FXとは?
1.FX(外国為替証拠金取引)とは?
2.そもそも外国為替とは?
3.株式とは違い24時間取引可能
4.少額から始められるレバレッジ
5.通貨ペアとは?
6.通貨の金利差「スワップポイント」

FXの基礎知識
1.取引の際にはスプレッドに注意
2.レートの最小単位Pips(ピップス)
3.リスクコントロールを知る
4.マージンコールと強制ロスカット
5.ロスカット(損切り)は超重要
6.相場を分析する2つの方法
7.いろいろな注文方法の解説
8.自分に合った投資期間選び
9.余剰資金を使って投資する
10.FXでの税金知識



←サイドバーに中級者向け記事
チャートの見方(テクニカル分析)
1.チャートからトレンドを読む
2.基本中の基本「ローソク足」
3.値動きを平均化「移動平均線」
4.トレンドを把握「トレンドライン」
5.「RSI」で加熱度のチェック
6.「MACD」で売買タイミングを計る

情報活用(ファンダメンタル分析)
1.ニュースや政策から相場を読む
2.経済指標の発表をチェック
3.要人の発言によって・・・
4.災害が起きると・・・
5.為替を動かす情報とは?
6.情報はどこから入手?

まずはデモトレードに挑戦
1.実戦の前にまずはデモトレード
2.チャートの見方を練習
3.注文の仕方・数値の見方を確認
4.取引システムは使いやすい?
5.勝てるまで口座は開かない
6.オススメのデモトレード口座
FX口座の選び方
1.FX口座を選ぶ際のポイント
2.くりっく365とは?
3.信託保全について
4.開設に必要な初回入金額
5.口座開設手続きの概要
6.オススメのFX口座

FX実践体験記
1.見方をチェック(1日目)
2.相場上昇でもプラス0(2日目)
3.安値買いで相場上昇(3日目)
4.負けて負けて また負けて(4日目)
5.予想外な結末(最終日)

FXで勝つためのポイント
1.自分の投資スタイルを確立する
2.トレンドに乗るのが基本
3.ナンピンと塩漬けは厳禁
4.取引記録を付けておく
5.ロスカットはしっかりと
6.ポジションを持たないという選択肢
7.大儲けを狙わない

年末年始の相場について

私はFXを始めて3回目の12月となりますが、今年からFXを始めた方などは分からないかもしれないので改めて記事にします。年末年始には少し早いですが、ここ数日は暇なので今のうちに書いておこうと思っただけです。

さて、年末年始の相場というのは通常の相場とは全然違います。12月に入ってすぐぐらいは問題ありませんが、12月も半ばになるとトレードするのが相当きつくなります。FXトレードは12月の半ばまでというのは知っておいた方が良いでしょう。

ではなぜ12月半ばを過ぎるとトレードできない(しにくい)のかというと、値動きがなくなるからです。日本人の感覚では分かりませんが、海外ではクリスマス休暇が普通。クリスマスの前後には結構な長期休暇を取るらしく、その期間にトレードをしている人は一気にいなくなってしまうのです。トレードをしている人が少ないと値動きが少なくなりますし、またスプレッドも拡大します。当然ですがまともなトレードは期待できません。だから12月のトレードは半ばまでと言っているのです。

これは実際の相場を見てもらわないと分かりにくいと思いますが、12月も15〜20日になると値動きがかなり少なくなり、さらに流動性低下によるスプレッドの拡大が告知されます。まぁ単純にトレードは遅くとも12月20日までという計算にしておいた方が良いでしょう。私も最初から12月は半月で計算していて12月中にトレードする気はあまりありません。早ければ10日ぐらいで終える可能性もあるかもしれないですね。


と、年始についてですが、年始は値動きに関してだけ言えばそれほど気にする必要はないです。今年の初日は1月3日になると思いますが(取引口座によります)、年始というのは意外に値動きは普通です。初日だけ避ければ普通に取引をすることが可能です。

しかしここで注意があります。それはテクニカルの設定日数によっては12月終盤の値動きの小さい日を計算に入れている場合があり、その場合にはテクニカルが機能しないことが考えられます。

たとえば14日移動平均線を使っているとすると、1月3日から見るとその移動平均線は12月後半の動きのない日々を多分に含んでいます。これで通常の値動きとなる1月3日以降の予測をしようとするのはいくらなんでも無理です。もちろん移動平均線に限らず他のテクニカルでも一緒です。トレードの際には注意してください。


私も書籍などで12月の値動きがないことは知っていましたが、自分の目で12月の値動きのなさ、変化の激しさを確認してびっくりしたものです。「12月も普通にトレードするんだ」なんて意気込んだところで、どうせスプレッドの拡大に悲鳴を上げることになりますから、他の人も休んでいるんだし自分も休むのが良いと思いますよ。くれぐれも大晦日までトレードするつもりでいないようにしてください。


関連記事
カバー率100%の業者は全体の73%
FXの難しさは情報の取捨選択にある
今年の9.11のアノマリーは土曜日
posted by ゼロハジ at 2010年11月26日 10:56 | Comment(2) | FX時事ネタ

2010年末ジャンボ宝くじの期待値を調べる

まぁいつものことなんですが、年末ジャンボ宝くじが発売されたということで、1枚だけ購入してきました(笑)。宝くじ事業が仕分けの対象になっていて、その時に「これで宝くじの分配金が増えるのでは?」という噂があり、しかも昨日のニュースで1億円の本数が増えていると聞き、これは期待値に変化があったのかもしれないな、ということで今回も宝くじの期待値をチェックしてみたいと思います。

それとこのブログで記事にはなってないかもしれないですが、少し前に500円くじが発売されていました。それも個人的に期待値を計算しましたが、それは4.9ぐらいだったと思います。ちなみに1枚だけ購入して300円(6等は300円)当たりました(20%の確率)。


はい、本題に行きましょう。期待値の計算は1ユニット、30億円分すべて買った場合に一体いくらの当せん金額になるかを調べます。30億円買って30億円戻れば期待値は1、15億円なら0.5となります。期待値が0.5だったとすると、1枚当たりの期待リターンは150円ということになります。

では計算していきましょう。計算は1ユニット分、2010年の年末ジャンボ宝くじです。

1等:2億円(1本)
1等の前後賞:5000万円(2本)
1等の組み違い賞:10万円(99本)
2等:1億円(5本)
3等:100万円(100本)
4等:1万円(1万本)
5等:3000円(3万本)
6等:300円(100万本)
年忘れラッキー賞:3万円(1000本)

2億+(5000万×2)+(10万×99)+(1億×5)+(100万×100)+(1万×10000)+(3000×30000)+(300×1000000)+(3万×1000)

2億+1億+990万+5億+1億+1億+9000万+3億+3000万=14億2990万円

14億2990万÷30億=0.47663・・・

ということで、2010年度の年末ジャンボ宝くじの期待値は「0.476」ということになりました。うーん、いつもと変わらないですね。300円が142.8円になって帰ってくるぐらいの期待値です。これは1等まですべて当てた場合の期待値なので、1枚買ったら本当に142.8円帰ってくるということではないです。

それと500円くじよりも期待値が低いのは、500円くじは通常の300円くじよりも価格が高いために期待値を高く設定したためだと思います。今回の「0.476」は通常通りの期待値です。


少し話が変わりますが、宝くじ(ジャンボ系)を1枚づつ50年間買ったとします。1年で5枚(グリーン・ドリーム・サマー・オータム・年末)なので1500円×50年、7万5000円です。期待値は0.47前後ですから、計算上は7万5000円のうち3万5000円ほど帰ってきます。つまり50年間の損失は4万円、それなのに50年間のうちに何度も億万長者の夢を見られるのであれば結構安いものではないでしょうか。

それに宝くじというのは一発が大きいですから、期待値には相当なばらつきが出ます。つまり期待値以上の結果もそれほど珍しくはないのです。と、毎度のことですが宝くじを買うのに理由をつけるのはやめにしましょうか(笑)。好きだから買う、それでもいいとしておきましょう。


追記:完全に書き忘れましたが、このブログで宝くじを取り上げるのはFXでも使用する期待値について理解してもらうためです。もちろん単純に私が宝くじを好きということもありますが(笑)。


関連記事
勝率とタイミングとリスク管理
カバー率100%の業者は全体の73%
為替の中心 ロンドンで見たちょっとニュースな出来事のレビュー
posted by ゼロハジ at 2010年11月25日 11:29 | Comment(0) | FX時事ネタ

外為オンラインの高機能チャートをレポート

はい、11月20日より外為オンライン高機能チャートがリリースされています。私が使っている取引口座でありますし、今まで「使えない」と評価していたチャート面の改善ということもあり、今回は高機能チャートについて使用感などをレポートしたいと思います。

まずはスペックからですが、15種類の描画ツールと26種のテクニカルが使用可能。描画ツールは

・トレンドライン(線分)
・トレンドライン(直線)
・トレンドライン(垂直線)
・トレンドライン(水平線)
・トレンドチャネル
・ギャンライン
・ギャンファン
・ギャングリッド
・フィボナッチファン
・フィボナッチリトレースメント
・フィボナッチチャネル
・フィボナッチアーク
・フィボナッチエクスパンション
・フィボナッチタイムゾーン
・フィボナッチグリッド

となっており、テクニカルは

・単純移動平均線(SMA)
・指数平滑移動平均線(EMA)
・加重平均移動平均線(WMA)
・複合型移動平均線(GMMA)
・一目均衡表
・ケルトナーチャネル
・新値足
・ボリンジャーバンド
・DMI
・MACD
・RCI
・単純移動平均乖離率(SMA)
・指数平滑移動平均乖離率(EMA)
・加重平均移動平均乖離率(WMA)
・アルティメットオシレーター
・ウィリアムズ%R
・ウィリアムズA/D
・サイコロジカルライン
・篠原レシオ
・シャンデモメンタムオシレーター
・ストキャスティクス
・ピボット
・ROC
・RSI
・VLDMI
・サポート&レジスタンス

となっています。

当然基本的なところはそろっており、「ストキャスティクス」「一目均衡表」「サイコロジカルライン」なんかは用意されていない口座も多いので、使う方にはいいのかもしれないですね。それにしても「アルティメットオシレーター」とか「篠原レシオ」なんてのは一般的なんでしょうか? 私はこれでも結構な投資書籍を読んでいるとは思うんですが全く聞いたこともないです


さて、テクニカルの数としては十分、次は実際に使用して試してみました。ちなみにですがデモ口座ではこの高機能チャートは使わせてくれません。つまりデモ口座だけ開いておけばチャートは使い放題なんてことはないようです。これは少し残念です。いや、だからこそこの記事の重要性が・・・(笑)。

それで使ってみた感じとしては・・・まぁまぁ使いやすいです。チャートの拡大・縮小が段階ではないので自分の止めたいところで止めておけますし、テクニカルの追加も非常に分かりやすい。描画ツールはイマイチ分かりにくいですが、まぁ説明も読まずに試してみてこれだけ使えれば十分だと思います。

ただ悪い点もあり、ボタンひとつでテクニカルを追加できるものの設定が初期設定に勝手に戻ってしまうので、「テクニカルを追加→テクニカルの設定をいじる→テクニカルを削除→テクニカル設定が削除」となっており、他のテクニカルを参照するために現在のテクニカルを消してしまうとまた一から期間などを設定し直す必要があります。これは初期設定で期間・数値等を設定することで避けられるようですが、少し不便な感じはしました。

また一部テクニカルにおいて、絶対に達成しない数値、RSIでの100以上などが表示されているのは気になります。これは勘違いのもとでは? そのテクニカルではその数値になることはないのですから、それを表示してしまうと判断を間違ってしまうような気がします。ここは改善してほしいですね。

感想としてはとにかくシンプルだなと思います。操作のしやすさは相当なものですし、テクニカルの数も十分、チャート機能としては取引するのに必要な要素は備えていると思います。これよりももっと高機能なチャートは確かにありますが、このチャートは素人が初めて使ってみても機能できるほど簡単操作で使えるので、そういった意味での評価はできると思います。勧めるかどうかでいえば、別にお勧めまではしませんが、使ってみてもいいぐらいだとは思います。もちろんこのチャート機能だけのために口座開設するようなことはあり得ませんが・・・

せっかく高機能チャートもリリースされたことだし、私も今度からはこのチャートを使って取引をしようかな・・・なんてことはないです(笑)。この高機能チャートには私が参考程度に使用しているテクニカルが用意されていないですし(これが用意されている口座はかなり少ないようです)、残念ですが私が現在使っているチャートよりも優れてはいないんですよね。あくまでも普通程度のチャートです。


また今回の高機能チャートと比べるために、旧システムのチャートも久々に開いてみました。するとテクニカルは6つしかなく、ハイブリッドチャートとかいう良くわからないチャートがあったりと「あ、やっぱりこれは使わないな」と思うようなチャートでした。ですから今回のリリースは、今までの悪さを大きく払しょくするようなものにはなっていると思います。今までのは酷すぎましたからね。

と、これで外為オンラインの高機能チャートのレポートは終わりです。こうやって少しづつ強化されていくのは嬉しいですね。いまだにチャートが酷い口座は多々ありますから、それが一つなくなったと思えば結構大きなことだったとは思います。


どうでもいい話ですが、外為オンラインのトップページのタイトルに「FXの比較」なんて追加してますね(笑)。どう考えても比較はしてないと思いますが・・・これもSEOでしょうか、どこも口座開設数を増やすために必死なのかもしれないですね。


関連記事
10月のトレード結果
カバー率100%の業者は全体の73%
外為どっとコムに業務停止命令 10月は新規トレード不可
posted by ゼロハジ at 2010年11月22日 11:41 | Comment(0) | FX時事ネタ

信頼できるトレード結果の公開方法を考える

私がFXに本気を出し始めたのは「他の人のトレード結果を見てから」という話をずいぶん前に書きました。やはり他人がFXで利益を上げているというのに、自分ができないわけがない、と思うのが当然でしょう。まさか他人にはできて自分にはできないとは考えたくないですからね。

そういった意味では他人のトレード結果は役に立ちます。奮起させるというか、FXが勝てる可能性のあるものだと感じさせてくれるものではあります。私がFXを始めてすぐのころはデモトレードで負けに負けまくっており、「本当にFXって勝てるようになっているのか? 本当はどうやっても負けるんじゃないだろうか」なんて本気で思っていましたが、勝っているデータを見ると「うーん、勝てる可能性もあるのかな」と感じたものです。

しかしそういった「他人のトレード結果」というのはあまり信頼できないところがあります。このブログでもトレード結果は「毎日」更新していますが、じゃあそれを100%信頼できるかというと、客観的に考えても厳しいものがあります。私に悪意があればいくらでも改変できますし、そもそもトレードを行っていなくても適当な金額を書いておけばそれらしく見えます。もちろん私はそんなことはしていませんが、ブログの読者にしてみれば「絶対」に信頼できる情報とは言い切れないと思います。


また画像によるトレード結果もちょっと怪しいものが付きまといます。ある有名なブロガーさんはトレードの結果、しかも全て(?)のトレードの結果を公開していますが、公開されているのはすべて勝っているトレードのみ、負けているトレードは新規で約定しているものの決済はしていない状態で、つまり塩漬けにしておいて画像を取らないところで決済するなりしているようでした。まぁそもそも勝率が異常ですから何らかのトリックがあるのはすぐに分かると思いますが、それを信じている人もいるというから怖いのです。と、話がずれました。

画像というのは止まっていますから、編集がいくらでもできます。FXのトレード結果ではないですが、ネット上でアニメのタイトルロゴを改変した画像を見たことがあるのですが、アニメの元のタイトルロゴとその改変されたタイトルロゴを比べて見ても全く違いが分からないほどの編集がされていました。つまりFXにおいても、もしもトレードの結果の画像があったとしても、その金額が編集されていないとは限らないわけです。背景色に違いがない場合は数字の位置をずらしてコピーするなどすれば、おそらく気付かないのではないでしょうか。


と、このようにトレード結果というのは絶対に信頼が置けるものではありません。ですが、私としては「FXは勝てるもの」とはまだ言い切れませんが(笑)、せめて「そこそこは戦える」ぐらいを伝えたいので、なんとか「これは信頼できるトレード結果」というのをブログに載せたいなぁと思っているところです。

そこで、信頼できるトレード結果の公開方法というのを少し考えて見たのですが、まず単純にFX口座に入ってる金額や取引結果のスクリーンショットだった場合というのは、改変の可能性が絶対にないとは言い切れないところであり、いくら不自然さがなかったところで信憑性にはイマイチ欠けるのかなと思っています。

また1年分の取引ごとの結果、約定の数値全てをそのまま画像で公開すればさすがに改変の可能性は考えられなくなりますが、それをやってしまうとトレード方法が分かられてしまう可能性があり、私としては絶対にやりたくない公開方法です。約定数値と取引日時が全て分かるのであれば、そのトレードがどのような基準でなされているかを研究することもできてしまいますし(トレード基準が一つの場合)、いくら信憑性が高くてもトレーダーの負担は大きいと思います。

じゃあどんななのがいいのかなと考えると、とりあえずはネット上から引っ張ってきた画像ではなく自分の画像であることを証明したいので、画像の中に名前などの認識できる情報を入れたいですね。もちろん後付けではどこからか画像を引っ張ってきた可能性も否定できなくなるので、後付けでなく名前を入れたいところです。また先ほども言いましたが、スクリーンショットであると改変の可能性が出てしまうので、スクリーンショット以外の方法で画像を取りたいのです。

で、結論ですが、これは携帯を使ってPCの画像を取ればいいのではないかと思ったのです。スクリーンショットの場合は改変の可能性がありますが、携帯電話のカメラでPCの画像を取るようにすれば、光度の関係などで改変はすぐに分かるでしょうから、信頼性はアップすると思っています。

またこの時にPCの画面に名前を書いた紙を張り付けます。PCに名前を表示しても改変を疑われますし、それなら物理的に表示してしまえば改変を疑われるようなこともなくなるでしょう。つまり「PCの画面(トレード結果等の画面)---名前を書いた紙---携帯電話」というような感じで画像を取れば、改変の可能性もありえず、またネット上から引っ張ってきた画像でもないということが証明できると思います。


ただ気になったのは、そもそもそのPCの画面が改変されていたとすると・・・終わりですね(笑)。これだとこの方法ではどうやっても証明できません。というかそうだったとすると、画像では証明できないですね。あとは動画とか生放送とか・・・私にはもう無理な境地です(笑)。

まぁそこまで真剣に考えることでもないのかもしれませんが、FX業界には嘘が多すぎます。それを信じてる人も多いですし、それで痛い目を見てる人も多いでしょう。ですから、本当に利益を上げている人の情報があれば、そういったものを信じていった方がまだ勝ちにつながると思うんですよ。私が本当に利益を上げていけるのかどうかは自信がないですが(笑)、まったく利益が上がっていないのに利益が上がっているかのように見せている人よりは、十分な知識があると思ってます。ですから利益が上がっていることを証明するというのも意味のあることだとは思うんですが・・・何かいい方法はないんでしょうか。


関連記事
10月のトレード結果
FXの難しさは情報の取捨選択にある
8月のトレード結果
posted by ゼロハジ at 2010年11月20日 15:06 | Comment(2) | 小ネタ

勝率とタイミングとリスク管理

FXではどのようなタイミングでトレードを行おうとも、勝率が90%のトレードなんてのは簡単にできます。何故かというと、ストップを広げれば単純に勝率が上がってしまうからです。ストップを広げればストップにかかりにくくなりますから勝率が上がり、またリミットを狭めてもリミットに刺さる確率が上がりますから勝率が上がります。

ですがこれは有効性とは全く関係がありません。もしもコイン投げやサイコロの出目、ランダムな数値などによりトレードタイミングを決めたとしても、そのトレードのストップを90Pips、リミットを10Pipsに設定すれば勝率は90%になります。そして同じくRSI、MACD、移動平均線などのテクニカルでトレードのタイミングを取り、ストップを90Pips、リミットを10Pipsにすればこれもまた勝率は90%になります。


この例ではどちらも有効性とは関係のない要素によって勝率が決まっていますが、世の中に広まっているトレード方法のほとんどは「リスク管理による勝率の調整」が入ってしまっているのです。リスク管理による調整というのはリミットストップや保持期間により勝率を高める調整をすることです。

ではそのような「リスク管理による勝率の調整」がされたトレードで利益を上げていけるかというと、これは無理です。あくまでも賭け率の移動がされているだけなので、確かに90%では勝つでしょうが利益が上がるのとは別のことです。もちろん試行回数が少なければ誤差が大きくなるので勝ちに偏るようなことも起きますが、数百トレードも行えば結局は基礎値に近づいてきます。

この調整があるということに気付かない限りはそのトレードのタイミングが有効なのかどうかは分かりません。先ほどの例では基礎値は90%でしたが、もしもこの結果が91%になるのであれば、それはリスク管理の調整とは別にトレード自体に有効性があると判断できます。


だんだん何を言いたいのか分からなくなってきましたが(笑)、FXでは重要な要素は2つ、「トレードのタイミング」と「リスク管理」であり、リスク管理での調整をすればどのようなタイミングでのトレードでも勝率を好きなように調整することができると。そしてその勝率の調整は利益には全く影響を与えない(利益にはならない)、ということです。リスク管理での勝率の上昇というのは賭け率の変動のようなもので、勝ちやすくなるけれどもその代りにリターンが少なくなっています。つまり全体では何も変わっていないのです。

ではどうやって利益を上げていけば良いのかということですが、やはりトレードタイミングを有効にするしかありません。先ほどから何度も書いていますが、リスク管理による調整は利益とは関係がありませんから、トレードのタイミングが有効なのでなければ勝率が90%だろうが99%だろうが利益が上がるようなことはないです。

しかしトレードのタイミングが有効なのであれば、リスク管理の調整がどのようなものであろうと利益を上げていけます。先ほどの逆でリミット90Pips、ストップを10Pipsにして勝率を10%としてもやはりこれでも利益は出るのです。もちろんこちらの場合は常識の範囲内ならばの話です。たとえばデイトレードのテクニカルなのに、リミットが1000Pipsなのでは保持期間が長すぎて有効性は消えますから、それで利益を上げるのは無理なのは分かりますよね。有効性があるうちに決済できなければいけません。


勝率への影響の大きさというのは「リスク管理による調整 > トレードタイミングの有効性」なので、勝率90%というトレードは確実に調整が入っています。ストップとリミットを同数で固定して出た勝率がトレードのタイミングの有効性なので、それを90%まで高められるかと言ったらまず不可能。しかしリスク管理による調整を使えば有効性なんか全くなくても勝率が90%になってしまいます。勝率においては実際の有効性よりも調整された見かけ上の勝率の方が圧倒的に影響力が大きいのです。


うーん、自分でも書いていて分かりにくい記事でした(笑)。しかし今回の記事は今年の結論のようなものであり、結構重要なことを書いています。しかし自分の頭にあることを完全に書くのは難しいもので、読みなおしても納得はいきませんでした。その辺のトレード方法というのは最初から調整が入っているからその勝率は役に立つものではないということでしょうか、または自分のトレードにも調整が入っているかもしれないからトレードタイミングに有効性があるかどうかわからないということなのかも? 最後に注意をしておきますが、この記事の内容では完全なリスク管理、この場合は資金管理をされている場合の話をしています。つまり全てのトレードのリスクは同じで1回ごとのトレードにポジションやリスクのバラつきが全くないことが前提です。それがあると「リターンのバラつきと複利(ボラティリティの小鬼)」になってしまうので、トレードのタイミングでの有効性があっても利益が出ない可能性が出てきますので注意してください。どこか分からないことがあった場合はコメントください。


関連記事
FXの難しさは情報の取捨選択にある
勝率99.9%で100年間続けられるトレード方法
テクニカルの有効性は低い
posted by ゼロハジ at 2010年11月11日 11:37 | Comment(0) | 小ネタ

10月のトレード結果

10月は「勝ち負け」という予想でしたが、意外と勝ち越せました。このペースですと、もしかしたら年利100%達成もあるかもしれません。あと1ヵ月半(12月は半ばまで)で6勝ぐらいすれば元金の2倍達成ですから絶対にないとは言い切れないところでしょう。もちろん負けるぐらいなら達成できなくても全くかまいませんが・・・

と、10月の結果を載せましょう。

通貨ペア日付Pips金額
ユーロドル10月1日302498
ドル円10月1日302989
ドル円10月2日-2-200
ドル円10月4日303000
ユーロドル10月4日302497
ドル円10月5日303000
ユーロドル10月5日302506
ドル円10月6日302990
ドル円10月6日-30-3000
ユーロドル10月7日-30-2485
ドル円10月7日303000
ユーロドル10月7日-30-2476
ユーロドル10月8日-30-2471
ユーロドル10月8日-30-2472
ドル円10月8日-30-3000
ドル円10月11日-10-1000
ユーロドル10月11日302459
ユーロドル10月12日-30-2456
ユーロドル10月13日-30-2456
ユーロドル10月13日-30-2454
ユーロドル10月14日302446
ドル円10月14日302980
ユーロドル10月15日-30-2441
ユーロドル10月15日-31-2512
ドル円10月15日-30-3000
ユーロドル10月18日292359
ユーロドル10月19日-30-2436
ユーロドル10月19日302449
ユーロドル10月20日302436
ドル円10月20日303000
ドル円10月21日303000
ドル円10月25日303000
ユーロドル10月25日302423
ユーロドル10月26日302440
ドル円10月27日303000
ユーロドル10月27日-30-2454
ドル円10月27日-30-3000
ユーロドル10月28日302439
ドル円10月28日303000
ユーロドル10月29日302422
ドル円10月30日191900
計245Pips計23920円


245Pipsということは、約8勝です。内訳はユーロドル1勝、ドル円6勝です。ちょっと多かったのは週を超えてポジションを持ちこさないための調整トレードのため(土曜の朝4時に全ポジションを決済してます)でしょう。そういえば10月後半には8連勝があったりして、比較的順調な月だったのかもしれません。

10月の結果で思ったのは、やはりドル円を外すことは考えにくいということです。ドル円はユーロドルに比べて結果が悪くなることが多かったですが、しかしそれでも今回のようにユーロドルの結果がそこそこの時でもドル円の結果でプラスになる可能性があるというのはリスクヘッジやドローダウンの平均化に役に立っているのかなと思います。通貨ペアでのポートフォリオのような感じでしょうか。結果が出ている以上は外す必要もないでしょう。

また、結果がプラスだったのは「ドル円の値動きが戻ったから」です。9月は通常時の半分程度しか動かない日も多く、トレードには全く適しませんでした。しかし10月に入ってからはこのテクニカルにおいては勝ち相場の連続でした。円高の影響もひと段落してきたからでしょうか? 私の予想ではもう1回ほどは介入があると踏んでいたんですが・・・


私は検証の鬼、ということで現在のトレードの最適化案を2つほど検証していたのですが、10月の検証でどちらも失敗ということが判明しました。一つは現在の「リミット30ストップ30」という方法を「リミット30ストップ20」にしてリスクを下げようというもので、もう一つはドル円のみ「リミット20ストップ20」にしてユーロドルよりも値動きの小さいドル円にあったリミットストップにしようというものでした。

どちらも「リミットとストップの変更」ということでありましたが、やはりというべきか単純に勝率が基礎数値に合ったものになっただけでした。つまり前者は勝率が下がり、後者は勝率はそのまま。まったく基礎数値通りというわけではなかったですが、誤差の範囲と考えてまず間違いないでしょう。平均すればオリジナル版も最適化案も結果は大きく変わりません。

今回の検証は4カ月分と3カ月分ほど行っていたのですが、検証の時間は1日10分としても、合わせて約140営業日の検証トレード(デモ口座)をしていたわけですから、1400分、23.3時間分もの検証をポイっと捨てて次の検証に移らなければいけないのかと気付いてしまいました(苦笑)。まぁそのぐらい検証してもまだまだ不安が残るぐらいですが、この検証が無駄だったとも思えません。この失敗も次につなげていかなければいけませんね。


さて、では次の最適化案はというと、今回はトレードのタイミングに手を出したいと思います。現在はある数値を基本として使っていますが(絶対に公開しません)、この数値を拡大した場合と縮小した場合を試してみようかなと思っています。数値が拡大すればトレードの条件が厳しくなるのでトレードの回数が少なくなる代わりに勝率が上がると思いますし、逆に数値が縮小すればトレードの条件が緩くなるのでトレードの回数が多くなり勝率が下がるという予想です。大事なのは勝率ではなく残った利益なので、勝率が低くてもトレード回数が多い方が利益がより残る可能性もあるわけです。

これはどちらが良いかがほとんど想像つきませんから、今回は拡大案と縮小案の同時検証となります。検証期間は今日から3カ月程度、有効そうであればもっと伸びると思いますが、おそらくどちらかの検証はうまくいくと踏んでいます。現在の数値はまだ甘いというか、トレードをしていても余分な感じが多々あります。この検証をどんどんと突き詰めていって、このテクニカルの最適な数値を見つけようというのが今回の検証なので、今回の検証を元にさらに数値を変えていくという最適化がしばらくは続くと思います。


今回はトレード結果以外の話が長かったですが、実はまだ2つほどあります。まず一つですが、コメントのスパムフィルターが過剰に機能していたことが判明しました。スパムフィルターは最低限だけ残してほとんど削除しましたので、「コメントがはじかれた」なんていうこともなくなると思います。そしてブログの更新についてですが、これからも時間は取れそうにないです。まだしばらくはこの更新されない状況が続くと思います。10月なんて3回しか更新してません(苦笑)。最悪の場合でも月単位のトレード結果(つまりこの記事)は更新すると思うのでよろしくお願いします。


関連記事
9月のトレード結果
勝率99.9%で100年間続けられるトレード方法
テクニカルの有効性は低い
posted by ゼロハジ at 2010年11月01日 13:46 | Comment(2) | 管理人のトレード記録