動きの可能性とか、その動きの後に介入があるんじゃないかと思うとあまり落ち着いた感じはしません。もう少し安定して動く相場ってないんでしょうか、まぁそれが利益になるとは思いませんが、予想はしやすい気がします。


それでは来週の予想に行きます。

ゼロハジの予想
ユーロドル:下降でしょう。日足で見ると去年の終わりからのトレンドラインが最近になりブレイクされ、またそのラインの延長がレジスタンスラインになっているので、下降の方が可能性が高いと思います。来週の予想は下降です。

ドル円:やはりどう見ても80円がネックになっているのは感じます。ということで80円に限りなく近づきましたが、多分また反発するんだろうなと思ってます。なので来週は上昇予想です。


テクニカルB
ユーロドル:上昇(弱)   ドル円:下降(弱)


Amazonで買い物するのは良いのですが、商品がないということで拒否されるのが多くて嫌です。お金を払ってから拒否されるとポイントでの返還になるのですが、期限も1年しかないしAmazonでしか使えない、非常に不便で困ってます。できれば改善してほしいところです。


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posted by ゼロハジ at 2011年06月18日 15:33 | Comment(0) | 今後の相場観

IGマーケッツ証券が口座管理手数料を導入

メールを確認したのは昨日のことです。IGマーケット証券からレバレッジ規制の対応についてのメールが来ていました。IGマーケッツ証券はFX Online Japanから社名変更したFX会社であり、私が一番最初に使ったリアル口座がFX Online Japanということで、メールは何度ももらっていました。

今回のメールは「レバレッジ規制への対応」ということで、1ヵ月半後の25倍レバレッジ規制に向けて「オンライン取引約款と重要事項説明書を改訂する」というような内容でした。

しかしよくよく読んでみると、「口座管理手数料導入について」という欄があります。


その内容は「6月25日より口座管理手数料を導入する。ポジションがなく証拠金が入っている口座で、6カ月(半年)以上取引がないと、月あたり525円の口座管理手数料を徴収します」というものでした。

これは驚きです。今まで使っていた口座に口座管理手数料がかかるようになるというだけで驚きなのに、さらに驚いたのはその期間の短さ、メールをもらったのが6月16日ですから、そこから9日ほどで導入が実施されてしまうという準備期間の驚異的短さにびっくりです。

取引していないのにお金が入ったままの方が対象なのですから、少なくとも口座があることを意識はしていないと思います。それなのに後9日でお金が取られると言っても、気付かない人も多少はいるのではないかと心配しています。そういう意味もあり、今回は記事にしました。


また月525円とのことですが、私は該当者でありながら口座には1円しか入っていません(笑)。これは口座が閉鎖されないために一応残しておいたのですが、これだと525円には足りません。この辺りのことはメールには書かれていませんでした。

そこで問い合わせようとして公式サイトを見ていたところ、ヘルプ&サポートのお問い合わせフォームはメールの画像があるのに問い合わせられないという事態に遭遇、まぁ別の「お問い合わせ」というページには連絡先がありました。


そこで実際にメールで問い合わせして、今日返信が来たところです。525円に足らない場合はどうなるかというと、525円以下の金額が全額引き出しとなり、追加の請求はないとのこと。0円になると口座が閉鎖されるような話もないので、たぶん0円のままでも口座の維持に関しては特に問題ないのだと思います。

と、それでも私の1円が徴収されるのは間違いないわけで、なんとなーく嫌な気分にはなります。IGマーケッツ証券では5000円以下の出金は315円の出金手数料がかかるので、1円をそのまま出金することもできず、かといってある程度の金額を入金して、出金のために315円払うのも変なので、このまま1円をあげることにしました(笑)。

この場合って領収書とかもらえるんでしょうか? あわよくばFXの税金申告の際に使えるかもとも思いますが、こちらから手間をかけないと領収書をくれないというのであれば面倒なのでそのままにします。勝手に送ってきてくれれば1円分とはいえ大事にとっておきますよ(笑)。


まぁそういうことなので、IGマーケッツ証券に口座をお持ちの方はメールをチェックしてください。私が確認した限りでは公式サイトの方にはまだ口座管理手数料についてのページがなかったので、この記事を是非とも参考にしてくださいね。

 
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posted by ゼロハジ at 2011年06月17日 17:04 | Comment(4) | FX時事ネタ

倫理的にお金を稼ぐ意味

世の中にはお金を稼ぐ方法はいくらでもあるわけですが、そのすべてが倫理的な稼ぎ方ではありません。ルール違反ではないものの、道徳的に問題があったりするようなものも少なくないです。

と、なぜこのような話になったのかというと、私はここ1年ぐらいで「金持ち父さん」の関連シリーズを読んでいます。個人的にはかなり役に立つ本だと思っていて、資産と負債について説明などは今後の人生で確実に使える情報だと思っています。

しかし問題点もありまして、この本の著者はお金を稼げれば、その方法が倫理的である必要はないと思っているようなのです。まぁはっきりとそう書いてあったわけではないですが、いわゆるマルチ商法が優れたビジネスであるかのように書かれており、それに参加してみることを勧めるなど、それについてはあまり良い感じはしません。


まぁ世の中逮捕さえされなければ、多少危ない橋を渡ることも許されるわけですが、じゃあ実際にそれをやるかと考えたときに、やった場合に「誰かが傷つくのではないか」とは思わないのでしょうか。

例えば、消火器の点検商法や竿竹屋(さおだけ)なんてのは、特に専門知識がなくても非常に高い収入を得ることが可能なようですが、その実は悪徳商法であり、客をだまして利益を得ているわけです。そこから購入した人は100%嫌な気持ちになるでしょうし、金銭的な被害もあります。それなのにその職に就こうというのであれば、倫理的に問題があると言えるでしょう。

またマルチ商法もそうですね。これは最近は合法的に顧客を増やしていく方法もあるらしく、犯罪ではなくなったようではありますが、その勧誘の方法や、中身のない誰の役にも立たない商品など、問題がないわけではないです。これに関わった人は嫌な気持ちになることもあるでしょう。


ずいぶん前にテレビで見たのですが、出会い系サイトの紹介で月50万円以上も稼ぎ、働かずに子供を養っている男性がいました。現在はどうかは分かりませんが、当時は出会い系サイトというのは架空請求が多く、はっきりいって全く良いイメージはなかったです。まぁ100%ダメというわけではないでしょうが、私がそんなお金で養われている子供だったとしたら本当に嫌だったことでしょう

もちろん誰でものどから手が出るほどお金は欲しいものですが、人の嫌な気持ちから生まれたお金なんていらないと思うのが普通です。世間一般の人もそのような感覚だと思います。人の迷惑の上に利益があるとしても、それなら稼げなくてもよいと割り切っているのでしょう。まぁ窮地に陥った人に倫理的になれと言っても無理な話ですが、ある程度の生活レベルがあるのにそれ以上を望むときに人の不幸で稼ぐというのは良くないです。


ここでFXの話になります。

FXというのはゼロサムゲーム、つまり勝っている人がいれば負けている人もいるかなり非情な商品です。一見するとFXも倫理的には問題のある稼ぎ方と思われる方もいるかもしれませんが、それは違います。

FXは相対的な取引であります。買うというのは売る意思のある人がいるから成立する行為なのであって、買いたい人だけ居ても成立はしません。ではなぜ売る意思がある人が存在するのかというと、これは売ると儲かると思っている人がいるからです。買いをする人は買うと儲かると思っていて、売りをする人は売ると儲かると思っていると、この点においてどちらも売買の意思があり、倫理的な問題は全くありません

勝った負けたというのは結果の話ですからね、土地の価格が今後上がろうと下がろうと不動産屋さんは土地を売るわけで、買った時よりも土地の価格が下がったからといって倫理的に問題があるわけではないのと同じです。


と、FXの倫理的な問題はクリアしましたが、やはりお金を稼ぐには多少の倫理観は持ってもらいたいと思います。インターネットという場は責任が軽いのか、情報商材などを結構簡単に紹介していますよね。ああいうのって自分のサイトに広告を載せるというのをかなり甘く見ているような感があると思います。例え自分の懐にお金が入ろうとも、ダメなものは紹介しないという倫理観を見せてもらいたいものです。

 
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posted by ゼロハジ at 2011年06月16日 16:28 | Comment(2) | マネー(お金関連)

最適化と検証時期の難しさ

最近は最適化の記事ばかり書いていますが、今回も最適化の記事となります。

さて、私が現在使っているトレード方法の最適化案というのは、主に3つほどの要素の変化でありまして、それぞれを組み合わせた場合というのは30〜40ほどとなります。現在はそのなかから検証していっているわけですが、ここで不安なことが存在してきます。

この検証の期間というのはだいたい3〜4カ月ほどです。検証の期間としてはそこそこだと思いますが、それでも1カ月分を3回か4回分しかないと考えるとかなり誤差が大きいだろうと予想できるわけです。

誤差が大きければ、例えば本当はより有効なトレード方法だったのにその数カ月だけは結果が悪いとか、またその逆もあり得ます。つまりそのトレード方法の検証時期によって、結果が良くなったり悪くなったりしてしまうのです


ですが、現実的に3〜4カ月以上という検証期間を増やしていくのは難しいですね。私はすでに10以上の最適化案を検証していると思いますが、そのほとんどは実用もされず、しかもその後の最適化の役にも立たない完全なハズレです。それでも1案につき3カ月、時間にして10時間以上が消えるわけですから、これ以上期間を延ばすというのはちょっと無理な感じがします。

もちろん検証期間が長くなれば、結果は安定しやすくなると思います。しかし結局は検証時期によってかなりの誤差が出るだろうことは簡単に予測でき、1年以上という検証期間であっても100%絶対に信頼できるデータとは言い難いと思います。

例えばある2つのトレード方法の3年分の結果があったとして、3年分の全ての結果ではトレードAの方が優れているとします。しかしその3年分の結果の中から1年分だけ抜き出したとすると、トレードBの方が優秀である1年も存在するはずです。そしてその期間にこの2つのトレードを検証していたとすると・・・面倒なことになるわけです。

またこれは10年でも同じなんだろうなと思います。FXのここ10年を考えたとすると、リーマンショックや政策金利の暴落、また日本でのFXブームなどいろいろな出来事があり、それが相場に影響も与えたでしょうが、だからこそ機能したトレードもあるわけで、もしも別の10年に運用されていたらと考えたときにはたいした有効性はないということもあると思います。


結局のところトレードの有効性と相場状況というのは切っても切り離すことができず、そのため検証の時期によっては良いトレードも悪い結果が出る可能性があり、また逆に悪いトレードも良い結果が出る可能性があるわけです。

そのためトレード方法を実践する際には、検証はされていながらもその有効性に多少の不安があるようなことがあっても、知識や経験から少しでも有効なのかどうかを判断し実行していき、もしもミスが存在しても修正していくようにすれば良いトレードができる可能性が高まると思います。

そもそも優秀なトレード方法というのは常に安定したトレード結果を生むということなので、何度も検証を繰り返しても他のトレード方法に抜かれないトレード方法があれば、それが一番優秀と言えると思います。


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posted by ゼロハジ at 2011年06月15日 14:17 | Comment(0) | 小ネタ

利食いポイントの設定について

また最適化の話からとなりますが、来月から検証が始まる予定の案はトレーリングストップの導入のほかに、利益目標の設定というものがあります。まぁ要は利食いポイントを設定するということなのですが、今までは利食いというものが面倒なのでリミットとストップを最初から決めた機械的なトレードに頼っていたわけですが、まぁ同じく機械的なのであれば固定に限る必要はないのかなと思います。

相場の動きというのは常に一定なわけではないですから、そこで固定のリミットを使い続けるというよりは変動する利食いポイントを使っていった方が良い結果を生みそうな気はしています。まぁそんなことは言いながらトレードタイミングはかなり固定に近いわけですが(笑)。


トレードをするときにポジションを持つタイミングがあるというのは誰でも分かります。でも利食いにもタイミングがあるというのは実は分かりにくかったりします。

利食いのタイミングというのは、例えばトレンドに乗った場合の終着点のようなもので、それ以上持っていても利益が伸びる可能性が少ない時点での決済がベストとなります。ですからこの辺りが分かっていないままトレードしていると、実際にはさらに利益が伸びる可能性があるのに早めの決済となってしまう可能性があります。

実際の利食いポイントとしては、トレンドラインのブレイクアウトなどが分かりやすいですね。トレンドラインに沿って上昇していて買いポジションを持っている場合、トレンドラインを下降方向にブレイクアウトしてしまえばそれ以上ポジションを持っている理由がなくなりますから、それが最適な利食いポイントになると思います。


それで、今回の最適化で使用する予定の利食いポイントは数値によるものとなっています。そうでないと機械的にはできないですから、まぁ当然だと思います。

具体的な数値やどうやって求めるかはいつもの通り秘密ですが、一般的に数値を使った利益目標としてはPIVOTなどがありますね。S2とかR2という数値がそのまま利益確定の目安になりますから、こういったものでも機械的に利益確定をすることができそうです。


利食いというのは、トレードタイミングの有効性を最大限まで引っ張って確定させるものであり、トレードの最適化要素としてはかなり手を入れられる部分であると思います。やはり楽して固定でやろうという考えは多少きびしいですね。最近のドル円は去年よりも値動きが確実に少ないですから、それでも固定リミットのままで有効な結果が得られるわけがありません

利食いに関してもストップに関しても、相場状況への対応性を高めるためには状況に合わせて常に変動するような方法が必要であるので、リミットもストップも常に固定させなければいけないゼロハジ流FXは厳しいということは分かってきました。なのでこれからは「相場の状況に合わせて変動し、損小利大でかつ機械的であるようなトレード」に向かって検証していくのだと思います。


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posted by ゼロハジ at 2011年06月14日 17:47 | Comment(0) | 小ネタ

トレーリングストップのメリット・デメリット

次の最適化案としてトレーリングストップを導入するという考えがあります。今まではリミットとストップを同じにして、トレードタイミングで勝率を上昇させて勝っていくという考えで攻めてきましたが、よくよく考えれば勝率にこだわる意味はないので、機械的という要素が変わらないのあればリミットとストップを同じにする必要はないのではないかと感じています。

そこでトレーリングストップを導入すれば、ストップの最大幅は変わらずに利益を増やすことができる可能性が出てくるので、トレードの利益の上昇につながるのではないかと考えています。機械的というのも守られます。

そこで今回はトレーリングストップのメリット・デメリットについて考えてみたいと思います。


トレーリングストップというのはレートの上昇に伴いストップも上昇していくというもので、つまりはトレンドに乗った際に利益を伸ばしやすい注文方法と言えます。瞬間的な動きで大きく動く相場というのは良くありますが、そういった際にも自動でストップが移動してくれるので利益確保に役に立ちます。

例えばトレーリングストップを30Pips入れた場合と、固定ストップを30Pipsで入れた場合に、相場が1分程度の間に100Pips上昇してから100Pips下降したとします。

トレーリングストップ上昇例.jpg固定ストップ.jpg

するとトレーリングストップを入れた方は70Pipsの利益確定になったものの、通常の固定ストップの方は利益にはならないケースがあることが分かります。もちろん手動で変えれば同じではありますが、常に相場に張り付いているわけでもないですし、自動でストップが切り上がるというのは有効なケースも確実にあるということです。


しかしデメリットらしきものも考えられます。

私は現在リミット30Pips、ストップ30Pipsでやっているわけですが、もしもトレーリングストップを導入した場合、リミットが入れられなくなります。ということは30Pipsだけ動いた場合には利益が確定しないことになるのです

トレーリングストップでギリギリ上昇例.jpgリミット30Pipsで決済.jpg

つまり先ほどの動きが30Pipsだけだった場合の話ですね。この場合にはリミットがきちんと入っている方だけが利益になり、トレーリングストップは30Pips切り上がってイーブンポイントで決済されています。

こういったギリギリの攻防は多いわけではないでしょうが、それでもリミットが入らないことによるデメリットがあるということです。


さて、気になるのがトレーリングストップを使った場合の勝率ですが、これはおそらくかなり下がると思います。

通常のリミットとストップを使った場合、その範囲内であれば勝ちも負けも確定しませんが、トレーリングストップを使った場合はストップが切り上がりますから、利益が出る前の逆行する動きがトレーリングストップの幅以上であれば常に負けになってしまいます

トレーリングストップが30Pipsだった場合に29Pips思惑通りに動いても、その後相場が反対に動き、30Pips以上逆行すれば-1Pipsの負けとなります。もちろん負けと言っても-1Pipsですから小さいものですが、記録的には負けは負けになります。だから勝率的な面だけから言えばトレーリングストップを使えば勝率は下がるだろうと思うわけです。


実際の損失がどうなるかというのはこれはそれほど変化はないと予測しています。というのも固定ストップ30Pipsで負けた場合は負けは常に30Pipsですが、トレーリングストップで負ける場合というのは1〜30Pipsと幅広いため、勝率が下がったとはいえ平均すれば損失の額には変化がないだろうと。負けやすいが負け額は少なくなると予想しています。

結局のところトレーリングストップは損小利大のための注文方法なわけです。コツコツと負けて大きく勝つ、これが本当に有効なのかどうかはトレードタイミングとの相性などもあるでしょうが、まぁとりあえずは検証してみようかなと思っています。しかし一概にトレーリングストップが良いと言いきれないのは確かなようでした

そういえば今回は画像も付けましたが、フリーソフトのペイントの使いやすさがなかなかなので、これからも画像付きの記事が増えてくるかもしれません。まぁ私にデザイン性がないことは今までの人生の中で分かっているので(笑)、書くのは簡単なものに限ります。


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posted by ゼロハジ at 2011年06月13日 18:17 | Comment(0) | 小ネタ

FX情報商材の無断販売と著作権

まずは引用から

ACCS(コンピュータソフトウェア著作権協会)の発表によると、旭川方面本部生活安全課と留萌署、旭川方面情報通信部情報技術解析課は6月9日、自分のホームページに外国為替証拠金取引(FX)に関する電子書籍のファイルを権利者に無断でアップロードし、ダウンロード販売していた、島根県出雲市のホテル従業員の男(32歳)を著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで逮捕し、10日に旭川地検に送致した。

男は、4月7日ころ、マクロインベストメンツのFX関連電子書籍「FOREIGN CURRENCY INVESTMENT STRATEGIES」のファイルをインターネット上に開設した自分のホームページ内にアップロードし、購入者にダウンロードさせて販売して、著作権(公衆送信権)を侵害した疑いが持たれている。男は、正規品価格69,800円(税込)の同書を980円で販売していた。

男は、FXの関連書籍約300タイトル以上を販売しており、「高価な書籍を幅広く取りそろえ、安価に販売することで注目をされたかった」などと供述。逮捕同日の家宅捜索では、パソコン等が押収されたという。なお、男は、犯行の発覚を恐れ、匿名名義でホームページを開設・閉鎖を繰り返していたとみられており、捜査が進行中という。

引用元:FX関連電子書籍を無断ダウンロード販売、32歳の男逮捕 2011/06/10(金) 16:04:49



まぁFXだろうがなんだろうが著作権には気をつけなければいけないわけですが、ファイルを丸々コピーして販売するというのは何とも大胆な。しかも価格は70分の1という激安価格。倫理的には問題はありますが、買った人は罪に問われるわけでもないのでかなりお得だったかもしれません。

でも著作権って本当に分かりにくいですからね。今回の件は明らかな悪意があったとは思いますが、そうでなくても著作権を侵害してしまうようなことはあると思います。私が著作権について調べた限りでは、学園祭のパンフレットにアニメのキャラクターを使っただけで侵害になるそうです。まぁ実際に罪になるかは親告罪といって著作権者が意見しない限り罪にはならないらしいですが、それにしても「無駄に」厳しいなぁという感じはします。

良く著作権は著作権者の利益を守るためにあるなんて言いますが、必要以上に著作権の期間が長すぎると思います。著作権者に権利はあるけれども、実際にその権利から利益が生まれているわけではないケースは多分9割ぐらいはあるのではないでしょうか。例えば10年前に発売された本なんて、ほとんどが今は誰も読んでいないし知られてもいない、そして新品を買うこともできない(印税も入らない)という状況なのに権利は著作権者にあって、それを読むためには図書館で借りるとか中古で買うとか権利者に利益にならない形でしか読むことができない。それだったら今後の文化発展のためにインターネットで公開するとか誰でも読めるような形になればいいのに、とよく思う。

そういえば、この辺りに挑戦したのがJコミでしょうか。ずいぶん前からチェックしていますが、絶版(すでに発売されていない)になったマンガをインターネットで読めるようにするというのは、とても新しく、しかも権利者、読者ともに利益があるという素晴らしい発想だなと。まだ知らない人は絶対にチェックしておいた方が良いと思います。


と、FXとは関係のない話が続きましたが、ここで少しFXに戻したいと思います。

FXの情報商材というのは非常に高価でありますが、購入している方というのは少なくないようです。もちろん中にはハズレも多いようですが、まぁそれでもビジネスとして成立はしています。この情報商材、また書籍でもそうなのですが、この広いインターネット上で情報商材の内容や書籍の内容を公開する人が全くいないことが実は結構な疑問です。

私はこれでも人よりはかなり深くインターネットを使っている方だと思います。FXに関するページもよく読みますし、検索もします。でもそうやって見ていても、情報商材や書籍の内容を公開している人を見たことがないのです。

もちろん中身が見たくて検索したりはしませんが、音楽や映像を勝手にアップロードする人がいるのに、情報商材や書籍の中身を公開する人って見たことないなぁと。まぁ倫理的でとても良いことではありますが、バカ高い情報商材を買って、しかも外れだったりした場合に、怒りのあまり勝手に公開なんてこともあってもよさそうなものですが、実際には全くないと。


ただ別のパターンとして「情報商材が実は書籍のコピーだった」ということはあるようです。丸々コピーなのかは分かりませんが、著作権の違反になるような内容が情報商材に含まれていたということもあるようです。まぁ情報商材というのは書籍に比べて買う人が圧倒的に少ないですから、多少の著作権の違反があったところで気付かないような気はします。


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posted by ゼロハジ at 2011年06月12日 16:38 | Comment(0) | FX時事ネタ

ゼロハジのテクニカル分析 6月11日版

いやぁー、勝てない。実は最近は「ダービースタリオン04」という競馬ゲームをプレイしているところなのですが、エンディングの条件と言われている「親子でのダービー制覇」がなかなか達成できない。すでに挑戦を始めてからゲーム内時間で20年以上が経過、実時間で20時間以上というところでしょうか。1代目は達成、2代目は2着までは行ったんですけどねー、2代目がどうも難しい。このおかげで最近は全く何もできてません、とにかく時間が空けばダビスタ04の日々です(笑)。


と、そんなゲームの話は置いておいて、この企画の趣旨に行きます。

ゼロハジのテクニカル分析は「ある程度の知識を持ったトレーダーの予想は50%を切らない」という推測のもとにやっています。その検証のために毎週の相場を週の始値から「上昇」するか「下降」するかを予測し、その結果を記録しています。あくまでも検証のためであり、私が使っているリアルトレードとは全く異なる手法、予測になっていますので注意してください。「ゼロハジの予想」が私の予想で、「テクニカルB」はついでに検証している独自テクニカルです。


はい、では前回(ゼロハジのテクニカル分析 6月4日版)の結果に行きます。

ゼロハジの予想
ユーロドル:下降   ドル円:上昇

テクニカルB
ユーロドル:上昇   ドル円:下降

実際の結果
ユーロドル:下降(284Pips)   ドル円:上昇(6Pips)

総合結果
ゼロハジの予想:21/42(50%)   テクニカル使用後:4/8(50%)
テクニカルB:22/42(52.3%)


なんというか、最近のドル円の動きは死んでいる気がします。まったく動きもなく、あまりに警戒色が強いのか、もしくはユーロドルの方は値動きは順調ですから、ドル円という通貨ペアが投資対象として魅力がなくなっている時期なのかもしれません。はっきりいって今は誰もがドル円のトレードはやりにくい時期だと思います。

やはりこの辺は原発とも関係しているんでしょうね。原発がこれ以上悪化するようであれば円安要因になるし、現在のスケジュールで解決するのであれば円高要因、もしくは円安の動きを抑える要因になってくるのかなと。少なくともテクニカル的な動きという感じはまったくしません。確実にファンダメンタルによるものでしょう。


では来週の予想に行きます。

ゼロハジの予想
ユーロドル:トレンドライン的には上昇トレンドラインのブレイクからしばらくしたところなので上昇よりは下降の可能性が高い感じ、MACDはこれから下降相場に入ることを示唆、ストキャスティクス的にもまだ下降の余地がある、ということで来週の予想は下降です。

ドル円:この相場状況ではテクニカルの予想は意味がないと思うので、最近のドル円は80〜82円台ということから、今は上昇の余地の方が多いと判断しました。来週の予想は上昇です。


テクニカルB
ユーロドル:上昇(弱)   ドル円:下降(弱)


はぁ、ダビスタは一体いつクリアできるんでしょうか。まぁ久々にやりたくなるゲームであり、十分に楽しめてはいますが、ゲーム全体で見ると確実に出来が悪い(笑)。基礎的な要素を知っていないと全く話にもならないというゲームバランスはどうにかならないものでしょうか。

さてと、記事も更新したし、後はダビスタをやりたいと思います(笑)。


追記:ダビスタ04のエンディング見ました。現在は全G1制覇を目指してプレイ中。


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posted by ゼロハジ at 2011年06月11日 14:50 | Comment(0) | 今後の相場観