FXとは?
1.FX(外国為替証拠金取引)とは?
2.そもそも外国為替とは?
3.株式とは違い24時間取引可能
4.少額から始められるレバレッジ
5.通貨ペアとは?
6.通貨の金利差「スワップポイント」

FXの基礎知識
1.取引の際にはスプレッドに注意
2.レートの最小単位Pips(ピップス)
3.リスクコントロールを知る
4.マージンコールと強制ロスカット
5.ロスカット(損切り)は超重要
6.相場を分析する2つの方法
7.いろいろな注文方法の解説
8.自分に合った投資期間選び
9.余剰資金を使って投資する
10.FXでの税金知識



←サイドバーに中級者向け記事
チャートの見方(テクニカル分析)
1.チャートからトレンドを読む
2.基本中の基本「ローソク足」
3.値動きを平均化「移動平均線」
4.トレンドを把握「トレンドライン」
5.「RSI」で加熱度のチェック
6.「MACD」で売買タイミングを計る

情報活用(ファンダメンタル分析)
1.ニュースや政策から相場を読む
2.経済指標の発表をチェック
3.要人の発言によって・・・
4.災害が起きると・・・
5.為替を動かす情報とは?
6.情報はどこから入手?

まずはデモトレードに挑戦
1.実戦の前にまずはデモトレード
2.チャートの見方を練習
3.注文の仕方・数値の見方を確認
4.取引システムは使いやすい?
5.勝てるまで口座は開かない
6.オススメのデモトレード口座
FX口座の選び方
1.FX口座を選ぶ際のポイント
2.くりっく365とは?
3.信託保全について
4.開設に必要な初回入金額
5.口座開設手続きの概要
6.オススメのFX口座

FX実践体験記
1.見方をチェック(1日目)
2.相場上昇でもプラス0(2日目)
3.安値買いで相場上昇(3日目)
4.負けて負けて また負けて(4日目)
5.予想外な結末(最終日)

FXで勝つためのポイント
1.自分の投資スタイルを確立する
2.トレンドに乗るのが基本
3.ナンピンと塩漬けは厳禁
4.取引記録を付けておく
5.ロスカットはしっかりと
6.ポジションを持たないという選択肢
7.大儲けを狙わない

更新を休みます

この間も休んだばかりで申し訳ないのですが、しばらく更新を休みたいと思います。原因は3つ。

一つは体調不良で一番大きな原因です。昨日の夜には熱も出てしまい、私が「具合が悪い」と思っているだけではなく数値的に体調が良くないことが証明されてしまいました。このブログは所詮趣味ですから、そこまで無理に更新しなくてもいいかなと思ってます。暑さが原因であることは間違いないので、暑さがひと段落するまでは更新しないかもしれません。

もう一つの理由はPCです。先日の電源コードの件は再購入によりどうにかなりましたが、PC自体の熱がものすごいことになっています。PCを冷却するために何度も電源を落とさなければいけないので、記事を書くのに非常に時間がかかっています。ですからこれも暑さが落ち着くまではなくならないでしょう。

最後の理由はデータの古さです。サイドバーのランキングを見てもらえば分かりますが、いまだレバレッジ更新前のデータのままです。8月になってから着実にデータの変更を行っているのですが、いまだ全て把握できておらず、メールにより「データを規制後のものにしてくれ」との要請も来てしまいました。そこで今回更新休んで、記事を更新する時間を当てて口座の情報を収集、レバレッジ規制後のデータに直すという作業をしようかと思ってます。もちろん上記2つのこともあるので作業は少しづつですが、暑さが落ち着いてからも作業の方が終わるまでは更新は休みということです。

また今回の更新休みはどのくらいになるか分かりません。私の体調不良が暑さが原因でないものであった場合は長くなるでしょうし、暑さが原因だったとしてもこの暑さはいつまで続くものか・・・。予報によれば暑さは15日程度までらしいので、長くても今月中には更新復帰できるかなとは思っていますが・・・さてどうでしょうか。

まぁ最近はスパムコメントも多くてヘコんでいたところですから、一旦休んで気分をリフレッシュです。トレードは当然行いますし、その結果も載せます。またコメントにも返答しますので、何かあればどうぞ。復帰は必ずします


追記:今日は8月28日。もうすぐ復帰といきたかったのですが、予想外に暑さが続いていて涼しくなるにはまだかかりそうです。データの更新もかなり手間取っていますし、復帰は9月10日くらいかなと思っています。体調は全く問題なし。まずは更新する意思はあるということを示したくて追記してみました。しかし復帰後の更新ペースは落ちると思います。この辺は復帰したときの記事に書きたいと思います。
posted by ゼロハジ at 2010年08月11日 10:58 | Comment(6) | 小ネタ

勝率99.9%で100年間続けられるトレード方法

失敗した、今日はseesaaブログのメンテナンスでしたね。昨日の記事で今日の記事の予告もしておいたのですが、そもそも昨日の記事を読んでくれている方もそんなに多くないかもしれないですね。

まぁいいです。質問をもう一度確認しましょう。

勝率が99.9%のトレードを100年間続けられるトレード手法はあると思いますか?



この質問をFXの経験があるFX投資家の方に聞いてみました。すると「そんなのあるわけないじゃないか、あったとしたらとっくに誰かが使っているよ」とのこと。FX投資家としてのレベルはそれほどの方でもないですが、答えとしては「うーん」という感じです。

今回の質問の意図は「騙されやすさ」などを確認したかったからです。同じような記事を何度も書いているので、すでに分かっていた方もかなり多かったと思いますが、このトレード方法は誰でも簡単にできます。しかし利益を上げていくことはできません


どういうことかというと、これはリミットとストップの変化によるトリックです。どのようなトレードでもストップを大きくすれば勝率が上がりますし、同じくリミットを小さくしても勝率が上がります。それを極端に計算していくと、リミット1Pipsでストップ999Pipsであれば勝率は99.9%となります。

またこの話には抜けている部分が多く、100年という期間など意味がないことが分かります。たとえば利益や損失について書かれていませんので、100年後に利益が出ているということではなく、また開始資金も書かれていませんから、数百億で1000通貨取引なんてのであれば100年ぐらいトレードを続けるのは簡単ではないですか?

そういえばその投資家さんに「スプレッドは?」と聞かれて計算してみると、1万通貨あたり1Pipsのスプレッドとして1000回のトレードで999勝1敗だとしても1000Pipsもマイナスになってしまいますね(笑)。トレードとしては結構酷い内容です。


本当の流れですと、昨日の記事を見てもらって質問について考えてもらって、そしてそれを信じるような人がいれば「こういうのはトリックなんだよ」とたしなめるつもりだったんですが、その思惑はメンテナンスにより消え去りました(笑)。

なにか怪しいトレード方法などを聞いた時には、「これはどういうトリックがあるのかな?」と一度考えてみた方が良いでしょう。ほとんどは単なる数のトリックですし、もしくはバックテストによるカーブフィッテイングのどちらかです。そんなおいしいトレード方法を見つけておきながら自分で使わずに世に流すバカはいませんよ(笑)。とにかく「他人は稼げる手法を教えない」ものと思っているのが一番安全だと思いますよ。


あ、当然ですが質問のリミット1Pipsストップ999Pipsで勝率99.9%のトレード手法を使っても利益は上げられません。おそらく破綻することでしょう。もう一回書いておかないと勘違いする人がいそうで怖くて・・・(笑)。


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posted by ゼロハジ at 2010年08月10日 15:45 | Comment(0) | 小ネタ

テクニカルの有効性は低い

今日も危なかった朝起きたときからめまいが止まらず、起きてPCを開いてトレードの確認をしたらすぐに寝込んでしまいました。最近は暑さのせいだけでなくそれ以外の要素でも疲れが出ているので、少し本格的に休まないとだめかもしれないですね。まぁとりあえず落ち着いてきましたし、今日は書くだけ書いてみます。


今回はテクニカルの有効性についての話です。

よく勝率90%以上とかいうトレード方法があるという話が書かれます。それが事実かどうかは知りませんが、そういったものはリミットやストップの値の変更によるものが大きく、実際のテクニカルの有効性とはかけ離れていることが多いです。

では実際のテクニカルの有効性というのはどのくらいなのかというと、それほど大したことはありません。私が思うにテクニカルの有効性というのは全体の5%ぐらいなもので、残りの95%の動きはファンダメンタルによるものや実需取引によるものなど、テクニカルには関係のない動きになると思います。


「5%は低すぎる」と思うかもしれませんが、意外とこんなものではないでしょうか。どんなテクニカルでもそれほど高い精度で相場を当てられるのを見たことはないですし、なにかしらのファンダメンタルな要素の動きがあれば、テクニカルに関係なく大きく動いてしまいます。

5%の動きだけでは利益を上げられないと思うことなかれ、それだけの有効性があればトレードは十分にできます。

そもそもテクニカルというはそういうものなのではないでしょうか、テクニカルに合わせてトレードをしたとしても、全てのトレードが100%の確率でテクニカルが有効性を発揮することはなく、ほとんどのトレードはランダムなトレードと同じトレードとなっているはずです。しかしその中に有効性のあるトレードが混じることで初めて利益が出ていくと、つまり利益の出るトレードというのは「ほとんどのランダムなトレード+一部の有効なトレード」で利益を上げていけるのだと思います。

たとえば私のトレードは30Pipsのリミットとストップで勝率は57%ほどです。もしも100回のトレードを行っても43回は負けるわけです。まぁこのトレードの有効性が低いから、と言われればそれまでですが、トレードの有効性は100回以上のトレードにより検証されていますし、有効なトレードができているのは間違いなし。しかしこの有効なトレードでも100回のうちに43回も負ける有効性しか持っていないのです。テクニカルの有効性がいかに低いかという話ですね。


実際はテクニカルの有効性はかなり異なります。先ほどの私のトレードはテクニカルの方でも結構下位の方の有効性しか持っていないと私は思っていますから、もっと高い有効性を誇るテクニカルによるトレードも相当数あるでしょう。しかしそれでも100%や90%の有効性を持つトレードは絶対にありません。テクニカルの効果なんてのは本当に微々たるものなのです。

だから「必勝テクニカル」をうたっているのはあまり信用できないですね。テクニカルで有効性を引き出さなければ勝てないのは間違いないですが、それでも相当多い負けが出るのが当然。「テクニカルを使えば負けがなく勝てる」と思っているのであれば考えを改めた方が良いでしょう。



と、明日の記事の予告ですが、質問です。

勝率が99.9%のトレードを100年間続けられるトレード手法はあると思いますか?


さてどうでしょうか、少し考えてみていただけると幸いです。答えは明日の記事で(そういえば今回の記事にも答えが・・・)。


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posted by ゼロハジ at 2010年08月09日 19:06 | Comment(0) | 小ネタ

ゼロハジのテクニカル分析 8月8日版

はい、ついにオーバーヒートしました。PCではなく私がです(笑)。この間も書きましたが、東北に住んでいる私は30度超えなんてのはそう多く経験しているわけでもなく、年に10回もないぐらいだというのに今年は連日の30度超え。さすがに疲れが出たのか、昨日は朝からほとんど動けませんでした(笑)。熱中症というほどではないと思いますが、暑さが原因であることは間違いないと思うので、しっかりと体を冷やしながら時間をつぶしてました。こんなに何もしなかったのは本当に久しぶりですね。ブログの更新もできなくて申し訳ないです

さて、前回(ゼロハジのテクニカル分析 7月31日版)の評価に行きましょう。

ユーロドル:あまりきれいではないですが、確実に上昇トレンドとなっています。予想も上昇トレンドでありましたので、正解ではあったのではないでしょうか。少し値動きが激しい感じでしょうか、緩やかに上昇という感じではなく、節目ごとに急上昇というような相場状況でした。評価は80点。まぁまぁです。

ドル円:予想はスルー予想でしたが、トレンドは下落トレンドのような感じです。しかし下落途中で急上昇し、そしてまた急下降して元の水準に戻るという動きを見せており、トレンド通りに動いたという感じではなく、ファンダメンタル的な動きが強かったのかなと思います。しかし下落トレンドは維持していますので、売りという予想でも良かったのかもしれませんね。評価は30点


今日も暑いです。昨日のようなめまいや疲労感はないので普通に動けていますが、確実に体力が減っている感じはします。天気予報によれば暑いのは今日までとなっていますが、さてどうでしょうか。

では来週の予想に行きます。この予想は私のトレードの結果とは全く関係のないただの予想です。投資は自己責任です。

ユーロドル:上昇トレンドの買い、という予想は変わりません。前回の予想にもありましたが、今回の上昇トレンドはややきつい角度で上昇しているので、持続性という面では弱いと予想できます。いったん大きく下降して落ち着きを取り戻す場面がそのうちあるものと思います。ですがまぁ買いという予想で大丈夫ではないでしょうか、来週は買い、ストップは1.3100です。

ドル円:やはり売りなんでしょうか。下落トレンドであることは間違いなく、相場は84円台をつけるのではという予想が出るほどではありますが、個人的には疑問です。これ以上円高に進むことがあるのかというと、「うーん」と悩んでしまいます。しかしトレンドに逆らうこともできず・・・ということで来週は売り、ストップは86.20です。なんだかどっちつかずな予想ですが(笑)。


そういえばPCの電源コードは買い直しました。あの後も何度も電源が切れることがあり、その原因も確定済みということで、コードを買い直して普通に動くようになりました。純正ではないのが気になりますが、まぁ勝手に電源が切れるよりはいいかなと思ってますが、アダプターの熱がすごいのが気になります・・・。


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posted by ゼロハジ at 2010年08月08日 12:12 | Comment(0) | 今後の相場観

適正リスクの最大を取る必要はない

トレードではリスクを取ればそれだけリターンが大きくなるという面はあります。しかしリスクを取りすぎると負けによる損失が大きすぎてトレードが続かなくなる、いわゆる破綻が起きます。そのためリスクの取り方にはルールがあり、トレードに対するリスクの許容度というものにより適正リスクを決めていきます

この適正リスクがどのくらいか、というのは各トレードによって大きく異なると思いますが、その範囲内でのトレードが最適と言える、つまりリスクを取りすぎてもおらずリターンの期待度も適度に高い状態ということになります。


ですが、かならずしも適正リスクの中で常に最大を取る必要はないと思います。適正リスクの最大は「破綻の可能性が低い最大のリスク」と言えるために、より高いリターンを求める上では適正リスクの最大を取りがちです。私もそうですね。

ですがリスクというのは取りすぎは良くないですが、取らないのは自由です。実際かなり多くの資金を持っているトレーダーの方でもわずかなポジションでしかトレードされていない方もいますし、リターンを捨ててでもリスクを低くというのもきちんとした方法ではあります。

たとえば最近計算したポジションサイジング(私のトレード)では、1日1〜2回のトレードで勝率56%のトレードにおいて、25敗以上の負けが込むことは33年に1回ほどしかないという計算(あくまでも計算)となりました。ここでもしもこれを50敗以上とか100敗以上とかの余裕にすれば破綻の確率はほぼなくなりますから、リスクを低減させるというのはどこまでいってもある程度は効果があるでしょう。


後はどのような投資をしたいか、かもしれないですね。短期間で目標金額を達成したいとかであれば、ある程度高いリスクを取っていく必要がありますから、適正リスクの中でも高いリスクを取る必要がありますが、長期間の運用であればそれなりに破綻しないリスクを取っておいて、より安定性を求めてリスクを低くするのもよいでしょう。

適正リスクを求めると、それがそのトレードの一番リターンが上げやすいリスクだと思ってしまいますが、それ以下のリスクをとって破綻の可能性をさらに下げるというのも可能性として十分にあります。リスクを下げれば下げるだけ破綻の確率が下がるのは間違いないので、有効なトレードができているのであれば、常に最低ポジションでのトレードなんてのものリスクの面からはなくはない方法です。


一番ダメなのは適正リスクを過信することかもしれません。適正リスクなんてのは所詮は「自分が適正だと思っているリスク」か「自分の都合により計算されたリスク」でしかないので、本当に破綻しないのかというとまだ微妙なところがあります。もちろん計算や経験によるリスクの低減という意味では効果はあると思いますが、別に100%適正というわけではないですし、その点から考えても想定よりは低めのリスクというのは正解ではないでしょうか、リスクを低くしすぎるとリターンが乏しくなりますが、有効性をより引き出すにはリスクを低くするのが一番です。

適正リスク、という考え方自体が正しいのかどうかも分かりませんが、リスクの取り方は非常に重要ですから、現在のリスクが高いのどうかはしっかりと認識して、可能ならばリターンを捨ててでもリスクを減らした方が良いと思います。と、そういえばレバレッジ規制がされたんでしたっけ。こんなことを書かなくても高いリスクはとれなくなっているのである意味安心なのかもしれませんね(笑)。


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posted by ゼロハジ at 2010年08月06日 14:37 | Comment(0) | 小ネタ

裁量トレードと機械的トレードの違い

私のトレードは機械的トレードだ、という話は良くします。これは私が運用という面に重点を置いているからではありますが、そもそも機械的なトレードというのは裁量トレードに比べて確実に利益が落ちます。今回はそのあたりのことも含めて「裁量トレードと機械的トレードの違い」について書きたいと思います。


まず裁量トレードと機械的トレードについてですね。

裁量トレードというのは常に自分の判断が入るトレードのことで、自分で状況を見て、自分でそれを判断して取引をするという形です。複数のチャートを使ったり、取引の判断方法はいくつもあったりします。普通はなにもしなくてもこのトレードになります。

そして機械的トレードです。「機械的」の名の通り、自分の意思が入る余地は全くないトレードで、「ある条件になった時に取引する」と取引の条件が明確に決まっています。指値により自分の時間に関係なく取引したり、システムトレードなどによる自動取引もそうですが、自分がチャートを見て「機械的に判断する」というのでも機械的トレードと言えると思います。


では何故裁量トレードの方が利益が高いのかというと、裁量トレードの方が自分の判断力が高ければ勝率が高くなるために有効なトレードがしやすいというのもありますが、機械的トレードは機械的すぎて負けるトレードもしなければいけないというのも大きな原因です。

機械的トレードはルールを100%守ることが求められます。そんな中で「あぁこれは勝てないな」と思っても、ルール遵守を貫いているのであれば取引をしないことはできず、負けそうなトレードでも仕掛けなければいけなくなります。

なぜそれでも取引をしなければいけないのかというのは、やはりそれは「機械的だから」ということに尽きるでしょう。機械的というのは自分が判断しなくてもいい、ということではありますが、自分で判断をしてはならないということでもあります。

たとえばシステムトレードにおいて、「このトレードはダメそうだから途中で決済しよう」などということを繰り返していると、想定された勝率や利益などとはかけ離れた結果となってしまいます。もちろん良くなる可能性もあるでしょうが、それなら普通に裁量トレードをやればよいことであって、そういった判断で間違いが多いから機械的トレードを選ぶのではないでしょうか。

裁量トレードでは「間違い=1トレードの判断ミス」ですが、機械的トレードにおいては「間違い=トレード方法の選択ミス」です。機械的トレードではトレード方法の通りにトレードをし続けるので、例えどのトレードが間違っていようとも全体の利益で勝っていればそれで成功ということになります。ですから1回ごとに最適な判断ができる裁量トレードに比べて利益の面では劣ってしまうのです


なら機械的トレードなんていらないのでは? というのはもっともな意見です。しかし機械的なトレードには裁量トレードに比べても優れた点はあります。

裁量トレードというのは自分が判断します。全てのトレードでそうであり、例外はありません。ここで問題となるのが負けたときの負担です。自分が判断してトレードして、そして負けたとします。それで何も思わない人間はいないでしょう。「ああすれば良かった、こうすればよかった」そう思うのが普通です。

そこで嫌にならないでしょうか? トレードに対して相当な慣れがあれば別ですが、負けたことにより資金も減っているわけですし、それが自分の判断ミスであればさすがに精神的にはきついです。私はこれが嫌で裁量トレードをしていないのです。裁量トレードを続けていくというのはかなりの精神的負担と隣り合わせなのです。

しかし機械的トレードにはそれがありません。条件でトレードしているだけですから、勝っても負けても自分の判断が入らない以上は判断による精神的負担はないに近いと思います。ただし資金の増減による負担は避けられないのでその点は注意です。


そして時間的な問題です。機械的トレードだから必ずというわけではありませんが、機械的トレードは裁量トレードに比べて圧倒的に時間的負担は少ないです。機械的トレードはシステムトレードや指値でのトレードなどを駆使していますから、ある程度相場に張り付いて判断しなければいけない裁量トレードよりは時間がかかりません。

いくら利益が出るといってもあまり取引に時間がかかるようであれば続けていくのが難しくなる可能性もありますから、時間的負担の少ない機械的トレードというのもトレードの選択肢としてはあるでしょう。


最後の違いは裁量トレードには才能がいりますが、機械的トレードには才能はいらないということです。

私のトレードというのは完全に機械的ですから、ごく基本的な部分をそのまま人に教えれば私とほぼ全く同じ精度でトレードすることができてしまいます。つまり機械的トレードというのは往々にして「誰でも使うことができる」という要素を持っているのです。もちろん誰でも実行することはできても、誰でも利益を上げられるわけではないので注意です。

しかし裁量ではそれは無理です。よく多くのブログでトレード方法を公開していますが、そのほとんどは使えなかったりします。ポジションマジックが原因であることも多いですが、トレードのタイミングであっても同じく使えないことはあります。これはおそらくそれを公開している方の能力よりも、それを読んでいる方の能力の方が低いことに原因があるのでしょう。チャートパターンなんてのは良い例で、それを作った人はどれがチャートパターンなのか理解できているものの、実際にそれを真似てみてもさっぱり分からないというの普通です。考案者は一般人には理解できないところを見る力があったりするのです


と、今回は裁量トレードと機械的トレードの違いについて書きました。どちらが良いということではないですが、裁量トレードが無理なら機械的トレードを目指し、機械的トレードが無理なら裁量トレードを目指すというのも方法だと思います。結局は自分に合っているかどうかでしょう、一見すると機械的トレードは簡単に見えますが、利益のあるトレード方法を見つけるのは難しいですから、どちらが簡単ということはないと思います。


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posted by ゼロハジ at 2010年08月05日 12:24 | Comment(0) | 小ネタ

1万通貨取引で勝てないトレードは勝てない

ポジションのマジックといいますか、ポジション数を変えることによってのみ成立(しているように見える)トレード方法というのはあります。ナンピンがその筆頭ですし、FXでのマーチンゲール法も似たようなものでしょう。

このようなトレードが絶対に間違っているとは言いませんが、有効性の面だけから言うとポジションにより惑わされてしまっている部分があります。ポジションが大きければ損益も大きくなりますが、それは有効性とは関係のないことです。


よく初心者がデモトレードで大勝してリアルトレードを始めると大敗するという話がありますが、これはポジションが深く関係しています。たとえば10万通貨で10万円負けたとして、次の取引の時に100万通貨で100万円勝ってしまえば、どちらも同じPips数の勝ち負けなのに利益が出てしまいます。このあたりに問題があるのです。

途中からポジションを増やし、しかもそこから勝ち始めるようなことがあれば、結果としては利益の出る結果ではないのに、ポジションが増えたことにより利益が出てしまいます。もちろん利益が出ることは嬉しいことですが、トレードを続けるという意味では利益の出るトレード方法ではないのにトレードを続けるという間違った判断をしてしまいます。


ではたとえば1万通貨で取引してみた場合はどうでしょうか。ポジションは常に1万通貨と固定し取引をします。この場合の損益はPipsによる影響しかなく、ポジションの大きさによる損益の増減はありません。2万通貨にすれば損益は1万通貨の2倍にできますが、今回はそれを禁止するのです。

するとどうやってもPips的に利益を上げない限りはプラスにはなりませんから、トレードの真の実力が出てきます。本当に優秀なトレード方法であればポジション数を固定してもPips的に利益が出ますから問題はなく、逆にもしも優秀でなかったとするとそれはポジション数による損益の増減がたまたま利益を生んでいたということになります。

デモトレードでもそうです。デモトレードは最初から非常に多い仮想資金が用意されていますが、私はずっと1万通貨でのトレードでしか検証していません。その多い仮想資金を使ってそれを増やそうとしても、結局はポジションの多さに頼ることになってしまうので有効な結果が見えにくくなってしまいます。1万通貨での利益でも仮想資金を増やせないのであれば、それは有効なトレードができてないということでしょう。


トレードを続けて利益を増やしたいのであれば有効なトレードは必須。しかしトレードの際に毎回ポジション数が違うのであればそのトレードが有効なのかどうかを知ることはできません。リアルトレードではトレードごとにポジション数を変えるのは戦術としてありますが、デモトレードでは仮想資金を無理して増やす必要もないのですから、ポジション数を固定して有効性を計るのは大事なことでしょう。

自分がしているトレードが有効かどうかというのは確実に知っておかなければいけないことですから、すでにリアルトレードをされている方も、デモトレードの1万通貨固定で自分のトレードの有効性を計ってみるのもよいと思いますよ。本当に勝てるトレード方法なのであれば、1万通貨取引でも勝てるはずなのですから


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posted by ゼロハジ at 2010年08月04日 13:39 | Comment(0) | 小ネタ

ストックマーケットテクニック 基礎編のレビュー

久々の投資書籍レビューとなります。今回は「ストックマーケットテクニック 基礎編(リチャード・W・ワイコフ)」のレビューです。こちらもブックオフで105円でした(笑)。


これはどのような書籍なのかと言いますと、投資の書籍、株式投資が主な書籍ですね。FXのことは一切書かれていませんが、これは株式投資のリスク管理に関する話が多いために参考になる点もあります。「ストックマーケットテクニック」というのは「マーケットに居続けるための技術」ということだと思います。

書き方が良くわからないですが、どうやら雑誌に連載していたのをそのまま載せているようで(私の推測)、構成はかなりメチャクチャ、読むのには結構苦労すると思います。また続きの記事がない、というかひとつひとつの説明が詳しくないので、「?」と思う項も多々ありました。


全体的な話としては「投資は難しい」「トレードには技術が必要だ」「証券会社は信用できない」というような、投資が簡単に儲かるというイメージを払しょくしてくれる内容です。「投資は簡単に儲かるんだよ」なんて言われて騙される方は多いですから、そういった投資についてまだ何も知らない人向けの書籍でしょう。印刷された帯にも「初めて株投資をする人へ 相場の賢人からの贈り物」とあります。

また1930年ごろに書かれているためか(これも私の推測、話の年代がそのくらい、挨拶状に1932年ともある)「テクニカルは万能」という考えがあるようで、「テクニカルは儲かる、ファンダメンタルは儲からない」というのを勧めているのはいかがなものかと思います。当時はテクニカルはそういったものだったのでしょうか? いくら株投資とはいっても現代ではそこまでテクニカルの効果は出ないと思います。


最初の方に書かれている「投資方法の習得」には共感しました。医者や弁護士になるにはその資格を取り、勉強し、経験を積んでいかなければいけないというのに、それまで全く違う仕事で稼いできた方が、なぜ投資を始めて勝てると思うのか、トレーダーになるにはそれなりの勉強と経験が必要なのだ、とかなんとか。

これは全くその通りだと思いますね。FXに限らず投資を始めて勝っていくつもりなのであれば、相当な知識と経験が必要になることは容易に推測できるはず。それなのに実際に勉強したり経験を積んだりする方は少なく、いきなり投資を始めていきなり負けるというパターンがどうしても多いです。勝っている人というのは勉強もして経験も積んでいるわけですから、初心者の自分がその経験者と同じ舞台に立てるわけもないでしょう。


明確なテクニックなどは特になく、漠然と「あれは危険、これも危険」と書いてある感じです。もちろんトレードの方法なんかもさっぱりです。あくまでも投資のリスクを知ることができる書籍であって、投資のテクニックを学べることはほとんどないでしょう(僅かにはありますが、私が思うに現代では役に立たないと思います)。

ということなので、「ストックマーケットテクニック 基礎編」の評価は45点です。評価が低いのは明確なリスク管理の仕方を教えていないこと、これを読んでも「投資の危険意識が高まる」ぐらいしかないこと、テクニカルはまるで100%の手法のように書いていることなどが原因です。すでに投資を始めている方にはあまり参考になる部分はないかなと思います。逆にまだ投資を始めていないというのであれば、一度読んでみるのもよいと思います

決して悪い書籍ではないのですが、多分これを読んで納得する方は少ないでしょうね。書かれたのが古いというのもありますが、トレーダーというのは往々にして「利益」のことは考えても「リスク」のことは考えませんから、読んでも「私は特別」とか「私が選んだ証券会社は大丈夫」と思うだけでしょう。私としては納得できることばかりだったのですが・・・


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posted by ゼロハジ at 2010年08月03日 14:53 | Comment(0) | 投資書籍レビュー

7月のトレード結果

今日はレバレッジ規制後初の取引ということで、指値を入力する際にしっかりと証拠金がいくらかかるのかを確認しましたが、事前の確認通りで問題なかったです。ここで間違っていると今日中に直さないといけなくなってしまうところでしたからね、確認の意味はあったものと思います。

さて、今日は7月のトレード結果についてのまとめです。7月は運用以来の最高成績といって間違いはないでしょう。まずはオリジナル版からです。

通貨ペア日付Pips金額(円)
ユーロドル7月1日302648
ドル円7月1日303000
ユーロドル7月6日-30-2631
ユーロドル7月6日302634
ドル円7月6日-30-3000
ユーロドル7月7日-30-2617
ドル円7月8日-30-3000
ドル円7月8日303010
ドル円7月8日303000
ユーロドル7月8日-30-2650
ユーロドル7月9日302655
ユーロドル7月12日302661
ドル円7月12日-30-3000
ユーロドル7月13日302661
ユーロドル7月13日302652
ドル円7月14日30-3000
ドル円7月14日-30-3000
ドル円7月15日303000
ユーロドル7月15日302639
ドル円7月15日303000
ドル円7月16日303000
ユーロドル7月19日302604
ドル円7月19日-30-3000
ユーロドル7月20日302609
ユーロドル7月20日302606
ドル円7月21日303000
ユーロドル7月22日302612
ドル円7月22日302987
ドル円7月22日434300
ユーロドル7月24日-30-2618
ドル円7月24日171700
ユーロドル7月26日-30-2618
ドル円7月26日303000
ドル円7月27日303000
ユーロドル7月27日-30-2624
ユーロドル7月28日-30-2639
ドル円7月29日302987
ドル円7月29日-30-3000
ユーロドル7月29日302621
ユーロドル7月30日302587
ドル円7月30日303000
計420計39347


なかなかすごい結果になっています。とても1万通貨での結果には見えません。

通貨ペアではユーロドルが7勝、ドル円6勝とどちらも偏りなく素晴らしい結果です。今回はおそらくユーロドルではなく、ドル円がいつもより勝っていることが大勝の原因となっていると思います。先々月よりもドル円の値動きが大きかったですから、それが勝ちを増やしたのでしょう。

来月からはまたどうなるか分かりませんね。この結果はたぶん今月だけのものだと思います。もちろんこれから運用していけばこのぐらいの月がまた来ることもあると思いますが、しばらくはないような気がします。


次はオリジナル版のストップを20にしたものの検証結果です。オリジナル版はリミットもストップも共に30ですが、これのストップだけを20にしたらどうなるかという損小利大の検証ということです。7月中にはアレンジ版の検証もしていましたが、やはり予想通りに「アレンジ版はオリジナル版を超えないという結果」でしたので特に取り上げません。

Pips通貨ペア日付
-20ドル円7月1日
30ユーロドル7月1日
-20ユーロドル7月6日
30ユーロドル7月6日
-20ドル円7月6日
-20ドル円7月8日
30ドル円7月8日
30ドル円7月8日
-20ユーロドル7月8日
30ユーロドル7月9日
30ユーロドル7月12日
-20ドル円7月12日
30ユーロドル7月13日
30ユーロドル7月13日
-20ドル円7月14日
-20ドル円7月14日
-20ドル円7月15日
30ユーロドル7月15日
-20ドル円7月15日
30ドル円7月16日
30ユーロドル7月19日
-20ドル円7月19日
30ユーロドル7月20日
-20ドル円7月20日
30ユーロドル7月20日
-20ユーロドル7月21日
-20ドル円7月22日
43ドル円7月22日
-20ユーロドル7月22日
-20ユーロドル7月23日
17ドル円7月24日
-20ユーロドル7月26日
30ドル円7月26日
30ドル円7月27日
-20ユーロドル7月28日
30ドル円7月29日
30ユーロドル7月29日
30ユーロドル7月30日
30ドル円7月30日
計230


ということで、ストップを縮めると結果が悪くなっています。しかしこれは相場状況のせいだと私は見ています。7月は明らかに勝ち相場でしたから、「いくら勝てるか」というのが焦点になってしまいましたが、これが通常の相場であれば勝ち負けの状況を繰り返すわけですから、ストップを小さくしたことによる影響もあるはずです。

つまりは今月だけの結果では何とも言えません。むしろこれからはこっちの結果の方が良くなるのではないかと予想しています。しばらくの間はストップを小さくした場合の検証を続けていきたいと思います。


また今月以降の最適化案としてドル円のリミットとストップを20にしたものの検証を行います。ドル円はユーロドルに比べて悪い結果が出ることが多いですが、その原因は値幅にあると考えています。ユーロドルよりもドル円の方が値幅は小さいですから、それに合わせたリミットとストップに設定する必要があるのかなと。ドル円の勝率が安定すると運用結果もかなり安定してくるようになると思いますから、是非ともこの検証には力を入れていきたいです。

それにしても最近はトレード結果の人気も落ちました。まぁ何度も更新して目新しいこともなくなってきたからなんでしょうが、書いている私も「この記事に需要があるのか」というのは疑問になってきています。もちろん月ごとのまとめがないというわけにはいかないでしょうが、時間もかかりますし1トレードごとの結果は省いて全体の結果をまとめるだけでも良いような気はします。


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さらなる円高時代到来か 15年ぶり高値の可能性

本当はレバレッジ規制の記事でも書こうと思ったんですが、どこのブログも今日8月1日はレバレッジ規制の記事ばかりでしょうし、ついこの間もレバレッジ規制の記事を書いたばかりなので、今日は別の記事を書きたいと思います。なお、7月のトレード結果については明日以降に書きます。

以下引用。

米景気の先行き不安を材料に、週明けの円相場は対ドルで一段と上昇する可能性がある。米経済指標が回復ペースの鈍化を示すようならドル売りがさらに進むことも予想される。2009年11月につけた高値である1ドル=84円82銭を超えて円高に振れる可能性もある。

市場の関心は欧州の財政や金融システムから米景気の先行き不安に移っている。4〜6月期の米国内総生産(GDP)の速報値で、米経済の成長鈍化が改めて意識されたことも一因だ。

円相場が昨年11月の高値を更新すれば、1995年以来、15年ぶりの高値となる。円相場は1995年4月に一時、変動相場制移行後の最高値となる79円75銭をつけている。

引用元:円、週明けに一段の上昇も :日本経済新聞



去年の11月ってドバイショックでしたっけ? 1日の間に急激に円高に振れて戻す、という動きだったのは覚えていますが、日にちまではちょっと覚えてないです。ですがその日に84円82銭を達成しているはずなので、最近の状況はそれ以来のかなりの円高ということになると思います。もちろんこのままその値を超えるとは限りませんが、超えてさらに円高が進むという可能性も十分にあるのではないでしょうか

原因はアメリカの景気先行きの不安が主となっていますが、実は昨日の記事を見てもらえば分かりますがテクニカル的にも下落トレンドに入っています。つまりテクニカルも下落、ファンダメンタルも下落を示すという状況ですから、このままであれば下落の可能性が高いです。

特に月始めである今週は要注意でしょうね。原因はアメリカにあるわけですから、アメリカの重要指標が満載の今週にさらなる指標の悪化があれば円高は進むことでしょう。今週末にはアメリカ雇用統計もありますし、しかも予想は「悪化」、しばらくはドル円に動きは無視できないものとなると思います。


うーん、どうなのでしょうか。15年ぶりの高値を更新するかどうかわかりませんが、とにかくドル円の動きが激しいことは間違いなさそうです。もちろんそれが他の通貨にも影響するでしょうし、トレードする際にはまずドル円の動きを見ることから入らなけばいけないかもしれませんね。


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