FXとは?
1.FX(外国為替証拠金取引)とは?
2.そもそも外国為替とは?
3.株式とは違い24時間取引可能
4.少額から始められるレバレッジ
5.通貨ペアとは?
6.通貨の金利差「スワップポイント」

FXの基礎知識
1.取引の際にはスプレッドに注意
2.レートの最小単位Pips(ピップス)
3.リスクコントロールを知る
4.マージンコールと強制ロスカット
5.ロスカット(損切り)は超重要
6.相場を分析する2つの方法
7.いろいろな注文方法の解説
8.自分に合った投資期間選び
9.余剰資金を使って投資する
10.FXでの税金知識



←サイドバーに中級者向け記事
チャートの見方(テクニカル分析)
1.チャートからトレンドを読む
2.基本中の基本「ローソク足」
3.値動きを平均化「移動平均線」
4.トレンドを把握「トレンドライン」
5.「RSI」で加熱度のチェック
6.「MACD」で売買タイミングを計る

情報活用(ファンダメンタル分析)
1.ニュースや政策から相場を読む
2.経済指標の発表をチェック
3.要人の発言によって・・・
4.災害が起きると・・・
5.為替を動かす情報とは?
6.情報はどこから入手?

まずはデモトレードに挑戦
1.実戦の前にまずはデモトレード
2.チャートの見方を練習
3.注文の仕方・数値の見方を確認
4.取引システムは使いやすい?
5.勝てるまで口座は開かない
6.オススメのデモトレード口座
FX口座の選び方
1.FX口座を選ぶ際のポイント
2.くりっく365とは?
3.信託保全について
4.開設に必要な初回入金額
5.口座開設手続きの概要
6.オススメのFX口座

FX実践体験記
1.見方をチェック(1日目)
2.相場上昇でもプラス0(2日目)
3.安値買いで相場上昇(3日目)
4.負けて負けて また負けて(4日目)
5.予想外な結末(最終日)

FXで勝つためのポイント
1.自分の投資スタイルを確立する
2.トレンドに乗るのが基本
3.ナンピンと塩漬けは厳禁
4.取引記録を付けておく
5.ロスカットはしっかりと
6.ポジションを持たないという選択肢
7.大儲けを狙わない

スペインの格付け引き下げ 動きは限定的か

28日のニューヨーク外国為替市場では、格付け会社フィッチ・レーティングスがスペインの格付けを最上級の「AAA」から1ノッチ引き下げ「AAプラス」としたことを受け、ユーロが全面安となった。

フィッチは、スペイン政府が導入する財政緊縮措置により、同国の景気回復が政府予想よりも「限定的」となると説明した。

ブラウン・ブラザーズ・ハリマンのシニア外為ストラテジスト、ウィン・シン氏は「欧州発のニュースは全般的に週初から落ち着いていたが、この日の格下げは、時に悪いニュースが発生し、市場を揺るがすリスクがあることを思い起こさせるものだった」と述べた。

その上で「われわれは依然としてユーロに対して弱気でいる。ユーロは今後、何年にもわたり弱気相場が続くとみている」と述べた。

引用元:ユーロ全面安、フィッチのスペイン格下げで=NY市場 | ビジネスニュース | Reuters


ユーロに対する不安は消えないです。ただ今回のスペインの場合はそれほど大きな出来事ではなく、あくまでも一時的な動きになると思いますので、ギリシャほどの影響はなさそうですが、金曜日の相場に限って言えば十分に影響を与えたと思います。

まぁおそらくですが今の注目はユーロということなのだと思います。最近は円もファンダメンタルによって動くことが多いですが、ユーロもギリシャの一件で注目が集まっているために過敏に反応してしまうところがあるのかもしれません。

特にユーロは多くの国が使っている通貨ですから、ドルや円のように一国だけで使われている通貨とは動きが微妙に違うところがあるのかもしれません。情報の量が何倍も違いますから、ユーロ使用国は22カ国でしたか、その国々の情勢によって影響を受けるので情報に影響を受けやすいところがあるのかもしれません。

ただ私が思うにユーロは方向性は変わりにくいと思います。ドル円相場はひとつの情報で上昇トレンドと下降トレンドが切り替わりますが、ユーロはどのような情報が出てもトレンド自体は変わることは少ない気がします。まぁだからこそトレードしやすい通貨なのだと思いますが・・・ユーロドルは本当に人気がないですよね(笑)

まぁとにかくユーロ関連の情報にはしばらく注意を払っていた方が良いでしょう。また他の国で格下げがあれば、その動きは今回と同じになるかもしれません。そうなればトレードのチャンスの可能性も・・・


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ゼロハジのテクニカル分析 5月29日版

今月の検証結果もほとんど出たということで来月からはアレンジ版を捨ててオリジナル版でトレードすることがほぼ決定的となりました。現在はまだ負けが込んでいるのでそれが改善されてからにはなると思いますが、トレード方法の変更はもう目の前でしょう。

ただしデモ口座の性能による違いは気になっています。オリジナル版の検証はあくまでもデモ口座でのデータですから、それをリアル口座に持ち込めば結局はアレンジ版と同じ結果になるような気もしないではないです。

というのもアレンジ版の検証時ももっと高いリターンがあったのに実際にリアル口座に移したとたんに結果が悪くなったということがあったからです。この点はリアル口座で検証するしかないので、何とも言えませんが、もしかしたらオリジナル版に移った後にまたアレンジ版に戻るようなこともあるかもしれません。


さて、では前回(ゼロハジのテクニカル分析 5月22日版)の評価に行きましょうか。

ユーロドル:売りという予想ではあったので、勝ちは勝ちだと思います。前半部は下落トレンドだったと思いますが、後半部はやや調整された感じがします。上昇トレンドに変わったとは思えませんが、利益は少し戻したかもしれません。今回の評価は60点です。

ドル円:想定トレードはなしでした。相場状況は上昇トレンドででしょうか、いったん下降したところがあるので買いという予想でも利益があったかは疑問ですが、全体的にローソク足のひげが長いのがかなり気になります。方向が見えにくいですから、かなりトレードしにくい状況にあったのではないでしょうか評価は40点です。

ユーロドルの方はうまくいけば300Pipsの利益でしたね。しかしそれはあくまでも想定の話ですから、実際はどうなるか気になります。どこかでデモ口座を開いてこの想定トレードを試したい気持ちもあります。まぁそれはもうちょっと検証が落ち着いてからでしょうか、今はまだ実際のトレードの方が大事です。


はい、では来週の予想となります。投資は自己責任でお願いします。

ユーロドル:変わらず売りです。ここまで来ると特に言うこともないですね。戻りの可能性はありますが、全体のトレンドは下落中、いつも通りのことしか書けません。想定トレードは売り、ストップは1.2475です。

ドル円:またもやスルーです。やはりローソク足のひげが長いのが気になります。もう少し相場が落ち着いてからでも良いでしょう。今の状況はやや不穏です。なにか大きな動きが発生する可能性もあることと思います。ということなので、来週の予想はトレードなしです。

まぁ予想はこんなものでしょう。今日は土曜日ですからブログの更新はサクッと行って後はゲームです(笑)。


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百万円の見方?

たまに取り上げたくなる変な検索ワード、人気がないのは分かっているのですが個人的には気に入っています(笑)。ということで今回もなぜこのワードで来たのかさっぱりわからない変な検索ワードたちを紹介していきたいと思います。FXにはほとんど関係ないので興味がない方は飛ばしてください。


「fx レベルA」

なんのことでしょう。Aは環境依存文字のii(アルファベットのI)のようですが、さっぱり意味が分かりません。色々検索してみると「A=U」ということのようで、「レベルU」という意味なのでしょうか? それでも意味は全く分かりません。なにかのゲーム?


「fx損失を7年間繰り越すことができる」

前回の時もありましたがこうやって検索ワードを調べていると気付くこともあるわけでして、今回は損失の7年間繰り越しが可能ということを知りました。取引所取引(くりっく365、大証FX)ですと損失の繰り越しは3年間、しかし実はFXには7年間も繰り越せる方法があるということのようです。で、調べてみると・・・法人のFXだと損失の7年繰り越しが可能とのこと。そもそも法人ってなんでしょうか? 事業主のこと? 良く分かりませんが、私には無縁そうな気がします。


「ストップロスが邪魔」

なんて危険なことを・・・(笑)、おそらく強制ロスカットが邪魔ということを言いたいのでしょうが、強制ロスカットがないと元本以上の損失を被る可能性が出てきてしまいますから(あっても可能性はありますが)、強制ロスカットは絶対に必要ですよ。レバレッジをかけているということは自分の資金以上のトレードをしているということなのですから、自分の資金よりも大きな損失が出ると大変なこととなります。強制ロスカットは確かに邪魔かもしれませんが、なかった場合には借金を背負う可能性がとてつもなく高くなってしまいます。


「レバレッジ6倍は危険か」

危険ではないです。レバレッジを何倍かけようとも、1ポジションしか持たないのであればリスクは変わりません。問題はレバレッジの高さではなくポジションの大きさなので、レバレッジが高くても全く問題はないです。ましてや6倍なら問題にもならないのですが・・・やはり「レバレッジが高い=リスクが高い」という認識の方が多いみたいです。


「2つあります」

なにが? 何が2つあるんでしょうか(笑)。


「なぜレバレッジ できたのか」

なぜでしょうか。FXよりも前にレバレッジを導入している市場はあったと思うので、FXがレバレッジの最初というわけではないと思いますが、言われてみればなぜレバレッジなんて制度ができたのでしょうか? これがなければ投資で破産する方がいなかったと思いますが、業者側でいかに取引量を増やせばよいか考えた結果とかいう可能性もありますね。まぁ私としてはレバレッジがあって万々歳です。弱者にとってはレバレッジは本当に助かる制度ですよ


「リラ マルク フラン ドラクマ ペセタ」

確かユーロ導入前の通貨だったと思いますが・・・いったい何を検索したかったのでしょうか。外貨の関係であることは間違いないでしょうが、通貨のレートとかでしょうか。過去のレートを調べたいとかならありそうですね。


「fx どこが難しいの」

すごく難しいですよ。たまーに「FXは簡単だ」なんていう人もいますが、そういう人はたいていデモトレードだけでうまい方であって、実際のトレードでは泣きを見るのが普通です。「どこが難しい」と聞かれても難しいですが、デモトレードをやって3年間プラスにできるか試してみれば分かると思います。まぁそこまでやらないとFXが難しいと気付けないような方法が存在してしまうわけですが、それにしても人を小馬鹿にしたような検索ワードです(笑)。


「もしもは儲かるのか」

!? これはどういう意味でしょうか(笑)。「もしも○○したら儲かるのか」ってことでしょうか? 良く分かりません。ということでGoogleさんで調べてみたところ、おそらく「もしもドロップシッピング」のことだと思います。ドロップシッピングというのは・・・説明しづらいですが、まぁ副業ですね。オススメはしませんが、興味のある人は各自調べてください。


「百万円 見方」

百万円は百万円でしょう、他に見方なんてあるのでしょうか。百万円の見方・・・横から見たり上から見たり・・・透かしてみたり並べてみたり・・・うーん、分からない。


今回はこのぐらいにしておきます。今回はいつもよりは普通だったような気がします。検索ワード自体は増えてきていますが、一風変わったのは少なかったですね。まぁこの記事は自己満足なので別にいいですが、もっと変わった検索ワードで来てくれると記事にする楽しみが増加します。読んでくれる人は少ないですが(笑)。


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「10年間勝率90%以上のシステム」のカラクリ
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posted by ゼロハジ at 2010年05月28日 13:14 | Comment(2) | 小ネタ

自分に都合のよい話

最近は負けたり勝ったり負けたり負けたり(笑)な日々ですが、5月の動きというのはあまりトレードしやすいものではないと思います。私のトレードにおける勝てる相場状況であっても平気で負けますから、やはり何かおかしい気がしてしまいます。

「これって私だけなのかな?」と思って色々とブログを見てみましたが、他にも同じように「最近の相場状況は良くない」と言われている方は結構いました。やはり私だけではなく、この状況をきついと感じている方は多いのかなと思います。

皆さんはどうですか? 最近の相場状況はトレードしやすいものでしょうか、少し考えてみてください。


と、今回の話はそこではありません(笑)。私は先ほど同じような意見を求めて多くのブログを見て回ったことを書きましたが、では反対意見はどのくらいあったでしょうか

人間というのは都合の良いものばかり見がちであって、反対意見なんてのは数も数えなかったりします。まぁ先ほどの場合は反対意見というよりは現在の相場が普通であることが書いてあるということですが、多分こちらの方が多いのではないでしょうか。客観的に見たとすれば、現在の相場を「トレードしにくい状況だ」と思う人よりも「普通の状況だ」と思う人の方が多いでしょう。

これはある投資書籍に載っていたことです。

あるポジションを持っている投資家が「このポジションは上がるだろうか」と質問してきます。そこで誰かが「今すぐ手放した方が良い、そのポジションは下落する」と忠告したとしても、その投資家は聞き入れませんそして「そのポジションは上昇する」と答えてくれる人がいるまでその質問を続けるのだそうです

つまり最初から自分が受け入れる答えは「このポジションは上がる」というものだけなので、他の意見は無視してしまっているのです。これでは意見を聞くとは言えないですよね(笑)。


こういったことは本当にあります。特にトレード方法の質問に関してはそうではないでしょうか(されたことはないですが、笑)、「このトレード方法はうまくいくのか」なんて聞いておいて、その実は「うまくいかない」という答えは聞き入れないようなことです。

他にも色々とありそうなことはありますが、そういった自分に都合のよい話ばかりを聞き入れてもあまり良いことはないでしょう。今回の場合は相場状況がどうであれトレードには関係しないので問題ないですが、トレードに直接関係があるような値動きの予想とか資金管理面での反対論を聞かなかったりすると痛い目を見るかもしれません

反対論が必ずしも正しいということではないと思いますが、ついつい自分に都合のよい意見だけを見がちで、反対意見を無視してしまうようなことはありますから、そういったことがないようにしておいた方がいいのではないかと思います。FXにおいては客観性が大事、誰が見ても破綻しない誰が見ても有効なトレードをすることが勝つためには必要なのではないでしょうか。


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posted by ゼロハジ at 2010年05月27日 11:01 | Comment(0) | 小ネタ

「10年間勝率90%以上のシステム」のカラクリ

まぁ良くある広告にいちいち反論するのもアレなのですが、今回はたまたま記事のネタもなかったのでついさっき目に入った広告について取り上げたいと思います。

今回目に入った広告は

10年間勝率90%以上のシステム

というやつです。先に言っておきますがこのシステムの有効性について取り上げるわけではなく、単に広告の文面だけの話です。システムの内容にはついては全く知りませんので、勘違いされないようお願いします


ということで「10年間勝率90%以上のシステム」という広告についての話となりますが、これを見てどう思うでしょうか? すごいと思いますか? 私なら「勝率99%のシステムを100年以上」にわたって運用させることもできますよ(笑)。

そもそもFXにおいて勝率なんていうものはあまり意味がありません。勝率が10%でも利益が上げられるトレードはできますし、勝率90%でも破綻するトレードはあります。これは資金管理云々ということではなく、そもそも勝率はトレード方法の有効性にはほとんど関係がないということです。

勝率というのは主にリミット(または平均利益)とストップ(または平均損失)の大きさによって決まります。単純にリミットよりもストップが大きければリミットの方にかかりやすくなるために勝率が上がり、逆にストップよりもリミットが大きければストップの方がかかりやすくなるために勝率が低くなるというわけです。

これはあくまでも基本的に上がる確率も下がる確率も50%、つまり勝率は50%とした場合もので、実際には仕掛けのポイントにより勝率が多少上がりますが、そこまで大きくは変わりません。ですから勝率の話が出てきた場合でもほとんどの場合は意味のないものとなっています。


では先ほどの「10年間勝率90%以上のシステム」はどうかというと、勝率を90%以上にするためにはストップとリミットの比率を「9:1」以上にすればいいだけですから、誰でも簡単にできます。もちろん期間は全く関係ありません。先ほどの比率のままであれば常に勝率90%が基準となるので、10年だろうが100年だろうが勝率に変化はありません。「10年間勝率90%以上のシステム」といってもそれだけでは単にストップが大きいトレードであることを示しているだけで、トレードの有効性とは全く関係がないことなのです。

ついつい勝率に惑わされてしまうのは分かりますが、勝率そのものだけではトレードの有効性は量れません。先ほども書いたように勝率はストップとリミットの比率によって大きく変わってしまうので、本当に有効なもので勝率が高いトレードと、有効ではないけれども勝率が高いトレードを見極めるには勝率だけでなくストップとリミットの比率を知っておく必要があります

「10年間勝率90%以上のシステム」という広告を見て食いつかれる方も0ではないのでしょうが、今回の記事を読んで世の中にあふれる高勝率システムには必ずしも有効性があるとは限らないということを分かってもらえれば幸いです。はっきりと「詐欺だ」と言い切ることは購入していない私にはできませんが、少なくとも広告通りであっても利益を上げていけない(損をする)可能性はあるということです。是非とももっとFXへの理解を深めていきましょう。


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孫子の兵法と投資

ずいぶん前に書いたか、もしくは書こうとしてやめたかのどちらかだったと思いますが、今回は兵法と投資の関係です。

兵法というのは戦うための術、ということになると思いますが、投資も戦いでありますから、応用できるところは多分にあります。もちろんこれはこじつけというわけではなく、本当にそういった面があるのです。

特に私はずいぶんと前から兵法については勉強していました。これは投資のためではなく、ゲームをうまくクリアするためだったのですが(笑)、色々と応用が利くので実生活でもまぁ役に立っているものと思います。

書籍も結構いろいろ読みました。「孫子の兵法」から「兵法三十六計」、クラウゼビッツの「戦争論」に宮本武蔵の「五輪書」なんてのも読みました。他にもいくつか読んでいますが、今回は兵法としては一番有名な「孫子の兵法」から投資に役立つ内容を抜き出してみたいと思います。


まず孫子の兵法の中でも一番有名なのが

敵を知り己を知れば百戦危うからず

という言葉でしょう。その後に「敵を知らず己を知れば一勝一敗する、敵を知らず己を知れざれば戦うごとに必ず危うし」と続きます。まさにそのままです。投資においても「己(自分)が何をできて」「敵(相場)は何をできるのか」というのを把握しておけば危うくなることはないでしょう。

己が何をできるのか、というのはたとえば「リスクをいくらまで許容できるのか」「いくらまで投資金を出せるのか」「いつまで運用するつもりなのか」といったことでしょう。また敵が何をできるのか、というのは「値動きはどのくらいなのか」「いままでの最大逆行幅はどのくらいか」「政策金利はどう変わったか」などといった情報になると思います。こういったことが十分に分かっているのであれば、大敗は避けられることでしょう


孫子の兵法にはこのような言葉もあります。

勝つべからざるは己にあるも、勝つべきは敵にあり

勝つべからざるというのは「負ける」ということなので、「負ける理由は己にあるが、勝つ理由は敵にある」ということです。一部の抜き出しなのでかなり分かりにくいですが、「自分が負けない理由を作ることはできるが、勝つ理由は敵の動きによる」といえば分かりやすいでしょうか。

負けない理由というのは投資でいえばポジションサイジングですね。100万円持っていたとして1万通貨でしかトレードしなければ簡単には負けません、1万Pipsまで耐えられますから、相場がどのような動きをしても負けることはないでしょう。つまり自分が負けない理由は簡単に作れます。もちろん塩漬けを勧めているわけではありませんよ、100Pipsの勝負に100回負けられると書いた方が良いでしょうか。

しかし相場の動きは自分では動かせません。もしかしたら丸一日動かないかもしれませんし、逆に激しい乱高下をすればあっという間にストップにかかります。つまり勝つためには相場の動きが利益の出しやすい相場である必要があります。実際にトレードする際には「待つ」のが普通ですが、これは相場の動きが勝ちやすい相場になるのを待っているということになります。

相場の動きによっては勝てない状況はありますから、敵(相場)が勝ちやすい状況を作るのを自分が負けない状態を保ちながら待つ、というのが先ほどの言葉の意味になると思います。


まだ続きます。

まず勝ちて後に戦う

非常にシンプルな言葉です。「先に勝っておいてから戦いに臨む」ということですが、「先に勝つ」というのは「勝利の見通しがたつ」ということを表しており、「勝利の見通しが確実になってから戦いを挑む」ということになるでしょう。

まぁ投資でいえば検証ですよね。いきなりトレードに臨む方も結構多いですが、それは本当に有効なトレード、平均損益がプラスのトレードなのでしょうか? もしもそうでなければトレードをするだけでお金を減らしていることになります。逆を言えば検証をして「平均損益がプラス」と判断できたのであれば、少なくともトレードにおいては100点獲得です。後はポジションサイジングを行えば勝ちは確定でしょう。


興が乗ってきたのでもう少し書きましょう。

その攻めざるを頼むことなく、吾の攻むべからざるところを頼むなり

はい、難しくなってきました(笑)。これは「敵が攻めてこないことを期待するのではなく、敵が攻めてこない理由があることを期待する」ということです。つい昨日のこと津波訓練のニュースをやっていましたが、まさにそれですね。「津波が来ないだろう」と期待しているのではなく、「津波が来ても大丈夫な備えがある」と期待するのが最善ということです。

投資でもそういうことはないですか? 「このラインは超えないだろう」と塩漬けを失敗した人は多いと思いますし、「こんなに連敗したのだから次は勝つ」と思ってポジションを多く持って破綻した方もいることでしょう。そういった曖昧な理由に期待を置くのではなく、例えどのような事態が起こっても大丈夫な自分の備えに期待を置くようにしておくとうまくいくと思います。


まだ書き足りないところですが、これで最後にしましょう。

智者の慮は必ず利害に雑う(まじう)」

世の中「利益だけ」なんてうまい話はありません。利益の裏には必ず損失(害)が潜んでいます。ですから「利益を見るときにはそれによって起こる損失も考え、損失を見るときにはそれに潜む利益も考える」ということです。

FXではトレード方法などで多いですよね。ブログなどを見ていると持続不可能な怪しげなトレード方法を広めている方がいますが、そう言うのを見たときに「これは良いトレードだ!」とすぐに食いつくのではなく、一度身を引いて「失敗した場合はどうなるのだろうか」と損失も考えていくとよいと思います。

また損失から得ることもあることでしょう。私も最近ずいぶんと負けましたが(笑)、それで初めて問題が発覚しました。何ごとも両面から見ていかないと分からないこともあるようです。


ということで気分よく長々と書いてしまいました。孫子の兵法は本当に役に立つ書籍なので、投資とかFXとか関係なくてもオススメな書籍です。今回の記事で興味が湧いた方はぜひとも読んでいただきたいです。


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トレードが身体に与える影響

昨日は更新を休んでしまい申し訳ありません。最近はどうも体調が悪くなることが多く、とてもじゃないですが更新をするような気分ではありませんでした。体力的に不可能だったわけではありませんが、まぁたまには更新を休んでもいいかなと思ってしまいました(笑)。

やはりこれはトレードの影響なのかなと思っています。私のトレードは今現在、結構な負けが込んでおり、今月トータルで見ると5万円以上の負けが出ています。それでもまだ9万円を切っていないので今年という面で見ればプラスですが・・・精神的にはきついですよね。

こういう風に負けが込んでいるときに、身体の方にまで影響が出るようなことはそれほど珍しくはないようです。私の場合は大したことはないようですが、いろいろとそういった話をブログに書かれている方もいます。


たとえばある方はFXの負けのせいで夜眠れなくなったということを書いていましたが、投資と不眠には何らかの関係性でもあるのでしょうか。「投資で負けが込むと眠れなくなる」というのはすでに定説です。おそらく不安すぎて眠れなくなってしまうのでしょう。かくいう私も負けを深く考えすぎて眠れなくなることは良くあります。気にしてもしょうがないことは分かっているのですが気になってしまうのです。

そこでよく言われるのが、「夜ぐっすりと寝られるぐらいのリスクにしておく」というものです。あまりに高いリスクを背負いすぎて夜眠れなくなるぐらいの心配をするのではなく、常に何の心配もなく眠れるぐらいのリスクに抑えておいた方が良い、ということでしょう。


またしばらく前にリーマンショックがありましたが、その時には強制ロスカットのショックで卒倒された方もいたそうです。リーマンショック前というのは「円キャリートレード」がまるで必勝法のように言われていましたから、外貨の買いポジションを持っている方がかなり多く、しかもスワップ目的なので塩漬けが当然だったのです。そこに急激なレートの下落ということで強制ロスカットが発生し、莫大な損失が確定してしまったということのようでした。

「卒倒なんてウソでしょ」と思うかもしれませんが、私はそうは思いません。リーマンショックというのは本当に大きな転換点でありまして、その時に数千万円損したなんて話は普通にあります。ましてや強制ロスカットによる損失の確定ですから、ショックはかなり大きかったのではないでしょうか。いきなり数千万円を失えば誰でも卒倒すると思います。


まぁとにかくトレードが身体に影響を与えることもあるということは考えておいた方が良いと思います。負けることを考えるのはそれほど難しくはないので、「負けるだろう」という予測は簡単にできますが、負けたときに自分がどのようなメンタルでいるのかというのは分かりにくいものです。これは負けてみないと分からないことではないでしょうか、数回負けただけなのに「もうきつい」なんてこともあるかもしれません。

負けるというのは金銭的な損失だけでなく、精神的な損失、ひいては肉体的な影響も考えられてしまいます。負けないのが一番ではありますが、絶対に負けないなんてことはできるわけもないのである程度は仕方がありません。トレードの運用の際には金銭的な損失以外にも、自分の体調の変化にも気をつけなければいけないのかもしれません。


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ゼロハジのテクニカル分析 5月22日版

最近になってブログランキングに参加し始めたことは書きましたが、そのブログランキングをいくつか(参加したのは2つです)見ていると、あるブログが多くのランキングで上位の方に表示されていました。さぞ人気があるブログなのかなぁと中身を見たのですが、メルマガを貼りつけたような記事が40記事ほどあるだけでコメントも2つほどしかついていません

記事の内容がそれほど優れているわけでもないですし、「何故このブログが?」と思ってしまいました。しかし以前にブログランキングにまつわる話を読んだ時に「ランキングをクリックしてくれる業者が存在する」という噂があったのを思い出して、もしかしてこれなのかなぁと思っています。確証はないですが、不自然にランキングが高いブログは以前からありましたから、あながちありえない話でもないと思います。


さて、では前回(ゼロハジのテクニカル分析 5月15日版)の評価から行きましょうか。

ユーロドル:今回はダメでした。前回の予想に多少書いた「移動平均線への戻り」のせいなのか、今週は下落トレンドではありませんでした。いったんは下落していますが、結局は上昇に転じています。上昇トレンドというほどではないですが、売りという戦略が当たっていたとは言えないでしょう。評価は20点です。

ドル円:かなり下落しています。この動きはおそらくファンダメンタル的なものなので、テクニカルとは無関係だと思います。前回の予想はスルーでしたが、下落を予想できた可能性も全くないわけではないかもしれません。こちらも評価は20点です。

最近は何かにつけて調子が悪いです。肉体的にということではなく、運的に調子が悪い感じです。まぁ人間何をやってもうまくいかないことはありますから、去年に引き続きまたその時期に差し掛かったのかなという思いはあります

そんなどうでもいいことは置いておいて(笑)、来週の予想に行きましょう。投資は自己責任でお願いします。

ユーロドル:これまた売りです。確かに今週は上昇トレンドっぽかったでしたが、全体で見るとまだまだ移動平均線の下、下落トレンドの内側ですから、素直に売りでいいと思います。やはり今週の上昇は戻りへの動きだったのだと思っています。ということなので、想定トレードは売りです。ストップは1.2700です。

ドル円:こちらは微妙なところですね。トレンドラインを引き直してみたら、上昇トレンドともとれますし、逆に下落トレンドともとれる状態にありますので、週単位でのトレードは難しいと思います。1週間もすれば状況は変わると思いますから、また今週も待機、スルーしてみてどうなるかを見極めたいと思います。


最近は本当にファンダメンタルでしか動かないですね。あまりに乱高下されるとテクニカルの機能が下がりますから好ましくはないのですが、テクニカルの要素だけだと相場が大きく動かないのも事実なんですよね。まぁ相場も転換点にありそうですし、しばらくは気を引き締める必要がありそうです。


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ラインブレイクアウト戦術を極める 第1回
posted by ゼロハジ at 2010年05月22日 13:59 | Comment(0) | 今後の相場観

期待値はあくまでも平均値

ここに10枚のカードがあるとします。参加者は10人、一人1枚だけカードをめくることができますが、参加には1万円かかります。カードには1枚だけ印がついてあり、印の付いたカードが出ると勝ちとなり9万円もらえるとします。つまり勝者は一人で敗者は残りの9人すべてとなります。挑戦は何度でも可能です。

この場合の結果は常に「9万円の利益を手にした一人の勝者」と「1万円の損をした9人の敗者」で成り立ちます。カードは10枚しかしないですから、この結果が変わることはありません。

ではこのゲームに参加するでしょうか? ちょっと考えてみてください。


参加料は1万円で、10%の確率で9万円になるのは悪くはないように見えます。1万円が9倍になって帰ってくるのですから、やる人もいることでしょう。

しかし「じゃあ参加してみるか」とはならないですよね。このブログを熱心に読まれている読者の方であればすぐに気付いたと思いますが、このゲームの期待値はマイナスです。

まず1万円づつ10人で10万円の参加料が支払われています。そして当たりを引いた時の利益は9万円。つまり全体で見ると1ゲームにつき1万円が消えていくことになります。この場合の期待値は0.9となり、投資額(賭けた額)の9割が返ってくる期待値を持っています。何度もやればマイナスになってしまうということです。

まぁいい方ではありますか、宝くじの期待値は0.47(でしたっけ?)ですし、パチンコは0.6〜0.7です。賭け事としてはまだいい方と言えるでしょう。もちろん投資家の方であれば期待値がマイナスなものには参加してはいけませんが、そこまで悪いゲームではないと思います。


さて、ここまではいつもの期待値の話ですが、まだ続きがあります。

先ほどのゲームには勝者がいました。そして敗者は9人。1回だけのゲームとしてそれぞれの期待値を考えてみると、唯一の勝者の期待値は9となり、敗者の期待値は0となります。1回だけに限っていうと期待値には大きなばらつきが出てしまうのです。

そもそも期待値というのは平均値ですから、こういったことは普通にあります。宝くじも似たような性質ですね。1回の利益が大きく勝率が高くない場合というのは、こういったことが起きやすいです。1等を当てればすごい期待値となりますが、逆に高額当せんしないと期待値は大きく下がります。

そういったハズレばかりの低い期待値と、当たりを引いた高い期待値が合わさって始めて平均の期待値となりますから、各自の結果を見ると期待値以上のプラスの結果というのも当然出てきます

先ほどのゲームでは勝ちの場合は9万円が利益でした。参加費は1万円ですから、9回挑戦するうちに1度でも勝てれば勝ち抜け、平均期待値の0.9以上の結果のまま終わることも可能です。つまり1回の利益が大きい場合というのは期待値以上の結果になることもそれほど珍しくないのです。

ただし逆も言えます。負ける確率は90%ですから、10連敗や15連敗程度することも十分に考えられます。そういう場合は期待値が非常に低くなり、マイナス方向へのバラつきということになるでしょう。


期待値には大きなバラつきが発生するということです。期待値以上の結果を生むことも期待値以下の結果を生むこともあり、しかしその平均を出すときちんとした期待値が出てくるのです。トレードには期待値がつきものですが、その期待値がバラつきのある結果である可能性もあるでしょう。正確な期待値というのは長期的に試行回数が多くないと調べられないのです


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posted by ゼロハジ at 2010年05月21日 13:14 | Comment(0) | 小ネタ

異なるやり方 正しい方法はない

最近ブログランキングに参加するようになって、さらに多くのブログを読むようになってきたのですが、そうやって色々と読んでいるうちに気がついたのが「FXで勝っている方って結構いるんだな」ということでした。

あくまでも「現在勝っている」ということなので、これから破綻が予想されそうなトレード方法を使っている方も結構いましたが、それを引いてもきちんとしたトレード方法を使われている方というのもいるようでした。

そこで思ったのが「勝っている人のやり方はそれぞれ違う」ということです。


それは違うのは当然ですが、かなり極端に違うということです。トレードの期間も違えば、仕掛けるタイミングも違い、テクニカル重視なのかファンダメンタル重視なのか、口座の選び方にも違いがあります。

普通に考えても「勝っている人はある程度同じ要素を使っている」というのは当たり前だと思うのですが、ブログの情報だけを頼りにみると「ここまで違うものか」と驚かされます。

変な話ですが一番気になったのは口座でした。口座にはスペックがありますから、選ぶ口座にはそれほど大きな違いはないと思っていましたが、私が思うに絶対使わないような口座でトレードされている方がいたりするのは驚きです。まぁ自分がそこまでFX口座に詳しいわけではないということかもしれません。

もちろんトレード方法の違いもかなりあります。人には生活がありますから、そのリズムの違いによるトレード時間の違いはもちろんのこと、どのようなテクニカル・ファンダメンタルを使っているかは全く安定しません。特に多いのはこのテクニカルとかいうわけではなく、ほとんどの方が裁量トレーダーの方のようで、複数のトレードシグナルを使いながら利益を上げているようです。もちろん私のような機械的トレードをしている方もいます。システムトレーダーの方もいましたね。


こういった違いから言えることは「勝つために正しい方法はない」ということだと思います。

相場にはある特定の勝つ方法が存在してそれを行っている者だけが勝っているというわけではない、ということです。

つまり勝つということにはそれぞれの形が存在しているのです。それがどのような形であるかはやはり投資家それぞれとなりますが、それは自分の生活時間や収入、リスクの許容度などによって左右されます。

よくある話で、「ある投資家のトレード方法をそのままコピーしたがうまくいかなかった」というものがあります。これは何故かというとトレード方法への理解が足りないということもあると思いますが、大きいのは「自分に合わない」ということだと思います。自分の生活リズムやリスクの許容度に合わない投資方法のためにうまく機能させることができないのだと思います。まぁもちろんその投資家のトレード方法自体がまやかしということも多分にありますが(笑)


ある意味面白いですよね。相場には正解がない、だから多く人にチャンスが生まれ危機が生まれるということでしょうか。以前に使えたトレード方法が現在は使えないということがありますが、これはおそらくその時はそのトレード方法で正解だったということなのだと思います。10年もすれば相場状況というのは変わってしまうようですから、その時の相場で勝てる、というのが一番の正解なのかもしれません


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本当に勝つつもりなら口座は変えない方が良い?

FX口座を選ぶ際には「優秀であるものを選ぶべき」というのは間違いありません。取引手数料は無料な方が良いですし、スプレッドもできれば低い方が良いでしょう。もちろん約定能力も気になるところです。

だから優秀な口座があればコロコロと変えて行きたくなります。今の口座よりも有利な条件で取引できるのであれば、そちらに移りたくなるのは当然のことでしょう。

またキャンペーンなどで一時的にスプレッドが下がったりキャッシュバックがついたりするときなどに、その口座でトレードするということもあると思います。つまりこの場合も今使っている口座とは別の口座でトレードするわけです。ちなみにですがキャッシュバック自体の利益は一時所得なので、FXの利益とはまた別の換算となります。

このように口座を変えてトレードすることは珍しくないと思いますが、注意しなければいけないことがあります。それは税金の申告です。


あくまでも勝っている場合限定のこととなるとは思いますが、FXで一定以上の利益が出ると確定申告の必要が出てきます。そしてその申告の時には年間損益報告書が必要になります。これはもちろん各口座ごとですから、1年間にいくつもの口座を使っていると、各口座ごとの報告書が必要になります。これは結構煩雑なことではないでしょうか。

一定以下の利益の場合や勝っていない場合は申告する必要がないから別にいくつの口座を使ってもよいですが、実際に申告をするとなった場合にいくつも報告書を用意するというのは面倒ですし、申告が必要になる場合(全体の利益が控除を上回る場合)には極端な話をすると1つの口座で1円の利益があっても報告書を出して申告する必要が出てきてしまいます

いくらなんでもそれは面倒くさいですから、ある程度の利益以上が見込めない限りは口座の変更はしない方が良いと思います。普通のトレードで2〜3程度の口座を使うのは珍しくはないですが、通常のトレード目的で1年以内に5以上の口座を使うというのは多いでしょう。それで利益が上げられていればまだいいですが・・・申告が気になります。報告書を用意するだけといえばそうなのですが、各口座の損益を把握しておく必要もありますから手間はかかります

ということなので、あまりコロコロと口座を変えると面倒なこととなります。そもそも口座が変わったからといって大きく損益が変わることはあまりないですから、くりっく365かどうかぐらいの違いぐらいでしか大きく変わることはないでしょう。本当に勝っていくつもりなのであれば申告のことを考えておく必要がありますから、やたらと口座を変えて申請時に困ることがないようにした方が良いのではないでしょうか。


そういえば最近はキャッシュバックキャンペーンも少なくなってきましたね。別にもらいたいわけではないですが、レバレッジ規制に向けて少しづつFX業界の規模が小さくなってきているためなのかと思うと少しさびしいです。まぁその代わりに面白いツールなどが増えてきているようですが、それをわざわざ試すほどFXに対する興味もなくなってきた今日この頃です。


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偶然の仕様

「ウォール街のランダム・ウォーク」という書籍の中に面白い話が出てきました。1000人でコイン投げコンテストをやった場合にどうなるかという話です。ルールは単純で表を出せば勝ち、表を出して勝ち続けた者が勝者となります。

まず1000人がコインを投げると500人が表を出します。コイン投げの確率は50%で表が出ますから当然の結果です。表を出した500人は2回戦へと勝ち進みます。2回戦での勝者は250人、3回戦での勝者は125人と少しづつ減っていきます。

そして6回戦では16人、7回戦では8人となります。つまり50%の確率で負ける勝負でも7回連続で勝つような人はいるわけです。

ではそういった人たちはコイン投げが優秀なのでしょうか? という問いかけです。まぁ優秀なわけないですよね、この間サイコロ数個を振って目をそろえるという挑戦をされていた方の動画を見ましたが、10時間以上もかかったとかでかなりの試行回数があったことが考えられます。つまりサイコロ投げ・コイン投げではサイコロを投げる能力の高さなんてものはなく、完全な運によって結果が出てしまうということです。


これを投資に当てはめてみてください。相場というのは上がるか下がるしかないですから、これの確率は50%づつとみることもできます。つまり適当に張っていても7連勝してしまうような強者はいるわけです。ましてや先ほどのは1000人しか参加者はいませんでしたが、為替市場ではもっと多くの参加者がいます。つまり7連勝ぐらいならそこそこの数はいます。

まぁそういうことなので、適当なトレードの結果であっても一部の参加者は大きな利益を上げてしまうということです。「だから適当なトレードでも良い」ということではなく、本当に有効なトレード方法は必要なのですが、有効なトレードができなくても良い結果が生まれることはあってしまうということです。

また同じく「ウォール街のランダム・ウォーク」の中にある、「投資信託のパフォーマンスランキング」というのも非常に興味深いです。1968年から1974年までの投資信託のパフォーマンスのデータなのですが、68年のランキングで10位以内に入った投資信託のその後のデータはかなりひどいです。その10位以内に入った投資信託のうち次の年の69年に100位以内を維持できたのは4つ。さらに次の年の70年に100位以内に入ったのは0です。

このデータで「投資信託もランダムな結果で勝っている」とは言い難いですが、少なくとも疑う余地はあるでしょう。中には運よくランキングに紛れ込めたランダムな結果での運用結果もあったことと思います。


こういうこともありますから、「投資で勝っている」という意味はかなり広いというのは覚えていた方が良いと思います。本当に有効なトレードができて勝っている人もいれば、単純に運の要素で勝っている人もおり、一概に「勝っている人=すごい」とは言い切れないと思います。まぁ運の面ではすごいですが、宝くじに当たった人を宝くじを当てる達人とは思わないのが普通ではないでしょうか。


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まさかまさかの計算ミス発覚!

つい先日6連敗を達成してしまったことは報告しました。それは考えても仕方ないとして、あまり気にせずに今日もトレードしていたのですが・・・なにかがおかしい。

資金が149000円まで減っているのは負けたせい、6連敗したせいなのは分かります。しかしその割には余剰金の額が恐ろしく低かったのです。私の計算では残り6回は負けに耐えられるはずなのですが、このままでは残り1回耐えるのが限界、2回負けるとトレードができなくなってしまいます

これは驚きました。良くチェックしてみると自分では完璧だと思っていた計算に間違いがあったようで、トレード方法ではなく資金の破綻の危機にさらされてしまっています。1月半ばからの運用での「本当の危機」です。


どこが間違っていたのかというと、証拠金の計算部分でした。私は証拠金というのはトレードにかかった分だけかかるものだと思ったのですが、正確には注文した分全てで資金が確保されてしまうために、執行されない注文でも証拠金を食ってしまっていたのです。

どのくらい違ったかというと「約2倍」です。レバレッジ200倍で証拠金が低いとはいえ、計算を半分に見積もっていたのですからこれは大きいです。トレードの破綻というわけではないですし、あくまでも指値でのトレードが不可能になったということだけなので、現在のトレードは手動でトレードしていけば残り6回はきちんと耐えられる計算です。

しかし手動でトレードを続けていくというのはあまり現実的ではないです。現在のトレードはもう負けが込んでいるため今から変えていくことはできないですから、手動でのトレードでも仕方がないことですが、手動でのトレードということは24時間、現実的なラインとしては12時間程度は相場に張り付く必要が出てきます。この状態を毎日は無理でしょう。1日でも相当きついと思います。

まずは現在の状況を乗り切れば、ポジションの大きさを変えることによってトレードは元の通りに持続可能です。想定したリターンよりも相当落ちますが、トレード方法が利用できなくなるわけではないです。問題はレバレッジ規制後ですね、レバレッジ200倍では大した影響はないですが、50倍、25倍となると、かなり資金を圧迫してしまいます。まぁしょうがないと言えばしょうがないですか、どうしようもないです。


また一応ですが、他のトレード方法の検証を始めました。指値に頼らないトレード方法であれば影響は受けませんから、全く新しいトレード方法でトレードできないかと思っています。トレード方法として現在のトレード方法よりもうまくいかなくても、証拠金の圧迫率は低いですから結局は利益率が高くなるかもしれません。今日から検証を始めます。

まぁ今までのリターンが高すぎだったということでしょう。今回の6連敗で発覚しなくてもレバレッジ規制の時に気付いたとは思いますが、早いに越したことはないでしょう。まだ今回は手動でやればトレードはできますし、いい経験になったのではないでしょうか。

ということなので、これからのトレード記録はちょっと寂しいものになると思います。正確にはポジションが小さくなるだけですが、まぁ金額が低いのはちょっと残念です。新たなトレード方法が爆発して・・・なんてことあるわけないですよ(笑)。とりあえずまずは現在のトレードがうまくいってくれることを祈るだけですか。


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税金はきちんと申告しましょう

FX取引には当然のことながら税金がかかります。まぁ年間を通して勝っていないと申告の必要はないので、多くの方には無縁のようですが、やはり勝った場合、利益が残った場合には申告をするべきでしょう。今回のニュースはそんな感じです。以下引用します。

インターネットを使った株の売買や金融商品取引などで個人投資家が得た利益を巡り、名古屋国税局が昨年6月までの3年間で、延べ約8000人に対し、総額約450億円の所得の申告漏れを指摘していたことが分かった。

ほとんどが全く申告をしておらず、このうち40人は、悪質な仮装・隠蔽(いんぺい)があったとして重加算税を課された。

東京、大阪、名古屋など5証券取引所と日本証券業協会によると、08年度の個人株主数は前年度比227万人増の延べ4223万人で、13年連続で過去最多を更新。パソコンや携帯電話で瞬時に取引できる手軽さから、ネット取引をする会社員や主婦らは急増しており、ネット取引の口座数は03年度の約500万口座から、08年度は約1500万口座にまで大きく伸びた。

しかし、課税されるとの意識が低かったり、「含み損があるので申告する必要はないと思った」「取引回数が増え、得た利益の金額が分からなくなった」などとして申告しなかったりするケースは多いという。

引用元:ネット取引急増、個人投資家450億申告漏れ : YOMIURI ONLINE(読売新聞)



FXの税金体制は難しい」とよく言われるのですが、私が思うにそんなに難しくはないと思います。せいぜい取引所取引(くりっく365、大証FX)か非取引所取引で税率が違うとか、控除がほぼ全くできないこと、申告が必要になる利益額など覚えることはあまり多くないです。私も税金についての記事(FXでの税金知識)を書きましたが、これを読めばFXの税金に関しては大部分を理解できると思います。まぁ一番なのは税理士さんに聞くことです。

さて、FXの税金について理解していたとしても税金を納めたくないという気持ちはあります。なぜかというと複利での運用効率が爆発的に低くなってしまうからです。またFXでの税金額が高いと国民健康保険税も高くなりますし、いいことはありません。

事実かどうかは別として、あるFXブログの管理人の方は年間1億円のFX利益があると豪語しています。それが本当だったとすると税率は50%ですから、控除分を考えても1年で5000万円近い税金を払うことになります。それを「はい、そうですか」と簡単に払える方はそういません。

そこでついつい申告をしないということをしてしまうようです。ですが今の時代はFXの利益を申告しなくても国の方にデータが行っていますから、申告漏れは許されません(今までも許されていたわけではないです)。しかもニュースにでも出ていましたが悪質なものには加算税が課せられます


主に3つです、無申告加算税と重加算税、延滞税です。この辺りは私もさっぱりです。そもそも脱税や申告漏れなどする気もないですから、チェックしていなかったです。調べて各税の情報を書いてみたいと思います。

まず無申告課税は申告しなかったときの課税です。本来払うべきだった税額に20%を上乗せして払うことになります。さきほどの5000万円だとするとそれが6000万円になるわけです。重加算税は意図的な隠ぺいなどが考えられる場合、要は脱税した場合ですね。この場合は35%か40%(条件による)の追加課税となります。40%だと5000万円が7000万円になってしまいます。延滞税は期限内に支払いがなかった場合全てにかかるようです。税率は1カ月までは年7.3%、それ以上は年14.6%だそうです。

調べた限りなので多少の間違いはあるかもしれませんが、とにかく申告しなかった場合の追加税率というのはかなり高いということです。ましてやFXの場合は年間の損益は国に送られているのですから、脱税なんてバカなことは絶対にしてはいけません。申告に不安があるのであれば、税理士に聞けばよいのです。税金はきちんと申告しておきましょう


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posted by ゼロハジ at 2010年05月16日 15:17 | Comment(0) | 小ネタ

ゼロハジのテクニカル分析 5月15日版

はい、6連敗しました(笑)。ちょっと前に4連敗で大騒ぎしたばかりだったのに、昨日の結果でついに6連敗。木曜日の相場がトレード方法に合わなかったのは分かっていたのでそこでの2敗はしょうがないですが、昨日の金曜日の相場は勝ち相場でしたからここで3敗というのは大きかったです。

まぁまだ最大想定ドローダウンを半分ちょっと超えたぐらいなので、資金の破綻だトレード方法の破綻だということではないですが、ピークの資金から75000円も落ちているというのはさすがに・・・(笑)、まぁこれも結果の一つとして受け止めておきましょう。

それとブログランキングへ参加してみました。まずは実験的にという感じですが、サイドバーにバナーがあるのでクリックしていただけるとこのブログのランキングが上がります。ランキングが上がると更新にも張りが出るので、たまにでいいので押していただけると幸いです。


では前回(ゼロハジのテクニカル分析 5月8日版)の評価といきましょう。

ユーロドル:たしかに予想通り下落トレンドは下落トレンドだったのですが、月曜日の160Pipsの窓開けがあったので、トレードはできなかったのではないかと思います。想定ストップは1.2850でしたから、始値よりもストップの方が低かったことになります。まぁしょうがないでしょう、窓開けは予想できるものではありません。下落トレンドを当てたことは評価したいですが(ここまで明確なのを当てても・・・)、想定とはいえトレードはできそうになかったですから、評価は50点です。

ドル円:スルーという予想でした。トレードなしですね。実際の相場は窓開けからの乱高下だったので、週単位でトレードしていくこの予想ではトレードできなかったでしょう。これは100点でいいと思います。先週木曜日の値動きを考えれば、トレードしないのが正解だったと思います。

評価が少し甘いですか? 別にいいんです。この記事の主な目的は自己満足なので、評価を高くしたって誰の迷惑にもならないでしょう(笑)。


さて、来週の予想といきましょう。投資は自己責任でお願いします。

ユーロドル:また売りでしょうね。どの時間足で見ても明確な下落トレンドですから、トレードするならば売り方向へしかないと思います。しかし昨日辺りをみると、移動平均線からのかい離が大きすぎるので、そろそろいったん上昇するのかなという思いもないわけではないです。でもまぁ売りで良いでしょう、来週の想定トレードは売り、ストップは1.2550です。また窓開けが発生しないといいですけど・・・

ドル円:こちらは全く分かりません。トレンドライン的には上昇を示していますが、ファンダメンタルの動きが強すぎておそらく役には立たないでしょう。現在の状況ではテクニカルでトレードするというのは難しいと思います。もうちょっと様子を見た方が良いでしょう。想定トレードはスルーです。


6連敗はどうなっちゃうんでしょうか、偶然であるものとは信じていますが、それにしてもこれは・・・

そういえば現在のトレード方法の他にオリジナル版も検証していますが、そちらは順調です。残念なことではありますが、現在のアレンジ版は今月か来月の初めには終了すると思います。まだ予定ですが、今月の半月分のデータではオリジナル版の方がやはり優れているようですので、アレンジ版は終了せざるを得ないでしょう。

もちろん今回の6連敗も影響しています。オリジナル版は不安定とされていましたが、アレンジ版でもこれなのでは不安定でもリターンの大きいオリジナル版の方が良いと思いました。トレード方法としての基本はほとんど変わらないので、サイドバーの結果も大きくは変わらないと思います。まぁそんなことに興味がある人がいるのかは疑問ですが(笑)。


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posted by ゼロハジ at 2010年05月15日 13:41 | Comment(0) | 今後の相場観

勝つための原因を作る

マトリックスリローテッドでしたか、メロビンジアンという人物がネオ達と会話したときに「原因と結果」というものについて語っていました。それがその後の進行にどういった影響があったのかはよく覚えていませんが(ついこの間見たばかりなのですが・・・笑)、これはいわゆる「因果」というものについてのことだったのだと思います。

一般的には「因果」というと「因果応報」、悪いことをするとそれに対する報いがある、という意味合いで使わることが多いですが、「因果」というのはそのまま「原因があるから結果がある」ということです(まさにメロビンジアンそのままですが)、何らかの結果というのは何らかの原因によって引き起こされているということですね。

まかなかった種は生えてこないということです。自分が何かやりたいこと、なしたいことがあるのであれば、「原因」という種をまいて育てていかないと「結果」という花は絶対に咲きません。なんとなく結果を待っていても、そもそもの原因がなければ時間の無駄ということです。

この因果の良い例として宝くじがありました。宝くじというのは買わないと絶対に当たりません。つまり「宝くじを買う=原因」であり、「当せん=結果」ということですね。実際には原因があっても「当せん」という結果になるかどうかは分かりませんが、買わない、つまり原因を作らないのであれば100%当たることはないということです。


ようやくここでFXの話となりますが、みなさんはきちんとFXで勝つための原因は作っているでしょうか?

原因があって結果があるのですから、「FXで勝つ」という結果を望んでいるのであれば、「FXで勝つための原因」を作らなければ宝くじを買わないのと同じく結果には結び付きません。

たとえば「トレード方法を検証する」というのはいいですね、それがもしも機能するトレード方法であれば勝ちには確実に近づきます。失敗したとしてもデータは残りますから、その後のトレードにも生かしていけるでしょう。

また「FX(投資)についての書籍を読む」というのも十分な原因です。私の今の結果は書籍からのトレードの方法によるものですし、数多くの投資書籍を読めばこれもまた勝ちに近づく原因となると思います。しかも書籍の知識が多くなれば、世間一般のFXの情報がいかに間違っているかを知ることができますから、情報商材などで余計な出費をする可能性もなくなることでしょう。

まぁとにかくFXに対して何もしないのに(つまり原因がなく)勝ち始めるようなことはない(結果)と思います。FXは非常に難しいというのに、適当なトレードで利益が上がると思っているような方はまだいますが、もしも将来的にFXで勝って利益を上げていきたいのであれば、きちんと勝つために努力をするべきだと思います。


また逆も言うことができます。先ほどのは勝つために原因を作るということでしたが、結果から原因を見てはどうでしょうか。つまり負けるという結果から原因を考えるのです。結果というのは原因があってこそなのですから、負けるという結果にも何らかの原因があったということが言えると思います。

FXで負ける人は多いですよね、「FXは難しいから」という言葉で片付けるのは簡単ですが、FXで勝っている人もいる以上は負けるというのは原因があってこそ、一番多いのはリスク管理の失敗でしょうか。リスクをきちんと管理できていないと損益にムラが出てしまって、負けたときに大きなポジションを持っていると資金を大きく減らしてその後の運用が不利になってしまいます。負けると言えばまずこの点が原因となりやすいと思います。

他の原因として「塩漬け・ナンピンを使っている」というのもあるでしょう、これは「持続不可能なトレード方法」なので、長く運用すれば負けるのは必然です。これもまた負ける原因としてはかなり多いと思います。

他にもいろいろと理由があると思いますが、負けるのには理由があるというのはしっかりと認識すべきだと思います。原因があるから結果がある、のですから、なんとなく負けたのではなくちゃんとして理由があって負けたということです。まぁ運のせいでも負けることはありますが、なんでもかんでも運のせいではいけないでしょう


ということなので、FXで勝っていくためには勝つための原因を作り、負けるための原因を追及していく必要があるでしょう。もしもあなたがFXで勝てていないのだとするならば、それは原因が足りていないのかもしれませんよ。


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5月12日に「ドリームジャンボ」と「ミリオンドリーム」という宝くじが同時発売されました。宝くじ好きの私はもちろん1枚だけ購入しましたが(笑)、購入したのはドリームジャンボの方です。

そしていつも宝くじが発売されたときにこのブログでやること、つまり宝くじを使っての期待値の勉強を今回も行いたいと思います。今回は2つの宝くじが同時発売ということで、それぞれの期待値を比較してみたいと思います。

価格はどちらも300円、しかし当せん金額が違います。ドリームジャンボの方は1等2億円、ミリオンドリームの方は1等100万円です。当せん本数がそれぞれ違うために期待値も大きく違うのではないかと予想できます。

では計算していきますが、計算の方法は1ユニット当たりの当選総額で見ていきます。1ユニットは1000万枚、30億円ですから、30億円投資してより多くの当せん金額を手に入れられる方が期待値が高いということになります。以前計算したと思いますが、宝くじの期待値は大きなマイナスであることは計算する前から分かっています。


まずはドリームジャンボからです。

当せん金本数
200,000,000円1本200,000,000円
50,000,000円2本100,000,000円
100,000円99本9,900,000円
100,000,000円3本300,000,000円
10,000,000円20本200,000,000円
100,000円100本10,000,000円
3,000円100,000本300,000,000円
300円1,000,000本300,000,000円
1,419,900,000円(0.4733)


次はミリオンドリーム

当せん金本数
1,000,000円1,000本1,000,000,000円
10,000円10,000本100,000,000円
300円1,000,000本300,000,000円
1,400,000,000円(0.4666・・・)


という結果となりました。


ドリームジャンボの期待値は「0.4733」、300円で1枚買うと142円(141.99円)になる計算です。ミリオンドリームの期待値は「0.4666・・・」、300円で1枚買うと140円(139.99・・・円)になります。ドリームジャンボの方がちょっとだけ高いですね。

まぁかなりのマイナスなのはどちらも変わりないようです。この間私が計算したところ、パチンコの期待値でも0.6〜0.7程度のようだったので、宝くじはパチンコよりも投資効率においては悪いということになります。もちろんどちらもマイナスなので投資として見ることができませんが(笑)。

しかし期待値というのは平均ですから、期待値以上の結果が起こる可能性は十分にあります。もちろん試行回数が少なければということなので(多くなると結果が平均化される)、一発に期待できないパチンコはお金が減っていくだけになりますが、宝くじは一発が大きいのでまだ可能性がある方だと言えます。


また先ほどの結果を見ると「どうせ買うなら期待値の高いドリームジャンボを買うべき」と思いがちですが必ずしもそうは言えません。ドリームジャンボの方は1等まで当てての金額ですから、もしも1万枚しか買わない結果とすると、1万分の1で1等が当たる可能性のあるミリオンドリームの期待値は変わらないものの、ドリームジャンボの1等が当たる可能性は1000万分の1なのでこのあたりの期待がなくなってしまいますから、1万枚程度の枚数であればミリオンドリームの方が良いのかもしれません。

まぁなんにしても、期待値なんてものを考えて宝くじを買うのは野暮ってものです。宝くじは夢を買うもの、そんな風に割り切って買うのが一番だと思いますよ。まぁもちろんFXにおいては期待値は絶対的なものなので、期待値の計算ができないというのはさすがに問題ですが。


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ラインブレイクアウト戦術を極める 第3回

今回はラインブレイクアウト戦術の第3回、最終回となりますが「ラインブレイクアウト だましと利食いの問題」です。


ラインブレイクアウト戦術にはだましが多いとされています。特に1回目のブレイクアウトにだましが多く、仕掛けの後にラインの内側に戻ってしまうようなだましは良くあります。

ラインブレイクアウト だましシグナル.jpg

しかしこのだましを避ける術はないようです。ラインブレイクアウト戦術の仕掛けは最初から多少の余裕を持たせていて、これがすでに小さなだまし回避として機能していますが、それ以上となると仕掛けのポイントとしてはイマイチとなりますから、ある程度のだましは仕方がないと切り捨てるしかないと思います。

まただましの後で内側に、つまりラインの反発を利用したトレードもできなくはないですが、再度ブレイクアウトしてしまうと連続で2度負けることとなりますから、2度の挑戦、3度の挑戦と続くのも悪くはないですが、できればブレイクアウト側へのトレードだけにしておいた方が良いと思います。


そして利食いの問題です。

ラインブレイクアウト戦術というのは仕掛けも初期ストップも比較的明確に分かりますが、「利食い」となるとそうはいきません。前回の記事でストップを切り上げていくことについて書きましたが、ラインブレイクアウト戦術では利を伸ばすことが前提となっていますので、利益を伸ばしていくなかでストップを切り上げていくということになります。

しかし利を伸ばしていったとしてもそれをいつ決済すべきかというのは分かりません。ラインブレイクアウト戦術では仕掛けも初期ストップも決まっていますが、どこで決済するのかというのは各自のタイミング、そのほかのテクニカルや一般的な利食い方法などに左右されます

ラインブレイクアウト 利食いの問題.jpg

まぁ利食いの方法なんてそれほど多くはありませんから、そんなにそんなに大きなことではないと思いますが、ラインブレイクアウト戦術を使うときには利食いのやり方を知っておく必要があるということです。

また当然のことですが、ポジションを持っている際に次のラインブレイクアウトが発生すれば、そのポジションの有効性はもうないですから、これは決済するしかないでしょう。そして新たに発生したラインブレイクアウトで仕掛けを行うということになるでしょうか。


ということでラインブレイクアウト戦術についてはこれで終わりです。私も専門家というほど詳しくはないので、できるだけ主観的な見方は避けて、一般的なラインブレイクアウト戦術について書いてみました。しかしこの戦術はなかなか良いという見方は変わりませんから、「どんなトレード方法を使っていいかわからない」という方は是非とも使ってみてほしいです。もちろんまずはデモトレードからですよ。


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ラインブレイクアウト戦術を極める 第2回

はい、今回は前回に引き続き「ラインブレイクアウト戦術」についての記事となります。今回は第2回「ラインブレイクアウト 仕掛けとストップ」です。


ラインブレイクアウトというのはトレード手法、テクニカルでありますから、もちろんトレードをするチャンスというものがあります。トレードシグナル、売買のタイミングですね。このタイミングというのは当然のことながら、ラインがブレイクした時点となるのですが、ここで注意が必要です

ラインブレイクアウトというのはトレンドラインのブレイクアウトを基準に判断します。しかしトレンドラインは機械的に引くことはできないために、人為的な判断によって引かれます。そのためラインがずれることがあり、ブレイクのタイミングに多少のズレがある可能性もあります。

ですからラインブレイクアウトの仕掛けには余裕を持つ必要があるのです。つまり誰が引いたトレンドライン(一般的な)から見てもブレイクアウトしたとみられるところで仕掛けないと、実はトレンドラインの内側だったのにブレイクアウト側へトレードしてしまったなんていうこともあるでしょう。

これを図にすると

ラインブレイクアウト 仕掛けポイント.jpg

という感じです。ブレイク後の青い点当たりがラインブレイクアウトでの仕掛けポイントとなります。当たり前のことですが上昇トレンドでも下降トレンドでも仕掛けポイントに違いはありません。またこれは「意図的に」なのですが、トレンドラインを引いている際に多少はみ出た部分があります。トレンドラインを引いているうちにはこういったことも普通にありますから、トレンドラインをちょっと超えたぐらいではトレードシグナルとして見ることはできません


次はストップの入れ方となります。

ラインブレイクアウト戦術は損小利大に適していることは前回少し書きましたが、入れるストップの値というのは本当に小さくても機能します。おそらく他のトレード方法よりはかなり小さいのではないでしょうか。

では実際にどこに入れるかということですが、これはラインのすぐ内側となります。ラインブレイクアウトの場合にトレードが失敗したと判断できるのはブレイクアウト後にラインの内側に戻ってしまった場合となります。この場合はこのブレイクアウトがだましだったということになるのでロスカットするのが最適、つまりラインの内側に戻ったところがストップというのが最善でしょう

ラインブレイクアウト ストップ.jpg

先ほどの仕掛けポイントと比べてみれば分かりやすいですが、ストップの値というのはかなり小さいです。もちろんこれが最低地点で、これ以上拡大するようなことはあってはいけません。利を伸ばしていくときに、このストップは少しづつ利益側に寄せていきます。つまり最初に入れた値がストップの最高値となり、後は利益が伸びるに従ってストップの幅は小さくということになります。


ということで今回はラインブレイクアウト戦術の第2回「ラインブレイクアウト 仕掛けとストップ」でした。明日は最終回の第3回となる「ラインブレイクアウト だましと利食いの問題」です。


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検証はリアルトレードに近く
posted by ゼロハジ at 2010年05月11日 16:16 | Comment(0) | トレード手法

ラインブレイクアウト戦術を極める 第1回

私はトレード方法を紹介するのは苦手と言っていますが、それでも一応このテクニカルについては紹介しておいた方が良いかなと思ったので、今回は「ラインブレイクアウト戦術」について紹介したいと思います。

私はこれでも結構いろいろな書籍を読んでいますから、多くのテクニカルについて知ってはいますが、あまり有効なテクニカルについては秘密にしておきたいのでこのブログでは取り上げないということは書きました。しかしこの「ラインブレイクアウト戦術」はすでに一般的なテクニカル、トレード方法であり、しかもその有効性は私が思うになかなかのものを持っています

これはかなり機械的にトレードすることが可能なので、心理的な負担も少なくて済みます。この戦術で利益を上げている方も結構いるようですし、出来るだけ詳しく書いておきたいということで今回は3回に分けて書いていきたいと思います。

今回は第1回「ラインブレイクアウトとは?」です。


まずラインブレイクアウトとは何なのかということですが、これはトレンドラインをブレイクアウト、つまり飛び出たときにトレードするというトレード方法です。

トレンドラインというのは

トレンドライン.jpg

このように引けるラインのことですが、このラインに触れている部分というのは心理的な買いポイントを表しています。つまりこのラインに触れる、近づくなどしたときに買う、というのが一般的な売買方法となります。いわゆる押し目買い、というやつですね。

しかしこのラインを超えることなく上昇し続けるということはあり得ません。相場というのは上昇だけなんてことは絶対にないですから、いつかどこかでそのラインを越えてしまうような下落も発生します。この時がトレードチャンスです。

ブレイクアウト.jpg

ラインを越えてしまうと心理的な節目が壊れるということになりますので、それまでの動きを否定した大きな動きとなる可能性が強いです。ですからラインを超えるというのは大きな動きが発生する予兆とみることができます。もちろん方向はブレイクアウトした方向への動きです。

先ほど「機械的にトレードすることも可能」と書きましたが、これはラインブレイクアウト戦術の判断基準が「ラインを超えたかどうか」という非常に分かりやすいものであることに起因します。実際には多少の誤差はありますが、判断基準としてはかなり分かりやすいものでしょう。

またこれは次回書きますがラインブレイクアウトではストップを小さく入れることができるために、損小利大のトレードが簡単にできます。ですからトレード方法としてはかなり優秀なのです。


このラインブレイクアウトは基本的にどのような時間足でもトレード可能です。ただし出来るだけ長い方が効果が安定します。分足ではあまり効果的ではないでしょう、最低でも5分足、出来れば1時間足以上ぐらいが望ましいと思います(個人的には日足がベストだと思います)。「それでは使いにくい」と思うかもしれませんが、先ほども書いたようにラインブレイクアウト戦術は損小利大が基本となりますから、利を伸ばすための時間が必要となってきます。ですからあまりに短い時間足での仕掛けだと確認のために何度も取引システムを開くことになってしまうので、出来るだけ長い時間足の方が時間的負担が少なくなります。もちろん精度的にも長い時間足をお勧めします

ただし注意点もあります。トレンドラインの引き方というのは「安値と安値を結んでいく(もしくは高値と高値)」というのが基本ですが、人によって引き方に微妙なズレがあります。ですからタイミングも多少ズレることがあります。この点は注意しておかなければいけません。


と、今回は「ラインブレイクアウトとは?」という内容で書いていきました。次回の第2回は「ラインブレイクアウト 仕掛けとストップ」、第3回は「ラインブレイクアウト だましと利食いの問題」についてです。


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posted by ゼロハジ at 2010年05月10日 14:27 | Comment(0) | トレード手法